Дана система одновременных эконометрических уравнений: Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров

При анализе промышленных предприятий в трех регионах (Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Республика Татарстан) были построены три частных уравнения регрессии: для Республики Марий Эл; для Республики Чувашия; для Республики Татарстан. Укажите вид фиктивных переменных и уравнение с фиктивными переменными, обобщающее три частных уравнения регрессии.

Ответы:

+

+

Вопрос:

Пусть – оценка параметра регрессионной модели, полученная с помощью метода наименьших квадратов; – математическое ожидание оценки . В том случае если , то оценка обладает свойством …

Ответы:

+ несмещенности

Вопрос:

В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует …

Ответы:

+ ошибку модели

Вопрос:

В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к единице. Это означает, что факторы , и …

Ответы:

+ независимы

Вопрос:

Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие …

Ответы:

+ неправильного выбора математической функции или недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного фактора

Вопрос:

Для регрессионной модели зависимости среднедушевого денежного дохода населения (руб., у) от объема валового регионального продукта (тыс. р., х₁) и уровня безработицы в субъекте (%, х₂) получено уравнение . Величина коэффициента регрессии при переменной х₂ свидетельствует о том, что при изменении уровня безработицы на 1% среднедушевой денежный доход ______ рубля при неизменной величине валового регионального продукта.

Ответы:

+ изменится на (-1,67)

Вопрос:

Самым коротким интервалом изменения показателя множественной корреляции для уравнения множественной линейной регрессии , если известны парные коэффициенты корреляции , является интервал …

Ответы:

+ [0,7; 1]

Вопрос:

Для регрессионной модели вида , где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина коэффициента детерминации рассчитывается по формуле …

Ответы:

+

Вопрос:

Уровень временного ряда (y_t) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y₃получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S₃ = 1,6; E₃ = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y₃ будет равно …

Ответы:

+ 10,65

Вопрос:

При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой , где …

Ответы:

+ n – число наблюдений; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии

Вопрос:

Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.

Ответы:

+ ненадежности оценки

Вопрос:

Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …

Вопрос:

Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …

Ответы:

+ первого, второго, третьего и последующих порядков

Вопрос:

Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …

Ответы:

+ стационарный

Вопрос:

Изучаются модели зависимости спроса и предложения от цены p и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)

Ответы:

1 система независимых уравнений

2 система одновременных уравнений

3 система рекурсивных уравнений

Вопрос:

При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:

Ответы:

1 для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении

2 преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели

3 для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты

4 на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений

5 применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели

Вопрос:

Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод ______ и замены переменных.

Ответы:

+ обращения

Вопрос:

Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …

Ответы:

+ равносторонней гиперболы

Вопрос:

Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …

Ответы:

+

+

+

Вопрос:

Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)

Ответы:

1 эндогенная переменная

2 экзогенная переменная системы

3 приведенный коэффициент

Вопрос:

Степенной моделью не является регрессионная модель …

Ответы:

+

Вопрос:

При расчете уравнения нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …

Ответы:

+ [0,8; 1]

Вопрос:

Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.

Ответы:

+ положительной

Вопрос:

Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что …

Ответы:

+ точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки

Вопрос:

Если записать типы эконометрических моделей в следующем порядке: 1) точно идентифицируемая система одновременных уравнений, 2) сверхидентифицируемая система одновременных уравнений, 3) уравнение множественной регрессии, 4) уравнение множественной регрессии при автокорреляции остатков, то методы, применяемые для нахождения параметров соответствующих типов эконометрических моделей, будут расположены в следующем порядке

Ответы:

1 косвенный метод наименьших квадратов

2 двухшаговый метод наименьших квадратов

3 метод наименьших квадратов

4 обобщенный метод наименьших квадратов

Вопрос:

Изучается зависимость цены квартиры (у) от ее жилой площади (х) и типа дома. В модель включены фиктивные переменные, отражающие рассматриваемые типы домов: монолитный, панельный, кирпичный. Получено уравнение регрессии: ,
где ,
Частными уравнениями регрессии для кирпичного и монолитного являются …

Ответы:

+
для типа дома кирпичный

+
для типа дома монолитный

Вопрос:

При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.

Ответы:

+ обобщенный

Вопрос:

Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …

Ответы:

+ 0,8

Вопрос:

Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х⁽¹⁾, х⁽²⁾, х⁽³⁾, x⁽⁴⁾– независимые переменные):

Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются …

Ответы:

+ x⁽²⁾ и x⁽³⁾

Вопрос:

По результатам 50 статистических наблюдений построено уравнение множественной регрессии Число степеней свободы остаточной суммы квадратов отклонений для этого уравнения равно …

Ответы:

+ 46

Вопрос:

Для эконометрической модели вида показателем тесноты связи между переменными и является парный коэффициент линейной …

Ответы:

+ корреляции

Вопрос:

Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе …

Ответы:

+ параболы второй степени

Вопрос:

Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости Для данного уравнения при уровне значимости

Ответы:

+

Вопрос:

Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является …

Ответы:

+

Вопрос:

Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …

Ответы:

+

Вопрос:

Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получены значения дисперсий: . Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …

Ответы:

+ 0,096

Вопрос:

Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется замена …

Ответы:

+

Вопрос:

В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.

