Задача об инвестировании предприятий

Требуется распределить имеющиеся В единиц средств среди n предприятий, доход g_i(x_i) от которых, в зависимости от количества вложенных средств х_i, определяется матрицей (n´n), приведенной в табл. 10.1, так, чтобы суммарный доход со всех предприятий был бы максимальным.

Таблица 10.1

x gi	g1	g2	…	gi	…	gn
x1	g1(x1)	g2(x1)	…	gi(x1)	…	gn(x1)
x2	g1(x2)	g2(x2)	…	gi(x2)	…	gn(x2)
…	…	…	…	…	…	…
xi	g1(xi)	g2(xi)	…	gi(xi)	…	gn(xi)
…	…	…	…	…	…	…
xn	g1(xn)	g2(xn)	…	gi(xn)	…	gn(xn)

Запишем математическую модель задачи.

Определить X^* = ( , , …, , …, ), удовлетворяющий условиям

, (10.1)

(10.2)

и обеспечивающий максимум целевой функции

(10.3)

Очевидно, эта задача может быть решена простым перебором всех возможных вариантов распределения В единиц средств по n предприятиям, например на сетевой модели. Однако решим ее более эффективным методом, который заключается в замене сложной многовариантной задачи многократным решением простых задач с малым количеством исследуемых вариантов.

С этой целью разобьем процесс оптимизации на n шагов и будем на каждом k-м шаге оптимизировать инвестирование не всех предприятий, а только предприятий с k-го по n-е. При этом естественно считать, что в остальные предприятия (с первого по (k–1)-е тоже вкладываются средства, и поэтому на инвестирование предприятий с k-го по n-е остаются не все средства, а некоторая меньшая сумма С_k ≤ В. Эта величина и будет являться переменной состояния системы. Переменной управления на k-м шаге назовем величину х_k средств, вкладываемых в k-e предприятие. В качестве функции Беллмана F_k(C_k) на k-м шаге можно выбрать максимально возможный доход, который можно получить с предприятий с k-го по n-е при условии, что на их инвестирование осталось С_k средств. Очевидно, что при вложении в k-e предприятие х_k средств будет получена прибыль g_k(x_k), а система к (k+1)-му шагу перейдет в состояние S_k+1 и, следовательно, на инвестирование предприятий с (k+1)-го до n-го останется С_k+1 = (С_k – х_k) средств.

Таким образом, на первом шаге условной оптимизации при k = n функция Беллмана представляет собой прибыль только с n-го предприятия. При этом на его инвестирование может остаться количество средств С_n, 0≤ С_n ≤ В. Чтобы получить максимум прибыли с этого предприятия, можно вложить в него все эти средства, т. е. F_n(С_n) = g_n(С_n) и х_n = С_n.

На каждом последующем шаге для вычисления функции Беллмана необходимо использовать результаты предыдущего шага. Пусть на k-м шаге для инвестирования предприятий с k-го по n-е осталось С_k средств (0≤ С_k ≤В). Тогда от вложения в k-e предприятие х_k средств будет получена прибыль g_k(C_k), а на инвестирование остальных предприятий (с k-го по n-е) останется С_k+1 = (С_k – х_k) средств. Максимально возможный доход, который может быть получен с предприятий (с k-го по n-е), будет равен:

(10.4)

Максимум выражения (10.4) достигается на некотором значении , которое является оптимальным управлением на k-м шаге для состояния системы S_k. Действуя таким образом, можно определить функции Беллмана и оптимальные управления до шага k = 1.

Значение функции Беллмана F₁(С₁) представляет собой максимально возможный доход со всех предприятий, а значение , на котором достигается максимум дохода, является оптимальным количеством средств, вложенных в первое предприятие. Далее на этапе безусловной оптимизации для всех последующих шагов вычисляется величина С_k = (С_k-1 – х_k-1) оптимальным управлением на k-м шаге является то значение х_k, которое обеспечивает максимум дохода при соответствующем состоянии системы S_k.

