Задача на безусловный экстремум функционала

Эту задачу отличает отсутствие всяких ограничений, что яв­ляется недостатком, так как отсутствие ограничений обычно ли­шает задачу практического смысла. Итак, задан минимизируе­мый функционал

.

Подынтегральная функция F в нем дифференцируема как по х, так и по . Требуется найти экстремаль , которая минимизирует данный функционал при заданных краевых услови­ях x(0), х(Т) и известном значении времени Т.

Идея вывода расчетного уравнения использует предположение о том, что к экстремали добавляется дополнительная функция с весовым коэффициентом . В результате аргумент функционала получает вариацию и будет равен:

,

Где - дифференцируемая функция с нулевыми краевыми значениями, т.е. , (рис. 3).

Рис. 3. Рис. 4

Соответственно функционал получает положительное прира­щение (вариацию), являющееся функцией коэффициента :

.

Эта функция имеет экстремум - минимум при = 0 (рис. 4). Исследуя эту функцию на экстремум, Эйлер получил следующее дифференциальное уравнение для нахождения экстремалей:

Компактная условная запись этого уравнения имеет вид:

,

где индексы обозначают производные по и .

Уравнение Эйлера в общем случае является нелинейным уравнением второго порядка, общее решение которого содержит две постоянные интегрирования, определяемые из краевых условий.

В задаче на безусловный экстремум может быть задан функционал, зависящий от нескольких функций и их первых производных:

,

В этом случае необходимо решить систему уравнений Эйлера:

.

В более общем случае функционал может зависеть и от произ­водных высших порядков. В этом случае вместо уравнений Эйле­ра составляют и решают уравнения Эйлера-Пуассона:

,

где k- порядковый номер функции; п_k - порядок старшей произ-
водной от х_k; т - число функций.

Лекция 3.

1.6. Задача на условный экстремум.

Метод Эйлера-Лагранжа

Помимо минимизируемого функционала

,

подынтегральная функция которого зависит от нескольких фун­кций и их первых производных по времени, задано произвольное число классических ограничений:

.

Требуется найти n экстремалей при заданных краевых условиях.

Метод решения этой задачи требует формирования нового фун­кционала

,

где - неизвестные функции, называемые множителями Лагранжа.

Благодаря такой замене задача сводится к предыдущей. При этом уравнения Эйлера должны быть составлены как для иско­мых экстремалей, так и для множителей Лагранжа:

, (1)

, (2)

Но , а , т. е. уравнения (2) совпадают с уравнениями ограничений. Поэтому может быть выполнено совмест­ное решение системы уравнений Эйлера (1) и заданных ограни­чений. Исключая время из уравнений экстремалей, можно найти алгоритм управления оптимального автоматического регулятора.

1.7. Изопериметрическая задача

Здесь наряду с ограничениями, принятыми в главе 1.6, имеется определенный интеграл по времени:

Для того чтобы эту задачу свести к предыдущей, вводим допол­нительную переменную, определяемую интегральным уравнени­ем

Для новой переменной справедливы краевые условия

Затем, дифференцируя по времени интегральное уравнение для новой переменной, получим , или в стандартной форме записи ограничений:

Подынтегральная функция нового функционала

.

Уравнение Эйлера для новой переменной примет вид:

где и даст результат

В этом и состоит особенность интегрального ограничения: мно­жители Лагранжа для интегральных ограничений постоянны. В остальном решение аналогично, т. е. уравнения Эйлера для ис­комых экстремалей решаются совместно с уравнениями всех ог­раничений. При этом новую переменную х_п+1 можно не вводить, считая .

Данная задача при одном интегральном ограничении получи­ла название изопериметрической задачи, так как исторически в этой задаче требовалось найти уравнение линии постоянного пе­риметра, которая вместе с отрезком прямой, соединяющим дан­ные точки, ограничивала бы максимальную площадь на плоско­сти. Такой линией является дуга окружности.

