Экономика неопределенности и риска

13.1. Экономическая неопределенность

Предметом анализа большинства предыдущих разделов был совершенно конкурентный рынок. Но это идеальная, абстрактная модель, которая необходима для исследования сущностных характеристик рынка и его фундаментальных механизмов. В реальной действительности такой рынок не существует, прежде всего, в связи с отсутствием тех условий, допущений, которые принимаются при анализе совершенной конкуренции. В частности, мы предполагаем, что информация на таком рынке распределена симметрично, то есть все множество участников сделок обладают равным доступом к ней.

Информация — это совокупность всех объективных фактов и предположений, которые влияют на восприятие человеком, принимающим решение, сущности и степени неопределенностей, связанных с данной проблемой или ее возможностью. Все то, что потенциально позволяет снизить степень неопределенности, будь то факты, оценки, прогнозы, слухи, считается информацией. Следовательно, информация — это понятие, прямо противоположное термину «неопределенность». Экономическая роль информации заключается в снижении неопределенности и предотвращении убытков.

Таким образом, если информация распределяется симметрично, то есть имеется у всех субъектов данного рынка, то неопределенность отсутствует, что позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно.

Однако в реальной жизни модель совершенной конкуренции практически не встречается, поскольку существует асимметричность информации, когда отдельные экономические агенты имеют доступ к важной информации, а другие не имеют. В силу этого рыночная экономика характеризуются неопределенностью, то есть недостатком информации о будущих вероятных событиях. Как правило, продавец продукта знает о его качестве больше, чем покупатель. Рабочие знают о своих навыках и способностях лучше предпринимателей. И управляющие знают свои возможности лучше, чем собственники предприятий.

Неопределенность не позволяет экономическим агентам вести себя рационально и снижает эффективность использования ресурсов в обществе. Поэтому асимметричность информации выступает одним из провалов (фиаско) рынка, для компенсации которого необходимо вмешательство государства в рынок.

Асимметричность информации характеризует ситуацию, когда отдельные участники имеют доступ к важной информации, которой не имеют остальные заинтересованные лица. Неполнота информации возникает при отсутствии у участников рынка какой-либо важной информации, которая способна повлиять на принятие или непринятие решения.

Понятия «асимметричность» и «неполнота» информации очень похожи. Неполнота информации отличается от ее асимметричности тем, что на рынке информация может быть распределена симметрично (все участники обладают одинаковой информацией), но какая-то важная информация доступна только отдельным экономическим агентам. Отсутствие равного доступа к информации на конкурентном рынке может привести к возникновению монополий, поскольку у фирм появляется стимул к получению сверхприбыли за счет использованию конфиденциальных источников информации.

Информационное неравенство побуждает тратить деньги не только на приобретение информации, но и на ее распространение. Допустим, я знаю, что мой товар мог бы пользоваться большим спросом у покупателя или что моя цена ниже, чем у конкурентов. Тогда я согласен на любые расходы, лишь бы передать эту информацию на рынок. Реклама является типичным примером такого распространения информации.

В результате асимметричности и неполноты информации возникают интерналии, то есть издержки или выгоды, получаемые участниками данной сделки, которые не были оговорены при заключении этой сделки. Примеров интерналий очень много: потребитель купил некачественный товар, одна из сторон безнаказанно нарушила договор, покупатель получил больше товара, чем должен был получить и т.д.

Значение асимметричной информации было впервые проанализировано Джорджем Акерлофом (1970г.) на примере рынка «лимонов» (на американском жаргоне — рынок подержанных автомобилей). Поскольку продавец подержанного автомобиля знает намного больше о его качестве, чем покупатель, то низкокачественные товары вытесняют высококачественные с рынка, то есть возникает отрицательная селекция.

Таким образом, в результате асимметричности информации ценовые сигналы перестают достоверно отражать ситуацию на рынке, что характеризует несовершенство или провал рынка. Причина возникновения интерналий состоит в том, что трансакционные издержки по сбору 100%-й информации являются настолько высокими, что перекрывают выгоды от обладания полной информацией.

Неопределенность рыночной экономики, вызываемая асимметричностью информации, обусловливает высокую степень ее рискованности.

