Связь между риском и неопределенностью.

Неопределенность является необходимым и достаточным условием риска. Это означает, что риск как возможность неблагоприятного исхода возникает только в условиях неопределенности. В условиях определенности риск отсутствует независимо от оценки исходов альтернатив. Таким образом, эти понятия не тождественны друг другу. В связи с этим неправомерно рассматривать условия риска как одну из форм неопределенности в ситуациях выбора, когда ЛПР известны оценки вероятностей неопределенных факторов. В этих случаях можно говорить о стохастическом риске, который возникает в условиях вероятностной неопределенности. В условиях неопределенности уверенности принятие решений связано с нестохастическим риском. Выявление источников и природы неопределенности необходимо для разработки адекватных моделей выбора и методов оценки риска в задачах принятия управленческих решений.

Матрица эффективности управленческих решений.

Рассмотрение уровней неопределенностей подводит нас к аналитическому представлению их использования в зависимости от характера управленческой деятельности руководителя. Практическая сторона данного представления проявляется в эффективности УР. К эффективным УР относятся решения обоснованные, выполнимые, легко принимаемые к исполнению, к неэффективным - необоснованные, невыполнимые и трудно принимаемые к исполнению.

Стабильная управленческая деятельность характеризуется выполнением типовых процедур при слабых возмущающих воздействиях внешней и внутренней среды. Корректирующий характер управленческой деятельности используется при средних возмущающих воздействиях внешней и внутренней среды, когда руководителю приходится изменять (корректировать) ключевые процессы в компании. Инновационная управленческая деятельность характеризуется постоянным поиском и реализацией новых процессов и технологий в компании для достижения высокой конкурентоспособности.

На низком уровне неопределенности большее место занимают эффективные решения , так как при стабильном и корректирующем характере деятельности (области A₁ и Б₁) руководитель будет принимать обоснованные решения с минимальным отрицательным риском реализации. И лишь при инновационном характере деятельности (область В₁) детерминированная (старая, известная всем) информация будет тормозить процесс принятия эффективных решений.

На среднем уровне неопределенности имеются две области эффективных решений (Б₂ и В₂). Этот уровень хорошо сочетается с корректирующим и инновационным характером управленческой деятельности.

Высокий уровень неопределенности не сочетается со стабильным характером управленческой деятельности, поэтому в области А₃ преобладают неэффективные решения. Данный уровень хорошо подходит к инновационному характеру управленческой деятельности (область В₃).

Сверхвысокий уровень неопределенности формирует неэффективные решения , так как трудно воспринимаемая, ненадежная информация существенно затрудняет принятие правильных решений .

Таким образом, приведенная матрица определяет условия получения эффективных УР, комфортности и уверенности в правильности разработки и реализации УР.

Оценка рисков

Риск в основном оценивают вероятностной характеристикой (безразмерной величиной от 0 до 1), но могут использовать и частоту реализации риска. Частота реализации — это число случаев возможного проявления опасности за определённый период времени. Например, в год, тогда единицы измерения могут быть такими — 1/год или чел/год и т. д.

R= П/О1+О2*100 №1 (форм.1)

R=П/3*100 №2 (форм.2)

R= П/Д*100 №3 (форм.3)

Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое или материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск (R) может быть рассчитан и в относительных выражениях.

№1 –отношение величины возможных потерь (П) к сумме основных (О1) и оборотных средств (О2)

№2 – отношение возможных потерь к общим затратам ресурсов

№3 – отношение потерь к возможным доходам (Д)

Оценка рисков по подходу зеркальна оценки эффективности.

Эффективность – соотношение выхода в систему с ее входом.

Риск определяет соотношение 2 полярных результатов: отрицательного (полный срыв запланированного), положительного (достижение запланированного). Риск оценивается дискретно, либо как соотношение пары чисел (1:9) либо как процент вероятного исхода.

Уровни рисков.

В зависимости от вероятностей потерь и влияния на финансовое положение предприятия различают след. уровни рисков:

НВ – наиболее вероятные

Д – допустимые

К1 – критические

К2 – катастрофические

Рискованная ситуация складывается из частных рисков отдельных ее операций. В этом случае оценка частного риска представляет собой нормативную ставку (минимальную), скорректированную на снижение или увеличение фактического риска.

Rì=rì±

Оценка комплексного риска состоит из частных рисков:

R={R1

Допустимый риск влечет потерю прибыли. Критический – потерю выручки (полной стоимости проданного товара). Катастрофический – гибель предприятия из за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков могут быть и психологические особенности руководителя, которые по отношению к риску могут быть в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действие за пределами оправданного риска)