Економічний зміст характеристичних значень індикаторів економічної безпеки
Характеристичні значення індикатора
| X0 | Xкрит | Xнебезп | Xнездв | Xздв | Xопт |
| Абсолютна небезпека, або безпека=0 | Критичний рівень, або безпека = 0,2 оптимального значення | Небезпечний рівень, або безпека = 0,4 оптимального значення | Незадовільний рівень, або безпека = 0,6 оптимального значення | Задовільний рівень, або безпека = 0,8 оптимального значення | Оптимальний рівень, або безпека = 1 |
Формула для нормування для показника-дестимулятора: 
Формула для нормування для показника-стимулятора: 
Значення індикаторів для нормування*
* L (ліва частина) - для індикаторів, які є стимуляторами, нормування відбувається за критеріями лівої частини; R (права частина) - для індикаторів, які є дестимуляторами, нормування відбувається за критеріями правої частини.
| N | Найменування індикатора, одиниця виміру | Характеристичні значення індикатора | |||||||||
| XLкрит | XLнебезп | XLнездв | XLздв | XLопт | XRопт | XRздв | XRнездв | XRнебезп | XRкрит | ||
| 9. Фінансова безпека | |||||||||||
| 9.1. Банківська безпека | |||||||||||
| 9.1.1 | Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, відсотків | ||||||||||
| 9.1.2 | Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, відсотків | ||||||||||
| 9.1.3 | Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, відсотків | ||||||||||
| 9.1.4 | Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів | 1,2 | 1,8 | 2,2 | |||||||
| 9.1.5 | Рентабельність активів, відсотків | -1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | |||||
| 9.1.6 | Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань, відсотків | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,85 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | |||
| 9.1.7 | Частка активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, відсотків | ||||||||||
| 9.2. Безпека небанківського фінансового ринку | |||||||||||
| 9.2.1 | Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), відсотків | ||||||||||
| 9.2.2 | Рівень капіталізації лістингових компаній, відсотків ВВП | ||||||||||
| 9.2.3 | Рівень волатильності індексу ПФТС, кількість критичних відхилень (-10 відсотків) | ||||||||||
| 9.2.4 | Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), відсотків | ||||||||||
| 9.3. Боргова безпека | |||||||||||
| 9.3.1 | Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків | ||||||||||
| 9.3.2 | Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків | ||||||||||
| 9.3.3 | Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку, відсотків | ||||||||||
| 9.3.4 | Індекс EMBI+Україна | ||||||||||
| 9.3.5 | Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, відсотків | ||||||||||
| 9.4. Бюджетна безпека | |||||||||||
| 9.4.1 | Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | |||||
| 9.4.2 | Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків до ВВП | -3 | -2 | -1 | -1 | ||||||
| 9.4.3 | Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків | ||||||||||
| 9.4.4 | Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків | ||||||||||
| 9.5. Валютна безпека | |||||||||||
| 9.5.1 | Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період | ||||||||||
| 9.5.2 | Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, гривень | -1,2 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,5 |
| 9.5.3 | Валові міжнародні резерви України, місяців імпорту | 1,5 | 2,5 | ||||||||
| 9.5.4 | Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, відсотків | ||||||||||
| 9.5.5 | Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. доларів США | -8 | -4 | -3 | -2 | ||||||
| 9.5.6 | Рівень доларизації грошової маси, відсотків | ||||||||||
| 9.6. Грошово-кредитна безпека | |||||||||||
| 9.6.1 | Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), відсотків | ||||||||||
| 9.6.2 | Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), відсоткових пунктів | -1 | |||||||||
| 9.6.3 | Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін, відсоткових пунктів | -7 | -3 | -1 | |||||||
| 9.6.4 | Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у загальній структурі кредитів, наданих резидентам | ||||||||||
| 9.6.5 | Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), відсотків | ||||||||||
| 9.6.6 | Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд. доларів США | 1,0 |
| ____________ * Включається в розрахунок за умови запровадження Держстатом статистичних спостережень щодо середньої вартості 1 кв. метра загальної площі житла. |
Таблиця з визначенням джерел інформації для розрахунків: звідки взяти дані
| 9. Фінансова безпека | |||||
| 9.1. Банківська безпека | |||||
| 9.1.1 | Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, відсотків | прострочена заборгованість за кредитами, млн. гривень / кредити надані, млн. гривень х 100 | Основні показники діяльності банків України, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 | ||
| 9.1.2 | Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, відсотків | кредити, надані резидентам, млн. гривень / депозити, залучені депозитними корпораціями від резидентів, млн. гривень х 100 | Грошово-кредитна статистика, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579 | ||
| 9.1.3 | Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, відсотків | - | - " - | ||
| 9.1.4 | Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів | (кредити, надані резидентам строком від 1 до 5 років, млн. гривень + кредити, надані резидентам строком понад 5 років, млн. гривень) / (депозити, залучені від резидентів строком від 1 до 5 років, млн. гривень + депозити, залучені від резидентів строком понад 5 років, млн. гривень) | - " - | ||
| 9.1.5 | Рентабельність активів, відсотків | - | Основні показники діяльності банків України, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 | ||
| 9.1.6 | Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань, відсотків | - | Звітна форма та довідкові дані з компіляції індикаторів фінансової стійкості, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575 | ||