13.2. Причины возникновения риска и его виды и способы снижения

Риск — оборотная сторона предпринимательства, и по мере его развития степень риска в экономике России будет увеличиваться. Поэтому необходимо не избегать, а прогнозировать, оценивать риск и не переходить его допустимые пределы. В оценке степени риска велика роль интуиции, которая основывается на прошлом знании. Интуиция и расчеты дополняют друг друга.

Риск— это вероятность убытков по сравнению с планируемым доходом, измеряется вероятностью определенного уровня потерь.

Каждый предприниматель устанавливает для себя допустимый уровень потерь, которые и измеряют степень риска. Допустимый риск — это потеря экономической прибыли, критический риск — потеря затрат (т.е. всей выручки), катастрофический — потеря всего имущества и банкротство. С другой стороны, фундаментальная основа предпринимательства — обмен, сделка, акт купли-продажи, поэтому если предприниматель не рискует, то он не получает соответствующей высокой степени риска современной экономики прибыли, что ведет к банкротству.

0,8 1

уровень потерь

Кривая вероятности потерь

Кривая вероятности возникновения потерь строится при условиях (допущениях):

1) вероятность нулевых потерь равна нулю;

2) вероятность исключительных потерь равна нулю.

Этим определяется вид кривой риска или кривой вероятности различного уровня потерь.

Классификация рисков

Классификационные критерии	Виды риска
По субъектно-объектным характеристикам	По субъекту	Индивидуальный, коллективный
По объекту	Индивидуальный Коллективный
По условиям возникновения	По социальной обусловленности	институционализированный неинституционализированный
По степени свободы субъекта	добровольный недобровольный
По наличию аналогов решений	ординарный неординарный
По источникам возникновения	внешний внутренний
По природе возникновения	объективный субъективный
По содержанию	По направленности на цель действия	действия бездействия
По степени обоснованности	обоснованный необоснованный
По возможным последствиям	По роду потерь	материальный, трудовой, финансовый, потери времени, специальный
По возможным последствиям	По предсказуемости	прогнозируемый, непрогнозируемый
По калькулируемости	калькулируемый, некалькулируемый
По времени существования	краткосрочный долгосрочный
По времени появления	на этапе принятия решения на этапе реализации решения
По возможному результату	чистый спекулятивный
По характеру воздействия на результаты производства	аддитивный мультипликативный
По степени допустимости	допустимый критический катастрофический
По масштабу	экономических систем отраслевой экономических субъектов
По возможности передачи и снижения	По возможности страхования	страхуемый нестрахуемый
По возможности диверсификации	систематический специфический

Способы уменьшения риска:

1. диверсификация (производить зонты и шезлонги) — уменьшает несистематический риск, но систематический — изменение процента, ожидание подъема или кризиса — не снижает;

2. хеджирование — страхование рисков различными способами (в узком смысле — страхование валютного риска путем создания встречных требований в валюте);

3. самострахование через выпуск опционов — ценных бумаг на право купить или продать бумаги или товары в течение 3–6 месяцев по фиксированной цене; при продаже опционов предприятие получает дополнительную выручку от снижения доходов за счет падения спроса на бумаги или товары;

4. финансовые фьючерсы — продажа обязательств на проведение купли или продажи.

Наиболее распространенным методом снижения рисков от финансового вложения или инвестиций является диверсификация фондового портфеля, то есть обеспечение разнообразия ценных бумаг входящих в портфель. Потери от одних ценных бумаг компенсируются доходом по другим ценным бумагам.

Экономическая безопасность

Экономическая безопасность - такое состояние экономики, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных и индивидуальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. Экономическая безопасность – это не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества.

