Методы оценки и снижения риска
Модели и позволяющие изучать и оценить существующие стратегические альтернативы
Стратегические альтернативы
Стратегия концентрированного (ограниченного) роста – это те стратегии , которые связаны с изменением продукта и (или) рынка и не затрагивают отрасль, технологию, положение фирмы внутри отрасли
Стратегия интегрированного роста – реализуется путем ежегодного значительного повышения темпов увеличения продаж по сравнению с предшествующим периодом
Стратегия диверсифицированного роста – реализуется в том случае, если фирмы не могут развиваться на рынке с выпускаемым продуктом в данной отрасли
Стратегия сокращения – оправдана в тех случаях, когда необходима реструктуризация после длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности в периоды спада.
Основные стратегические альтернативы матрицы портфельного анализа Мак – Кинси
| Привлекательность отрасли | Конкурентоспособность | ||
| низкая | средняя | высокая | |
| Высокая | 1.Селективный рост | 3.Агрессивный рост | |
| Средняя | |||
| Низкая | 2.Деинвестированная | 4. Низкая активность |
Портфельная модель БКГ
| Возможности расширения отраслевого рынка (абсолютная доля рынка) | Позиция деловой единицы в конкуренции (сравнительная доля рынка) | |
| 1. Сильная | 2. Слабая | |
| 1. Высокая | 1.1.Оптимизировать | 1.2.Усилить или удержать |
| 2. Низкая | 2.1.Извлекать максимальную выгоду | 2.2. Уйти |
Хозяйственный риск, сущность, место и роль в планировании
Риск в планировании принято называть хозяйственным или предпринимательским.
Источник риска- неопределенность, под кт понимается отсутствие полной и достоверной информации, используемой при составл и реализации плана.
По неопределенности все плановые решения делятся на 3 группы:
1)принимаемые в условиях определенности
2)принимаемые в условиях вероятной определенности, основанной на риске
Принимаемые в условиях полной неопределенности
Под хоз риском следует понимать - угрозу, опасность возникновения ущерба в любых видах деятельности связанных с производством продукции, товаров, услуг их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, осуществление соц-эк и научно-технических программ.
С точки зрения причин хоз риск обусловлен:
· Возможностью отклонения в процессе реализации решения от цели предусмотренной планом, вследствие внешних и внутренних возмущающих воздействий.
· Постановка ошибочной цели, неопределенность ситуации
· Вероятность достижения планируемого результата
· Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели у исполнителя плана
· Возможность наступления неблагоприятных последствий в ходе реализации плана
· Ожидание опасности и неудачи
· Неизбежность выбора при принятии планового решения
· Столкновение интересов участников составления и реализации плана
· Ограниченностью ресурсов
· Недостаточная квалификация персонала, склонность к субъективизму
· Противоречивостью процесса планирования
· Противодействие партнеров по бизнесу
· Форс мажорные обстоятельства связанные с природными катаклизмами, политическими, экономическими и т.д причинами
· Нарушение договорной дисциплины (задержка поставок, несоблюдение качества, разрыв договора)
· Низкое качество товаров и услуг
Виды потерь и риска
Потери можно предвидеть в плане.
Потери связанные с риском могут быть:
· Материальные потери –непредусмотренные планом дополнительные затраты, оценка этих потерь в натуральных и стоимостных показателях
· Трудовые потери- незапланированные затраты рабочего времени и могут выражаться в натуральных и стоимостных показателях. (простои)
· Финансовые потери- имеют форму прямого денежного ущерба ,кт наноситься предприятию непредвиденными обстоятельствами(штрафы, пении, возврат денежной суммы, неустойки, недополучение дивидендов по акциям и т.д)
· Потери времени- связаны с темпами реализации стратегии или плана, выражаются в омертвлении ресурсов, запаздывают финансовые результаты, оценка с помощью дисконтирования.
· Нанесение ущерба престижу предприятия, ущерб окружающей среде, ущерб морально психологическому состоянию персонала, причинение вреда здоровью человека.
В зависимости от причин риски могут быть классифицированы:
Несколько групп.
