Международная банковская деятельность

Тесты и тестовые задания

Выберите правильный вариант ответа из предлагаемых.

1. Рынки еврокредитов характеризует:

a. стабильность процентных ставок;

b. активное использование валют развивающихся стран;

c. значительный объем обращающихся средств;

d. государственное регулирование процентных ставок.

2. Основными заемщиками на международном кредитном рынке явля­ются:

a. национальные правительства;

b. компании и корпорации;

c. банки;

d. частные лица.

3. Основными кредиторами на мировом кредитном рынке являются:

a. национальные правительства;

b. компании и корпорации;

c. банки;

d. частные лица.

4. Кредитные риски по двусторонним кредитам:

a. больше, чем по многосторонним;

b. меньше, чем по многосторонним;

c. такие же, как по многосторонним;

d. непредсказуемым образом отличаются от рисков по многосторонним кредитам.

5. Основными заемщиками МВФ по состоянию на началоXXI в. являются:

a. промышленно развитые страны;

b. развивающиеся страны и страны с переходной экономи­кой — экспортеры нефти;

c. развивающиеся страны и страны с переходной экономи­кой — импортеры нефти;

d. страны с плановой экономикой.

6. При прочих равных обстоятельствах глобализация мирового кредитного рынка способствует:

a. повышению стоимости обслуживания кредитов;

b. снижению стоимости обслуживания кредитов;

c. сохранению неизменной стоимости обслуживания кредитов;

d. резким колебаниям стоимости обслуживания кредитов.

7. Наиболее гибко управлять привлеченными средствами, ис­пользовать их по любому назначению позволяет:

a. коммерческий кредит;

b. банковский экспортный кредит;

c. банковский финансовый кредит;

d. двусторонний государственный кредит.

8. Синдицированное кредитование связано преимущест­венно:

a. с краткосрочными кредитами;

b. среднесрочными кредитами;

c. долгосрочными кредитами;

d. кредитованием на льготных условиях.

9. При увеличении рентабельности проекта срок его окупае­мости:

a. растет;

b. снижается;

c. остается неизменным;

d. изменяется непредсказуемым образом.

10. Банковские кредиты выдаются:

a. в денежной форме;

b. в товарной форме;

c. в форме отсрочки платежа;

d. в форме ценных бумаг;

e. в форме патентов и лицензий.

11. На вторичном рынке свободно обращаются обязательства:

a. по акцептному кредиту;

b. акцептно-рамбурсному кредиту;

c. банковскому финансовому кредиту;

d. фирменному вексельному кредиту;

e. фирменному кредиту по открытому счету.

12. Для синдицированного проектного кредитования характер­ны следующие особенности:

a. затраты на обслуживание кредита выше, чем по обычному банковскому кредиту;

b. срок заимствований меньше, чем по обычному банковскому кредиту;

c. объемы кредита больше, чем по обычному банковскому кре­диту;

d. затраты времени на заключение кредитного договора боль­ше, чем по обычному банковскому кредиту;

e. целевой характер кредита проявляется слабее, чем по обыч­ному банковскому кредиту.

Задачи

1.Банк привлек средства клиентов под 15% и разместил их в
кредитах по ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 2,5 процентно­го пункта с ежемесячной уплатой процентов.

Динамика ставки LIBORза период кредитования приведена в таблице.

Дата	LIBOR, % годовых
31 января	14,20
28 февраля	14,10
31 марта	13,40
30 апреля	13,10
31 мая	11,40
30 июня	11,75
31 июля	11,30
30 августа	11,90
31 сентября	12,00
31 октября	12,10
30 ноября
31 декабря

Какими должны быть значения ставки LIBORв последние 2 месяца, чтобы операция банка оказалась прибыльной?

2.Банк привлекает средства клиентов в евро под 0,25% ежеме­сячно. В банк поступает запрос о возможности привлечения креди­та в сумме 100 000 долл. СШАна срок 1 год.Процентная маржа по операциям банка составляет 0,5% годо­вых. Затраты на оформление кредита составляют 500 евро.Определить минимальную ставку, по которой может быть пре­доставлен кредит.

3.Какую сумму должно будет уплатить кредитору предприятие, привлекающее 5000 долл. по текущей ставке LIBORUSD6M на срок 6 месяцев, по истечении срока кредита?

4.Какую сумму должно будет уплатить кредитору предприятие, привлекающее 20 000 долл. по текущей ставке LIBORUSD1Y, уве­личенной на 2 процентных пункта, на срок 11 месяцев, по истечении срока кредита?

