Индекс Херфиндаля-Хиршмана

В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

где k_i– доля i-й фирмы в отрасли в %;

n – количество фирм в отрасли, часто берут п = 50.

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой.

В этом случае очевидно:

HHI = 100 %² =10 000.

Если число фирм больше единицы, то HHI может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

Данный индекс используется в США в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Если HHI < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются. Если 1000 < HHI < 1800 – рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам. Если же HHI > 1800 – рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 – слияние запрещается.

Анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на относительно невысокие показатели концентрации производства по отраслям, на уровне подотраслей, особенно монопродуктовых, наблюдается все еще опасный уровень концентрации. Это позволяет определить «зоны риска» – подотрасли, товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании и ликвидации хозяйствующих субъектов.

В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм и Херфиндаля-Хиршмана.

При СR₃<45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%<СR₃<70%, 1000 < HHI < 2000 – средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при СR₃>70%, НН1>2000.

В подавляющем большинстве отечественных промышленных отраслей более 1/3 подотраслей относится к высококонцентрированным, именно они требуют пристального внимания антимонопольных органов. Так, химическая и нефтехимическая промышленность в целом остаются в классификационной группе высококонцентрированных рынков, при этом, 10 подотраслей образуют высококонцентрированные рынки, 11 – умеренно концентрированные и 8– неконцентрированные. Однако производство автомобилей и сельскохозяйственное машиностроение переместились из группы высококонцентрированных рынков в группу умеренно концентрированных. В группу неконцентрированных рынков переместились производство тракторов и подшипниковая промышленность.

В табл. 16.4 приведены некоторые данные о концентрации производства в Российской Федерации в 1993 г. в отраслевом и продуктовом разрезе ^*.

*Развитие конкуренции на рынках Российской Федерации (доклад ГКАП РФ)// Вопросы экономики. 1995. № 11. С. 39-47.

Таблица 16.4

	CR3	HHI
А. Отраслевой разрез
Химическая и нефтехим. промышленность
Высококонцентрированный рынок
Горнохимическая промышленность	93,8	4931,2
Содовая промышленность	100,0	4368,8
Химико-фотографическая промышленность	87,8	5636,1
Производство калийных удобрений	100,0	3682,1
Умеренно концентрированный рынок
Производство синтетических красителей	59,0	1569,8
Производство синтетического каучука	65,6	2151,1
Производство шин	52,7	1357,8
Производство изделий из пластмасс	57,2	2459,2
Неконцентрированный рынок
Азотная промышленность	40,4	937,5
Лакокрасочная промышленность	32,1	631,5
Химико-фармацевтическая промышленность	27,0	462,0

Продолжение табл. 16.4

	CR3	HHI
Б. Продуктовый разрез
Бензин авиационный	88,2	3095,9
Гербициды	88,8	3704,4
Сода кальцинированная	89,0	3337,7
Парафины	65,7	1680,6
Аммиак синтетический	44,3	1119,4

По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

Другой важнейшей характеристикой концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели, в отличие от отраслевых, не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.

Товарная номенклатура, по которой Госкомстатом России проводятся расчеты коэффициентов концентрации, в целом соответствует номенклатуре основного промышленного производства и может быть базой для индикативной характеристики степени монополизации российской промышленности.

Позитивные тенденции (некоторое снижение уровня концентрации) связаны:

· по продукции металлургической промышленности – с активизацией промышленного производства в данном секторе экономики;

· по продукции транспортного машиностроения (вагоны) и автоматическим телефонным станциям – с расширением числа отечественных производителей данной продукции, возникновению конкуренции;

· по бытовым швейным машинам, бытовым морозильникам – за счет расширения производителей по конверсионным программам.

Негативные тенденции повышения уровня концентрации наблюдаются:

· по продукции химического комплекса – в связи с отсутствием программы. демонополизации;

· по продукции сельхозмашиностроения – с крайне низкой платежеспособностью потребителей данной продукции, сокращением объемов производства и концентрацией его на отдельных специализированных предприятиях.

Принято считать, что российская экономика характеризуется высокой степенью концентрации производства и монополизированности рынка в национальных масштабах. Однако реальная ситуация не столь однородна. Монополий национального масштаба относительно немного. Более характерны для экономики страны другие модели:

• локальный монополизм (монопсонизм) в масштабах региональных товарных рынков, характерным примером являются предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию;

• олигополия – наличие в производстве и на товарном рынке нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующее положение (производство легковых автомобилей);

• наличие одного доминирующего предприятия и небольших предприятий-аудсайдеров (концерн «Газпром»).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана как показатель уровня концентрации связан споказателем монопольной власти Лернера, и данное свойство широко используется в экономических исследованиях. В курсе микроэкономики индекс, характеризующий монопольную власть, определяется как величина, на которую цена превышает предельные затраты:

где e_D – эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно (см. курс «Микроэкономика»).

В этом случае для отдельной фирмы индекс Лернера будет вычисляться по формуле:^*

L_i = - k_i / e_D,

где k_i – рыночная доля фирмы;

e_D – показатель эластичности рыночного спроса.

*Показатели монопольной власти //Экономическая школа. 1998. Вып. 4. С. 313.

Тогда средний для отрасли индекс (когда весами служат доли фирм на рынке):

L = - HHI / е_D.

Существует также зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:

для фирмы – L_i = - b / e_D - (1- b) k_i / е_D;

для отрасли – L = - b / e_D-(l - b) HHI / е_D,

где b – показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0, что соответствует взаимодействию фирм по Курно, до 1, что соответствует заключению картельного соглашения.

Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем меньше зависимость индекса Лернера для фирмы от доли ее на рынке, а для отрасли – от уровня концентрации продавцов.