Кредиты Центрального банка

Согласно положения Банка России коммерческие банки могут получить: внутридневный кредит, кредит «овернайт», ломбардный кредит. Особенности: все кредиты обеспеченные (зоолог – ценные бумаги определенные ломбардным списком Банка России), ставку по кредита устанавливает Банк России.

Внутридневный кредит предоставляется путем кредитования корреспондентского счета банка для осуществления межбанковских платежей. По сути, этот кредит похож на кредиты - овердрафт. Таким образом, Банк России помогает коммерческим банкам поддержать свою ликвидность и обеспечивает функционирование платежной системы. На начало рабочего дня на корреспондентском счете банка может быть недостаточно средств для совершения необходимых платежей, но в течении рабочего дня постоянно идет движение по счету. Таким образом, для того чтобы расчеты осуществлялись без перебоев, банку предоставляется кредит, который в конце рабочего дня должен быть погашен. Такой кредит предоставляется в приделах установленного лимита. При этом у банка должно быть обеспечение, предусмотренное Центральным банком. Правила кредитования полностью устанавливает Банк России. В 2009 году такие кредиты стали бесплатными, ценные бумаги для обеспечения из ломбардного списка Центрального банка. Таким образом, банки, не удовлетворяющие требованиям Центрального банка, получить такой кредит не могут. Но польза от таких кредитов большая - нет сбоев в системе расчетов. В целом для экономики это очень хорошо.

Кредит «овернайт» - цель обеспечить бесперебойное функционирование платежной системы. В отличии от внутридневного увеличивается срок и ставка по кредиту. Условия определяются Банком России, в настоящее время предоставляются по ставке рефинансирования. Таким образом, данные кредиты становятся существенно дороже. При анализе процентных ставок можно обнаружить, что на межбанковском рынке ставки могут быть существенно ниже, чем ставка рефинансирования. Учитывая нестабильность межбанковского рынка России, коммерческие банки могут оказаться в безвыходной ситуации, кроме центрального банка обращаться некуда. Поэтому хоть эти кредиты и являются достаточно дорогим ресурсом, периодически возникает острая потребность в них. В Европейских странах и США, ставка рефинансирования в разы ниже, чем в России и для них эти ресурсы реально самые дешевые на межбанковском рынка.

Ломбардные кредиты – кредиты, предоставляемые центральным банком под залог ценных бумаг с аукциона. Ставка по кредитам определяется путем торгов, отправная точка – ставка рефинансирования. В России учетная ставка не используется. Таким образом в условиях кризиса эти ресурсы в Росси далеко не самые дешевые и не самые доступные.

В любом из перечисленных случаев, коммерческий банк должен иметь в виде обеспечения ценные бумаги из ломбардного списка, первоначально в этот список входили только государственные ценные бумаги. С 1998 года Банк Росси выпускает собственные облигации, которые сразу были включены в ломбардный список. С 2009 года список был еще более расширен, дополнительно были внесены ценные бумаги субъектов РФ, а также облигации наиболее стабильный компании( нефтяных, газовых и т.д.).

С точки зрения закона все верно, Банк России максимально подстраховался, но с точки зрения коммерческих банков это не всегда выгодно. Банк не может продать ценные бумаги, даже если сложилась очень выгодная для этого конъюнктура, следовательно - он теряет доход. А вот стоимость ресурсов при этом остается достаточно высокая.

Вопросы по теме:

1. Как формируется уставный капитал банка?

2. Какие фонды есть у банка?

3. Что такое субординированный кредит?

4. Какие функции выполняет собственный капитал?

5. Что относится к депозитным операциям?

6. Что относится к недепозитным операциям?

7. Какие кредиты выдает центральный банк?

Тема 3.6.: Активы коммерческого банка.

Вопросы:

1. Активы банка по назначению.

2. Группировка активов по степени ликвидности.

3. Группировка активов по степени риска.

4.Группировка активов по срокам

5.Группировка активов по субъектам.

6. Качество активов.

Вопрос 1. Активы банка по назначению.

Группировка активов по их назначению.

1. кассовые активы, обеспечивающие ликвидность банка

2. работающие (оборотные) активы, приносящие банку текущие доходы,

3. инвестиционные активы, предназначенные для получения доходов в будущем и для достижения иных стратегических целей

4. капитализированные (внеоборотные) активы, предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности банка

5. прочие активы.

Кассовые активы.

Коммерческий банк должен ежедневно бесперебойно выполнять требования клиентов по безналичному перечислению средств и по выдаче наличных денег с их счетов. Для этого определенная часть средств должна находиться в денежной форме, в виде остатка средств на корсчетах и наличности в кассе.

Большая часть средств – это средства на счетах до востребования. С юридической точки зрения владелец может потребовать их в любую минуту и коммерческий банк должен быть готов выполнить эти требования. Однако вероятность это очень мала. Если банк будет все средства держать в денежной форме, он не сможет получить доход, достаточный для покрытия издержек. Поэтому очень важно правильно определить эту часть. Это высоко ликвидные или кассовые активы. Эта доля должна быть около 15% от всей суммы привлеченных средств.

Часть средств отчисляется в фонд обязательных резервов (ФОР) в Центральном банке РФ. Вопрос о том, считать ли эти средства высоко ликвидными является дискуссионным. В методике Центрального банка они приравниваются к денежным средствам. Ряд авторов относят их к иммобилизованным активам.

Кассовые активы включают:

- средства в кассах банка, в обменных пунктах, в банкометах, платежные документы в валюте

- драгоценные металлы

- драгоценные камни

- корсчет в Центральном банке РФ

- корсчета в коммерческих банках

- средства, перечисленные в ФОР

- средства в расчетных центрах организованного рынка ценных бумаг

Работающие активы

Основным критерием отнесения активов к этой группе является, то, что они приносят доход и сравнительно быстро оборачиваются. Это: кратко- и среднесрочные кредиты и вложения в цен. бум. Разновидность – межбанковские кредиты и депозиты, размещенные в ЦБ РФ или в коммерческих банках. В России доля – 75-80%. В основном кредитование. Доля вложений в ценные бумаги незначительна.

Состав работающих активов:

1. ссуды и приравненные к ним средства (депозиты в ЦБ РФ, межбанковские кредиты и депозиты в коммерческих банках, кредиты небанковским заемщикам, факторинговые операции, лизинговые операции, оплаченные банком гарантии, не взысканные с клиентов)

2. краткосрочные вложения в ценные бумаги (вложение в государственные долговые обязательства, вложения в прочие долговые обязательства, векселя в портфеле банков)