Реформы российской экономики, начатые в 1990-е гг., обеспечили её трансформации в рыночную. Вместо планово-распределительной системы начал работать механизм финансово-экономического регулирования товарных потоков, достигнута высокая степень либерализации внешнеэкономической деятельности и внешней торговли, ликвидирован товарный дефицит, образовался новый слой общества – собственники и даже рантье. Наряду с определенными положительными итогами в проведении политических реформ, негативные процессы в экономике, социальной сфере, в отношениях между центром и регионами проявились в катастрофическом падении производства, сопоставимом с военной разрухой, свертывании инвестиционного процесса, снижении уровня жизни населения и т.п. Все это свидетельствует о возникновении множества угроз в социально-экономической сфере России, что определяет крайнюю актуальность государственной поддержки необходимой степени экономической безопасности. Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов, особенно в настоящее время, так как Россия стремительно интегрируется в мировое экономическое сообщество и становится полноправным членом глобализирующейся экономики. Но вместе с благоприятными тенденциями в экономическом развитии наблюдаются и негативные эффекты интеграции в мировое экономическое пространство.

Экономическая безопасность включается в систему национальной безопасности страны (рисунок 5) вместе с такими ее структурными элементами, как обеспечение надежной обороноспособности, поддержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий. Поскольку экономика материальную основу жизнедеятельности общества, то в структуре национальной безопасности решающая, базисная роль принадлежит экономической безопасности.

Рисунок 5 - Место экономической безопасности в системе национальной безопасности России

Экономическая безопасность, проявляясь в сферах влияния других видов национальной безопасности, проникая в них, и взаимодействуя с ними, аккумулирует в себе их воздействия, оставаясь при этом основной детерминантой национальной безопасности, включающей, наряду с экономической безопасностью как приоритетной, также социальную, политическую, культурную, интеллектуальную, информационную и др.

По своему содержанию экономическая безопасность имеет достаточно сложную внутреннюю структуру и включает три важнейших элемента:

Во-первых, экономическую независимость, которая означает возможность контроля государства за национальными ресурсами, достижение такого уровня производства, эффективности и качества продукции, которые обеспечивают ее конкурентоспособность и позволяют на равных участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями.

Во-вторых, стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту собственности во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба и недопущение криминальных структур в экономику, предотвращение глубокой дифференциации населения доходов, грозящей вызвать социальные потрясения и т.д.).

В-третьих, способность к саморазвитию и прогрессу на основе создания благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянной модернизации производства, повышения профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников.

Таким образом, экономическая безопасность представляет собой совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, а также способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.

В структуре экономической безопасности выделяются следующие уровни: международный, национальный (национальная экономика), региональный (экономика субъектов Федерации, федеральных округов), отраслевой, микроэкономический (агенты рынка), уровень семьи и личности.

Факторами угроз для экономической безопасности являются: уровень благосостояния и качества жизни населения, покупательная способность населения; предложение услуг, производимых и потребляемых на данной территории; сальдо миграции населения; конкурентные возможности предприятий как на внутреннем, так и внешнем рынках (зависимость от импорта ключевых продуктов); объем собираемых налогов и уровень занятости населения. Область значений каждого из показателей экономической безопасности делится на три составные части: зона безопасности; зона угрозы; зона недопустимости. Угрозы безопасности представляют собой такие изменения во внутренней и внешней среде субъектов, которые приводят к изменениям предмета безопасности.

К числу основных угроз для России угроз относятся:

- усиление структурной деформации российской экономики с тенденцией превращения ее в топливно-сырьевую периферию развитых стран;

- снижение научно-технического потенциала России, потеря продовольственной самостоятельности;

- утрата управляемости экономикой, особенно на федеральном уровне;

- криминализация экономики, сращивание теневых и мафиозных структур с коррумпированным государственным аппаратом;

- углубление социальной дифференциации населения, рост бедности;

- депопуляция.

Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия являются критерии экономической безопасности, которые могут быть качественными и количественными и выражаться показателями экономической безопасности. Показатель отражает численную характеристику какого-либо свойства экономического объекта, процесса или явления. Критерии безопасности должны включать оценку:

- ресурсного потенциала и возможностей его развития;

- уровня эффективности использования капитала, труда и других ресурсов, его соответствия уровню в развитых странах, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму;

- конкурентоспособности экономики;

- целостности территории и экономического пространства;

- независимости и возможности противостояния внешним угрозам;

- социальной стабильности условий предотвращения социальных конфликтов.

Область значений каждого из показателей экономической безопасности делится на три составные части:

- зона безопасности;

- зона угрозы;

- зона недопустимости.

