Доходность основных финансовых инструментов
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ставка рефинансирования - инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Банк России воздействует на процентные ставки на различных сегментах финансового рынка. Ставка рефинансирования утверждается Советом директоров Банка России.
Процентная ставка– плата, получаемая кредитором от заемщика за пользование заемными средствами.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам (депозитам) физических лиц / нефинансовых организаций / кредитных организаций(в рублях и долларах США) – средневзвешенные по объемам вкладов (депозитов) процентные ставки в годовом исчислении по срокам привлечения до 1 года по вкладам (депозитам) физических лиц/нефинансовых организаций/кредитных организаций, привлеченным действующими кредитными организациями в отчетном месяце.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам/нефинансовым организациям/кредитным организациям(в рублях и долларах США) - средневзвешенные процентные ставки, установленные в кредитных договорах, в годовом исчислении по срокам погашения до 1 года по предоставленным кредитам физическим лицам/нефинансовым организациям/ кредитным организациям.
Государственные краткосрочные облигации (ГКО) - долговые обязательства государства в форме государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации и предоставляющие право владельцам на выплату в установленный срок номинальной суммы облигации. ГКО относятся к группе дисконтных ценных бумаг, доходом является разница в ценах покупки (ниже номинала) и погашения (по номиналу).
Облигации федерального займа (ОФЗ) - долговые обязательства Российской Федерации в форме государственных ценных бумаг, дающие владельцу облигации право на получение по облигации суммы основного долга (номинальной стоимости), выплачиваемой при погашении выпуска, а также на получение дохода в виде купонных выплат в соответствии с условиями выпуска.
Облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД)- облигации федерального займа с постоянной купонной ставкой. Особенностью данного вида ценных бумаг является то, что на протяжении всего периода их обращения купонные ставки равны между собой.
Облигации федерального займа с фиксированным доходом (ОФЗ-ФК)- облигации федерального займа с фиксированной купонной ставкой. Купонные ставки по данному виду бумаг принимают различные значения на протяжении периода их обращения.
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД)- облигации федерального займа, погашение номинальной стоимости которых осуществляется частями. Купонная ставка по этим облигациям является фиксированной для каждого купона; купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Облигации федерального займа с амортизацией долга и переменным купонным доходом (ОФЗ-АД-ПК) – облигации федерального займа, погашение номинальной стоимости которых осуществляется частями, а купонная ставка является переменной. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Объем эмиссии - максимальный объем выпуска, который могут приобрести участники аукциона.
Объем размещения и доразмещения ГКО-ОФЗ по номиналу – номинальный объем ГКО-ОФЗ, размещенный по поручению Минфина России на аукционах и вторичных торгах.
Объем реструктурируемых ГКО-ОФЗ– номинальныйобъем государственных облигаций, выпущенныхв обращение до 14.08.98 г. и до сих пор не предъявленных к переоформлению в новые выпуски ОФЗ в соответствии с условиями новации.
Оборот рынка ГКО-ОФЗ за год-суммарный объем всех сделок за год без учета размещения на аукционах.
Объем погашений/купонной выплаты- сумма средств, затраченная на погашение/купонную выплату.
Объем государственных бумаг в обращении - текущий номинальный объем выпуска ценной бумаги в обращении на дату выплаты.
Индикатор рыночного портфеля- средняя из эффективных доходностей по определенному типу бумаг, взвешенная по срокам до погашения и по объему в обращении.
Дюрация рыночного портфеля - средний срок до выплат по ценным бумагам с учетом купонных выплат, взвешенный по объемам в обращении.
Официальный курс доллара США к рублю - устанавливается Банком России каждый рабочий день на основе котировок межбанковского внутреннего валютного рынка по операциям «доллар США - рубль».
Официальный курс евро к рублю - рассчитывается и устанавливается Банком России на основе официального курса доллара США по отношению к рублю и котировок межбанковского международного валютного рынка по операциям «доллар США –евро».
