Вопрос. Автоматизированные информационные системы и технологии в биржевом деле.
Фондовая биржа представляет собой традиционно и постоянно действующий рынок цен.бум с определенным местом и временем продажи и покупки ранее выпущенных цен.бум.
Усилению роли биржи в торговле ценными бумагами способствуют тенденции концентрации и централизации капитала на самой бирже, возрастание компьютеризации ее операций, а также форм и методов сбора, доставки и обработки информации, прямое государственное регулирование операций биржи, усиление тенденций интернационализации биржевых сделок.
Основными центрами биржевой торговли в мире в настоящее время являются Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Цюрих, Токио.
Создаваемые компьютерные системы биржевых операций должны удовлетворять следующим требованиям: надежность работы и оперативное восстановление работы при сбоях без потери обрабатываемой информации;защищенность от несанкционированного доступа, разрушений и искажений;комплексность, т.е. системная интеграция технического, программного, информационного обеспечения;интеграция функций торговой системы и электронного депозитария с обслуживанием всего жизненного цикла цен.бум;гибкость, т.е. возможность настройки на обслуживание различных типов фин-ых инструментов без проведения крупномасштабных доработок;новизна или возможность решения новых информ-ных задач по биржевым операциям;оперативность реакции на запросы как локальных, так и удаленных пользователей;возможность участия в торгах физических и юридических лиц в режиме реального времени (on-line) и в режиме отложенной обработки информации торгов (off-line);обеспечение всего потока транзакций с учетом пиковых нагрузок на рынке;соответствие имеющимся международным стандартам.
Создание на РЦБ современных информ-ных технологий - длительный и дорогостоящий процесс.
В состав пользователей информ-ных технологий фондового рынка входят гос-ные и частные орг-ции, выпускающие в обращение цен.бум; инвестиционные фонды; брокерские и многие др..
Расчетную систему срочного рынка ММВБ составляют:Расчетный банк, функции которого выполняет Центральный банк РФ;Система электронных расчетов (СЭР);ММВБ.
СЭР построена по принципу звезды с центральным вычислительным центром на ММВБ и рабочими местами, установленными в офисах участников расчетов. Рабочие места позволяют формировать платежные поручения в электронной форме, передавать их в вычислительный центр и получать из него выписки по счетам. На ММВБ разработано автоматизированное рабочее место (АРМ) риск - менеджера, позволяющее наблюдать за ходом торгов и позициями участников в реальном режиме времени. В частности, АРМ позволяет проверять позиции участников на соответствие лимитам. Разработано программное обеспечение для мониторинга глобального риска ММВБ, для чего имеются специальные процедуры, позволяющие оценить кач-во депозитарного маржирования и риск ММВБ в целом.
Участник торгов (трейдер) имеет возможность:получать постоянно обновляемую биржевую инф-цию;оперативно выставлять (снимать) заявки в торговую систему с рабочего терминала инвестора в режиме реального времени, а для инвестиционной компании - вести торги от имени нескольких инвесторов с одного терминала;формировать и печатать отчетные документы в любой момент текущей торговой сессии и за любой архивный день;вести автоматический расчет дох-ти последней сделки, дох-ти покупки/продажи по наилучшей цене в текущий момент времени, дох-ти по максимальной/минимальной ценам сделки и заявки с начала торговой сессии.;с определенной периодичностью выставлять заявку в систему ММВБ до совершения сделки или отмены ее инвестором;вести справочники цен.бум и клиентов;выставлять заявки из заранее подготовленного справочника заявок и многое другое.
Уже в настоящее время участникам Российского фондового рынка доступны У многих компьютерных глобальных сетей, таких, как Relcom, Internet, Bitnet, SprintNet. Используя возможности телеконференций, Российские орг-ции мо. направлять объявления об эмиссии и предложения купли-продажи различных цен.бум. Абоненты системы включают три группы пользователей: сотрудники ММВБ, управляющие ходом торгов;трейдеры (маркет-мейкеры), принимающие участие в торгах;др. специалисты, получающие биржевую инф-цию.
Защита от несанкционированного доступа в систему обеспечивается за счет использования процедур идентификации пользователя при входе в нее, разграничения полномочий абонентов, программно-реализованного шифрования данных при вводе, передаче и получении электронной подписи. Расчеты между участниками ММВБ осуществляются путем передачи и приема электронных документов. Они представляют собой совокупность данных в машинной форме, которые создаются, обрабатываются и хранятся в памяти ЭВМ и передаются по телефонным каналам связи. Электронные документы на перевод ден. ср-в, акций и облигаций, генерируемые системой торгов на ММВБ, считаются аутентичными бухгалтерским документом, используемым в соответствии с нормативными актами Банка РФ и являются основанием для осуществления бухгалтерских записей. Для целей бухгалтерского учета мо. создаваться бумажные копии электронных документов.
Участник торгов (трейдер) имеет возможность:получать постоянно обновляемую биржевую инф-цию;оперативно выставлять (снимать) заявки в торговую систему с рабочего терминала инвестора в режиме реального времени, а для инвестиционной компании - вести торги от имени нескольких инвесторов с одного терминала;формировать и печатать отчетные документы в любой момент текущей торговой сессии и за любой архивный день;вести автоматический расчет дох-ти последней сделки, дох-ти покупки/продажи по наилучшей цене в текущий момент времени, дох-ти по максимальной/минимальной ценам сделки и заявки с начала торговой сессии.; с определенной периодичностью выставлять заявку в систему ММВБ до совершения сделки или отмены ее инвестором; вести справочники цен.бум и клиентов; выставлять заявки из заранее подготовленного справочника заявок и многое другое