1. Внешние риски
· Непредсказуемые: меры гос воздействия сфере налогообложения, ценообразования, землепользования, охраны окружающей среды и т.д; природные катастрофы; уголовные и эк преступления; внешние эффекты: экологические аварии, соц забастовки, эк банкротство партнеров, клиентов, срыв поставок; политические факторы: запрет на деятельность и т.д
· Предсказуемые: рыночный риск(изменение цен ,изменение коньюктуры рынка, инфляции, изменение валютной стоимости); операционный риск: нарушение правил эксплуатации, техники безопасности, отступление от цели проектов и т.д
2. Внутренние риски
· Организационные риски: срывы работ из за недостатка рабочей силы, материалов,, задержки поставок, неудовлетворительных условий, изменение раннее согласованных требований или появление дополнительных требований со стороны заказчиков, партнеров, потребителей и тд. Ошибок планирования и проектирования, неудовлетворительное оперативное управление процессом реализации стратегии и в целом деятельности предприятия. Перерасход средств
· Технические риски: изменение технологии, поломка техники, ошибки в проектной документации, низкое качество предоставляемого сырья, комплектующих и т.д
3. Прочие риски
· Правовые(возникающие в связи с приобретением лицензий, патентов, авторских прав, торговых марок, защита информации)
· Транспортные и таможенные инциденты
· Риски со здоровьем людей
· Повреждение имущества предприятия при демонтаже и переналадке оборудования
методы оценки и снижения риска
Способы определения риска:
1)статистический способ. Состоит в том что изучается статистика потерь имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, устанавливается частота появления определенных уровней потерь. Если частота высокая, то ее можно перевести в категорию вероятности
2)экспертный способ. Применительно к предпринимательскому риску может быть реализован путем изучения мнений опытных руководителей и специалистов.
3) расчетно -аналитический способ построения кривой распределения вероятности потерь и оценки на этой основе показателей риска базируется на теоретических представлениях.
Методы снижения риска
А)технические методы. Основаны на внедрении различных технических средств. (противопожарный контроль, банковские электронные расчеты, система охранной сигнализации)
Б)правовые: 1.страхование –система возмещения убытков страховщиками при наступлении стразовых случаев из специальных страховых фондов формируемых за счет страховых взносов уплачиваемых страхователями. 2.поручительство 3. Залог 4. Задаток и т.д
В) организационно-эк. включают комплекс распорядительных мер направленных на предотвращение потерь от риска в случае наступления неблагоприятных обстоятельств ,а так же на их компенсацию в случае возникновения потерь. Еще сюда: распределение риска (между заказчиками, инвесторами и т.д) и резервирование средств.
Методика анализа и планирования риска
Оцениваем качественные кол-нные характеристики риска.
Алгоритм анализа риска вкл в себе следующие этапы:
1) Выявление возможных рисков на всех этапов реализации стратегического плана и на всех областях производственно хоз деятельности.
2) Определение вероятности наступления данного риска (в долях единицы, измеряется от 0 до 1.)
3) Определение тяжести неблагоприятного события в баллах.
4) Расчет опасности данного риска для плана (произведение вероятности на тяжесть)
5) Ранжирование риска по степени опасности
6) Расчет потерь от наступления неблагоприятных событий и определение мер снижение риска
Прогнозирование причин возникновения проблем и неблагоприятных ситуаций может осуществляться тремя способами.
Первый – с использованием формальной модели, адекватно описывающей события в хозяйственной деятельности предприятия. К таким видам деятельности можно отнести процессы, происходящие организационно-технологических объектах (сборочный конвейер, автоматическая линия механической обработки и т.п.). наличие формальной модели позволяет судить о том, как изменится состояние запланированного процесса при изменении одного или нескольких параметров его функционирования, что сводит риск от наступления неблагоприятных событий к минимуму.
Второй способ применяется в случае, если формальная модель объекта (процесса) отсутствует, но есть статистические данные за период, предшествующий плановому, что позволяет экстраполировать на будущее развитие процессов хозяйственной деятельности и внешней среде. Эти события и неблагоприятные последствия можно предвидеть с определенной долей вероятности и предусмотреть в плане компенсирующие мероприятия. Следовательно, в этом случае величина риска определяется тем, насколько точно рассчитана вероятность появления изменений во внешней и внутренней вреде.
Третий способ основан на применении экспертных оценок специалистов, разрабатывающих стратегический план.
С учетом сказанного выявление возможных рисков предусматривает выполнение следующих операций:
· Определение возможных областей появления проблем. Цель такой операции заключается в том, чтобы установить наиболее слабые, уязвимые места в стратегическом плане и отделить объективные проблемы от мнимых;
· Определение новизны проблемной ситуации. Необходимо для выявления возможных прецедентов или аналогий с целью использования прошлого опыта в данной ситуации;
· Установление причины возникновения проблемной ситуации. Знание причин позволяет своевременно обнаружить проблему в момент ее зарождения;
· Выявление взаимосвязи рассматриваемой проблемы с другими проблемами. Позволяет установить причинно-следственную зависимость данной проблемы и способствует выработке комплексного решения, снижающего степень риска;
· Определение степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации. Создание объективного сценария развития событий и реализации плана возможно только в случае, если руководители и специалисты располагают полной и достоверной информацией об этой ситуации. При наличии полной и достоверной информации появление неблагоприятных событий предвидеть несложно;
· Определение степени разрешимости проблемы. Позволяет установить, есть ли смысл заниматься разработкой решений и мер, снижающих риск наступления неблагоприятных событий.