5.Какую сумму должно будет уплатить кредитору предприятие, привлекающее 15 000 евро по ставке LIBOREUR1Y, увеличенной на 1 процентный пункт, на срок 12 месяцев, по истечении срока кредита?

6.Какую сумму уплатил бы должник, привлекший 15 000 долл. 1 год тому назад по ставке LIBORUSD1Y с условием ежемесячной капитализации процентов?

7.В каком случае затраты средств в рублевом эквиваленте были бы больше: при привлечении долларов 1 год тому назад по ставке LTBORUSD1Y на срок 1 год или при привлечении эквивалентной суммы в рублях 1 год тому назад по ставке рефинансирования ЦБРФ на срок 1 год?

8.В каком случае затраты средств в рублевом эквиваленте были бы больше: при привлечении долларов 6 месяцев тому назад по ставке LIBORUSD6M на срок 6 месяцев при условии ежемесячной капитализации процентов или при привлечении аналогичной сум­мы в евро 6 месяцев тому назад по ставке LIBOREUR6M на срок 6 месяцев при условии ежемесячной капитализации процентов?

9.В каком случае затраты средств в рублевом эквиваленте были бы больше: при привлечении долларов 3 месяца тому назад по став­ке LIBORUSD3M на срок 3 месяца при условии ежемесячной вы­платы процентов или при привлечении аналогичной суммы в евро 3 месяца тому назад по ставке LIBOREUR3M на срок 3 месяца при условии ежемесячной выплаты процентов?

10. Компания FranceTelecom для распространения сети на страны Восточной Европы взяла кредит в размере 2 млн. евро в RoyalBankofScotland. Кредит был использован к 1 июня 2015 г. Погашение кредита осуществлялось тремя взносами: по 500 тыс. евро к 1 августа и 1 октября 2015 г. и 1 млн. евро к 1 января 2016 г. Процентная ставка за кредит – 3% годовых (Z). База начисления процентов – 360/360. Каков общий размер платежей за кредит?

11.Американская компания GeneralMotors 1 января 2010 г. взяла кредит в 100 млн. долл. на 5 лет в японском банке MizuhoFinancialGroup для строительства автомобильного завода на окраинах Гонконга. Стоимость кредита составляет годовой LIBOR (4,132 %) + 0,5 %. Кредит погашается равномерно ежемесячно с 1 июня 2015 г. по 10 млн. долл. Определите полный и средний сроки кредита, а также общий размер процентных платежей.

12.Французский банк CreditAgricoleGroupe предоставил кредит в 1 млн. долл. 1 апреля 2015 г. BritishPetroleumCompany сроком на 5 месяцев с процентной ставкой 2,5%. Комиссия за инкассо составляет 0,1 %. Согласно кредитному договору, гарантийная комиссия BNPParibas равняется 0,75 %. Кредит возвращается частями: 250 000 долл. через 3 месяца и 750 тыс. долл. еще через 5 месяцев. Определите цену кредита.

13. Компания IBM 1 июня размещает депозит в BNPParibas в размере 5 млн. евро со ставкой 3% и сроком до 31 июля. Рассчитайте, какие проценты получит IBM.

14. Компания привлекла кредит в сумме 250 тыс. евро на 1 год по ставке LIBOREUR1Y, увеличенной на 3 процентных пункта. В момент привлечения кредита ставка LIBOR составляла 9,15% го­довых. Ожидая повышения ставки LIBOR, компания заключает своп на условиях LIBOR 10,3%.

Каков будет финансовый результат этой операции, если ставка LIBOR на момент осуществления платежа составит: а) 9,1%; б) 9,3%; в) 9,5%.

Кейсы

1. Компания «Альфа» имеет возможность привлечь средства по фиксированной ставке 10% или плавающей ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 1 процентный пункт. Компания «Бета» имеет возможность привлекать средства по фиксированной ставке 14% и плавающей ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 2 про­центных пункта. Обе компании нуждаются в привлечении одина­ковой суммы средств, но «Альфа» — по плавающей ставке, а «Бета» — по фиксированной ставке.

Предложить финансовую схему с использованием контракта «процентный своп», обеспечивающую обеим компаниям равную выгоду.

2.Компания привлекла кредит в сумме 150 тыс. долл. США по ставке LIBORUSD1Y, увеличенной на 1,5 процентного пункта. Те­кущее значение ставки LIBOR составляет 6%. Уровень прибыли от реализации проекта, финансируемого за счет кредита, составляет 8,5%. Компания ожидает роста ставки LIBOR и хочет заключить контракт «процентный своп», фиксирующий ставку по кредиту. В настоящий момент на рынке доступны следующие предложения:

а) LIBOR 8,5%;

б) LIBOR 8,025%;

в) LIBOR 3,3%;

г) LIBOR 7,45%.