Ответы:

+ случайная

Вопрос:

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …

Ответы:

+ тесноту линейной связи

Вопрос:

Уровень временного ряда (y_t) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S₁ = 2,087; S₂ = 0,632; S₃ = 0,931; S₄ = 3,256. Известны значения компонент: T₅ = 20,6 и E₅ = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y₅.

Ответы:

+ 17,2

Вопрос:

Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике …

Ответы:

+

Вопрос:

Если известно уравнение множественной регрессии построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …

Ответы:

+ 766,67

Вопрос:

Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …

Ответы:

+ нестационарным

Вопрос:

Дана автокорреляционная функция временного ряда

Верным будет утверждение, что ряд …

Ответы:

+ имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 4

Вопрос:

Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна …

Ответы:

+ лагу

Вопрос:

Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости

При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …

Ответы:

+

Вопрос:

При идентификации модели множественной регрессии количество оцениваемых параметров равно …

Ответы:

+ 5

Вопрос:

Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:

Фиктивными переменными не являются …

Ответы:

+ стаж работы

+ производительность труда

Вопрос:

Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …

Ответы:

+ степенной функции

Вопрос:

Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.

Ответы:

+ нормальных

+ стандартизованных

Вопрос:

Модель мультипликатора-акселератора Кейнса где C – личное потребление в постоянных ценах, y – национальный доход в постоянных ценах, I – инвестиции в постоянных ценах, – случайная составляющая, Установите соответствие: (1) эндогенная переменная (2) экзогенные переменная.

Ответы:

1 y – национальный доход в постоянных ценах

2 I – инвестиции в постоянных ценах

– случайная составляющая

Вопрос:

Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод …

Ответы:

+ логарифмирования и замены переменных

Вопрос:

По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …

Ответы:

+ 0,64

Вопрос:

Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений: (1) система одновременных уравнений (2) система рекурсивных уравнений (3) система независимых уравнений

Ответы:

1

2

3

Вопрос:

При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:

Ответы:

1 для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении

2 преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели

3 для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты

4 коэффициенты приведенной формы модели преобразовать в параметры структурной модели

Вопрос:

Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений , . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …

Ответы:

+ автокорреляция остатков отсутствует

Вопрос:

Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.

Ответы:

+ разность

Вопрос:

Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости Для данного уравнения при уровне значимости

Ответы:

+

Вопрос:

Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , . равна …

Ответы:

+ 1

Вопрос:

В уравнении линейной множественной регрессии: , где – стоимость основных фондов (тыс. руб.); – численность занятых (тыс. чел.); y – объем промышленного производства (тыс. руб.) параметр при переменной х₁, равный 10,8, означает, что при увеличении объема основных фондов на _____ объем промышленного производства _____ при постоянной численности занятых.

Ответы:

+ на 1 тыс. руб. … увеличится на 10,8 тыс. руб.

Вопрос:

Коэффициент корреляции парной линейной регрессии нельзя рассчитать по формуле …

Ответы:

+

Вопрос:

Если общая сумма квадратов отклонений , и остаточная сумма квадратов отклонений , то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна …

Ответы:

+ 90

Вопрос:

Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.

Ответы:

+ последовательных

Вопрос:

Модель равенства спроса и предложения, в которой предложение является линейной функцией цены p, а спрос является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений …

Ответы:

+

+

+

Вопрос:

Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)

Ответы:

1 ошибка модели

2 лаговая переменная

3 эндогенная переменная

Вопрос:

При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать …

Ответы:

+ использовать фиктивную переменную – пол потребителя

+ разделить совокупность на две: для потребителей женского пола и для потребителей мужского пола

Вопрос:

При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей: (1) система независимых уравнений; (2) система рекурсивных уравнений; (3) система одновременных уравнений. Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.

Ответы:

1

2

3

Вопрос:

В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.

Ответы:

+ автокоррелированными и/или гетероскедастичными

Вопрос:

Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …

Ответы:

+ 0

Вопрос:

Нелинейное уравнение регрессии вида является _____ моделью ________ регрессии.

Ответы:

+ полиномиальной … парной

Вопрос:

В модели вида количество объясняющих переменных равно …

Ответы:

+ 3

Вопрос:

Для регрессионной модели вида получена диаграмма

Такое графическое отображение называется …

Ответы:

+ полем корреляции

Вопрос:

Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной модели

осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …

Ответы:

+ Стьюдента

Вопрос:

Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …

Ответы:

+ математическое ожидание остатков равно нулю

Вопрос:

Дана система одновременных эконометрических уравнений: Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров.

Ответы:

1 преобразование структурной формы модели в приведенную форму вида

2 оценивание параметров приведенной формы модели (приведенных коэффициентов) для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются

3 трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели и

4 подстановка найденных значений коэффициентов в структурную форму системы эконометрических уравнений

Вопрос:

Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1)

Ответы:

1 система одновременных уравнений с лаговыми переменными

2 система независимых уравнений

Вопрос:

Для регрессионной модели вида , где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина характеризует долю …

Ответы:

+ остаточной дисперсии

Вопрос:

Величина называется …

Ответы:

+ случайной составляющей

Вопрос:

Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков.