Индекс реального курса рубля к доллару США и евро за отчетный период по отношению к базовому периоду определяется как произведение индекса номинального курса рубля к доллару США и евро за отчетный период в сравнении с базовым и отношения индекса потребительских цен в Российской Федерации за отчетный период в сравнении с базовым к индексу потребительских цен в стране, в которой иностранная валюта является законным средством платежа, также за отчетный период в сравнении с базовым. При этом индекс номинального курса рубля к доллару США/евро за отчетный период в сравнении с базовым определяется как отношение средних курсов рубля к иностранной валюте за отчетный и базовый периоды.
Индекс реального курса рубля к доллару США/евро, рассчитанный на основе индексов потребительских цен, характеризует изменение конкурентоспособности произведенных в России потребительских товаров и услуг по отношению к потребительским товарам и услугам, произведенным в стране, в которой иностранная валюта является законным платежным средством.
Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам определяется как среднее геометрическое взвешенное индексов реальных курсов рубля к иностранным валютам за отчетный период по отношению к базовому периоду. В качестве весовых коэффициентов используются доли внешнего товарооборота России со странами – основными торговыми партнерами в общем объеме внешнего товарооборота России с указанными странами.
Индекс реального эффективного курса рубля, рассчитанный на основе индексов потребительских цен, характеризует изменение конкурентоспособности произведенных в России потребительских товаров и услуг по отношению к потребительским товарам и услугам, произведенным за границей.
СЭЛТ - система электронных лотовых торгов.
Страховая сумма по заключенным договорам - денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховые премии (взносы) – плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Выплаты по договорам страхования – фактически произведенные страховой организацией страховые выплаты, а также возвращенные страхователям уплаченные ими страховые премии (взносы) и выплаченные выкупные суммы в случаях досрочного прекращения или изменения условий договора страхования и сострахования, а также суммы возмещенных расходов страхователя, произведенных в целях уменьшения убытков в случаях, если они были необходимы или были произведены им для выполнения указаний страховщика.
Ретроцессия - решение перестраховщика в свою очередь перестраховать часть уже принятых на себя рисков.
6.1. СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ1)
| Период действия | Процентов |
| 19.06.2007-3.02.2008 | 10,0 |
| 4.02.2008-28.04.2008 | 10,25 |
| 29.04.2008-9.06.2008 | 10,5 |
| 10.06.2008-13.07.2008 | 10,75 |
| 14.07.2008-11.11.2008 | 11,0 |
| 12.11.2008-30.11.2008 | 12,0 |
| 1.12.2008-23.04.2009 | 13,0 |
| 24.04.2009-13.05.2009 | 12,5 |
| 14.05.2009-4.06.2009 | 12,0 |
| 5.06.2009-12.07.2009 | 11,5 |
| 13.07.2009-9.08.2009 | 11,0 |
| 10.08.2009-14.09.2009 | 10,75 |
| 15.09.2009-29.09.2009 | 10,5 |
| 30.09.2009-29.10.2009 | 10,0 |
| 30.10.2009-24.11.2009 | 9,5 |
| 25.11.2009-27.12.2009 | 9,0 |
| 28.12.2009-23.02.2010 | 8,75 |
| 24.02.2010-28.03.2010 | 8,5 |
| 29.03.2010-29.04.2010 | 8,25 |
| 30.04.2010-31.05.2010 | 8,0 |
| 01.06.2010-27.02.2011 | 7,75 |
| 28.02.2011-02.05.2011 | 8,00 |
| 03.05.2011-25.12.2011 | 8,25 |
| 26.12.2011-13.09.2012 | 8,00 |
| 14.02.2012- | 8,25 |
1) По данным Банка России.