Лекция 3.

1.8. Принцип оптимальности. Метод динамического программирования

В основу метода динамического программирования положен принцип оптимальности. Согласно ему любой конечный отрезок оптимальной траектории (от произвольной промежуточной точ­ки до одной и той же конечной точки процесса) является сам по себе оптимальной траекторией для своих краевых условий. Для доказательства предположим, что при движении по оптимальной траектории М₀М₁М₂О (рис. 6) достигается минимум заданно­го критерия оптимальности.

Рис.6

Докажем, что конечный отрезок М₁ М₂ 0 является оптималь­ной траекторией для своих краевых условий. Допустим, что это не так, и минимум критерия оптимальности достигается при дви­жении по траектории М₁ М'₂0. Но тогда и при движении из точ­ки М₀ меньшее значение критерия будет получено на траектории М₀ М₁ М₂' О, что противоречит первоначальному предположению и заставляет отвергнуть сделанное допущение.

Метод динамического программирования позволяет решать задачи трех видов: дискретную, дискретно-непрерывную и непре­рывную.

1. Дискретная задача. Она отличается дискретностью всех ве­личин (времени, управляющих воздействий, управляемых вели­чин). К числу исходных данных относятся:

а) состояния выхода объекта управления;

б) значения управляющих воздействий;

в) алгоритм перехода из предыдущего состояния в последую­щее:

где k - номер шага, k = 1,N, причем эти переходы задают­ся таблицей или диаграммой переходов;

г) начальное состояние х₀ и число шагов процесса N;

д) критерий оптимальности j, зависящий от состояний и уп­равлений в оптимальном процессе.

Пусть для примера выходная величина объекта может иметь четыре состояния: х = {а₁,а₂,а₃,а₄}. Управляющее воздействие может иметь два значения: и = {-1, 1}. Диаграмма переходов по­казана на рис. 7. Примем х₀ = a₁, N = 2.

Рис. 7.

Критерий оптимальности управления объектом примем в виде функции от конечного состояния объекта , которая за­дана таблично (табл. 1) и должна быть минимизирована.

Таблица 1.

xN	а 1	а2	а3	a4
J

Для решения задачи около каждого конечного состояния х₂
на диаграмме оптимальных переходов (рис. 8) записываем в соответствии с таблицей значения критерия оптимальности J.

Затем рассматриваются все возможные переходы из каждого предыдущего состояния х₁ в последующие х₂. Из них выбираются только те, которые оптимальны в смысле минимума J. Эти переходы отмечаются стрелками, около которых ставятся соответствующие

Рис. 8

значения управления, а около предшествующего состояния указывается значение J . После этого находится аналогично, оптимальный переход из начального состояния x₀ в x₁ Оптимальная траектория обозначена двойными стрелками и получается при управлении

Лекция 4.

2. Дискретно-непрерывная задача МДП.

В этой задаче управляющее воздействие и управляемые величины могут иметь бесчисленное количество значений в пределах заданных ограниче­ний. Время изменяется дискретно с малым шагом , что соответствует численным методам решения задач на ЭВМ. Зада­на продолжительность процесса Т, уравнение объекта управления

(4)

Ограничение на управление и начальное состояние x(0)=x₀.

Задан в виде функционала минимизируемый критерий оптимальности

(5)

Требуется найти оптимальные управление u⁰(t) и траекторию x⁰(t).

Прежде всего от дифференциального уравнения (4) перехо­дим к разностному уравнению, заменяя dх на х_к+1- х_к, dt на t, х и и на x_k и u_k, где , , относительное диск­ретное время k=0,1,2, ....

Обозначив , получим из (4) разностное урав­нение

. (6)

Критерий оптимальности (5) вместо интеграла необходимо представить в виде конечной суммы

, (7)

где .

Переход к уравнениям (6) и (7) означает дискретизацию задачи по времени.

