Системы искусственного интеллекта (ИИ).
Вопрос: Характеристика программного обеспечения финансовых решений
Одной из важнейших проблем системы финансового менеджмента является выбор соответствующих программных продуктов. Многообразие задач финансового менеджмента обусловливает необходимость использования различных программных средств, существенно отличающихся по назначению, функциональным возможностям, используемой среде и т.п.
Программные средства, используемые в качестве инструментария поддержки финансовых решений, можно разделить на следующие классы:
· комплексные системы управления предприятиями;
· табличные процессоры;
· пакеты для решения задач фундаментального анализа;
· пакеты для решения задач технического анализа;
· статистические и математические пакеты программ;
системы искусственного интеллекта (ИИ).
Следует отметить, что такое деление весьма условно, так как одни программные средства могут сочетать в себе свойства и возможности одновременно нескольких выделенных классов, а другие могут быть ориентированными на решение лишь узких специализированных задач.
Примерами комплексных автоматизированных системуправления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий являются такие известные в мире программные продукты, как БААН (BAAN, США), R3 фирмы SAP (Германия), PLATINUM (США), SCALA(Швеция), MAN/MANX (США), Champion (США) и другие, а также ряд отечественных продуктов: «ОЛИМП» (Росэкспертиза, Россия), БОСС (АйТи, Россия), «ГАЛАКТИКА» (Галактика, Белоруссия) и др.
Как правило, такие системы обладают схожими чертами и реализуют стандартные базовые функции управления хозяйственным объектом. Все они ориентированы на применение в гетерогенных вычислительных сетях, реализованы на базе архитектуры «клиент-сервер», позволяют вести обработку информации в режиме реального времени большому количеству пользователей, обладают дружественным графическим интерфейсом, обеспечивают интеграцию с другими популярными программными продуктами на уровне обмена данными и т.д.
Программное обеспечение подобных систем обязательно включает специальные модули или подсистемы, обеспечивающие поддержку управления финансами предприятий.
Табличные процессоры, или электронные таблицы (ЭТ), имеют давнюю историю применения в сфере бизнеса. Разработки нового поколения, такие, как Excel (Microsoft Inc.), Quattro Pro (Corel Corp.), Lotus (Lotus Development Corp.), отличаются качественно новыми возможностями и уровнем функциональности, позволяющими рассматривать их как мощные системы поддержки принятия решений (decision support system). К наиболее существенным из них следует отнести: широкие возможности математического, статистического и графического анализа данных; эффективное моделирование проблем вида «что будет, если»; прямой доступ к внешним базам данных; развитый интерфейс с другими популярными пакетами; возможность разработки пользовательских программ на языке высокого уровня; поддержку средств мультимедиа; наличие инструментария для работы в сети Интернет и др.
Несмотря на существование жесткой конкуренции среди разработчиков ЭТ, лидером на сегодняшний день в этом классе является семейство ППП Excel. Помимо широких функциональных возможностей ППП Excel позволяет осуществлять разработку собственных приложений на популярном языке программирования высокого уровня Visual Basic for Application (VBA). В настоящее время существуют сотни различных приложений, выполненных в виде надстроек к ППП Excel и предназначенных для решения широкого круга задач - от математического и статистического анализа, до реализации систем искусственного интеллекта.
Несмотря на то, что спектр программных продуктов для решения задач фундаментального анализадостаточно широк, какого-либо универсального средства, способного удовлетворить хотя бы усредненные запросы специалистов, на сегодняшний день не существует. Такое положение обусловлено прежде всего исключительным разнообразием и сложностью возникающих задач.
Поэтому в настоящее время при решении задач фундаментального анализа специалисты вынуждены использовать несколько типов программных продуктов, которые могут быть условно разделены на:
· пакеты для оценки и управления инвестиционными проектами;
· пакеты для анализа финансового состояния предприятий;
· программы, ориентированные на решение конкретных задач.
Программные средства, предназначенные для автоматизации оценки, подготовки технико-экономических обоснований (ТЭО) и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, представлены на отечественном рынке следующими продуктами: COMFAR(разработка международной организации ЮНИДО ООН), Project Expert (PRO-INVEST Consulting), «Альт-Инвест» («Альт»), «Инек-Аналитик» («ИНЭК») и др.
Пакет COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) базируется на руководстве международной организации UNIDO по подготовке технико-экономических обоснований инвестиционных проектов в промышленности. Несмотря на существование русифицированной версии пакета, его применение связано с рядом сложностей, вызванных необходимостью стыковки международных стандартов с национальным законодательством и налоговым кодексом.
