Ведущие направления моих исследований. Нобелевская лекция (1988)

2. Вклад в экономическую науку.

Мой вклад в фундаментальный экономический анализ затрагивает главным образом четыре области, каж­дая из которых связана с поиском наибольшей эффектив­ности экономики и соответствующим анализом распреде­ления доходов. Я не прекращал работать над ними начиная с 1941 года. Это следующие области:

теория общего экономического равновесия, макси­мальной эффективности и основ экономического расчета;

теория межвременных процессов и максимальной эф­фективности капитала; теория выбора в условиях риска и разработка критериев принятия рациональных экономических решений;

теория денег, кредита и динамики денежного обращения;

теория вероятностей, анализ временных рядов и их экзогенных переменных.

Думаю, что во всех областях я сумел освободиться от общепринятых взглядов, найти оригинальные пути и выявить новые перспективы.

Позволю себе ограничиться весьма кратким комментарием тех работ, которые - по смыслу завещания Альфреда Нобеля - представляют собой или крупный вклад в фундаментальную экономическую науку, или даже, если можно так сказать, подлинные открытия.

Теория общего экономического равновесия, максимальной эффективности и основ экономического расчета.

Мои работы по общему экономическому равновесию, максимальной эффективности и основам экономи­ческого расчета прошли две последовательные стадии: с 1941 по 1966 год и с 1967 года по настоящее время.

Работа 1943 года «В поисках экономической дисципли­ны. Чистая экономика" строится в значительной части вокруг доказательства двух фундаментальных теорем: всякое равновесное состояние рыночной экономики является состоянием максимальной эффективности и, наоборот, всякое состояние максимальной эффективности является в рыночной экономике равновесным (теоремы эквива­лентности). Строгое доказательство этих поразительно простых теорем, о чем уже догадывались экономисты-классики, встречает серьезные трудности в рамках модели рыночной экономики Вальраса. Думаю, что я впервые дал такое доказательство с большой степенью общности в отношении экономики, рассматриваемой в данный момент времени, но с учетом будущего. Это доказательство принимает во внимание условия второго порядка и свободно от какой-либо нереалистической гипотезы об общей выпук­лости в отношении сфер производства. Оно подчеркивает произвольный характер распределения доходов, форму­лирование актуализированных (дисконтированных) зна­чений выступает в качестве условия максимальной эффек­тивности.

В своей работе я определил четыре новых фундамен­тальных понятия:

понятие поверхности максимальных возможностей в гиперпространстве индексов предпочтения;

понятие распределяемого излишка, соответствующего вероятной (виртуальной) модификации экономики, ис­ходя из данного состояния;

понятие потери распределяемого излишка для всех возможных модификаций экономики, при которых ин­дексы предпочтения экономических агентов остаются неизменными, а также связанное с ним понятие по­верхностей равной потери в гиперпространстве индексов предпочтения.

Позднее я полностью отказался от общей модели ры­ночной экономики Вальраса, для которой характерна -независимо от того, есть равновесие или нет - единая система цен, одинаковая для всех экономических агентов (совершенно нереалистическая гипотеза), и создал теорию общего экономического расчета на совершенно новой основе, исходя из понятия излишка, разработанного и ис­пользованного в работе 1943 года, и новой модели - модели экономики рынков.

Согласно новому подходу, наброски которого уже со­держались в работе 1943 года, вся экономическая динами­ка в реальном выражении основывается на поиске, реализации и распределении излишка. Такой подход позволяет дать двум теоремам эквивалентности простые доказатель­ства, полностью свободные от какой бы то ни было ограни­чительной гипотезы, будь то непрерывность, дифференцируемость или же общая выпуклость. Кроме того, он позво­ляет определить систему правил, применение которых способно привести к состояниям максимальной эффективности. Общее экономическое равновесие и максимальная эффективность достигаются тогда, когда более не существует реализуемого излишка. Эта теория опирается на фундаментальные понятия распределяемого излишка, потери и плоскостей максимальных возможностей и равных потерь, которые были разработаны в труде 1943 года. Она позволяет также ввести в теорию общего экономического равновесия и максимальной эффективности деньги.

