Статистика банковской и биржевой деятельности

Важнейшей структурой экономики любого государства является банковская сфера (система), которая имеет довольно сложное многозвенное строение. Основным звеном в банковской структуре является Центральный (национальный) банк.

Центральный банк осуществляет важнейшие функции денежно-кредитного регулирования (монопольное право на эмиссию национальной валюты, принятие обязательств в виде депозитов других банков, управляет внутренними и внешними резервами страны и т.д.). В его функции входит и разработка основных направлений денежно-кредитной политики с помощью таких специфических средств, как определение уровня процентной ставки, нормирование обязательных резервов, осуществление операций на открытом рынке.

Центральный банк осуществляет также надзор за деятельностью коммерческих банков. Важнейшим аспектом деятельности ЦБ является выполнение им роли фискального агента государства (аккумулирует бюджетные фонды, осуществляет платежи по поручению финансовых органов правительства, размещает ценные бумаги и государственные займы на первичном фондовом рынке и т.д.).

Задачи банковской статистики тесно взаимосвязаны с разносторонней деятельностью банковской системы, прежде всего с деятельностью ЦБ.

Кроме выше рассмотренных статистических показателей денежного обращения и кредита, имеющих непосредственное отношение к сфере банковской деятельности, в статистическом анализе используется и такой показатель деятельности Центрального банка РФ, как денежный мультипликатор, выражающий определенное соотношение между денежной массой (М₂ ) и денежной базой (Б) (первоначальные или резервные деньги, лежащие в основе создания обязательств) или деньгами, выпущенными ЦБ (числятся в пассиве эмиссионного института). Иными словами, денежный мультипликатор m представляет собой коэффициент, характеризующий увеличение в обороте денежной массы по мере роста банковских резервов, и рассчитывается по формуле

(17.14)

где N - наличные деньги; D - депозиты; R - обязательные резервы коммерческих банков.

Денежный мультипликатор можно рассматривать как деньги, выпущенные ЦБ, при этом следует обратить внимание, что предельно возможная величина денежного мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке обязательных резервов, которые устанавливаются ЦБ для коммерческих банков.

Регулирование отношений между ЦБ и коммерческими банками в условиях рыночных отношений осуществляется на законодательной основе.

Коммерческие банки в отличие от государственных банков осуществляют операционную деятельность на рыночной (платной) основе. В условиях рынка коммерческий банк - многофункциональная структура, осуществляющая операции на рынке ссудного капитала (кредитование, финансирование за счет привлеченных средств). Среди коммерческих банков есть банки, имеющие особое «статусное» положение - «уполномоченные» банки, которые по специальному разрешению правительства занимаются денежно-кредитными операциями в зоне государственных интересов. Статистическая информация о деятельности коммерческих банков чрезвычайно важна для упорядочения всей системы денежно-кредитных отношений. В статистических исследованиях используется нормативная база деятельности банков. К числу таких нормативов относятся:

• норматив достаточности собственных средств банка, который определяется как отношение собственных средств банка к суммарной величине активов без учета величины созданных резервов, обеспеченных ценными бумагами, и величины возможных потерь по ссудам (минимальный норматив с 01.01.2000 был установлен в размере менее 5 млн. евро);
• минимальный размер собственных средств банка, который определяется как сумма уставного капитала, фондов банка и нераспределенной прибыли за вычетом допущенных убытков;
• норматив общей ликвидности банка, который определяется как процентное соотношение величины ликвидных активов (суммы обязательств) к величине суммарных активов банка;
• максимальный размер привлеченных депозитов, который определяется как процентное соотношение общей суммы депозитов населения к величине собственных средств (максимально допустимое значение 100%);
• норматив использования собственных средств банка для приобретения доли других юридических лиц (допустимое значение 25%).

Другим важнейшим элементом рыночной системы является рынок ценных бумаг или фондовый рынок, который также является важнейшим объектом для статистического анализа.

Ценные бумаги - это юридический денежный или товарный документ, дающий право или возможность получения ожидаемой доли доходов.

Экономическая функция ценных бумаг заключается в обеспечении непрерывного движения промышленного, коммерческого и банковского капитала. Самыми распространенными видами ценных бумаг являются акции (право владельца на долю собственности акционерного общества), облигации (долговая ценная бумага, равная номиналу и дающая право на получение заранее установленного дохода), векселя (письменное долговое обязательство, дающее право требовать уплаты долга по истечении срока).

Обращающиеся на фондовых биржах ценные бумаги проходят процедуру отбора и допуска ценных бумаг к биржевым торгам (листинг). Количественной характеристикой ценной бумаги является ее цена, которая различается по номиналу (определяется эмитентом) и по рыночной стоимости (определяется на торгах). Обобщающим количественным показателем является показатель емкости рынка ценных бумаг, который равен произведению рыночной цены на количество ценных бумаг, находящихся в обращении.

Статистический анализ рынка ценных бумаг базируется прежде всего на расчете показателя совокупной годовой доходности ценных бумаг L_сд (коэффициент доходности). Данный показатель определяется как отношение совокупного дохода (СД) к цене приобретения ценной бумаги Р_пр :

(17.15)

Активность фондовых бирж основывается на биржевых индексах цен, свидетельствующих о динамике цен и среднем уровне цены на акцию.

Показатель индекса цены на акцию определенного наименования И_p рассчитывается как отношение курсовой цены акции отчетного периода P_к1 к курсовой цене акции базисного периода P_к0 :

(17.16)

Показатель индекса средних курсов по группе акций И_ср рассчитывается как отношение средних курсовых цен акций отчетного P_к1 и базисного P_к0 периодов:

(17.17)

Широко известной биржевой средней является индекс Доу-Джонса, который выражает средний показатель курсов акции группы крупнейших компаний США (наиболее обобщающий показатель рыночной конъюнктуры и деловой активности).

Индекс Доу-Джонса представляет собой невзвешенную среднюю арифметическую ежедневных котировок акций определенной группы крупных компаний на момент закрытия биржи. По этому методу рассчитываются локальные индексы и других групп компаний.