Модель формирования кредитных ресурсов

Задача оптимизации структуры КР для минимизации их стоимости может ставиться и решаться как задача математического программирования, когда целевая функция исследуется в области, заданной линейными ограничениями на параметры. В данном случае существуют ограничения.

1. Связанные с нормативными актами:

— объем обязательств не должен превышать объем собственных средств более чем в 20 раз;

— объем вкладов граждан ограничен размером собственных средств;

— базовая процентная ставка устанавливается Госбанком и изменяется по регионам;

— регламентируются резервные фонды;

2. Связанные с текущей деятельностью банка:

— сумма платы за кредиты не должна превышать валовой доход;

— кредитные ресурсы должны быть больше кредитных вложений только на величину резервных фондов с учетом собственного капитала (рентабельная работа).

Такая постановка задачи может быть полезна в том случае, когда в общем объеме привлекаемых КР превалируют ресурсы одного вида, например, разные виды вкладов граждан, депозиты предприятий одной отрасли и формы собственности или только кредиты банков. В реальной ситуации МКАБ "Восток" приходится иметь дело с ресурсами, которые по-разному привлекаются, оплачиваются, возвращаются и используются. Кроме того, развитие банковского сервиса будет порождать новые виды КР, такие как рыночные ценные бумаги, закладные, нау-счета и пр. Поэтому задачу оптимизации стоимости КР предлагается ставить и решать в рамках динамической структурной модели, достоинство которой — учет основных взаимосвязей параметров и видов функций платежа, возможность подстройки к изменяющимся видам ресурсов и новым кана лам управления.

Формирование КР происходит в 3 этапа, каждый из которых требует решения собственных задач — математических, организационных или управленческих:

1-й этап — завоевание рынка;

2-й этап — формирование портфеля предложений;

3-й этап — оптимизация структуры портфеля.

В современных экономических условиях 1-й этап — завоевание рынка — носит специфический характер социалистического последействия, когда и административными методами "не управляется", и экономическими "не умеется". В этой ситуации завоевание рынка сводится прежде всего к преодолению людьми психологических барьеров и поиску деловых партнеров, адаптировавшихся к экономической самостоятельности. Особенно активной в привлечении симпатий населения к банку "Восток" должна быть служба маркетинга. Конкурентная борьба банков еще впереди, но к ней надо готовиться, завоевывая доверие вкладчиков и клиентов. Задача отдела анализа кредитных ресурсов банка "Восток" на первом этапе работы — подготовить комплексную программу маркетинга рынка ресурсов с учетом требований рынка кредитных вложений.

По видам объектов, с которыми работает банк, рынок КР можно разделить на четыре группы: граждане, предприятия, другие банки, ценные бумаги. Такое деление соответствует разным способам привлечения, оплаты, возврата и использования КР.

1-й этап формирования КР предполагает подготовку портфеля предложений. Этот процесс можно представить с помощью нескольких каналов оценки объемов и стоимости, выделив в каждом блоки, определяющие вид КР (вклады, депозиты, остатки на счетах, банковские кредиты, ценные бумаги), алгоритмы расчета функций стоимости кредитов, определяющие размер или объем ресурсов данного вида, а также блоки расчета платы за ресурсы.

2-й этап формирования КР наиболее сложный и ответственный — оптимизация структуры портфеля КР с целью минимизации их стоимости (суммы, объемов). В общем случае критерием эффективности является по-прежнему плата за ресурсы. На нее накладываются дополнительные ограничения для филиалов: плата за кредитные ресурсы должна быть не больше дохода от кредитных вложений (для ресурсов Правления это ограничение может не соблюдаться). Кроме того, при определении объема привлеченных ресурсов постоянно ведется контроль ликвидности баланса.

Решение поставленной задачи может быть найдено алгоритмическим путем или путем имитационного моделирования принимаемых решений, когда в модели допускается использование неформализованных факторов, влияющих на критерий эффективности. В реальных условиях управления банком значительна доля таких неформализуемых воздействий, как льготное и целевое кредитование, социально-политические мотивы, конкурентная политика и т. п., поэтому модели, допускающие декларативные входы в структуру системы управления, обладают большим уровнем адекватности и способны адаптироваться к изменениям обстановки.