В своих основных направлениях теория излишков обобщает маржиналистский экономический анализ XIX века, рассматривая уже не просто дифференциальные, но и дискретные вариации, а также учитывая сложные взаимодействия изменений всех количественных параметров экономики в целом. Фактически она является синтезом маржиналистского подхода каузальности (причинности) и вальрасовского подхода, основанного на функциональной взаимозависимости, т.е. двух взаимодополняющих подхо­дов, что было мною уже проанализировано в одной из глав работы 1943 года. Эта теория не только показывает реалистическую картину экономической динамики, свободную от всяких ненужных гипотез, но и дает возможность лучше понять реальное значение функционирования экономики под двойным углом зрения управления и распределения, причем позволяет взглянуть на них совершенно по-ново­му. Она пригодна для анализа и международной торговли, и национальных экономик, имея в виду народные хозяйства как Востока и стран «третьего мира», так и Запада.

Полагаю, что общая теория излишков представляет собой значительный и, по правде говоря, революционный шаг вперед по отношению не только к предшествующим, но и нынешним теориям.

Теория межвременных процессов и оптимальной структуры капитала.

В работе «Экономика и процент» 1947 года представлена общая теория эффективности межвременных процессов, содержащая два весьма существенных и показательных новшества: распространение теории максимальной эффективности на ситуацию, в которой учитываются различные поколения, и теория продуктивности капитала.

Так, при учете будущих поколений выявляются существенные обстоятельства, которые еще и сегодня, как правило, обходят вниманием в имеющейся литературе. По сути, данный анализ показывает, что если единство процент­ных ставок является необходимым условием эффективности в сфере производства, то далеко не так обстоит дело в экономике в целом. Следовательно, нельзя принять клас­сическую теорию, согласно которой равновесие между спросом и предложением капитала ведет к оптимуму. Бо­лее того, проделанный мной анализ показывает, что поли­тика обязательных сбережений на старость полностью совместима с условиями межвременной максимальной эф­фективности.

В моей теории максимальной продуктивности капитала анализируется более или менее косвенное влияние производственных процессов на уровень реального национального дохода, который сам является функцией салариальной нормы процента. В этой теории, насколько я могу судить по литературе, впервые дано строгое доказательст­во существования состояния «максимум максиморум» для постоянного процесса: оно соответствует нулевой салариальной норме процента.

Теория основана на двух новых понятиях: понятии пер­вичного дохода (суммарное значение заработной платы и земельной ренты) и понятии характеристической функ­ции, представляющей межвременные производственные процессы. Данные понятия были мною разработаны при обобщении глубоких исследований Жоржа Буске, на которого, в свою очередь, оказали влияние идеи Стэнли Джевонса. Именно на этих основах строились все мои последу­ющие работы. Так, в 1961 году я показал, что для динамиче­ских процессов состояние «максимум максиморум» соответствует равенству салариальной нормы процента и нор­мы роста первичного дохода («золотое правило накопления»). Думаю, что в данном случае мною было приведено первое общее и строгое доказательство этого положения.

Насколько мне известно, по сравнению со всеми другими представленная мною теория динамических процессов движения капитала является единственно пригодной для количественных приложений. Она полностью под­тверждается данными наблюдений.

Теория выбора в условиях неопределенности и разработка критериев принятия рациональных решений.

Моя теория выбора в условиях риска исходит из двойного соображения: стремления распространить теории общего экономического равновесия и максимальной эффективности на случай экономики в условиях неопределенности, из критического осмысления работы фон Неймана и Моргенштерна «Теория игр» 1947 года и анализа критериев при принятии рациональных экономических решений.

В исследовании 1952 года я показал, как можно учесть неопределенность будущего, учесть поля выбора в условиях риска и операций, входящих в состав рисков (преобразование в предвидении недостоверности производственных функций, относящихся к операциям по обработке фи­зических благ), с тем, чтобы распространить теории общего экономического равновесия и максимальной эффектив­ности на случай экономики в условиях риска.

В «Теории игр» фон Нейман и Моргенштерн представили метод определения количественной полезности и одновременно рациональное правило поведения. И то и другое основывается на рассмотрении индекса, который можно назвать необернуллианским индексом полезности. В теорий фон Неймана и Моргенштерна его существование доказывается исходя из системы постулатов. Они отожде­ствляют индекс полезности с количественной полезностью в смысле Джевонса. Согласно их выводу для того, чтобы быть рациональным, каждое действующее лицо (оператор) должно максимизировать математическое ожи­дание этого индекса. Такая точка зрения показалась мне неприемлемой, поскольку в ней не принималось в расчет распределение вероятности психологических значений вокруг их средней, что как раз и является фундаменталь­ным элементом теории риска.

