Часть 2 Кредитный рынок и кредитная система

Часть 1 Деньги и финансовые рынки

Задача 1.1

В национальной экономике скорость обращения денег равна 4. Реальный национальный продукт составил 1300 млрд. ден. ед. Индекс цен – 1,05. Определить размер денежной массы в обращении и объем номинального национального продукта.

Задача 1.2

За год в экономике страны по реальной и номинальной оценке произведено товаров и услуг на 1750 млрд. ден. ед. и 1500 млрд. ден. ед. соответственно. В обращении находится 450 млрд. ден. ед. Определите индекс цен и скорость обращения денег.

Задача 1.3

Известно, что в экономике государства в прошедшем году денежная масса в обращении возросла на 20%, скорость обращения денег сократилась на 3%. Определить, как изменились размеры реального и номинального национального продуктов, если средний уровень цен вырос на 2%.

Задача 1.4

Известно, что в экономике государства за прошедший год скорость обращения денег сократилась на 32%, средний уровень цен вырос на 12%, денежная масса в обращении увеличилась на 45%. Определите, как изменился размер реального и номинального национального продукта.

Задача 1.5

Известно, что в экономике государства в прошедшем году денежная масса в обращении возросла на 2%, реальный национальный продукт вырос на 5%, а средний уровень цен сократился на 4%. Определить, как изменились скорость обращения денег и номинальный национальный продукт.

Задача 1.6

За год в экономике страны номинальный национальный продукт вырос на 35%, а реальный национальный продукт – на 28%. Скорость обращения денег сократилась на 3%. Определить, как изменился индекс цен и денежная масса в обращении.

Задача 1.7

По экономике страны за прошедший год имеются следующие данные:

Показатель Сумма
Количество денег в обращении 400,0
Сумма цен реализованных товаров и услуг 1900,0
Сумма платежей по долговым обязательствам 500,0
Сумма взаимно погашающихся платежей 120,0
Скорость обращения денег

Определить сумму цен товаров, проданных в кредит.

Задача 1.8

Если в обращении находится 5,0 млн. ден. ед., сумма цен товаров, проданных в кредит – 4,0 млн. ден. ед., сумма платежей по долговым обязательствам – 8,0 млн. ден. ед., сумма цен реализованных товаров и услуг – 20,0 млн. ден. ед., а сумма взаимно погашающихся платежей – 2,0 млн. ден. ед., то какова скорость обращения денег?

Задача 1.9

Рассчитать значение денежного агрегата М3 по проведенным ниже данным (тыс. ден. ед.):

– сберегательные облигации – сберегательные вклады – срочные депозиты – однодневные соглашения об обратном выкупе – вклады до востребования – взаимные фонды денежного рынка – наличность в обращении – срочные займы в евродолларах – коммерческие ценные бумаги – прочие чековые депозиты – депозитные сертификаты 153,0 125,1 251,5 85,9 618,0 395,0 495,0 298,4 52,1 419,4 314,7

Задача 1.10

Рассчитать значение денежного агрегата М2 по проведенным ниже данным (тыс. ден. ед.):

– сберегательные облигации – сберегательные вклады – срочные депозиты – срочные соглашения об обратном выкупе – вклады до востребования – акции взаимных фондов денежного рынка – наличность в обращении – однодневные займы в евродолларах – коммерческие ценные бумаги – прочие чековые депозиты 123,0 325,1 451,6 85,9 618,0 95,0 819,0 278,4 502,1 199,4

Задача 1.11

На основании предложенных данных рассчитать величину М1, М2, М3: срочные вклады – 560 ден. ед., сберегательные вклады – 860 ден. ед., наличные деньги – 200 ден. ед., чековые вклады – 1240 ден. ед., акции взаимных фондов денежного рынка – 520 ден. ед., однодневные соглашения об обратном выкупе – 740 ден. ед.

Задача 1.12

За прошедший год по экономике страны имеются следующие данные (млн. ден. ед.):

Показатель Сумма
1. Расходы на инвестиции 200,0
2. Государственные закупки 320,0
3. Платежи по экспорту 150,0
4. Чистые налоги 160,0
5. Платежи по импорту 110,0

Определить размер сбережений и дефицита государственного бюджета.

Задача 1.13

По экономике страны за прошедший год имеются следующие данные (млн. ден. ед.):

Показатель Сумма
Расходы на инвестиции
Государственные закупки
Платежи по экспорту
Чистые налоги
Сбережения
Платежи по импорту
Расходы на потребление

Определить размер национального продукта, объем утечек из национальной экономики.