В соответствии с принципом оптимальности последовательно оптимизируем конечные отрезки процесса, начинающиеся от конеч­ной точки t=T и постепенно увеличивающиеся на (рис.9).

Рис. 9

Первым рассматриваем отрезок

.

На этом отрезке из всего функционала (7) минимизируется частичная сумма

за счет изменения управления с учетом ограничений, где х_N заменено согласно (6). В результате минимизации получаем следующую функцию от состояния x_N-1:

, (8)

Данную зависимость необходимо запомнить до получения ана­логичной функции на следующем шаге расчета. Кроме (8) оп­ределится и оптимальное управление

. (9)

Функция (9) должна храниться в памяти до окончания рас­чета процесса. Затем переходим к отрезку , на котором минимизируется

.

Минимум этой частичной суммы должен быть найден по двум переменным и , но с учетом уже сделанной минимиза­ции по в виде (8) остается минимизировать ее только по одному аргументу . В результате получим

. (10)

Функция (10) заменяет в памяти функцию (8), и находит­ся оптимальное управление

.

Аналогично на отрезке находим

,

.

Наконец для всего процесса находим

,

. (11)

Таким образом, получен алгоритм расчета по рекуррентным формулам, который и называется динамическим программирова­нием. При его применении по формуле (11) находим оптималь­ное управление , затем по уравнению объекта (6) находим состояние объекта х₁, далее находим и т. д., вплоть до .

3. Непрерывная задача. Задано уравнение объекта управления

где x=[x₁,…,x_n]^T, u=[u₁,…u_m]^T, f=[f₁,…,f_n]^T,

и краевые условия: x(t₀) - закрепленный левый конец траекто­рии, x(t_f) - подвижный правый конец.

Задано ограничение на управление и минимизируе­мый функционал общего вида (функционал Больца):

.

Найти оптимальное управление u⁰(t), траекторию x⁰(t) или за­кон оптимального управления u⁰=u(x, t)

Для вывода уравнения Беллмана рассмотрим две точки на ис­комой оптимальной траектории x(t) и x(t₁) (рис. 10), причем , где - малое приращение времени. Введем обозначение

,

Рис. 10

которое указывает на то, что минимум критерия оптимальности зависит только от начального состояния и начального момента времени процесса. Применяя принцип оптимальности, можно выразить минимальное значение функционала для конечных от­резков траектории, начинающихся в точках х(t) и x(t₁):

,

.

Сравнение этих равенств позволяет выразить первый минимум через второй:

.

Входящий в это равенство интеграл можно заменить произве­дением его подынтегральной функции на (вследствие малости последнего). Кроме того, функцию, входящую в левую часть, как независящую от управления, можно ввести под знак минимума для того, чтобы получить приращение функции S, называемой функцией Беллмана. После этого придем к следующему резуль­тату:

.

Поделив почленно равенство на и устремив 0, получим:

(12)

Считая функцию Беллмана S непрерывной и дифференцируемой функцией всех своих аргументов, выразим производную как производную сложной функции, причем производную , как независящую от управления u, перенесем в правую часть равенства:

.

Заменив входящие сюда производные переменных состояния на соответствующие функции из уравнений объекта управления, получим уравнение Беллмана в общем виде:

. (13)

Применяется и другая запись уравнения Беллмана с использованием скалярного произведения, в которое входит градиент функции S:

. (14)

В частном случае, когда объект стационарен и подынтегральная функция функционала f₀ не зависит от времени, искомая функция Беллмана S также не будет явно зависеть от времени.

Следовательно, и уравнение Беллмана упрощается, что соответствует так называемой задаче Лагранжа:

. (15)

Для задачи максимального быстродействия , и уравнение Беллмана (15) приобретает вид:

. (16)

Из уравнения Беллмана должна быть найдена функция Бел­лмана S и оптимальное управление, что на практике выполняет­ся в следующем порядке при оптимизации обобщенного квадра­тичного функционала.

