Особенности методов прогнозирования экономических процессов

Мета прогнозу як найважливішого етапу дослідження економічних процесів полягає у визначенні найімовірніших оцінок стану кон'юнктури у майбутньому.

Основним завданням прогнозу є визначення тенденцій розвитку чинників, що впливатимуть на ринок протягом визначеного відрізку часу у майбутньому.

Прогноз є ймовірним результатом і здійсню­ється у такій послідовності.

1. Вибір горизонту прогнозування - терміну, на який складаєть­ся прогноз..

2. Визначення параметрів прогнозування.

3. Вибір методів прогнозування.

4. Проведення розрахунків прогнозних параметрів.

5. Інтерпретація прогнозу.

Горизонт прогнозування передбачає різні часові відрізки. Вибір терміну прогнозу є одним з найважливіших етапів прогнозування. Специфіка розробки прогнозів полягає в тому, що їх термін, як правило, не перевищує 1,5 року.

Триваліші прогнози вважаються малоймовірними через швидку змінюваність ринку. Тому періодизація прогнозів докорінно відрізняєть­ся від узвичаєної для прогнозування інших видів. У дослідженнях головним є упорядкування прогнозу.

За терміном прогнозування бувають наступних видів:

1. Короткострокові - прогнози необхідні для вибору поведінки на ринку з урахуванням її зміни.

2. Середньостроковий прогноз (місяць, квартал, до року) - не­обхідний для укладання форвардних угод та оцінки перс­пектив розвитку кон'юнктури.

3. Довгостроковий прогноз - залежить насампе­ред від вибору стратегії суб'єкта господарювання й експерт­ної оцінки зміни ситуації на ринку в цілому. Тому довго­строковий прогноз не пов'язаний з оцінкою тенденцій, а в основному націлений на експертизу якісних змін ринкової ситуації.

Після того, як період прогнозування вибрано, настає етап визначення параметрів прогнозування. На цьому етапі вста­новлюються оцінюваний сегмент ринку і показники кон'юн­ктури. Для короткострокових і середньострокових прогнозів як основні показники оцінки використовують­ся показники динаміки ринку. Саме тому ос­новними методами короткострокового і середньострокового прогнозування є економіко-статистичні методи прогнозування.

Економічне прогнозування ґрунтується на таких основ­них припущеннях:

— якщо система перебуває у стані рівноваги, то її поведін­ка підпорядковується внутрішнім законам розвитку;

— якщо система вийшла зі стану рівноваги, то прогнозу­вання її поведінки залежить від стану зовнішніх чинників. Для економіки — це плин соціально-економічних процесів;

— економічні закони інертні за своєю сутністю.

Усі найбільш поширені методи прогнозування можна поділити на три основні групи:

— методи екстраполяції;

— методи експертних оцінок;

— методи економічного моделювання.

Методи екстраполяції базуються на гіпотезі збережен­ня сформованих взаємозв'язків і їхньому поширенні на про­гнозований період. Метод екстраполяції тренда — це метод прогнозування на основі статистичного аналізу часових рядів, за якого обчислюють значення економічних показників за межами наявних фактичних даних, виходячи з припущення, що виявлена тенденція зберігатиметься й надалі. До недоліку цього методу відноситься його придатність лише для економічних систем зі стабільною кон'юнктурою.

Реалізація методу екстраполяції тренда ґрунтується на попередньому аналізі часових рядів, на основі методів:

1) механічного згладжування окремих рівнів часового ряду, яке не потребує знань про аналітичний вид згладженої функції;

2) аналітичного згладжування з використанням кривої, проведе­ної між певними рівнями ряду так, щоб вона відбивала тенден­цію, притаманну ряду, і одночасно позбавляла його незначних коливань.

Механічні методи згладжування часових рядів використову­ють фактичні значення сусідніх рівнів ряду і не досліджують аналітичний вид згладженої функції. До механічних методів на­лежать: згладжування по двох точках, метод простої ковзкої се­редньої, метод зваженої ковзкої середньої, метод експоненційного згладжування.

Аналітичні методи згладжування часових рядів ґрунтуються на припущенні, що відомий загальний вигляд невипадкової скла­дової часового ряду. Вони реалізуються за допомогою регресійних та адаптивних методів.

