Экономическая сущность риска и неопределенности, их виды
Риск в теории принятия решений—это некая плата за принятие решения,отличающегося от приемлемого, который принято обозначать как математическое ожидание. Риск в экономикеопределяют в денежных единицах,а именно потоком платежей в условияхнеопределенности. Из-за возникновения рисков наступает положение неопределенности в деятельности экономических систем, а без учета рисков исключается их эффективное развитие. Теория техноструктуры Дж. Гэлбрейта: на современном рынке не существует обладания всей информацией, а отдельные знания обладают частичным или специа-лизированным характером. Полноту знаний можно достигнуть только при объединении всех частичных знаний в процессе организации.
Риск—одна из наиболее важных категорий,в ней отражается мера опасностиобстановки, имеющей возможные факторы, отрицательно воздействующие на природу, общество и человека. Основой риска можно обозначить:
— неясность деятельности внешней среды обитания объекта риска;
— структура устанавливающих ее факторов;
— направления их действия;
— активность явлений и процессов, действующих во внешней среде. Принято выделять следующие черты сущности риска: альтернативность, неопределенность, противоречивость.
Неопределенность—это неточное или неполное видение о значениях различных
параметров в будущем, начинающееся по различным причинам: неточность или неполнота информации о требованиях для выполнения решений, также затраты и результаты.
Как в управленческой, так и в хозяйственной деятельности определяют ключевые причины неопределенности,а также источники риска:
неопределенность природных явлений и процессов;
непредвиденность большинства технологических и социально-экономических процессов;
различные варианты материальных, финансовых и управленческих отношений; противоборствующая направленность, конфликт в противоречивости интересов; неполнота или недостаток информации о процессе, объекте, явлении, в отношении
которых принимаются действия.
Предпринимательскую среду можно описать с помощью таких двух характеристик, как степень прогнозируемости состояния окружения и степень содействия или противодействия окружения работе фирмы. Данные характеристики тесно взаимодействуют. Хаотичный, непредсказуемый характер окружения заставляет фирму более усердно работать в своей деятельности для того, чтобы подстроиться под перемены.
По степени предсказуемости выделяют три состояния предпринимательской
среды:
турбулентное окружение,если возможность наступления событий неизвестна,новозможно определить математическое ожидание приближения какого-либо события, пользуясь законом распределения вероятностей;
гипертурбулентное окружение,если конечный результат непредсказуем инеизвестен закон распределения вероятностей, конечное событие или их последствия в основном непредсказуемы;
предсказуемое окружение,если можно более или менее точно спрогнозироватьвозможность приближения каких-либо событий.
В экономике управления общепринято обозначать следующие виды риска:
риск, имеющий отражение в нестабильном экономическом законодательстве и экономической ситуации, возникшей на сегодняшний день и в условиях использования и инвестирования прибыли;
риск во внешнеэкономической деятельности;
риск, связанный с отрицательными социально-политическими изменениями в регионе или стране;
риск, отраженный в неточности информации о показателях технико-экономической деятельности, а также в особенностях новой технологии и техники;
риск, основанный на колебаниях валютных курсов, цен, рыночной конъюнктуры и
т.п.;
риск, связанный с непредсказуемостью природно-климатических условий;
риск в производственно-технологической деятельности;
риск, основанный на непредсказуемости интересов, целей и самого поведения
участников;
риск, отраженный в неточности информации о деловой репутации и финансовом
положении предприятий-участников. Отсюда возникают неплатежи, банкротства и т.д.
В связи с хозяйственной деятельностью отдельной фирмы, на микроуровне возникают предпринимательские риски. На уровне фирмы общепринято различать два вида предпринимательского риска, а именно: финансовый и коммерческий.
Финансовые рискиопределяются покупательной способностью денежных средств
и показывают вероятность критического ухудшения состояния активов вследствие изменения цен акций, курсов валют, облигаций, товаров и процентных ставок.
Коммерческие риски—это риски,связанные с возможностью не достижениянамеченного результата в ходе реализации всех намеченных мероприятий, связанных с использованием производственных, организационно-технических и интеллектуальных воз-можностей фирмы.
В коммерческий риск также входят: деловой и маркетинговый риски.
Факторами маркетингового рискапринято обозначать:конкурентоспособность
фирмы и выпускаемой продукции, правовые аспекты, ассортиментная и ценовая политика и т.д.
Факторы делового риска:трудности в выпускании продукции,эффективнаядеятельность системы управления, устойчивое финансовое положение, эффективная деятельность инвестиционной и производственной деятельности, организация технического потенциала фирмы и др.
Инновационная среда—основоположник инноваций и добавлений к стоимости впроизводственном процессе. Она по своей сути подразделяет инструментальные цели (для генерирования новых продуктов, новых процессов и нового знания) и культуру труда. Специфика инновационной среды определяется в ее способности генерировать синергию, когда добавление к стоимости возникает не «из нарастающего эффекта элементов, находящихся в среде, а из их содействия». Благодаря инновационной среде происходит эволюционное появление новых институциональных структур, представленных технополисами и технопарками, вокруг которых распределяются инновационно-активные предприятия.
Риск в предпринимательстве исполняет инновационную функцию, преодолевая психологические барьеры, косность, догматизм, консерватизм.
Оценка и анализ рисков
Если под предпринимательским риском понимать вероятность неудачи, то тогда оценивать критерий риска будем вероятностью того, что высчитываемый результат будет меньше намечаемого: R = P(Dt2 - D) ,
где Р — вероятность; R — критерий оценки риска; D — полученный (высчитываемый) результат; D t2 — намечаемое значение результата.
Недостаток данного расчета заключается в том, что возможная оценка выявится только после расчета результата.
Если рассматривать абсолютную величину как критерий оценки риска, то она находится путем произведения ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет: R = Y × P(Y )
где R — степень риска; Р (Y) — вероятность ущерба; Y— ожидаемый ущерб.
При составлении бизнес-плана фирма производит оценку степени риска. Для этого используется коэффициент риска (Кr), определяющийся как разность максимальной возможности величины потерь от реализации бизнес-плана (П) к величине его собственных средств (С). Если Кr < 0,3, то это зона допустимого риска в деятельности фирмы; Кr = 0,3 + 0,7 — критический риск в ее деятельности.
Математическими средствами принятия решений в условиях риска и неопределенности выступают: теории математического программирования, статисти-ческих решений, теории математической статистики, вероятностей, методы на основании математических игр. Данные средства позволяют проектировать математические модели и определять их параметры, продумывать гипотезы, определяющие формы связи свойства экономических показателей. В итоге складывается основа экономического прогнозирования и анализа, появляется возможность принимать обоснованные экономические решения.