Задача 1.14

Имеются следующие данные за прошедший год по экономике государства (млн. ден. ед.):

Показатель Сумма
Расходы и инвестиции
Государственные закупки
Платежи по экспорту
Чистые налоги
Сбережения

Определить размер платежей по импорту, размер дефицита государственного бюджета. Если трансфертные платежи составляли 820 млн. ден. ед., то каков был размер общих налоговых поступлений в бюджет?

Задача 1.15

По экономике страны имеются следующие данные (млн. ден. ед.):

Показатель Сумма
Расходы на потребление 814,0
Расходы на инвестиции 520,0
Платежи по импорту 210,0
Государственные закупки 641,0
Платежи по экспорту 359,0
Общие налоговые поступления 560,0
Трансфертные платежи 240,0

Определить размер чистых налогов, национального продукта, дефицита государственного бюджета, чистого экспорта и сбережений в экономике.

Задача 1.16

Номинал трехлетней облигации составляет 15000 ден. ед. Доход по облигации выплачивается из расчета 10% годовых. Определить текущую стоимость облигации.

Задача 1.17

Номинал облигации составляет 121000 ден. ед. Текущая стоимость облигации – 100000 ден. ед. Срок обращения облигации – 2 года. Определить, по какой ставке выплачивается доход по облигации.

Задача 1.18

Лицевая стоимость четырехлетней облигации составляет 8000 ден. ед. ежегодные аннуитетные платежи по облигации – 150 ден. ед. Процентная ставка – 11% годовых. Определить текущую стоимость ценной бумаги.

Задача 1.19

Номинал облигации составляет 1440 ден. ед., а ее текущая стоимость – 1000 ден. ед. Процентная ставка – 20% годовых. Определить срок обращения облигации.

Задача 1.20

В 1998 году ежемесячный индекс инфляции составил (в %):

январь 2,1 июль 0,6
февраль 1,4 август 0,4
март 0,9 сентябрь
апрель 0,7 октябрь 0,9
май 0,7 ноябрь 1,5
июнь 1,0 декабрь 1,7

Определить годовой уровень инфляции.

Часть 2 Кредитный рынок и кредитная система

Задача 2.1

Составить балансовые отчеты коммерческого банка после последовательного совершения им следующих операций (ден. ед.):

Показатель Сумма Показатель Сумма
Актив   Пассив  
Наличность в кассе банка Акции банка
Ценные бумаги    
Резервы Вклады до востребования
Ссуды выданные    

а) клиент снимает со своего счета 100 ден. ед. в виде чека.

б) банк пополняет запас наличности в кассе путем ее покупки у Центрального банка.

Задача 2.2

Составить балансовые отчеты коммерческого банка после последовательного совершения им следующих операций (ден. ед.):

Показатель Сумма Показатель Сумма
Актив   Пассив  
Наличность в кассе банка Акции банка
Ценные бумаги    
Резервы Вклады до востребования
Ссуды выданные    

1 Клиент вносит на депозит 20 ден. ед. в виде чека, выписанного на другой банк

2 Банк выдает ссуду на максимально возможную сумму (r = 12,5%).

Задача 2.3

Имеются балансовые отчеты банков А и В (тыс. ден. ед.):

Коммерческий банк А
Показатель Сумма Показатель Сумма
Актив Пассив
Наличность Акции банка
Ценные бумаги    
Резервы Вклады до востребования
Ссуды выданные    
Коммерческий банк В
Показатель Сумма Показатель Сумма
Актив Пассив
Наличность Акции банка
Ценные бумаги    
Резервы Вклады до востребования
Ссуды выданные    

Составить балансовые отчеты обоих банков после последовательного совершения ими таких операций:

1 банк А дает кредит банку В в сумме 40 тыс. ден. ед.,

2 клиент банка В забирает чек на сумму 10 тыс. ден. ед. и вкладывает его в банк А,

3 банк В продает банку А ценные бумаги на сумму 50 тыс. ден. ед.

Задача 2.4

Определить размер увеличения чековых депозитов, если рост денежной базы составил 7000 ден. ед., норма обязательного резервирования чековых вкладов – 8%, норма оттока наличности – 21%, избыточное резервирование – 3%, соотношение срочных и сберегательных вкладов к чековым – 3, норма резервирования срочных и сберегательных вкладов – 6%.