Я проиллюстрировал свою аргументацию рядом контрпримеров, один из которых стал широко известен под на­званием «парадокс Алле». На деле «парадокс Алле» является таковым лишь по видимости, он просто-напросто отвечает глубокой психологической реальности - предпочтению надежности в области значений, близких к достоверности.

В 1952 году, чтобы подвергнуть доктринальные расхож­дения проверке опытом, я провел опрос около сотни чело­век, чье поведение можно было бы считать рациональным с учетом их образования и знания теории вероятностей. Однако лишь в 1974-1976 годах я смог глубоко проанали­зировать ответы, полученные при опросе 1952 года. Анализ полностью подтвердил выводы доклада 1952 года: не суще­ствует индекса, математическое ожидание которого могло бы объяснить наблюдаемое поведение какого-либо из субъектов.

Кроме того, данный анализ позволил показать, что для всех опрошенных субъектов действительно существует индекс психологического значения (или же количествен­ная полезность), который может быть определен независи­мо от рассмотрения какого бы то ни было выбора в услови­ях неопределенности.

Выведенная таким образом функция количественной полезности является инвариантной от индивида к индиви­ду, если учитывать относительные вариации их капитала, а ее знание позволяет провести количественный анализ во­просов, которые до сих пор ускользали от всякого точного расчета, как например, проблема психологических послед­ствий перевода богатств от более богатых к более бедным или же оценка психологических последствий налогового бремени.

Теория денег, кредита и динамики денежного обращения.

Опыт показывает, что не может быть ни эффективности, ни справедливого распределения доходов в де­нежно нестабильной экономике, способной испытывать сильные колебания наподобие тех, что сопровождали Великую депрессию 1929-1934 годов. Именно эта констатация заставила меня задуматься в 1941 году о явлениях денежного обращения, деньгах, кредите и конъюнктурных колебаниях.

В двух научных докладах 1954 и 1956 годов я представил нелинейную модель, объясняющую колебания суммы ва­ловых расходов. Модель основывается на уравнении, названном мною фундаментальным уравнением денежной динамики, а также на наследственной формулировке спроса и предложения денег. Она позволяет выражать ко­лебания валовых расходов, исходя из разницы между спросом и предложением денег, причем последние явля­ются функционалами прошлых вариаций валовых расхо­дов. Необходимо отметить, что при значениях параметров, близких к опытным данным, модель содержит предельные циклы, период и амплитуда которых мало отличаются от наблюдаемых.

Именно эти два доклада составляют основу моей общей теории динамики денежного обращения в ее последу­ющих разработках.

В 1965-1987 годах в разных исследованиях я обобщил полученные ранее результаты, установил функции спроса и предложения денег, исходя из совершенно новой форму­лировки. Данная формулировка является наследственной в том смысле, что она определяет настоящее как функцио­нал прошлого, и релятивистской в том смысле, что эта за­висимость инвариантна, если вместо физического учиты­вается психологическое время. Такая формулировка исхо­дит из того, что прошлое забывается так же, как «рассчи­тывается" (дисконтируется) будущее. Отсюда следует, что в данный момент времени общее (суммарное) значение норм забывания и процента само является инвариантным функционалом прошлых вариаций валовых расходов.

В настоящее время моя теория динамики денежного обращения опирается на четыре основания: фундаментальное уравнение денежной динамики и три наследствен­ные и релятивистские формулировки: спрос на деньги, предложение денег и нормы забывания и психологическо­го процента.

