Задание для самостоятельной работы

Из ниже перечисленных статей определить активы и пассивы баланса Центрального банка, сгруппировав их в схему публикуемого баланса Банка России:

1) золото;

2) счета Центрального банка РФ в иностранной валюте в Банке Англии;

3) корреспондентские счета российских коммерческих банков;

4) корреспондентские счета иностранных банков в российских коммерческих банках;

5) кредиты Международного валютного фонда;

6) наличные деньги, выпущенные в обращение;

7) наличные деньги в оборотных кассах РКЦ;

8) наличные деньги в операционных кассах кредитных организациях;

9) средства фонда обязательных резервов;

10) средства органов федерального казначейства;

11) вложения в паи и акции кредитных организаций;

12) кредиты предприятиям, населению;

13) кредиты Министерству финансов;

14) задолженность Министерства финансов, оформленная ценными бумагами;

15) кредиты, предоставленные кредитным организациям;

16) кредиты, полученные у кредитных организаций;

17) переучтенные векселя;

18) оборудование для сдачи в аренду;

19) здания, сооружения и другие основные средства;

20) уставный капитал Банка России

21) средства кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России

Рекомендуемая литература

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон РФ в редакции от 10.07.02 № 86-ФЗ и изменениями и дополнениями

2. Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации. Положение ЦБ РФ № 66-П от 1 января 2006 г.

3. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России: монография. – М.: СПАРК, 2010. – 345 с.

5. Организация деятельности Центрального банка/Под ред. Белоглазовой Г.Н. – С – Пб.: Издательство С – Пб ГУЭФ, 2009

6. Бюллетень банковской статистики. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru.

7. Годовой отчет Банка России. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru.

Тема 9.Центральный банк Российской Федерации как орган денежно-кредитного регулирования (2 занятия)

Занятие 1

Вопросы для обсуждения

1. Цели денежно-кредитной политики Банка России.

2. Совокупная денежная масса, как результат предложения денег. Первичная и вторичная эмиссия. Спрос на деньги.

3. Сравнительная характеристика инструментов денежно-кредитной политики.

4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России.

Контрольные вопросы

1. Объясните связь между денежно-кредитной политикой и государственной экономической политикой.

2. Назовите цели денежно-кредитной политики Банка России, с чем связана иерархия целей.

3. Охарактеризуйте основные типы денежно-кредитной политики.

4. Охарактеризуйте понятие «денежная масса», назовите ее составные части по различным признакам. Приведите цифровые характеристики.

5. Объясните механизм предложения денег экономике (первичная и вторичная эмиссия).

6. Объясните экономическую сущность спроса на деньги.

7. Опишите передаточный механизм денежно-кредитного регулирования.

8. Назовите основные инструменты денежно-кредитного регулирования, применяемые Банком России, их отличия от используемых в мировой практике.

9. Объясните преимущества и недостатки прямых и косвенных инструментов денежно-кредитной политики.

10. Назовите параметры, по которым можно оценить эффективность инструментов денежно-кредитной политики.

11. Назовите основные контрольные цифры денежно-кредитной политики на текущий год, сравните их с показателями выполнения (по имеющимся статистическим данным). Охарактеризуйте результативность денежно-кредитной политики Банка России на современном этапе.

12. На основе закона «О Центральном Банке» объясните порядок разработки и утверждения Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

13. Дайте определение ключевой процентной ставке, которую определяет ЦБ РФ. С чем связана замена ставки рефинансирования на ключевую ставку?

Практические задания

Задание 1

Какие характеристики денежной массы можно рассчитать на основе следующих данных. Определить их цифровое значение.

Таблица 9.1.

Показатели	Млрд. руб.
1 Наличные деньги выпущенные в обращение
2 Обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке
3 Средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в РКЦ
4 Наличные деньги в кассах РКЦ
5 Наличные деньги в кассах КО
6 Средства на расчетных счетах предприятий в коммерческих банках
7 Вклады и депозиты в коммерческих банках, в том числе: 7.1) вклады населения на срок до 3-х месяцев 2) 7.2)срочные депозиты юридических лиц
8 Срочные вклады в Сбербанке
9 Средства для расчетов с использованием пластиковых карт

Задание 2

В отчетном периоде имеем следующие показатели денежно-кредитной системы страны:

- норма обязательного резервирования - 5%

- норма избыточного резервирования - 10%

- отношение наличной денежной массы к депозитам - 25%

- дополнительный прирост денежной базы -1000 млн. руб.

Рассчитать депозитный, денежный и банковский мультипликатор, а также прирост денежной массы за отчетный период.

Задание 3

Денежная база, эмитированная Центральным банком, составляет 6000 единиц, денежная масса – 24000, наличные деньги – 4000. Норма обязательного резервирования установлена на уровне 3 %. Определить коэффициент обналичивания и норму избыточного резервирования.

Задание 4

Валовой внутренний продукт за год 1398 млрд. руб.

Совокупная денежная масса на конец года 928 млрд. руб.

Определить коэффициент монетизации (ликвидности) экономики, выразив его в процентах.

Задание 5

Среднехронологический остаток обязательств КО

- в валюте РФ (тыс. руб.) 37545

- в иностранной валюте (тыс. руб.) 4496

Среднехронологический остаток наличных денег в кассе КО

(тыс. руб) 100

Фактически внесено на счет обязательных резервов

- в валюте РФ (тыс. руб.) 715,3

- в иностранной валюте (тыс. руб.) 120,2

Норматив обязательных резервов один по всем категориям 4,25

обязательств (%)

Определить результат регулирования счета обязательных резервов по обязательствам в рублях и иностранной валюте.

Задание 6

11,3

0,7

Остаток средств по счету обязательных резервов в рублях (млн.руб.)

Величина обязательных резервов в рублях, подлежащая резервированию в соответствии с действующим нормативом (млн. руб.)

Коэффициент усреднения

Определить, какую величину средств должен внести банк на счет обязательных резервов по обязательствам в рублях.

Задание 7

На торги Центральный Банк выставил ресурсы в сумме 450 млн. рублей. Для участия в кредитном аукционе банки представили заявки со следующими условиями:

Таблица 9.2

Данные заявок кредитных организаций

Банки	Сумма заявки, млн. руб.	Заявленная процентная ставка, %

1. Определить результаты аукциона при голландском и американском варианте проведения.

2. Рассчитать средневзвешенную ставку аукциона.

3. Какую информацию о достаточности денежной массы получат органы денежно-кредитного регулирования после проведения торгов?

Задание 8

На торги Центральный Банк выставил ресурсы в сумме 46 млн. рублей. Для участия в кредитном аукционе банки представили заявки со следующими условиями:

Таблица 9.3

Данные заявок кредитных организаций

Банки	млн. руб.	% ставка
Банк Стандрат
Банк Русь
Банк Кредит-финанс		9,5
Банк Авангард
Банк Столичный

Требуется:

1. Определить, будет ли удовлетворена заявка банка «Русь», если аукцион проводится по голландской системе.

2. Определить, по какой процентной ставке будет удовлетворена заявка банка «Русь» в случае ее удовлетворения.

Задание 9

На депозитный аукцион по американской системе были приняты заявки банков:

Таблица 9.4

Данные заявок кредитных организаций

	Сумма (ед.)	% ставка
А		3,5
Б		3,2
В		3,9
Г		2,8
Д		2,6

Требуется:

1. Определить заявку и ставку отсечения, если центральный банк принял решение о привлечении 20 единиц свободных ресурсов.

2. Определить, по какой процентной ставке будут удовлетворены неконкурентные заявки.

3. Сравнить результаты процентного и объемного аукционов.

Занятие 2