Тематика контрольных работ по дисциплине «Организация деятельности центрального банка» для направления 380301.

Задания для контрольной работы состоят из теоретического раздела, включающего подробный план описания отдельных функций ЦБ и задач по основным видам операций осуществляемым ЦБ РФ.

Предлагается восемь вариантов заданий, которые зависят от последней цифры номера зачетной книжки. Примерный объем контрольной работы 20 стр.

Последняя цифра номера зачетной книжки Номер варианта

1-0 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8-9 8

При написании контрольной работы студентам рекомендуется использовать материалы лекций и учебников. Рекомендуется следующая литература:

1. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И. Организация деятельности центрального банка.

2. Голикова Ю.С. Банк России: организация деятельности / Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова. - М.: ООО Издательско-консалтинговая компания «ДеКА», 2000. - Т. 1. - 704 с. - Т.2. - 704 с.

3. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С.378-398.

4. Данные официального сайта www.cbr.ru

ВАРИАНТ 1.

1. Сущность центрального банка и его происхождение

2. Банк России: этапы исторического развития

3. Правовые основы деятельности центрального банка

Задача 1

Используя данные сайта ЦБ РФ проанализировать динамику экономических результатов деятельности банка за 2015-2016 годы.

Выполнить структурный анализ доходов и расходов.

Исследовать результаты эмиссии денежной массы и выпуск ценных бумаг.

ВАРИАНТ 2

1. Задачи, функции и операции центрального банка

2. Организационное построение центрального банка

3. Обеспечение безопасности и защита банковской информации.

Задача 1

12 июля 2014 г. Банк России предоставил коммерческому банку ломбардный кредит на 10 календарных дней под 15% годовых в сумме 10 млн. руб.

Определите сумму начисленных процентов за пользование кредитом, наращенную сумму долга.

Задача 2.

Банком России 12 марта 2014 г. был предоставлен ломбардный кредит коммерческому банку сроком на 10 календарных дней под 18% годовых в размере 720 млн. руб. Дата погашения кредита - 22 марта 2014г. Фактически кредит был погашен 26 марта 2014 г.

Рассчитайте сумму пеней и наращенную сумму долга.

ВАРИАНТ 3

1. Экономические, правовые и организационные основы денежно-кредитной политики

2. Принципы, методы, инструменты денежно-кредитного регулирования

3. Политика резервных требований

Задача 1. Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 100 тыс. руб. сроком на 1 месяц по ставке 16% годовых и через месяц кредит на сумму 200 тыс. руб. сроком на два месяца по ставке 20% годовых. Сколько составит сумма процентов за 1-й, 2-й кредиты и общий процентный доход банка?

Задача 2.Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за получением ломбардного кредита 100 млн. руб. на срок 30 дней под 60% годовых. В обеспечение кредита банк предоставляет ОФЗ-АД в количестве 160 штук номиналом 1 млн. руб. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0,8.

Задание:

1. Как определить достаточность обеспечения ломбардного кредита?

2. Каким критериям должен отвечать банк, обращающийся за ломбардным кредитом в Банк России?

3. Какие ценные бумаги включаются в Ломбардный список ЦБ РФ?

4. Какие документы необходимы для получения ломбардного кредита в ЦБ РФ?

5. Как оформляется выдача ломбардного кредита?

ВАРИАНТ 4

1. Функция финансового агента Правительства

2. Функция агента и органа валютного регулирования и валютного контроля

3. Взаимоотношения центрального банка с международными валютно-кредитными и финансовыми институтами

Задача 1

Требуется рассчитать: а) максимальный размер риска на одного заемщика (Н₆) и б) максимальный размер кредитных рисков (Н₇) данного банка, а также дать оценку состояний указанных нормативов при следующих исходных данных.