| 9.1.7 | Частка активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, відсотків | обсяг активів п'яти найбільших банків за розмірами активів, млн. гривень / активи банків, усього, млн. гривень | Дані фінансової звітності банків України, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 | ||
| 9.2. Безпека небанківського фінансового ринку | |||||
| 9.2.1 | Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), відсотків | валові страхові премії, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100 | Основні показники страхового ринку, Нацкомфінпослуг (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html | ||
| 9.2.2 | Рівень капіталізації лістингових компаній, відсотків ВВП | - | Звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, НКЦПФР (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual | ||
| 9.2.3 | Рівень волатильності індексу Першої фондової торговельної системи (далі - ПФТС), кількість критичних відхилень (-10 відсотків) |
де | Індекс ПФТС (історія), ПФТС (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.pfts.com/uk/shares-indexes/?firstDate=13.12.2010&lastDate=13.01.2013 | ||
| 9.2.4 | Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), відсотків | обсяг надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній (крім страхування життя), млн. гривень / загальний обсяг надходжень страхових премій, млн. гривень | Основні показники страхового ринку, Нацкомфінпослуг (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html | ||
| 9.3. Боргова безпека | |||||
| 9.3.1 | Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків | обсяг державного та гарантованого боргу, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100 | Статистичні матеріали по стану державного боргу України, Мінфін (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=325755 експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату) | ||
| 9.3.2 | Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків | обсяг валового зовнішнього боргу, млн. доларів США х середній курс гривні до долара США / ВВП, млн. гривень х 100 | Валовий зовнішній борг України, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466 експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату) Середній курс гривні, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446 | ||
| 9.3.3 | Середньозважена дохідність облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) на первинному ринку, відсотків | - | Дохідність ОВДП на первинному ринку, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580 | ||
| 9.3.4 | Індекс EMBI (Emerging Markets Bond Index) + Україна | - | Группа индексов: EMBI+, Інформаційне агентство Cbonds (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.cbonds.info/ua/rus/index/index_detail/group_id/1/ | ||
| 9.3.5 | Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, відсотків | обсяг офіційних резервних активів, млн. доларів США / обсяг валового зовнішнього боргу, млн. доларів США х 100 | Огляд депозитних корпорацій, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579 Валовий зовнішній борг України, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466 | ||
| 9.4. Бюджетна безпека | |||||
| 9.4.1 | Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків | дефіцит державного бюджету, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100 | Показники виконання Державного бюджету України, Мінфін (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643 експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату) | ||
| 9.4.2 | Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків до ВВП | (дефіцит сектору загальнодержавного управління, млн. гривень - дефіцит зведеного бюджету, млн. гривень) / ВВП х 100 | Показники виконання Державного бюджету України, Мінфін (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643 World economic outlook, Міжнародний валютний фонд (Електронний ресурс). - Режим доступу: http/www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29 експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату) | ||
| 9.4.3 | Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків | доходи зведеного бюджету, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100 | World economic outlook, Міжнародний валютний фонд (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29 експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату) | ||
| 9.4.4 | Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків | (обслуговування державного боргу, млн. гривень + погашення державного боргу, млн. гривень) / доходи державного бюджету, млн. гривень х 100 | Показники виконання Державного бюджету України, Мінфін (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643 | ||
| 9.5. Валютна безпека | |||||
| 9.5.1 | Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період | офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у поточному періоді, середній за період / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у відповідному періоді попереднього року, середній за період | Середній курс гривні, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446 | ||
| 9.5.2 | Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, гривень | офіційний курс національної грошової одиниці до долара США, станом на кінець періоду - форвардний курс національної грошової одиниці до долара США, станом на кінець періоду | Обмінний курс, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446 Группа индексов: NDF UAH/USD (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.cbonds.info/ua/rus/index/index_detail/group_id/118/ | ||
| 9.5.3 | Валові міжнародні резерви України, місяців імпорту | - | Монетарний огляд, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58037 | ||
| 9.5.4 | Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, відсотків | кредити, надані резидентам у іноземній валюті, млн. гривень / кредити, надані резидентам, млн. гривень х 100 | Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України), Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578 | ||