Отечественные программы также основываются на общепринятых в мире методиках инвестиционного анализа, однако они позволяют учитывать и российскую специфику (отличия системы учета и налогообложения, законодательство, инфляцию и т.п.).
К наиболее популярным отечественным разработкам в этой области следует отнести продукты семейства Project Expert и «Альт-Инвест». В целом схожие по выполняемым функциям, эти продукты различаются по конструктивным решениям.
На мировом рынке имеются и другие подобные разработки, доступные по цене от 100 до 5000 долл. США, такие, как MS Project, Primavera Project Planner, SureTruck, Business Plan Pro, Smart Business Plan и др. Большинство из них основываются на имитационных моделях потоков платежей и позволяют не только разработать ТЭО, но и моделировать различные варианты реализации бизнес-плана в зависимости от развития окружающей среды проекта.
Среди следующей группы продуктов для фундаментального анализа отметим отечественные разработки Audit Expert (PRO-INVEST Consulting), «Альт-Финансы» («Альт»), «ОЛИМП: ФинЭксперт» (РОСЭКСПЕРТИЗА), «БЭСТ-Ф» (Интеллект-Сервис), «ЭДИП» («Центринвестсофт»), АФСП (ИНЭК) и другие, которые предназначены для комплексного анализа и диагностики финансового состояния предприятий.
Примером специализированных программ, ориентированных на решение конкретных задач фундаментального анализа, является пакет оценки финансовых рисков @RISK. Он реализует основные стратегии управления различными рисками (кредитными, инвестиционными, ликвидности и т.д.) и позволяет оперировать нечеткими и случайными величинами.
Среди других следует отметить программный продукт Forecast Expert (PRO-INVEST Consulting), представляющий собой мощный инструмент прогнозирования временных рядов на основе адаптивной модели Бокса — Дженкинса. В программе реализован специальный модуль автоматического выбора наиболее адекватной модели прогноза для имеющихся данных, что позволяет работать с ней пользователям, не имеющим подготовки в области математической статистики.
На отечественном рынке представлен также целый ряд продуктов, автоматизирующих проведение маркетинговых исследований: Marketing Expert (PRO-INVEST Consulting), «Маркетинг» (РОСЭКСПЕРТИЗА), «БЭСТ-Маркетинг» («Интеллект-Сервис»), «Касатка» (SBI Inc., США) и другие, позволяющие быстро и эффективно выработать тактику и стратегию поведения компании на рынке.
В числе специализированных продуктов, ориентированных на решение задач планирования и бюджетирования наиболее известными являются программы «БЭСТ-План» («Интеллект-Сервис») и «Альт-Прогноз» («Альт»).
- Наиболее представительную группу составляют программы, реализующие различные методы технического анализа.Основными пользователями подобных программных средств являются фондовые отделы банков, крупных финансовых, инвестиционных и страховых компаний, а также независимые брокеры.
Популярным представителем пакетов этой группы у зарубежных и отечественных специалистов является программа MetaStock (Equis, США). Среди других популярных пакетов технического анализа можно назвать программу Windows on Wall Street Professional (Market Arts, США), обеспечивающую работу со 150 индикаторами в процессе одного торгового дня, и семейство продуктов Super Charts, Wall StreetAnalyst и Trade Station (Omega Research, CILIA).
Одним из главных направлений в развитии современных программных средств технического анализа является реализация возможности работы в реальном времени. Подобные программы должны без задержек воспринимать потоки поступающих данных, отображать их в наглядной форме, анализировать различные ситуации и мгновенно выдавать предлагаемые сценарии действий. Поэтому в настоящее время наблюдается тенденция предоставления ведущими разработчиками комплексных систем, включающих комплект необходимых программных продуктов.
Применение пакетов статистического и математического анализадля моделирования финансовых процессов является, пожалуй, наиболее консервативным подходом. Однако имеется ряд задач, для решения которых использование подобных пакетов наиболее эффективно.
Из программ статистического анализа на российском рынке наибольшее распространение получили зарубежные разработки SPSS (SPSS Inc., США) и Statistica (StatSoft, США), а также отечественные пакеты: «Эвриста» (МГУ), «ОЛИМП: СтатЭксперт» (Росэкспертиза), «Оракул-2» («Неософт»), «Статистик-Консультант» («Тандем»), «Мезозавр» («Стат-Диалог») и др. Как правило, в финансовом менеджменте они применяются для прогнозирования временных рядов, анализа рисков и решения задач группировки и кластеризации данных.
