Чинники виникнення банківської кризи та механізми їх впливу на банківську систему

Чинники	Механізми впливу чинників на банківську систему
Несприятливі зміни цін на основних для країни міжнародних ринках	Різке зниження цін на традиційні експортні товари або значне зростання вартості імпорту спричиняють втрату валютних доходів країни загалом та її експортерів, що зумовлює можливі збитки в обслуговуючих банках
Переважна частка короткотермінових зобов’язань у структурі зовнішнього боргу	Висока питома вага короткотермінових зобов’язань, внаслідок необхідності спрямування країною значних обсягів грошових коштів на обслуговування зовнішнього боргу, накладає на банки суттєві обмеження щодо здійснення ними активних операцій
Реальне подорожчання національної валюти	Подорожчання національної валюти в реальному вираженні призводить до скорочення чистого експорту і формує девальваційні очікування, які можуть спровокувати вилучення депозитів вкладниками банків
Високі процентні витрати за внутрішнім боргом	Зростання дохідності за внутрішніми зобов’язаннями з одного боку свідчить про ріст процентних доходів, з іншої – про зниження ринкової вартості придбаних цінних паперів
Висока вартість запозичень на ринку МБК	Зростання процентної ставки в умовах перевищення строковості активів над строковістю зобов’язань спричиняє підвищення вартості фондування
Високий рівень ризиків у банківській системі	Недостатність наявного капіталу відносно прийнятих ризиків, слабке покриття зобов’язань ліквідними активами, дисбаланс між валютними активами та зобов’язаннями, висока частка прострочених позик у кредитному портфелі банків можуть спричинити як банкрутство окремого банку так і широкомасштабну банківську кризу
Сповільнення економічного зростання	Зниження темпів економічного зростання призводить до погіршення платоспроможності країни, звуження можливостей позичальників банку з обслуговування боргів
Інфляція	Запровадження політики активного подолання інфляції негативно впливає на стан банківської системи
Відкритість економіки	Як свідчить практичних досвід багатьох країн, фінансова лібералізація призводить до накопичення в банках «поганих» боргів
Валютизація активів банківської системи (загалом або окремих статей активів)	Зміна частки активів, номінованих у іноземних валютах, свідчить про недовіру банківської системи у стабільність національної валюти, а зміна частки залучених грошових коштів, особливо депозитів населення (з врахуванням поправки на дохідність), – про недовіру населення

Щодо основних наслідків банківських криз, то вони є достатньо різноманітні. Так, для суспільства загалом настання банківської кризи та період її подолання мають своїми наслідками:

Ø зменшення сукупного суспільного капіталу, розміру національного багатства, спад виробництва, зменшення ВВП;

Ø бюджетно-фінансову дестабілізацію, високу інфляцію та демонетизацію економіки;

Ø загальне погіршення ситуації в економіці країни та оцінок такої ситуації і перспектив її покращення (зокрема з боку рейтингових агентств, а відтак – іноземних інвесторів);

Ø загострення у сфері соціальних відносин та необхідність негайного розв’язання накопичених суперечностей;

Ø необхідність розробки нових підходів до організації та управління не лише банківським сектором, але й всією економікою, а також реалізації заснованого на таких підходах комплексу практичних заходів;

Ø необхідність усвідомлення більш чи менш значних непередбачених втрат.

Для клієнтів комерційних банків наслідками банківської кризи можуть бути:

Ø повна або часткова втрата коштів, довірених ними банкам, які не змогли протистояти кризі;

Ø погіршення умов ведення підприємницької діяльності та умов банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб;

Ø погіршення фінансового стану позичальників внаслідок негативних змін економічної ситуації в країні, зростання та накопичення їх прострочених та безнадійних боргів банкам;

Ø необхідність пошуку нових (надійних) банків, якщо попередні збанкрутували або не виконують своїх зобов’язань перед клієнтами;

Ø можлива необхідність перегляду умов співпраці з банками, які змогли вийти з кризи з найменшими втратами та зберегли свою працездатність.

Для банківського сектору загалом наслідки кризи можуть бути наступними:

Ø зменшення сукупного банківського капіталу;

Ø зниження вартості активів банківського сектору;

Ø вилучення частиною клієнтів своїх заощаджень навіть із надійних банківських установ (скорочення ресурсної бази банківської системи);

Ø погіршення якості та структури кредитних портфелів банку;

Ø виникнення чи посилення невідповідності між пасивами та активами банків за обсягами та термінами;

Ø більш чи менш повна втрата банками платоспроможності та ліквідності;

Ø скорочення мережі банківських установ та їх філій та підрозділів;

Ø необхідність як мінімум коригування стратегії розвитку, політики стосовно

різних напрямів банківської діяльності та практично всіх процесів організації управління в банках.

У кожній країні криза проявляється у певних особливостях, з огляду на стан розвитку економіки та її секторів, зокрема:

Ø криза ліквідності на кредитному та грошовому ринках,

Ø криза на вторинних ринках іпотеки та сек’юритизованих

активів,

Ø банкрутство системно значимих фінансових установ тощо.

Зокрема, в нашій країні наслідком світової кризи стала валютна криза.

Серед факторів, котрі спричинили розгортання фінансової кризи в Україні, можна виокремити:

Зовнішні:

ü фактична прив’язка курсу гривні до долара США;

ü зміни кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках;

ü зосередженість вітчизняних виробників на зовнішніх ринках, застій внутрішніх ринків;

ü задоволення попиту населення за рахунок імпорту, що підірвало зовнішньоторговельний баланс країни;

ü значний обсяг корпоративних позик – близько 35 млрд. дол. США, левова частка яких була спрямована на імпорт споживчих товарів (не маючи можливості рефінансувати ці позики, українська економіка отримала проблеми не лише із зовнішньоторговельним сальдо, а й із сальдо поточного рахунку);

Внутрішні:

ü структурні та політичні фактори;

ü чинники «стадної поведінки», психологіч­ного ризику, епідемічного

поширення кризових явищ;

ü зниження кредитних рейтингів більшості українських банків, що стало додатковим поштовхом для паніки серед вкладників банків;

ü слабка бюджетна політика держави, зростання соціальних видатків;

ü монетарна політика «дорогих грошей», котра перекрила підприємствам доступ до кредитів та підірвала економічне зростання;

ü криза довіри до банківського сектора та нестабільна політична ситуація в країні.

Сукупний вплив цих факторів дозволяє сформулювати центральну проблему функціонування банківського сектору: забезпечення ефективності його діяльності у поєднанні зі здатністю виконувати свої функції з урахуванням балансу інтересів учасників і витримуючи зовнішній вплив.

Подолання банківських криз передбачає здійснення комплексу

антикризових заходів, що спрямовуються як на усунення причин кризи, так і на нейтралізацію її основних наслідків.