1. В соответствии с исходными данными выбираем то или иное уравнение Беллмана (13)-(16).

2. Минимизируем по управляющему воздействию и левую часть уравнения Беллмана, выражая при этом искомое оптималь­ное управление через производные неизвестной функции S.

3. Подставляем в уравнение Беллмана найденное выражение для оптимального управления. При этом знак min опускается.

4. Решаем полученное уравнение относительно функции Бел­лмана S. Решение ищется в виде положительно определенной квадратичной формы . После подстановки выражения для функции S в уравнение Беллмана элементы симметричной матрицы С могут быть найдены приравниванием к 0 всех коэф­фициентов квадратичной формы, образовавших левую часть урав­нения Беллмана.

5. Подставляем функцию Беллмана, как функцию переменных состояния, в выражение для оптимального управления, найден­ного в п. 2. В результате получим оптимальный алгоритм управ­ления. Соответствующая система устойчива, так как удовлетво­ряет требованиям прямого метода Ляпунова. Действительно, приняв функцию Беллмана за функцию Ляпунова, т. е. Считая S=V, получаем согласно (12) при положительной опре­деленности f0(х, и, t).

Лекция 5.

Принцип оптимальности. Метод динамического программирования

Принцип максимума

Это метод расчета оптимальных процессов и систем, который выражает необходимое условие оптимальности. Рассмотрим уп­рощенный вывод принципа максимума.

Задано уравнение управляемого объекта в векторно-матричной форме

где .

Ограничение наложено на скалярное управляющее воздей­ствие .

Задан минимизируемый функционал:

.

Необходимо найти оптимальные управление и траекто­рию . Порядок решения поставленной задачи следующий.

1. Вводим дополнительную переменную состояния

,

конечное значение которой , т.е. равно критерию оптимальности. Эта переменная вместе с другими характеризует объект управления и образует обобщенный вектор состояния

.

Дифференцируя по t выражение для новой переменной найдем уравнение в нормальной форме . Добавив это уравнение в систему заданных уравнений объекта управления, полу­чим систему обобщенных уравнений:

, (17)

где .

2. Производим игольчатую вариацию управляющего воздей­ствия относительно искомого оптимального закона его изменения (рис. 12), при которой это воздействие скачком изменяется до предельного значения и затем обратно в течение бесконечно ма­лого отрезка времени .

Рис. 12

Площадь игольчатой вариации бесконечно мала, поэтому она вызывает бесконечно малые отклонения (вариации) переменных состояния:

,

где .

В частности, вариация

, (18)

так как система оптимальна по минимуму критерия оптимальности.

3. Выразим вариацию траектории в момент времени как про­изведение ее скорости на длительность вариации, т. е.

.

В последнем равенстве заменим скорости на соответствующие функции, взятые из (17):

. (19)

4. Определим вариацию критерия оптимальности в момент по формуле скалярного произведения:

, (20)

где - вспомогательная вектор-функция, подлежащая опре­делению и имеющая смысл градиента изменения критерия опти­мальности при изменении переменных состояния.

5. Подставляем (19) в (20) и с учетом знака вариации получим неравенство для :

. (21)

6. Обозначаем функцию Гамильтона (гамильтониан)

. (22)

Сравнение (22) и (21) позволяет сформулировать принцип максимума.

Для оптимального управления объектом необходимо, чтобы гамильтониан Н имел максимальное (наибольшее) значение в любой момент процесса управления.

Если оптимальное управление находится внутри допустимой области, то гамильтониан Н достигает максимума. Если же уп­равление меняется по границам этой области, то Н достига­ет своего наибольшего значения (супремума).

7. Для нахождения вспомогательных функций получены сле­дующие уравнения:

. (23)

Для функций в соответствии с (20) и (18) получаются следующие граничные условия:

.

Так как гамильтониан Н от х₀не зависит, то из (23) имеем , следовательно, .