Ответы:

+ нулевой средней величине

Вопрос:

Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна …

Ответы:

+ 0

Вопрос:

Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …

Ответы:

+ тенденцию

Вопрос:

Дана матрица парных коэффициентов корреляции.

Коллинеарными являются факторы …

Ответы:

+ и

Вопрос:

Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.

Ответы:

+ отрицательной

Вопрос:

F-статистика рассчитывается как отношение ______ дисперсии к ________ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы.

Ответы:

+ факторной … остаточной

Вопрос:

Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.

Ответы:

+ зависимых

+ эндогенных

Вопрос:

При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии определяются из условия ______ остатков .

Ответы:

+ минимизации суммы квадратов

Вопрос:

Нелинейное уравнение парной регрессии вида является _____ моделью.

Ответы:

+ гиперболической

Вопрос:

Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)

Ответы:

1 система независимых уравнений

2 система рекурсивных уравнений

3 система одновременных уравнений

Вопрос:

Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)

Ответы:

1 эндогенная переменная

2 структурный коэффициент

3 лаговая переменная

Вопрос:

Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …

Ответы:

+

Вопрос:

Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется …

Ответы:

+ логарифмирование

Вопрос:

Гиперболической моделью не является регрессионная модель …

Ответы:

+

Вопрос:

Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется …

Ответы:

+ временным рядом

Вопрос:

Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между …

Ответы:

+ последовательными уровнями ряда

Вопрос:

Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является …

Ответы:

+

Вопрос:

Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …

Ответы:

+

Вопрос:

Нелинейным по объясняющим переменным, но линейным по параметрам уравнением регрессии является …

Ответы:

+

Вопрос:

Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.

Ответы:

1 оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений

2 разделение системы независимых уравнений на отдельные уравнения регрессии

3 построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм

4 решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы

5 подстановка найденных значений оценок параметров в уравнения системы

Вопрос:

Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели (1) где C – личное потребление в постоянных ценах, y – национальный доход в постоянных ценах, I – инвестиции в постоянных ценах (2) где R – процентная ставка, Y – ВВП, M – денежная масса, I – инвестиции

Ответы:

1
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах

2
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции

где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах

Вопрос:

Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если …

Ответы:

+ средняя величина остатков не равна нулю

Вопрос:

Для преобразования внутренне нелинейной функции может быть применен метод …

Ответы:

+ разложения функции в ряд Тейлора

Вопрос:

Для регрессионной модели вида необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.

Ответы:

+ 15Вопрос:

В эконометрике фиктивной переменной принято считать …

Ответы:

+ переменную, принимающую значения 0 и 1

+ описывающую количественным образом качественный признак

Вопрос:

Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …

Ответы:

+ статистика Дарбина – Уотсона

Вопрос:

Самым коротким интервалом изменения коэффициента корреляции для уравнения парной линейной регрессии является …

Ответы:

+ [–1; 0]

Вопрос:

Известно, что доля объясненной дисперсии в общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …

Ответы:

+ 0,2

Вопрос:

Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении дисперсии остатков пропорциональны квадрату объема продукции .
Применим обобщенный метод наименьших квадратов, поделив обе части уравнения на После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид . Тогда параметр в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат на единицу продукции при увеличении …

Ответы:

+ фондоемкости продукции при неизменном уровне трудоемкости продукции

Вопрос:

Известно, что общая сумма квадратов отклонений , а остаточная сумма квадратов отклонений, . Тогда значение коэффициента детерминации равно …

Ответы:

+ 0,8

Вопрос:

По результатам проведения исследования торговых точек было построено уравнение нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.;x – цена продукции, руб. Если фактическое значение t-критерия Стьюдента составляет –2,05, а критические значения для данного количества степеней свободы равны , , , то …

Ответы:

+ при уровне значимости можно считать, что эластичность спроса по цене составляет –0,8

Вопрос:

Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной по параметрам является …

Ответы:

+

Вопрос:

В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к нулю. Это означает, что факторы , и …

Ответы:

+ мультиколлинеарны

Вопрос:

Построена эконометрическая модель для зависимости прибыли от реализации единицы продукции (руб., у) от величины оборотных средств предприятия (тыс. р., х₁): . Следовательно, средний размер прибыли от реализации, не зависящий от объема оборотных средств предприятия, составляет _____ рубля.

Ответы:

+ 10,75

Вопрос:

Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий:
где y – значение зависимой переменной по исходным данным; – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство …

Ответы:

+

Вопрос:

При моделировании линейного уравнения множественной регрессии вида необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между …

Ответы:

+ x₁ и x₂

Вопрос:

Для системы одновременных уравнений
, где
– процентная ставка,
– реальный ВВП,
– объем денежной массы,
– внутренние инвестиции,
– реальные государственные расходы,
эндогенными являются переменные …

Ответы:

+

+

+