Зарождение теорий экономических циклов (Жюглар, Джевонс, Туган-Барановский)

Теории экономических циклов стали развиваться только с се­редины XIX в. Раньше шла речь о кризисах, которые не связыва­ли с проблемой цикличности. Это объяснялось тем, что первый достаточно отчетливо проявившийся циклический кризис произо­шел в Англии в 1825 г. Сразу же было отмечено, что кризис отли­чается своими масштабами, так как он охватил всю экономику Ан­глии. До этого кризисы были отраслевыми. Это было связано с тем, что Англия была лидером мировой экономики и в ней рань­ше, чем у других стран, народное хозяйство стало взаимосвязан­ной системой, в которой кризис, начавшись в одной отрасли, охва­тывал постепенно всю экономику. Но для того чтобы выявить цикличность, надо было дождаться еще двух кризисов и обнару­жить, что они повторяются через каждые 11 лет. (Длительность циклов постепенно сокращается, и в настоящее время у данного («среднего») цикла она составляет около 7 лет.) Таким образом, феномен цикличности, к которому вслед за Англией подключа­лись постепенно и другие страны, был осознан только в середине XIX в.

Отдельные соображения о цикличности высказывали ряд эко­номистов, в том числе из рассмотренных нами — Милль и Маркс. Но первой работой, специально посвященной экономическому циклу, было сочинение французского экономиста Клемента Жюг-лара (1819—1905) «О торговых кризисах и их периодическом по­вторении во Франции, Англии и Соединенных Штатах» (1860). Он ввел понятие «цикл» и выделил три его фазы: процветание, кри­зис, депрессия. При анализе этих фаз Жюглар широко использо­вал статистические материалы и попытался вскрыть взаимосвязи между банковскими резервами, процентными ставками, коммер­ческими кредитами и товарными ценами, но теории, объясня­ющей причины цикла, у него не было.

Попытки объяснить циклический характер функционирования экономики появились очень скоро. Вначале это были экзогенные теории цикла, ищущие его причины вне экономики. Все экзоген- , ные теории были построены по следующей схеме: какое-то внеш­нее явление негативно влияет на экономику и в экономике про­исходит кризис, затем определенное время экономика «приходит в себя» (фаза депрессии), затем начинается подъем, но внешняя причина снова влияет на экономику — и все повторяется. В та­кой теории за рамками экономики остается проблема, почему вне­шняя причина появляется так регулярно, а кризис трактуется как "ненормальное состояние экономики, как ее «болезнь». Но экзо­генные теории цикла дали и ряд положительных моментов: иссле­дования взаимосвязей отраслей и отдельных сторон экономичес­кого механизма, исследования временного лага (промежутка меж­ду началом и результатом какого-либо влияния) и т.п. Среди первых экзогенных теорий цикла была теория одного из родона­чальников «маржиналистской революции» У.С. Джевонса, иссле­дование которого «К вопросу о периодических коммерческих ко­лебаниях» (1862) иногда называют теорией «пятен на солнце». По( его теории, регулярно повторяющиеся годы повышенной солнеч­ной активности являются также и годами климатических анома­лий на Земле. Они приводят к неурожаям и кризисам сельского хозяйства, которые, в свою очередь, влекут за собой кризис смеж­ных с сельским хозяйством отраслей и дальше по цепочке вовле­кают в кризис все народное хозяйство.

В конце XIX в. появились эндогенные теории экономическо­го цикла, в которых причины цикличности искались внутри са­мой экономики, а все фазы цикла (в том числе и кризисы) счита­лись нормальными и неизбежными периодами хозяйственной жизни. Первой в мире эндогенной теорией экономического цик­ла была теория М. Туган-Барановского, составившая основу его магистерской (кандидатской) диссертации «Периодические про­мышленные кризисы», защищенной в 1894 г. в Московском уни­верситете. Эта теория произвела в мире большое впечатление. «Его теория ворвалась в науку, как свежий морской ветер, — писал из­вестный американский экономиста. Хансен. — Он правильно ука­зал на главную особенность цикла — колебания размеров инвес­тиций. Эти суждения знаменуют собой поворотный пункт в тео­рии экономического цикла». По теории Туган-Барановского, причиной экономического цикла является взаимодействие сбережений и инвестиций. По мере накопления денежного кагштала его цена (процент) снижается, и это снижение, дойдя до определен­ного уровня, создает стимул к инвестициям, которые до этого были неэффективны в силу дороговизны кредита. Рост инвести­ций порождает рост производства — идет фаза циклического подъема. Но увеличение инвестиций означает одновременно рас­ходование сбережений, которые в результате дорожают и снижа­ют рост инвестиций. Начинается фаза спада инвестиций и про­изводства, но одновременно идет процесс увеличения сбережений, и затем все повторяется. Дальнейшее развитие теория Туган-Ба­рановского получила у А. Шпитхофа в Германии и Г. Касселя в Швеции. Сам же Туган-Барановский, к сожалению, исследовани­ем экономических циклов больше не занимался.

