Задания для выполнения практической части работы

по вариантам

Вариант задания для выполнения практической части контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки студента (если иной порядок выбора варианта не определен преподавателем).

Практическая часть контрольной работы заключается в выполнении 2 задач, имеющих типовое задание:

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетовпредусматривает решение 10 типовых задач по теории процентов

В условии первой задачи значения параметров при­ведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т лет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д. По именам переменных таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

Таблица 1

Варианты заданий для индивидуального решения задач

Вари- ант	Первонач. cумма,	Наращен. сумма,	Дата нач.,	Дата кон.,	Время,дн.	Время, год	Ставка,	Число начисл.
P	S	Tн	Tк	Tдн	n лет	i, %	процентов, m
	10 000 000	500 000	23.01.2009	17.03.2009			8,0
	9 800 000	1 000 000	24.01.2009	18.03.2009			8,5
	9 600 000	1 500 000	30.01.2009	19.03.2009			9,0
	9 400 000	2 000 000	31.01.2009	20.03.2009			9,5
	9 200 000	2 500 000	01.02.2009	15.03.2009			10,0
	9 000 000	3 000 000	28.01.2009	16.03.2009			10,5
	8 800 000	3 500 000	29.01.2009	11.03.2009			11,0
	8 600 000	4 000 000	25.01.2009	12.03.2009			11,5
	8 400 000	4 500 000	27.01.2009	13.03.2009			12,0
	8 200 000	5 000 000	26.01.2009	14.03.2009			12,5

Расчеты выполнить в среде Excel двумя способами:

1) с помощью формул,

2) по встроенным функциям (где это возможно, см. Приложения 2-4).

Типовые задания:

Задача 1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Т_н, возврата – Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:

1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды ;

1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача 2. Через Т_дн дней после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача 3. Через Т_дн дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт?

Задача 4. В кредитном договоре, на сумму S рублей и сроком на Т_лет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.

Задача 5. Ссуда, размером S рублей предоставлена на Т_лет лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задача 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.

Задача 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.

Задача 8. Через Т_лет лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.

Задача 9. Через Т_лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.

Задача 10. В течение Т_лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска

В таблице 2 приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.

Требуется:

1. определить характеристики каждой ценной бумаги: a₀, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R² , a.;

2. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.2) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (m_p) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).

3. построить линию рынка капитала (СML);

4. построить линию рынка ценных бумаг (SML).

Таблица 2

Доходность ценных бумаг

время	индекс РТС
ГРАВ	ВБМ	РОЛП	СТОУЛ	ТЕКОМ
				8.1
			-1
				5.3
					-3
	-4.6		-5	-3.1	-5	-9	-2
	-8.9		-10	-12	-17	-12	-5
				3.2
				1.2	-5
				1.3	-4
	-3		-7			-7
	-7		-8				-8
				-6
	6.5				-6		-5
			8.7

Каждому варианту соответствуют следующие номера ценных бумаг:

Таблица 3

Номер варианта
Номера ценных бумаг для включения в портфель	1;2	1;3	1;4	1;5	2;3	2;4	2;5	3;4	3;5	4;5