ДОХОДНОСТЬ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
(на конец года; процентов годовых)
| Индикаторы рыночного портфеля: | ||||
| ОФЗ-ФК | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОФЗ-ПД | 9,8 | 8,0 | 6,8 | 7,8 |
| ОФЗ-АД | 9,0 | 8,7 | 7,7 | 8,2 |
| ОФЗ-АД-ПК | 10,3 | 13,5 | 6,2 | 9,6 |
| Средневзвешенные процентные ставки по кредитно-депозитным операциям кредитных организаций по срокам погашения до 1 года | ||||
| по кредитам, предоставленным в рублях: | ||||
| нефинансовым организациям | 15,5 | 13,7 | 9,1 | 9,3 |
| физическим лицам | 27,0 | 29,3 | 24,7 | 24,6 |
| кредитным организациям | 9,9 | 5,3 | 3,0 | 5,5 |
| по кредитам, предоставленным в долларах США: | ||||
| нефинансовым организациям | 10,7 | 9,0 | 6,2 | 5,5 |
| физическим лицам | 16,6 | 14,7 | 10,7 | 13,0 |
| кредитным организациям | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| по вкладам (депозитам), привлеченным в рублях от: | ||||
| нефинансовых организаций | 6,9 | 4,9 | 3,0 | 5,4 |
| физических лиц | 7,0 | 8,2 | 4,9 | 5,7 |
| кредитных организаций | 8,6 | 4,9 | 2,9 | 5,4 |
| по вкладам (депозитам), привлеченным в долларах США от: | ||||
| нефинансовых организаций | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| физических лиц | 5,6 | 4,1 | 3,1 | 3,1 |
| кредитных организаций | 2,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
6.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГКО-ОФЗ)1)
(миллиардов рублей)
| Объем эмиссии государственных ценных бумаг2) | 269,0 | 381,0 | 760,0 | 940,0 |
| Объем размещения и доразмещения государственных ценных бумаг по номиналу | 185,3 | 419,2 | 715,6 | 756,1 |
| Объем государственных ценных бумаг (ГКО-ОФЗ) в обращении | 1144,0 | 1469,7 | 2054,2 | 2803,3 |
| в том числе: | ||||
| ОФЗ-ФК | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОФЗ-ПД | 328,2 | 706,4 | 1338,6 | 1823,7 |
| ОФЗ-АД | 757,9 | 739,3 | 691,5 | 955,5 |
| ОФЗ-АД-ПК | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Оборот рынка государственных ценных бумаг по номинальной стоимости | 309,7 | 308,4 | 474,8 | 764,6 |
| Индикатор рыночного портфеля, процентов годовых | 9,11 | 8,64 | 7,43 | 8,07 |
| Дюрация рыночного портфеля, дней | 1963,50 | 1577,16 | 1337,14 | 1390,35 |
| Объем выручки, полученной в результате размещения и доразмещения ГКО-ОФЗ | 183,3 | 426,9 | 728,5 | 760,8 |
| Объем погашения/ купонной выплаты по государственным ценным бумагам | 161,5 | 174,4 | 244,3 | 471,1 |
| Перечислено средств в бюджет | 21,9 | 252,5 | 484,2 | 289,7 |
1) По данным Банка России. Без учета нерыночных выпусков.
2) Объем эмиссии меньше объема размещения и доразмещения вследствие новации ценных бумаг.