Собственный капитал банка определен на 1 апреля 2014 г. в сумме 85 млн. руб. На эту же дату банк в кредитном портфеле имел задолженность следующих заемщиков (тыс. руб.):

Промышленное предприятие № 1 (рублевый кредит) ............3250

Промышленное предприятие № 1 (валютный кредит) .….............15 000

Строительная организация..………………..................25 000

Торговая организация № 1.……………………….....................10 500

Торговая организация № 2..………………….........................15 300

Кредитная линия на I квартал (лимит)..…….......................... 15 500

Банк № 1 .........………………………………….........................15 000

Банк № 2 ……………………………............................10 000

Банк № 3....…………………………………............................... 5500

Банк № 4............……………...……………………….............4000

Банк № 5..................……………………………………............8000

Учетный вексель предприятия..... ………….....................5500

Гарантия Банка № 4..………………………..................... 1000

Частные лица (15 заемщиков, максимальная сумма заемщика составляет 50 тыс. руб.).…..2000

Прочие заемщики ...............................................................108 750

Итого срочная задолженность .......…....................................229 300

Просроченная задолженность по ссудам………………....25 300

В том числе:

торговой организации № 1 ...................……….............................2300

прочих заемщиков...…………………………………..................23 000

ВАРИАНТ 5

1. Банковское регулирование и надзор

2. Базельские принципы эффективного банковского надзора.

3. Участие центрального банка в предотвращении несостоятельности (банкротства) кредитных организаций и их финансовом оздоровлении, реорганизации.

Задача 1

Банк России предоставляет кредит на аукционной основе. На аукцион выставлены ресурсы стоимостью 120 млрд. руб.

Заявки банков, принятые к аукциону, приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Задание:

1. Какие заявки будут удовлетворены?

2. При каких условиях банки могут участвовать в аукционе?

3. Как оформляется выдача аукционных кредитов?

Задача 2.

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ с ходатайством предоставить кредит для осуществления безотлагательных платежей под залог высоколиквидных активов в сумме 200 млн.руб. сроком на 7 рабочих дней. В ЦБ РФ сумма депонированных обязательных резервов составила 600 млн.руб. В залог предоставляются государственные ценные бумаги на сумму 200 млн.руб.

1. Какие банки имеют право на получение данного кредита?

2. В каком объеме может быть предоставлен кредит данному коммерческому банку?

3. Какие государственные ценные бумаги могут быть объектом залога?

ВАРИАНТ 6

1. Организация, регулирование системы расчетов и платежей

2. Организация и регулирование эмиссионно-кассовых операций

3. Политика резервных требований

Задача 1

Баланс банка на 01.07. приведен в табл. 1.

Таблица 1.

Требуется определить соответствие активов и пассивов по срокам и суммам.

ВАРИАНТ 7

1. Процентная политика

2. Рефинансирование кредитных организаций

3. Депозитные операции Банка России как инструмент регулирования ликвидности кредитных организаций и источник их рефинансирования.

Задача 1

Выбрать наиболее кредитоспособное предприятие (табл.2)

Таблица 2. млн руб.

Показатели	Предприятие 1	Предприятие 2
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и НДС
Сырье и материалы
Затраты в незавершенном производстве
Расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность более года
Дебиторская задолженность менее года
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства:
Прочие оборотные активы
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

ВАРИАНТ 8

1. Политика открытого рынка

2. Аналитическая функция центрального банка

Задача 1

Отчет о прибылях и убытках приведен в табл. 1.

Таблица 1.Тыс. руб.

Форвардные и фьючерсные операции банк осуществляет с иностранной валютой.

Средний размер активов в квартале составляет 135 900 тыс. руб., в том числе активы, приносящие доход, - 119 400 тыс. руб.; во II квартале - 140000 тыс. руб., в том числе активы, приносящие доход, - 125 700 тыс. руб.

Требуется;

1. Определить структуру доходов и расходов банка, исходя из формы цены, вида банковской коммерции и степени стабильности.

2. Дать качественную оценку доходов и расходов на основе их структуры.