В последующий период продолжали выдвигаться новые теории цикла, как экзогенные, так и эндогенные, в которых указывались все новые причины циклического движения экономики. Тем не менее до сих пор в экономической науке нет единой теории эко-номическогр цикла. «Такое сложное явление, как экономический цикл, которое захватывает почти все области хозяйственной си­стемы, — писал классик современной теории циклов Г. Хаберлер, — невозможно объяснить с помощью какого-либо одного фактора».

В начале XX в. стала разрабатываться теория «больших циклов», известных в современной экономической науке как «циклы Кон­дратьева». Николай Кондратьев (1892—1938) был студентом Туган-Барановского в Петербургском университете, в период между февральской и октябрьской революциями 1917 г. активно участво­вал в работе Временного правительства и в последнем его составе даже был заместителем министра продовольствия. После октябрь­ской революции Кондратьев преподавал в Сельскохозяйственной академии в Москве и работал в Наркомземе. В 1920 г. он органи­зовал лабораторию, которая затем переросла в Конъюнктурный институт, пользовавшийся мировой известностью, директором которого он был до 1928 г.; в 1930 г., с началом сталинских ре­прессий, был посажен в тюрьму и в 1938 г. расстрелян.

Идея «больших циклов» стала появляться в работах Кондрать­ева с 1922 г. Первой публикацией, непосредственно посвященной этой проблеме, была статья «Большие Циклы конъюнктуры» (1925). В феврале 1926 г. Кондратьевым был сделан на эту тему доклад в Институте экономики, который вызвал большую дискус­сию. Последняя кондратьевская публикация по «большим циклам» была в 1928 г. С учетом того что исследования Кондратьевым «больших циклов» были насильственно прерваны, результаты его деятельности в этой области сводятся к следующему. Во-первых, на основе большого круга статистических данных он доказал су­ществование «больших циклов», проследив с конца XVIII в. и до 1920 г. два полных и один незавершенный цикл. Первый цикл охватывал период около 60 лет, затем происходило постепенное сокращение длительности цикла (так же как и у «циклов Жюгла­ра»). Во-вторых, Кондратьев отметил так называемые «эмпиричес­кие правильности». Это были явления, которые он проследил ста­тистически, но не смог пока объяснить теоретически: а) в начале фазы подъема происходит массовое внедрение технических изоб­ретений; б) фазы подъема характеризуются большим числом со­циальных потрясений, чем фазы спада; в) на фазе спада больше всего страдает сельское хозяйство; г) средние («циклы Жюглара») и малые циклы (вполовину меньшие) как бы «нанизаны» на боль­шие циклы. Это проявляется в том, что на фазе подъема большо­го цикла у них больше выражены фазы подъема, а на фазе спада — наоборот.

И в-третьих, Кондратьев выдвинул некоторые гипотезы о ме­ханизме «больших циклов». Он использовал теорию циклов Туган-Барановского о взаимодействии сбережений и инвестиций, но в то же время сделал оговорку, что «строго говоря, мы не можем то или другое звено этого цикла считать за причину всего цикла». Далее, используя идеи Маршалла и Вальраса о равновесии, Кон­дратьев дает схему перехода во время цикла от «равновесия пер­вого порядка» к «равновесиям» следующих порядков. «Равновеси­ем первого порядка» он называет период, в течение которого про­изводственные условия, а следовательно, и объем предложения не может существенно измениться и повышение спроса может вли­ять только на товарные запасы и загрузку производственных мощ­ностей. Далее идет «равновесие второго порядка», которое уста­навливается в результате расширения производства в отраслях, производящих предметы потребления, за счет имеющихся запа­сов основных капитальных благ. Далее начинает расширяться про­изводство в отраслях, где производятся средства производства, влияющее на объем производства предметов потребления, что приводит к установлению «равновесия третьего порядка». «Таким образом, большие циклы конъюнктуры, — писал Кондратьев, — представляют из себя процессы отклонений реального уровня рав­новесия (3-го и, может быть, более высокого порядка) этой сис­темы, процессы, в течение которых сам уровень равновесия ме­няется».