1.10. Порядок практического применения принципа максимума

1. Располагая заданным функционалом и уравнениями объек­та, составляем гамильтониан Н по формуле (22). Причем, если подынтегральная функция f₀ от управления и не зависит, то со­ответствующее слагаемое можно в гамильтониан не включать, так как это не повлияет на решение задачи. Это справедливо, в частности, для критерия максимального быстродействия, когда f₀=1.

2. Исследуем гамильтониан Н на максимум по управлению и, т. е. решаем уравнение .

Отсюда находим в общем виде оптимальное управление через переменные и . Если это уравнение приводит к нулевым зна­чениям хотя бы для одной функции ; (тривиальное решение), то это считается неприемлемым и означает, что оптимальное управ­ление изменяется по границам допустимой области. Соответствен­но гамильтониан Н имеет не максимум, а наибольшее значение (супремум). В этом случае оптимальный закон управления нахо­дится из выражения для Н в классе знаковых функций с учетом ограничений на управление.

3. Найденный оптимальный алгоритм управления подставля­ют в уравнения (16) и (23), и они решаются совместно. При этом решении возникают сложности с определением постоянных интегрирования, удовлетворяющих граничным условиям. Поэто­му обычно ограничиваются решением качественного характера, при котором определяется лишь характер изменения оптимально­го управления. Дальнейшее применение метода припасовывания позволяет получить точное решение количественного характера.

Лекция 6.

1.12. Синтез оптимального по быстродействию регулятора для линейного стационарного объекта второго порядка

Этот синтез производится с использованием метода припасовывания в фазовом пространстве и теоремы об п интервалах. Объект управления задан своим дифференциальным уравнением

(24)

где .

Требуется определить алгоритм оптимального управления при произвольных краевых условиях.

Порядок синтеза следующий:

1. В качестве переменных состояния целесообразно выбрать ошибку управления х₁ и ее первую производную х₂ по времени

так как на фазовой плоскости этих переменных изображающая точка в конце оптимального переходного процесса приходит в начало координат.

Учитывая эти равенства и заданное уравнение объекта управления, запишем систему уравнений последнего в нормальной форме:

(25)

2. Определяем допустимое задающее воздействие g(t) в неко-
тором классе функций, например, в классе полиномиальных

(26)

Допустимым называется такое задающее воздействие которое управляемая величина y(t) может «догнать» при заданном
ограничении на управление.

Определим, какие значения коэффициентов A₀, A₁ и A₂ допус-
тимы при заданном ограничении. Исходим из требования, что в
конце переходного процесса ошибка и ее производные первого и
второго порядка должны равняться 0:

(27)

Решим эту задачу применительно к двигателю постоянного
тока как объекту регулирования угла поворота вала. Исходное
уравнение (24) и уравнения (25) примут вид:

;

. (28)

Требование (27) с учетом (26) и (28) можно записать в виде:

Так как функция A₂t растет неограниченно, а управление и ограничено значением U_m, то это равенство может быть выполне­но при

Для объектов управления с разным порядком астатизма V тре­бования к коэффициентам А₀, А₁и А₂сведены в табл. 2.

Таблица 2

Порядок V	A0	A1	А2
	Любое
	Любое	Любое

3. Находим дифференциальное уравнение фазовых траекторий объекта управления, решаем его и строим два семейства фазовых траекторий при .

Уравнение фазовой траектории объекта при оптимальном уп­равлении имеет общий вид

(29)

где для объекта в виде двигателя постоянного тока.

Постоянная интегрирования х₁₀ имеет смысл координаты точ­ки пересечения фазовой траектории с осью х₁, так как функция f равна 0 при х₂ = 0. По найденному уравнению можно построить два семейства фазовых траекторий (рис.14).