Задача 2.5

Определить мультипликатор М1, если рост денежной базы составил 14000 ден. ед., норма обязательного резервирования чековых вкладов – 8%, норма оттока наличности – 18%, избыточное резервирование – 4%, соотношение срочных и сберегательных вкладов к чековым – 2, норма резервирования срочных и сберегательных вкладов – 5%.

Задача 2.6

Банк выдал клиенту ссуду в размере 400 ден. ед. на 4 месяца под 50% годовых. Определить, какая сумма будет возвращена банку по окончании срока кредитования.

Задача 2.7

Банк выдал заемщику кредит в сумме 500 тыс. ден. ед. на 10 месяцев. По окончании срока кредитования в банк было возвращено 727,5 тыс. ден. ед. Определить, под какую процентную ставку была выдана ссуда.

Задача 2.8

Банк выдал клиенту дисконтную ссуду в размере 70 тыс. ден. ед. под 45% годовых на 6 месяцев. Определить, какую сумму получит в свое распоряжение клиент и какая сумма будет возвращена в банк по окончании срока кредитования.

Задача 2.9

По приведенным данным составьте балансовый отчет коммерческого банка.

Статья баланса Сумма
Касса
Обычные акции
Счет банка в Центральном банке
Нераспределенная прибыль
Ссуды выданные
Чеки на инкассо
Депозитные счета денежного рынка
Нау-счета
Казначейские векселя
Акции корпораций
Счета до востребования
Привилегированные акции
Банковские помещения
Счета в банках-корреспондентах
Крупные срочные вклады
Вклады на сберкнижках

Задача 2.10

Инвестор анализирует 4 способа вложения 150 тыс. ден. ед.

1 выдать кредит на 11 месяцев при условии возврата по окончании срока кредитования 200 тыс. ден. ед.,

2 приобрести государственные облигации с погашением через 5 месяцев и выплатой дохода в сумме 30 тыс. ден. ед.,

3 выдать кредит на 4 месяца с получением по окончании этого срока процентов в сумме 21 тыс. ден. ед.,

4 приобрести государственные облигации, которые продаются с дисконтом и погашаются через 7 месяцев по номинальной стоимости (номинал одной облигации – 10 тыс. ден. ед.). Цена продажи одной облигации – 9,6 тыс. ден. ед.

Выбрать наиболее эффективный вариант вложения денежных средств, рассчитав эффективную ставку процента.

Задача 2.11

Клиент получил в банке кредит в сумме 300 тыс. ден. ед. на 160 дней под 80% годовых. Ссуда погашается по следующей схеме:

на 61-й день – 50 тыс. ден. ед.

на 101-й день – 80 тыс. ден. ед.

на 131-й день – 20 тыс. ден. ед.

на 161-й день – 10 тыс. ден. ед.

Определить, какую сумму клиент должен уплатить банку в качестве процентов за пользование кредитом.

Задача 2.12

Клиенту выдан кредит в сумме 200 тыс. ден. ед. на 5 месяцев. В первые 2 месяца процентная ставка составляла 68% годовых, затем была повышена до 75% годовых, а через 1,5 месяца – снижена до 65% годовых. Определить, какая сумма будет возвращена клиентом в банк по окончании срока кредитования.

Задача 2.13

Предприниматель нуждается в дополнительных 150 тыс. ден. ед. для развития производства. Инвесторы предлагают ему следующие варианты финансирования деятельности:

1 получение кредита на 6 месяцев с возвратом по окончании срока кредитования 175 тыс. ден. ед.,

2 эмиссия векселя сроком обращения 9 месяцев под 34% годовых,

3 эмиссия дисконтных облигаций номиналом 15 тыс. ден. ед. с выкупом их по номинальной стоимости через 8 месяцев. Цена продажи – 12,5 тыс. ден. ед.

Определите наилучший вариант с помощью вычисления эффективной ставки операции.

Задача 2.14

Коммерческий банк выдал кредиты трем клиентам. Условия кредитования таковы:

1 ссуда на 340 дней в сумме 500 ден. ед. под 78% годовых;

2 дисконтная ссуда на 230 дней в сумме 1200 ден. ед. под 75% годовых;

3 ссуда на 4 месяца в сумме 900 ден. ед. под 72% годовых.

Определить, какую сумму банк получит от клиентов в виде процентных платежей в результате проведения данных операций.

Задача 2.15

Банк выдал клиенту кредит на 7 месяцев под 69% годовых. По окончании срока кредитования в банк возвращено 1823,25 ден. ед. Определить, какая сумма была выдана заемщику.

Наши рекомендации