Предложить оптимальный вариант финансирования. Какой финансовый результат принесет сделка при неизменности ставки LIBOR? Каким будет ежемесячный доход от проекта после заклю­чения сделки?

3.Компания Coca-Cola получила кредит на сумму 1 млн. долл. с условием его ежемесячного использования 200 тыс. долл. начиная с 1 июля 2015 г. Кредит погашается равномерно по 100 тыс. долл. раз в 3 месяца начиная с 1 января 2016 г. Рассчитаем полный и средний срок кредита Т_ср.

П_и = 1 000 000 / 200 000 = 5 месяцев = 0,42 года.

П_п = 1 000 000 / 100 000 × 3 = 30 месяцев = 2,5 года.

П_л = 1 месяц = 0,08 года.

Т_п = 0,42 (П_и) + 0,08 (П_л) + 2,5 (П_п) = 3 года.

Т_ср = 0,21 (П_и) + 0,08 (П_л) + 1,25 (П_п) = 1,54 года.

4.Коммерческий банк (КБ) «Спартак» специализируется на клиентском обслуживании мелких и средних предприятий и частных лиц. В настоящее времяКБ «Спартак» располагает свободными средствами в объеме 200 тыс. долл. США и 3 млн. руб. Эти средства привлечены на депо­зиты сроком от 6 мес. до 2 лет, по ставкам от 5 до 7% (долларовые средства) и от 6 до 9% (по рублевым кредитам).

В настоящее время курс доллара США составляет 54,0 руб. за 1 долл., курс евро — 59,0 руб. за 1 евро. В среднесрочной перспекти­ве ожидаются колебания курсов около этих значений без формиро­вания устойчивой тенденции изменения курсов. Ставка LIBOR по долларовым кредитам составляет от 5,8 до 6,3% годовых для раз­личных сроков. В среднесрочной перспективе ожидается ее повы­шение на 0,1—0,2 процентного пункта в квартал.

КБ «Спартак» может застраховать кредитный риск по пре­доставленным кредитам. Стоимость страхового контракта состав­ляет от 0,03 до 0,08% от суммы кредита в месяц в зависимости от надежности заемщика. Страхуется только базовая сумма кредита. Проценты не страхуются.

В случае некредитоспособности заемщика процедура получе­ния залога требует от 1 до 3 месяцев и сопряжена с расходами, со­ставляющими от 10 до 35 тыс. руб.

КБ «Спартак» рассматривает следующие предложения со стороны потенциальных заемщиков:

Название	Сумма	Ставка, % годовых	Срок, мес.	Обеспечение	Примечание
ОАО «НПАК «Агропроминвест»	1,2 млн руб.				Регулярно испытывает проблемы с оборотными средствами
ЗАО «Варха»	50 тыс. долл.			Банковская гарантия	—
ОАО «Гранд»	0,5 млн руб.			—	—
ГУП .ЕООКТС»	1,0 млн руб.			Гарантия муниципальных структур	—
ЗАО «Кляйн»	80 тыс. долл.				Вероятность некредитоспособности — 2,5%
Название	Сумма	Ставка, % годовых	Срок, мес.	Обеспечение	Примечание
ИЧП «Лоба­нов С. К.»	20 тыс. долл.			Залог муни­ципальных облигаций	—
ОАО «Мастер»	60 тыс. долл.	LIBOR USD6M + 1 проц.п., уплата еже­месячно		Залог неза­конченного производства	Производство садовых домиков
ЗАО «Никель»	1,1 млн руб.				Производство бытовой электротехни­ки
ОАО «Ольвия»	40 тыс. евро			Залог торго­вого павильо­на	—
ЗАО «Палаццо»	100 тыс. долл.			Залог недо­строенного жилого дома	—
ЗАО «Триния»	90 тыс. долл.	LIBOR USD1Y + 2 проц.п., уплата ежекв-но
ИЧП «Уша­ков Д. В.»	25 тыс. долл.			—	—
ОАО «Ф-дизайн»	80 тыс. евро				Целевой кре­дит на обнов­ление вычис­лительного парка
ЗАО «Хилл»	0,9 млн руб.			—	—
НПО «Энерго­строй»	1,8 млн руб.			Залог метал­лообрабаты­вающего обо­рудования	Основной за­казчик ОАО «НПАК «Агро-проминвест»

Какие заемщики представляют собой наиболее привлекатель­ный объект вложения средств для КБ «Спартак»?

ГЛАВА 9