| 9.5.5 | Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. доларів США | обсяг валюти, проданої населенню, млрд. доларів США - обсяг валюти, купленої банками в населення, млрд. доларів США | Основні тенденції валютного ринку, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58039 | ||
| 9.5.6 | Рівень доларизації грошової маси, відсотків | (переказні депозити в іноземній валюті, млн. гривень + інші депозити в іноземній валюті, млн. гривень + цінні папери, крім акцій в іноземній валюті, млн. гривень) / грошова маса (М3) х 100 | Огляди депозитних корпорацій, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579 | ||
| 9.6. Грошово-кредитна безпека | |||||
| 9.6.1 | Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), відсотків | готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями (М0), млн. гривень / грошовий агрегат М3 (грошова маса), млн. гривень х 100 | Огляди депозитних корпорацій, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579 | ||
| 9.6.2 | Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), відсоткових пунктів | процентні ставки за кредитами, наданими резидентам, відсотків - процентні ставки за депозитами, залученими депозитними корпораціями від резидентів, відсотків | Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580 | ||
| 9.6.3 | Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін, відсоткових пунктів | середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відсотки - індекс споживчих цін (до відповідного періоду попереднього року) | Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580 експрес-випуск "Індекси цін" (видання Держстату) | ||
| 9.6.4 | Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у загальній структурі кредитів, наданих резидентам | споживчі кредити, надані домогосподарствам / кредити, надані резидентам х 100 | Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України), Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578 | ||
| 9.6.5 | Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), відсотків | кредити, надані в іноземній валюті на термін понад 5 років / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у поточному періоді, середній за період / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у відповідному періоді попереднього року, середній за період + кредити, надані в національній валюті / кредити, надані резидентам х 100 | Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України), Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578 Середній курс гривні, Національний банк (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446 | ||
| 9.6.6 | Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд. доларів США | - | розрахунки Мінекономрозвитку відповідно до Тимчасової методики комплексної оцінки обсягів непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України (наказ Мінекономіки від 05.05.2008 N 149) |
| ____________ * Включається в розрахунок за умови запровадження Держстатом статистичних спостережень щодо середньої вартості 1 кв. метра загальної площі житла. |
Має бути роздруковано й заповнено!
Прізвище та імя студента ___________________________________________
Група та спеціальність____________________________________
Таблиця з результатами розрахунків нормованих значень показників
| Показники | Фактичні дані 2012 | Фактичні дані 2015 | Нормовані значення 2012 | Нормовані значення 2015 | |||
| 9.1.1 | Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, відсотків | ||||||
| 9.1.2 | Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, відсотків | ||||||
| 9.1.3 | Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, відсотків | ||||||
| 9.1.4 | Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів | ||||||
| 9.1.5 | Рентабельність активів, відсотків | - | |||||
| 9.1.6 | Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань, відсотків | - | |||||
| 9.1.7 | Частка активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, відсотків | ||||||
| 9.2.1 | Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), відсотків | ||||||
| 9.2.2 | Рівень капіталізації лістингових компаній, відсотків ВВП | - | |||||
| 9.2.3 | Рівень волатильності індексу Першої фондової торговельної системи (далі - ПФТС), кількість критичних відхилень (-10 відсотків) |
| |||||
| 9.2.4 | Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), відсотків | ||||||
| 9.3.1 | Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків | ||||||
| 9.3.2 | Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків | ||||||
| 9.3.3 | Середньозважена дохідність облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) на первинному ринку, відсотків | - | |||||
| 9.3.4 | Індекс EMBI (Emerging Markets Bond Index) + Україна | - | |||||
| 9.3.5 | Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, відсотків | ||||||
| 9.4.1 | Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків | ||||||
| 9.4.2 | Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків до ВВП | ||||||
| 9.4.3 | Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків | ||||||
| 9.4.4 | Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків | ||||||
| 9.5.1 | Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період | ||||||
| 9.5.2 | Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, гривень | ||||||
| 9.5.3 | Валові міжнародні резерви України, місяців імпорту | ||||||
| 9.5.4 | Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, відсотків | ||||||
| 9.5.5 | Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. доларів США | ||||||
| 9.5.6 | Рівень доларизації грошової маси, відсотків | ||||||
| 9.6.1 | Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), відсотків | ||||||
| 9.6.2 | Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), відсоткових пунктів | ||||||
| 9.6.3 | Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін, відсоткових пунктів | ||||||
| 9.6.4 | Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у загальній структурі кредитів, наданих резидентам | ||||||
| 9.6.5 | Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), відсотків | ||||||
| 9.6.6 | Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд. доларів США | - |