Интерес к теории «больших циклов» Кондратьева никогда не исчезал в мировой экономической науке, но значительно увели­чился в 1970—80-е гг. в связи с тем, что предыдущий период конца 1940-х — начала 1960-х гг., отличавшийся высокой конъюнк­турой, трактовался как результат успешного государственного антициклического регулирования экономики. Но длительный спад конца 1960-х — начала 1980-х гг. заставил многих экономистов вспомнить о «цикле Кондратьева». Правда, попытки завершить разработку теории «больших циклов» к однозначному результату не привели.

3. Теория больших циклов Н. Кондратьева.Кондратьев выделил четыре типа циклов:

1) сезонные (меньше года)

2) короткие (3-3,5 лет)

3) торгово-промышленные (7-11 лет)

4) большие (50-60 лет)

Такая терминология принята и в настоящее время.

Как же к ней пришел Кондратьев? Сам он делит свою концепцию на три этапа вывода теории, а именно:

1)эмпирическое доказательство существования «большой модели цикла», то есть статистико-математический анализ данных по четырем капиталистическим странам: Англии, Франции, Германии и США. Собрав материал, Кондратьев подвергает его анализу и доказывает существование закономерностей изменений экономической конъюнктуры.

2)некоторые эмпирически установленные закономерности, сопровождающие длительные колебания конъюнктуры. Здесь Кондратьев выводит эти самые закономерности, существование коих он доказал в первом пункте.

3)попытка их теоретического объяснения, или, собственно, теория больших циклов конъюнктуры. То есть логически выстроенное преобразование накопленных данных и закономерностей в единую стройную теорию, которая дает объяснение проблемам экономической конъюнктуры и решает задачу прогнозирования и планирования.

Данный анализ производился на основе данных по динамическим рядам цен, процента на капитал, зарплаты, объема внешней торговли, а также производства основных видов промышленной продукции. Также принимались в расчет мировые индексы цен. Эти данные обнаружили закономерность циклического вида. Циклические волны были продолжительностью 48-55 лет. Причем наблюдалась синхронность хода основных элементов графика волны по всем показателям. Понятно, что период наблюдений составил всего лишь около 130-150 лет. И за этот период произошло (55*3)/140≈2,54 полных цикла, чего было недостаточно. Это слишком короткий промежуток, чтобы выявить и доказать существование детерминированной функциональной зависимости. Поэтому Кондратьев мог лишь сказать, что большие циклы лишь «существуют с большой вероятностью». Таким образом, он предложил экономическую модель, состоятельность которой могло доказать лишь время. Если пройти путем великого экономиста и провести статистический анализ, то мы придем к тому же выводу, что и он, выяснив промежутки возрастания и убывания функции циклической конъюнктуры. Так как функция циклическая, то эти промежутки можно представить в хронологическом порядке:

1) Повышательная волна: конец 80-х- начало 90-х – до 1810г-1817г

Понижательная волна: 1810-1817 гг – до 1844-1851 гг

2) Повышательная волна: 1844-1851гг – до 1870-1875гг

Понижательная волна: 1870-1875гг – до 1890-1896гг

3) Повышательная волна: 1890-1896гг – до 1914-1920гг

Понижательная волна (прогноз Кондратьева) с 1914-1920гг

Сначала Кондратьев рассмотрел динамический ряд производства свинца, затем нашел эмпирические отклонения, после чего их сгладил путем выведения функции тренда и нашел теоретические отклонения. Рассматривая нижний график, мы приходим к выводу, что предложенная Кондратьевым динамика экономики оправдывает себя в данной отрасли. Подобную проверку можно провести и по другим отраслям, странам, а также по общеэкономическим показателям.

4. Теория экономического роста российских экономистов 20-30-х гг. (В. Базаров, Г. Фельдман, Н. Кондратьев).Важнейшей задачей экономической политики 20-30 годов являлось обеспечение высоких темпов роста народного хозяйства. Целью экономико – математических исследований было выявление источников и определение стратегии политики. В области экономического роста варианты решения этой проблемы предложили В. Базаров, Г. Фельдман, Н. Кондратьев.

1. В меделях Базарова внимание акцентировалось на спросе и производительности труда. Он пытался перенести известные закономерности, в частности, из химии и биологии, на экономические процессы. При построении модели экономического роста Базаров применил модель продажи товара Щукарева. (А – общее число покупателей, К – вероятность покупки, С – число покупателей, уже купивших товар => математическое ожидание числа покупок за малое время = К(А-С) Базаров обуславливал использование этой модели для описания экономического роста тем, что рост производства отрасли народного хозяйства зависит от насыщения платежеспособного спроса. В соответствие с моделью Базарова, процесс роста описывается плавно затухающей кривой, что противоречит реальному положению дел..

