Какое распределение используется при построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели?
+Распределение Стьюдента
Какое значение критерия Дарбина-Вотсона позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?
+2
Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК
+Несмещённость оценок в условиях неравноточности проведения наблюдений
Какие из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции верны
+Оценки дисперсий МНК-оценок параметров оказываются заниженными, что влечет неверные выводы о значимости переменных
Какие из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколлинеарности верны
+Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам экономической теории
Какие оценки дает обычный МНК для уравнений СОУ?
+Смещенные и несостоятельные
Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?
+С помощью произведения коэффициентов корреляции пропущенной переменной и остальных переменных модели
Какая переменная модели квалифицируется как независимая?
Экзогенная переменная
Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»?
Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным
Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?
- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными
- Оценки параметров модели остаются несмещенными
- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением
- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны
Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?
Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными
-дисперсии оценок являются смещенными
-снижение значимости оценок параметров
-выводы по моделям – неверны
-прогнозные качества модели ухудшаются
Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно
Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории
Каких переменных не бывает в эконометрических моделях
Постопредельных, корреляционных
Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?
Предопределенное уравнение
К методам спецификации эконометрической модели не относится
Построение оценок параметров модели
Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?
Критерий Дарбина-Вотсона
Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции?
Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона
Какой критерий не используется для диагностики гетероскедастичности?
Дарбина-Вотсона
К признакам качественной модели не относится
Относятся: Простота, единственность, максимальное соответствие, согласованность с теорией, прогнозные качества
К видам ошибок спецификации не относится
Низкий коэффициент детерминации
Чем является «е» в уравнении простой регреси Y=a*X+b+e?
Случайной переменной
Какое утверждение неверно для модели Y=2+3*X1-4*X2?
Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) у=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e?
2 вариант
Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно1.8, а пороговое значение 2.4?
Какое значение критерия Дарбина – Вотсона делают позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?
DW=2
Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям?
Эмпирическое
Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели?
LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)
Какая модель является полулогарифмической?
Y=A0+A1*LN(X1)+E
Какая модель является обратной?
Y=A0+A1/X1+e
Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?
МНК