Одобрено научно-методическим советом СПбГИЭУ
Отпечатано в авторской редакции с оригинал макета,
представленного составителями
Ó СПбГИЭУ, 2007
Содержание
Общие указания 4
Введение 6
Линейный парный регрессионный анализ 8
Задание №1 15
Множественный регрессионный анализ 17
Задание №2 24
Системы эконометрических уравнений 25
Задание №3 32
Временные ряды в эконометрических исследованиях 35
Задание № 4 42
Список литературы 44
Приложение 1 45
Приложение 2 48
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Контрольная работа по дисциплине эконометрика выполняется для приобретения студентами опыта построения эконометрических моделей, принятия решений спецификации и идентификации моделей, выбора методов оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок.
При самостоятельном изучении дисциплины следует руководствоваться рабочей программой дисциплины эконометрика для студентов специальностей 080103, 080105, 080109 и 080801 СПбГИЭУ.
При выполнении контрольной работы следует обратить внимание на следующие требования:
1. Задания к контрольной работе составлены в 100 вариантах. Каждый студент выполняет один вариант. Номер его варианта соответствует последним двум цифрам номера его зачетной книжки. Замена задач не допускается. Номер варианта указывается в самом начале работы.
2. Работы можно выполнять с помощью вычислительной техники и специального программного обеспечения (например, электронных таблиц MS Excel).
3. Нельзя ограничиваться приведением только готовых ответов. Расчеты должны быть представлены в развернутом виде, применяя где это необходимо табличные оформления исходной информации и расчетов, со всеми формулами, пояснениями и выводами, соблюдая достаточную точность вычислений. В пояснениях и выводах показать, что именно и как характеризует исчисленный показатель.
4. Работа должна быть написана разборчиво, без помарок. Титульный лист оформляется в соответствии с примером, приведенном в Приложении 2. Работа должна содержать список использованной литературы, быть подписана студентом, указана дата выполнения работы.
5. Контрольная работа должна быть представлена не позже, чем за 2 недели до экзамена (зачета).
6. Если работа не принимается к зачету, то она вместе с рецензией возвращается студенту. Студент обязан учесть все замечания и внести их в текст работы или выполнить ее заново; при этом рецензия преподавателя должна быть приложена к работе. Несамостоятельно выполненные работы рассматриваются как неудовлетворительные.
7. За консультацией по всем вопросам, возникшим в процессе изучения дисциплины «Эконометрика» и выполнения контрольный работы, следует обращаться на кафедру исследования операций в экономике имени профессора Юрия Алексеевича Львова. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата 27, ауд. М-512. Телефон: (812) 718-50-24.
ВВЕДЕНИЕ
Эконометрика – наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Эконометрика связывает между собой экономическую теорию и экономическую статистику и с помощью математико-статистических методов придает конкретное количественное выражение общим закономерностям, устанавливаемым экономической теорией.
Предметом эконометрики являются массовые экономические явления.
Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель, которая представляет собой либо одно уравнение; либо систему уравнений.
Эконометрика изучает массовые явления в экономике через статистические совокупности, а последние через признаки, которыми характеризуются единицы этой совокупности.
Признаки могут находиться в связи между собой. Взаимосвязанные признаки могут выступать в одной из ролей:
- роли признака-результата (аналог зависимой переменной (y) в математике);
- роли признака-фактора, значения которого определяют значение признака-результата (аналог независимой переменной (x) в математике).
Связи классифицируют по степени тесноты, направлению, форме, числу факторов.
· По степени тесноты связи делят на статистические (стохастические) и функциональные.
Статистическая (стохастическая) связь – это такая связь между признаками, при которой для каждого значения признака-фактора х признак-результат (y) может в определенных пределах принимать любые значения с некоторыми вероятностями; при этом его статистические (массовые) характеристики (например, среднее значение) изменяются по определенному закону.
Статистическая связь обусловлена:
1) тем, что на результативный признак оказывают влияние не только фактор (факторы), учтенные в модели, но и неучтенные или неконтролируемые факторы;
2) неизбежностью ошибок измерения значений признаков.
Модель статистической связи может быть представлена в общем виде уравнениями:
yi=f(x1i,ui) (i=1,2,…,n) - для модели с одним фактором,
yi=f(x1i,...,xmi,ui), (i=1,2,…,n) – для модели с множеством факторов,
где yi - фактическое значение результативного признака для i-ой единицы статистической совокупности;
f(x1i,...,xmi) - часть результативного признака, сформировавшаяся под воздействием учтенных известных факторных признаков (xji, j=1;m);
ui - часть результативного признака, сформировавшаяся под воздействием неконтролируемых или неучтенных факторов, а также ошибок измерения признаков.
Противоположной статистической связи является функциональная.
Функциональной называется такая связь, когда каждому возможному значению признака-фактора (х) соответствует одно или несколько строго определенных значений результативного признака (y). Определение функциональной связи может быть легко обобщено для случая многих признаков х1, х2,…,хm. модель функциональной связи в общем виде можно представить уравнением:
yi=f(x1i,...,xmi).
· По направлению изменений результативного и факторного признаков связи делят на прямые и обратные.
· По форме связи (виду функции f) связи делят на прямолинейные (линейные) и криволинейные (нелинейные).
· По количеству факторов в модели связи подразделяют на однофакторные (парные) и многофакторные.