Пример 1.На развитие трех предприятий выделено 5 млн. руб. Известна эффективность капитальных вложений в каждое предприятие, заданная значением нелинейной функции g_i(x_i), представленной в табл. 10.2.

Таблица 10.2

x	g1	g2	g3
	2,2		2,8
		3,2	5,4
	4,1	4,8	6,4
	5,2	6,2	6,6
	5,9	6,4	6,9

Необходимо распределить выделенные средства между предприятиями таким образом, чтобы получить максимальный суммарный доход.

Для упрощения расчетов предполагаем, что распределение средств осуществляется в целых числах x_i = {0, 1, 2, 3, 4, 5} млн. руб.

Решение.

I этап. Условная оптимизация.

1-й шаг: k = 3. Предположим, что все средства в количестве x₃ = 5 млн. руб. отданы третьему предприятию. В этом случае максимальный доход, как это видно из табл. 10.3, составит g₃(x₃) = 6,9 тыс. руб., следовательно: F₃(C₃) = g₃(x₃).

Таблица 10.3

x3 C3							F3(C3)
		2,8					2,8
			5,4				5,4
				6,4			6,4
					6,6		6,6
						6,9	6,9

2-й шаг: k = 2. Определяем оптимальную стратегию при распределении денежных средств между вторым и третьим предприятиями. При этом рекуррентное соотношение Беллмана имеет вид:

,

на основе которого составлена табл. 10.4.

Таблица 10.4

х2 С2							F2(C2)
	0 + 0
	0 + 2,8	2 + 0					2,8
	0 + 5,4	2 + 2,8	3,2 + 0				5,4
	0 + 6,4	2 + 5,4	3,2 + 2,8	4,8 + 0			7,4
	0 + 6,6	2 + 6,4	3,2 + 5,4	4,8 + 2,8	6,2 + 0		8,6
	0 + 6,9	2 + 6,6	3,2 + 6,4	4,8 + 5,4	6,2 + 2,8	6,4 + 0	10,2

3-й шаг: k = 1. Определяем оптимальную стратегию при распределении денежных средств между первым и двумя другими предприятиями, используя следующую формулу для расчета суммарного дохода:

,

на основе которого составлена табл. 10.5.

Таблица 10.5

х1 С1							F1(C1)
	0 + 0
	0 + 2,8	2,2 + 0					2,8
	0 + 5,4	2,2 + 2,8	3 + 0				5,4
	0 + 7,4	2,2 + 5,4	3 + 2,8	4,1 + 0			7,6
	0 + 8,6	2,2 + 7,4	3 + 5,4	4,1 + 2,8	5,2 +0		9,6
	0 + 10,2	2,2 + 8,6	3 + 7,4	4,1 + 5,4	5,2 + 2,8	5,9 + 0	10,8

II этап. Безусловная оптимизация.

Определяем компоненты оптимальной стратегии.

1-й шаг. По данным из табл. 9.5 максимальный доход при распределении 5 млн. руб. между тремя предприятиями составляет: C₁ = 5, F₁(5) = 10,8.

При этом первому предприятию нужно выделить = 1 млн руб.

2-й шаг. Определяем величину оставшихся денежных средств, приходящуюся на долю второго и третьего предприятий: С₂ = C₁ – = 5 – 1 = 4 млн руб.

По данным табл. 9.4 находим, что оптимальный вариант распределения денежных средств размером 4 млн. руб. между вторым и третьим предприятиями составляет: F₂(4) = 8,6 при выделении второму предприятию = 2 млн руб.

3-й шаг. Определяем величину оставшихся денежных средств, приходящуюся на долю третьего предприятия: С₃ = C₂ – = 4 – 2 = 2 млн руб.

По данным табл. 9.3 находим: F₃(2) = 5,4 и = 2 млн руб.

Таким образом, оптимальный план инвестирования предприятий:

Х^* = (1, 2, 2), который обеспечит максимальный доход, равный

F(5) = g₁(l) + g₂(2) + g₃(2) = 2,2 + 3,2 + 5,4 = 10,8 млн руб.