На стадии формирования и оптимизации параметров производственных планов или характеристик инвестиционного портфеля часто возникает необходимость в использовании методов математического программирования. Среди специализированных программ, предназначенных для решения задач математического программирования, наиболее популярными являются продукты MPSX (IBM, США), APEX—IV (Control Data Corporation, Великобритания), Scicon (Scicon Ltd, Великобритания) и др. Следует отметить, что подобные продукты имеют значительную стоимость, требуют от пользователя специальной подготовки в области математических дисциплин и предъявляют повышенные требования к техническим параметрам и устройствам компьютера.
- Завершая обзор программных средств для финансового менеджмента, отметим, что все большее применение здесь находят системы искусственного интеллекта (ИИ).
Выделяют следующие ключевые отличия интеллектуальных систем: возможность обучения, гибкая адаптация, возможность работы с неполной или нечеткой информацией, умение объяснять полученные решения, способность извлекать новые знания из первичных данных и др.
В настоящее время существуют различные технологии ИИ. Анализ показывает, что в финансовом менеджменте используются нейронные сети (прогнозирование, распознавание ситуаций, извлечение знаний), генетические алгоритмы (оптимизация инвестиционных портфелей), нечеткая логика (анализ рисков), экспертные системы (планирование, анализ, аудит).
Нейронные сети (НС) получили широкое применение в тех областях финансового и инвестиционного менеджмента, где требуется получение оценок и прогнозов, связанных с обработкой больших объемов информации, и принятие решений в минимально короткие интервалы времени (спекулятивные операции на фондовых рынках, краткосрочное прогнозирование курсов, технический анализ и т.д.). К достоинствам НС относятся: возможность моделирования и прогнозирования нелинейных процессов, способность работать с зашумленными данными, быстрое обучение и гибкость адаптации к изменениям внешней среды.
НС удобно рассматривать как черный ящик с некоторым количеством входов и выходов. Значения входных переменных обрабатываются внутри сети, и результат отображается на выходах. Ключевое отличие подобной системы состоит в том, что в процессе обработки входной информации происходит изменение внутренней структуры сети, т. е. алгоритма преобразования. Этот процесс называется обучением и кардинально отличает НС от жестких программных систем. В процессе обучения сети предъявляются примеры входных данных, а полученные выходные данные сравниваются с эталонными. Если ответы не совпадают, структура сети меняется так, чтобы уменьшить ошибку. Процесс обучения заканчивается при достижении некоторого приемлемого результата (уровня ошибки). Подобный механизм получил название алгоритма обратного распространения (back-propagation algorithm).
Анализ показывает, что из всего спектра нейросетевых пакетов, предназначенных для решения задач в финансово-кредитной сфере и представленных на западном и отечественном рынках, наиболее популярными являются программы Brain Maker Pro (California ScientificSoftware, США) и семейство AI Trilogy фирмы Ward Systems (США).
Экспертные системы (ЭС) представляют собой компьютерные программы, использующие формализованные знания специалистов для решения задач в некоторой предметной области. Среди рассмотренных технологий ИИ данная является наиболее исследованной как в теоретическом, так и практическом аспекте.
В общем случае ЭС включает следующие основные компоненты: базу знаний (БЗ), механизм логического вывода и пользовательский интерфейс. БЗ содержит информацию о предметной области в виде фактов, наблюдений, различных данных и набор правил, использующих эту информацию в процессе принятия решений. В ЭС обычно применяются следующие модели формализации знаний либо их комбинации: логические, семантические сети, продукционные и фреймовые. Наибольшее распространение получили ЭС, базирующиеся на продукционных моделях, реализованных в виде правил «ЕСЛИ (условие)-ТО (действие)».
Основной тенденцией развития программных средств для поддержки финансовых решений как в России, так и за рубежом является стремление ведущих разработчиков предоставить потребителю комплекс совместимых и взаимодействующих между собой продуктов различных классов для наиболее полного удовлетворения его запросов. Некоторые комплексы популярных продуктов ведущих отечественных разработчиков приводятся в табл. 2.
Таблица 2. Российские программные продукты поддержки финансовых решений
| Область применения | Фирма — производитель программного продукта | |||
| Pro Invest Consulting | Альт | Росэкспертиза | Интеллект-Сервис | |
| Оценка и анализ инвестиционных проектов | Project Expert | Альт-Инвест | ||
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Audit Expert | Альт-Финансы | Фин-Эксперт | БЭСТ- Финансы |
| Финансовое планирование | — | Альт-Прогноз | Планирование | БЭСТ-ПЛАН |
| Маркетинг | Marketing Expert | — | Маркетинг | БЭСТ- Маркетинг |
| Прогнозирование временных рядов | Forecast Expert | — | Стат-Эксперт | — |
При решении проблемы автоматизации труда финансовых менеджеров и аналитиков целесообразно использовать линию продуктов одного производителя, в наибольшей степени удовлетворяющих требованиям и специфике конкретного предприятия.