Статьи: «Кривые развития капиталистического и советского хозяйства» (1926) и «Капиталистические циклы и востановительный процесс хозяйства в СССР» (1927)

Другая модель Базарова, на основе формулы Робертсона, которая описывает основной закон биологического роста. По этой модели темп роста не затухает, меняется лишь его скорость. Базаров пытался подтвердить это статистикой, но не смог, лузер.

2. В работах Фельдмана центральное место занимали инвестиции и их влияние на экономический рост. Его работы – выдающийся вклад в теорию экономического роста. Исследования динамики он начинал с анализа зависимрсти темпов промышленного производства и капиталоотдачи. Он определил, что наиболее высокая капиталоотдача – в лнгкой промышленности, а наиболее низкая – в тяжелой. Фельдман считал, что это противоречие выражает, что интересы завтрашнего дня противоречат интересам сегодняшнего дня. Он считал, что темпы экономического роста зависят от структуры отраслей народного хозяйства и от распределения капиталовложений по этим отраслям => предлагал направлять инвестиции в тяжелую промышленность.

Статьи: «К теории темпов роста народного дохода» (1922) и «Аналитический метод построения перспективы рынков» (1929)

Фельдман ставил задачу изучения темпов роста всей экономики, ее отдельных секторов, а также динамики потребления (при построении модели Фельдман опирался на схему расширенного воспроизводства К.Маркса, давая ей собственную интерпретацию)

Из своей модели Фельдман сделал 2 вывода: Высокие темпы требуют, чтобы большая часть капитала направлялась на производство средств производства.

В условиях устойчивого экономического роста структура инвестиций отажает структуру капитала.

3. Кондратьев в своей модели учитывал модель Вальраса, функцию Кобба-Дугласа и т.д. Его модель состоит из 11 уравнений. Он рассматривает динамику основных макроэкономических показателей.

E=m(t)*sqr (АК)

Е – величина национального дохода

А – труд

К – капитал

m(t) – показатель научно-технического прогресса

* Кондратьев дает обзор существующей научной мысли. Утверждает, что маржинализм разрабатывает свои теории, исходя из статики

Кондратьев рассматривает модель не только чистой но и институциональной экономики

5. Экономические теории А. Чаянова. 1)Чаянов известен тем, что участвовал в создании теории семейно-трудового крестьянского хозяйства. Эта теория представляет собой модель крестьянского хозяйства, которое ставит своей основной целью удовлетворение собственных потребностей. Методология статичная. Слабо освещен вопрос положения крестьянского хозяйства в обществе и его взаимодействие с другими его институтами. Главный упор – на функционирование самого хозяйства. Это связано с предположением модели о том, что внутренние факторы гораздо сильнее влияют на крестьянское хозяйство, чем внешние. Чаянов признавал, что подобная ситуация возможна лишь при слабом проникновении капитализма в сельское хозяйства, иными словами, его модель не универсальна, а лишь описывает поведение части крестьянских хозяйств России начала XX века. Так метод применим для аграрного сектора некоторых стран Ближнего Востока. Модель Чаянова направлена на описание микроэкономики середняцкого хозяйства. Крестьянская семья в неявном виде составляет организационный план, т.е. определяет цели и средства их достижения (еще раз повторю, что это неявные процессы, никто никаких семейных заседаний не устраивал). Также организационный план содержал в себе указание преобладающих направлений хозяйствования, сочетание его различных отраслей, увязку трудовых ресурсов и объемов работ, распределения на продукцию собственного потребления и продукцией, поставляемой на рынок, балансировка семейного бюджета. Концепция трудопотребительского баланса говорит о том, что крестьянин, используя собственный труд, стремится не к максимизации чистой прибыли, а к обеспечению стабильного уровня потребления в течение всего года. Поэтому рыночные законы не везде действовали.2) Теория крестьянской кооперации описывала групповой вариант крестьянских хозяйств. Чаянов понимал, что мелкое крестьянство плохо справляется с внедрением достижений НТП. Поэтому описал, кстати уже имеющие место, кооперативные объединения. Ценность кооперации также в том, что крестьяне, сами производя хохяйственные действия, не требуют отдельного управленческо-учетного персонала. Чаянов был против огосударствливания кооперативов (еще 1 пункт обвинений). Кооперация по Чаянову должнапроходить «от рынка к полю». То есть Чаянов – за вертикальную кооперацию. А еще за передачу земли трудовому крестьянству, передачу государству помещичьих земель, образцовых имений, введение единого с/х налога, частичное изъятие дифференциальной ренты.