- Таким образом, множество внешних и внутренних угроз, затрагивающих большинство сфер национальной экономики, означает, что для их предотвращения необходимо использовать как экономические методы, так и средства неэкономического характера: политические, военные, административные. Одним из ключевых элементов механизма обеспечения экономической безопасности является выработка и реализация стратегии, поскольку поддержание экономической безопасности является долговременной, стратегической задачей. Ее решение предполагает разработку и утверждение Государственной стратегии (доктрины) экономической безопасности России, отвечающей национальным интересам России и имеющей нормативный характер, которая включает:

- характеристику внешних и внутренних угроз экономической безопасности как совокупности условий и факторов, создающих опасность жизненно важным экономическим интересам личности, общества и государства;

- определение критериев и параметров состояния экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности и обеспечивающих защиту жизненно важных интересов страны;

- механизм обеспечения экономической безопасности страны, защиты ее жизненно важных интересов на основе применения всеми институтами государственной власти правовых, экономических и административных мер воздействия.

Повышение степени экономической безопасности осуществляется правовыми, экономическими и административными методами. К правовым факторам экономической безопасности относятся: общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры и обязательства, Конституция РФ, федеральные законы и нормативные акты, Федеративный договор и связанные с ним соглашения о разграничении полномочий между центром и субъектами РФ, нормативно-правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции.

Экономическими факторами обеспечения экономической безопасности являются эффективная кредитно-финансовая и инвестиционная политика, рационализация экспортной политики, корректировка налоговой политики, переключение ресурсов с малоэффективных производств на прибыльные производства и др.

Обеспечение экономической безопасности административными методами возможно посредством жесткого государственного контроля монопольных рынков, регулирования внешних эффектов и последствий для окружающей среды, определение и поддержание минимальных жизненных стандартов для населения, защита национальных интересов в системе мирового хозяйства и др.

Важной составляющей экономической безопасности выступает продовольственная безопасность — продовольственная обеспеченность и сбалансированное пита­ние населения страны на основе продовольственно независимости, часть концепции экономической безопасности. Обеспечение продовольствен­ной безопасности и рост производства продовольствия ведет к укреплению продовольственной независимости. Желательным с точки зрения достижения продовольственной независимости и возобновления роста производства является уровень в 80-85% продовольственного самообеспечения, а критическим барьером представляется уровень в 75%. Различают хроническую, временную и потенциальную продовольственную небезопасность, когда то или иное государство остается уязвимым к возможным внешним кризисным явлениям и потрясениям, таким, как международные экономические кризисы, ухудшение конъюнктуры сельскохозяйственных рынков, торговые войны мировых конкурентов. Разумеется, продовольственная зависимость возникает прежде всего в результате малой эффективности агропродовольственного комплекса национальной экономики.

Обеспечение экономической безопасности страны - важная задача внешнеэкономической, в том числе внешнеторговой, политики государства. Наиболее важными задачами в условиях посткризисного развития в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающими экономическую безопасность, должны стать:

- регулирование развития внешней торговли при соблюдении экономических интересов России и обеспечение ее экономической безопасности, повышение экономической эффективности внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции российской экономики в глобализирующееся мировое хозяйство;

- дальнейшее развитие экспортного потенциала, в первую очередь, за счет расширения производства машин, оборудования и других высокотехнологических товаров, проведение политики импортозамещения;

- поддержка интересов отечественных экспортеров на внешних рынках в целях восстановления и сохранения их позиций на товарных мировых рынках;

- проведение в рамках общепринятых процедур политики эффективного протекционизма в отношении отечественных производителей, не являющихся монополистами на внутреннем рынке;

- обеспечение наиболее благоприятных для России условий погашения внешнего долга и его обслуживания;

- стабилизация курса национальной денежной единицы по отношению к свободно конвертируемым валютам;

- обеспечение бесперебойной работы транспортных артерий, соединяющих Россию с внешними рынками (железнодорожный и автомобильный транспорт, магистральные газо- и нефтепроводы, межсистемные и межрегиональные линии электропередач и т.д.).