Регресійні методи є основою побудови функцій (кривих) зростання. Щоб правильно підібрати найкращу криву для моделювання і прогно­зування економічного явища, необхідно знати особливості кож­ного виду функцій. Універсальним методом по­переднього вибору кривих зростання, який дає можливість вибрати криву із широкого класу, є метод характеристик прирос­ту. Він заснований на використанні окремих характерних власти­востей кривих. При цьому методі вхідний часовий ряд поперед­ньо згладжується методом простої ковзкої середньої.

Адаптивні методи прогнозування застосовуються в ситуації зміни зовнішніх умов, коли найбільш важливими стають останні реалізації досліджуваного процесу. Загальна схема побудови адаптивних методів може бути подана так:

1)за кількома першими рівнями ряду будується модель і оці­нюються її параметри;

2) на основі побудованої моделі розраховується прогноз на один крок вперед, причому його відхилення від фактичного рівня ряду розцінюється як помилка прогнозування, яка враховується відповідно до прийнятої схеми коригування моделі;

3) за моделлю з відкоригованими параметрами розраховується прогнозна оцінка на наступний момент часу тощо.

Таким чином, модель постійно вбирає в себе нову інформацію і до кінця періоду навчання відбиває тенденцію розвитку процесу, що існує на даний момент. Тобто прогноз отримується як екстраполяція останньої тенденції. Численні адаптивні методи відрізняються один п одного лише способами числової оцінки параметрів моделі і ви­значення параметрів адаптації. Базовими адаптивними методами вважаються методи Хольта, Брауна і Хольта—Уїнтерса.

Методи експертних оцінок припускають різноманітний вірогідний розвиток системи і ґрунтуються на використанні знань та інтуїції спеціалістів (експертів), що займаються ви­вченням і прогнозуванням того або іншого економічного яви­ща. Основна відмітна риса цього методу полягає в тому, що оцінка ймовірного значення показників по­дається у вигляді суджень і думок експертів.

Дані експертизи являють собою сукупність оцінок, що даються кожним експертом кожному з оцінюваних ним об'єктів прогнозу­вання. Ці оцінки виражаються в балах (наприклад, від 0 до 100).

Показником узагальненої думки експертів може бути середнє статистичне значення Мі, величини оцінки певного і-го об'єкта (у балах).

Поряд із показниками відносної важливості досить суттєвим є визначення ступеня узгодженості думок експертів. Шляхом роз­рахунку дисперсії sі² оцінок, даних і-му направленню досліджень, і середньоквадратичного відхилення цих оцінок визначається кое­фіцієнт варіації Vі. Чим менше значення Vі, тим вище ступінь узгодженості думок про відносну важливість і-го об'єкта.

Показником ступеня узгодженості думок експертів про віднос­ну важливість сукупності всіх запропонованих до оцінок об'єктів служить коефіцієнт конкордації w. Коефіцієнт конкордації може приймати значення в межах від 0 до 1. У разі повної узгодженості поглядів експертів w = 1. Зміна w від 0 до 1 відповідає зростанню ступеня узгодженості поглядів експертів.

Про ступінь узгодженості поглядів кожного експерта з усіма іншими наочне уявлення дає багатокутник, кожна вершина якого відповідає певному експерту, а лінії, що поєднують певну вершину з іншими, — коефіцієнтам парної рангової кореляції. Коефіцієнт парної рангової кореляції може приймати значення 1 £ p£ 1. Зна­чення р = +1 відповідає повній узгодженості поглядів двох екс­пертів. Значення р = -1 показує, що думка одного експерта про­тилежна погляду іншого.

Багатокутник дозволяє також визначити групу експертів, усе­редині якої узгодженість поглядів велика, тоді як між групами іс­нує неузгодженість.

Чим нижчий рівень статистичної значущості показника узго­дженості поглядів експертів, тим більша ймовірність того, що іс­нує невипадкова узгодженість поглядів експертів.

Методи економічного моделювання передбачають ство­рення моделей взаємодії різноманітних чинників, що визна­чають кон'юнктурну спрямованість розвитку економічної системи. Серед цих методів: метод лінійного програмування, імітаційне моделювання та ін

Наведений розподіл методів прогнозування досить умов­ний, оскільки вони можуть взаємодоповнюватись і перепліта­тися.

На заключному етапі прогнозування здійснюється інтер­претація й оцінка достовірності прогнозу, складеного на ос­нові того або іншого методу. Чим більший термін прогнозу­вання, тим менша достовірність прогнозу. Інтерпретація про­гнозу полягає в оцінці тенденцій зміни економічних процесів, кон'юнктури ринку на основі розрахункових показників.