Рис. 14

4. Строим фазовый портрет оптимальной по быстродействию системы, используя теорему об п интервалах и метод припасовывания. Так как изображающая точка в конце переходного процес­са должна приходить в начало координат, то второй интервал оптимального процесса должен совершаться по отрезкам нулевых полутраекторий АО или ВО.

Первый интервал того же процесса должен совершаться по по­лутраекториям семейства , оканчивающимся на АО, либо по полутраекториям , оканчивающимся на ВО (рис.15).

5. Используя построенный фазовый портрет, синтезируем ал­горитм оптимального по быстродействию регулятора.

Рис.15

Из фазового портрета видно, что оптимальный регулятор яв­ляется релейным двухпозиционным, и его линия переключения (ЛП) - это АОВ. Найдем ее уравнение. Для этого нужно учесть, во-первых, общее уравнение фазовых траекторий (29), во-вторых, прохождение линии АОВ через начало координат, т. е. х₁₀ = О, в-третьих, то, что на линии АОВ управление u совпадает по зна­ку с переменной х₂, т. е. . Перенеся все члены урав­нения (29) в одну часть, запишем уравнение ЛП

,

где . (30)

Функция является функцией переключения регуля­тора, так как она совпадает по знаку с оптимальным управлени­ем на всей фазовой плоскости, кроме линии АОВ (рис.15).

Итак, алгоритм работы оптимального регулятора на первом интервале управления

(31)

Заметим, что равенства (30) и (31) определяют алгоритм работы оптимального регулятора приближенно, т. е. в квазиоп­тимальном режиме. Приближенность состоит в том, что второй интервал процесса при таком алгоритме управления будет совер­шаться не по отрезкам АО и ВО, а по бесконечно близким отрез­кам фазовых траекторий, получающимся после пересечения ЛП изображающей точкой.

В соответствии с выражениями (30) и (31) построим струк­турную схему оптимальной по быстродействию системы автома­тического управления объектом с астатизмом первого порядка (рис.16).

Рис.16

1.13. Оптимальные по быстродействию процессы

при ограничениях на управление
и одну из производных регулируемой величины

Рассмотрим в общем виде оптимальный по быстродействию процесс управления объектом п-го порядка с уравнением

при двух ограничениях:

.

Анализ оптимального процесса показывает, что он состоит из нескольких участков:

1) участок перевода ограниченной координаты от заданно­го начального значения к одному из предельно допус­тимых значений ;

2) участок стабилизации этой координаты на достигнутом пре­дельно допустимом значении;

3) участок перевода ограниченной координаты от предельного допустимого значения одного знака до предельно допусти­мого значения противоположного знака и т. д.;

2к + 1) участок перевода от одного из предельно допусти­мых значений до конечного значения .

Всего в процессе имеется kучастков стабилизации и k+ 1 учас­ток перевода. Причем каждый участок перевода математически описывается уравнением, получаемым из уравнения объекта, если выходом считать не величину у, а ее k-ю производную y^(k). При этом порядок уравнения понижается и становится равным n-k. Если соответствующее характеристическое уравнение удовлетворяет теореме об n интерва­лах, то в соответствии с этой теоремой на каждом участке пере­вода имеем n-k интервалов с постоянными управляющими воз­действиями на уровнях .

Каждый участок стабилизации описывается заданным уравне­нием объекта, в котором производная k-го порядка постоянна. Поэтому производные высшего порядка от k+1 до n равны 0. В результате интегрирования можно найти младшие производные и выходную величину объекта управления. Затем из уравнения объекта можно найти управляющее воздействие на участке ста­билизации как функцию времени. Этот закон изменения управ­ления будет непрерывным и может быть обеспечен либо в разомкнутой системе заданием программы, либо в замкнутой си­стеме за счет нелинейной отрицательной обратной связи по про­изводной y^(k) которая называется отсечкой. Такая отрицательная обратная связь не проявляет себя, пока не достигнуто ограниче­ние, и имеет бесконечно большой коэффициент усиления в обрат­ном случае.

Лекция 7.