Моделирование динамики показателей рынка нефти в 1980-х – конце 1990-х гг.
Динамика показателей рынка нефти в 1980-х – конце 1990-х гг., характеризующегося частичной монополией ОПЕК, отображается в модели Л.Е.Варшавского (2009)[19], на основе которой исследуется поведение двух сторон: стран-членов ОПЕК (лидера) и независимых производителей нефти (последователя). Модель состоит из 3 блоков:
1)Динамики цен на нефть;
2)Динамики добычи нефти и бурения скважин в странах, не являющимися членами ОПЕК;
3)Развития мощностей и добычи нефти в странах ОПЕК.
В первом блоке цена на нефть pt связывается с объемом спроса на нефть Dt с помощью операторной зависимости:
= Ap(Dt), (1)
При этом предполагается, что соблюдается баланс между спросом и производством:
Dt= +
где и – объемы добычи в странах ОПЕК и в остальных странах, соответственно
Ap(Dt) – определяемый в ходе исследования оператор вида:
,
- линейный оператор;
– функция времени
Блок динамики добычи нефти и бурения скважин в странах, не являющимися членами ОПЕК, описывает связь объема добычи в этих странах с ценой на нефть с помощью линейного оператора
= (2)
В силу относительной малости объемов добычи каждого из производителей, не входящих в ОПЕК, по сравнению с общей добычей ОПЕК все они могут быть отнесены к категории ценополучателей-последователей. Поэтому для этой категории производителей имеет место связь типа (2). Операторные соотношения (1), (2) можно привести к следующему соотношению, устанавливающему связь между объемом добычи нефти в ОПЕК и ценой на нефть:
= ( + ) (3)
E –единичный оператор
Блок развития мощностей и добычи нефти в странах ОПЕК характеризует связь между числом завершенных (пробуренных) в году t нефтяных скважин ( ) и мощностью нефтедобычи в ОПЕК –
= , (4)
– оператор
В связи с тем, что практически во всех странах-членах ОПЕК добыча нефти осуществляется государственными компаниями, а доля иностранных производственных инвестиций в нефтедобычи невелика, в моделе принимается допущение о том, что рациональная стратегия среднесрочного развития ОПЕК определяется в результате решения задачи максимизации чистой текущей стоимости:
à maх (5)
при ограничениях (3)-(4), а также с учетом неравенств:
≤ , (6)
≤ (7)
– эксплуатационные затраты на добычу
– удельные капитальные затраты в расчете на одну пробуренную скважину
r – ставка дисконтирования
и – нижнее и верхнее ограничения на величину темпа роста пробуренных скважин
– продолжительность периода прогнозирования
С целью апробации разработанной модели проводились расчеты показателей структуры мирового рынка нефти на 1990-е – начало 2000-х гг. Так, при расчетах на основе модели (1)-(7) и использовании в качестве базового 1990 г,, были получены траектории цен на нефть, близкие к фактическим (средняя за период величина модуля относительной ошибки составила 3,1%). Хорошее соответствие расчетных и фактических показателей было зафиксировано и при использовании в качестве базовых других моментов времени.