6.4. КОЛИЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕМ ТОРГОВ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ1)
(на конец года; миллионов рублей)
| Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг, единиц | ||||
| Объем торгов на фондовых биржах | 23131913,7 | 28687904,7 | 43187956,0 | 65419940,7 |
| в том числе: | ||||
| акции | 11958743,8 | 15474540,2 | 15739838,0 | 16311947,2 |
| облигации | 721028,7 | 910293,4 | 1702260,7 | 1649072,2 |
| инвестиционные паи | 17018,3 | 11384,7 | 44099,5 | 77563,1 |
| фьючерсные контракты | 8714352,3 | 11855592,6 | 24385985,2 | 42792896,0 |
| в том числе: | ||||
| на фондовые индексы | 7213276,8 | 9713716,1 | 21584594,4 | 38084065,1 |
| на ценные бумаги | 1501075,5 | 2141876,5 | 2801390,8 | 4708830,9 |
| опционы | 1720770,6 | 436093,8 | 1315772,6 | 4588462,3 |
| в том числе: | ||||
| на фьючерсные контракты на фондовые индексы | 1053630,7 | 328586,8 | 1196629,3 | 4436846,9 |
| на фьючерсные контракты на ценные бумаги | 667139,9 | 107507,0 | 119143,3 | 151615,4 |
| на ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на фондовые индексы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1) По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
6.5. КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКОВ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) КОРПОРАТИВНЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
(за год)
| Количество зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) корпоративных эмиссионных ценных бумаг, шт. | ||||
| в том числе: | ||||
| количество зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) акций, шт. | ||||
| количество зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) облигаций, шт. | ||||
| Объем зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) корпоративных эмиссионных ценных бумаг по номинальной стоимости, млн. руб. | 3970327,4 | 3944008,9 | 4063623,0 | 3554907,0 |
| в том числе: | ||||
| объем зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) акций, по номинальной стоимости, млн. руб. | 3308524,2 | 2666546,4 | 3019314,4 | 2581508,1 |
| объем зарегистрированныхвыпусков (дополнительных выпусков) облигаций, по номинальной стоимости, млн. руб. | 661803,2 | 1277462,5 | 1044308,6 | 973398,9 |
1) По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
6.6. КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ОБРАЩАВШИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКАХ1)
(на конец года)
| Количество выпусков ценных бумаг, обращающихся на организованных рынках, шт. | … | … | ||
| в том числе: | ||||
| акции | … | … | ||
| облигации | … | … |
1) По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
6.7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ1)
(на конец года)
| Количество лицевых счетов в реестрах владельцев инвестиционных паев, шт. | ||||
| в том числе: | ||||
| открытые | ||||
| интервальные | ||||
| закрытые | ||||
| Стоимость чистых активов, млн. руб. | 646569,4 | 826382,3 | 1122575,9 | 1294171,1 |
| в том числе: | ||||
| открытые | 47395,7 | 73632,5 | 94471,0 | 81427,7 |
| интервальные | 13263,7 | 22061,6 | 26947,5 | 20889,1 |
| закрытые | 585910,0 | 730688,2 | 1001157,4 | 1191854,3 |
1) По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
6.8. ДВИЖЕНИЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ1)
(миллионов долларов США)
| Поступило наличной иностранной валюты - всего | 173078,9 | 136196,8 | 116493,3 | 129923,4 |
| в том числе: | ||||
| ввезено банками (зачислено на счет «касса») в Российскую Федерацию | 43998,1 | 14766,2 | 5644,6 | 10815,9 |
| получено от банков-резидентов | 36813,0 | 27823,1 | 25766,4 | 29603,4 |
| куплено у физических лиц (резидентов и нерезидентов) и принято по конверсии | 31825,5 | 35373,8 | 33983,3 | 33876,4 |
| принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для зачисления на их счета | 42128,1 | 46141,2 | 38805,1 | 42413,0 |
| принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для переводов без открытия счета | 13410,1 | 8764,0 | 9747,1 | 10271,4 |
| прочие поступления2) | 4904,2 | 3328,5 | 2546,8 | 2787,2 |
| Израсходовано наличной иностранной валюты - всего | 168458,1 | 138190,2 | 117003,8 | 129318,9 |
| в том числе: | ||||
| вывезено банками (списано со счета «касса») из Российской Федерации | 11751,7 | 18151,7 | 14992,7 | 7014,9 |
| выдано банкам-резидентам | 36811,7 | 27485,4 | 25494,0 | 29675,6 |
| продано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) и выдано по конверсии | 79344,8 | 50317,0 | 39455,9 | 51833,1 |
| выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их счетов | 31869,8 | 35239,2 | 30679,2 | 33673,8 |
| выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) переводов без открытия счета | 1756,7 | 1530,6 | 2118,7 | 3281,0 |
| израсходовано прочее2) | 6923,5 | 5466,4 | 4263,5 | 3833,2 |
1) По данным Банка России, исключая поступления и выдачу по межфилиальному обороту.
2) Данные о поступлении от юридических лиц и направлениях использования юридическими лицами наличной
иностранной валюты учитываются в составе прочих поступлений и расходов соответственно.