Данная теория исходит, по существу, из оригинальных ведущих идей, могущих найти применение во многих об­ластях, в том числе в экономике, социологии и политологии:

фундаментальная аналогия между забыванием про­шлого и актуализацией будущего;

наследственный психологический процесс забывания;

наследственная обусловленность поведения людей прошлыми событиями;

наследственное распространение явлений денежного обращения с постепенным ослаблением во времени;

концепция запаздывающей регуляции, предполагаю­щая наличие предельных циклов. Теория основана на введении новых понятий, не имею­щих эквивалента в предшествующей литературе;

психологическая норма процента, норма забывания и времени реакции, значения которых варьируются в связи с конъюнктурой;

коэффициент психологической экспансии, передающий усредненную оценку конъюнктуры совокупностью экономических агентов;

психологическое время, причем отправное значение (референт) психологического времени таково, что законы динамики денежного обращения остаются инвариантными.

Эмпирические проверки новой теории дают замечательные результаты при условии, что найдена подходящая мера денежной массы. Думаю, это единственный случай во всей истории эконометрических исследований, когда модель, содержащая лишь одну объясняющую перемен­ную и один или два произвольных параметра в зависимости от рассматриваемого подхода, дала во многих и весьма различных случаях подобные результаты, которые намного выше тех, что дают все предлагавшиеся ранее теории.

Новый подход, выявляющий инвариантные эффекты наследственного и релятивистского типа в социальных явлениях, открывает весьма широкие перспективы, о которых до сих пор и не подозревали. Полученные результаты показывают, что все происходит так, будто люди - независимо от различных институциональных рамок, случайных исторических ситуаций и своих особых устремлений - реагируют одинаковым образом и в неко­тором роде механически на идентичные сложные сцепле­ния событий. Показывая, что мы обусловлены нашим прошлым, данный подход открывает новые перспективы в споре между детерминизмом и свободным выбором.

Теория вероятностей, анализ временных рядов и их экзогенных переменных.

Размышления над теорией выбора в условиях неопределенности, поиск фундаментальных факторов, лежащих в основе флуктуаций временных рядов и в особенно­сти флуктуаций «осадков» самых проверенных моделей, привели меня к критическому анализу понятия случайно­сти и теории вероятностей, к доказательству новой теоремы - теоремы Т, а также к выдвижению нового понятия - фактора X, представляющего экзогенные физи­ческие влияния на временные ряды.

Фактически математические теории, обычно обозначаемые как «математические теории случайности», игнорируют случайность, недостоверность и вероятность. Рассматриваемые ими модели являются чисто детерминистскими, а изучаемые количества - в конечном счете всего лишь частотами особых конфигураций в совокупности возможных конфигураций, расчет которых основывается на комбинаторном анализе. В действительности нельзя дать ника­кого аксиоматического определения случайности.

Согласно гипотезе фактора Х флуктуации временных рядов, наблюдаемые нами в явлениях, относящихся к наукам о природе, жизни и человеке, проистекают преимущественно от воздействия - в силу эффекта резонанса - бесчисленных вибраций, которые пронизывают обитае­мое нами пространство и чье наличие сегодня - достовер­ный факт. Этим можно в значительной степени объяснить непонятную на первый взгляд структуру флуктуаций, наблюдаемых в большом числе временных рядов, таких, на­пример, как серии пятен на Солнце или же биржевых ко­тировок. На деле эти флуктуации имеют все признаки поч­ти периодической структуры.

Подобной структуре соответствует периодическая функция, определяемая как сумма синусоидальных со­ставляющих, отдельные периоды которых несоизмеримы. Из теоремы Т следует, что при весьма общих условиях последовательные значения почти периодической функции распределяются по нормальному закону. Таким образом, можно установить, что колебательная детерминистская структура Вселенной может вызывать эффекты, имеющие признаки неопределенности, а детерминизм может порождать то, что обычно принято называть случайностью.

Таков в основном оригинальный и новаторский вклад, который, как мне представляется, я внес в фундаментальную экономическую науку.

3. Мое понимание экономической науки.

Мне бы хотелось изложить теперь в нескольких словах те основные принципы, которым я постоянно сле­довал в своей работе начиная с первого труда 1943 года.

Фундаментальный критерий - опыт.

Наука есть только там, где существуют закономерности, которые можно анализировать и предсказывать. Так, например, обстоит дело в небесной механике. Но таково же положение и в большей части экономических явлений. Их углубленный анализ позволяет действительно показать существование столь же поразительных законо­мерностей, что и в физических науках. Именно в этом и состоит основание, в силу которого предмет экономики явля­ется наукой и в силу которого данная наука подчиняется тем же принципам и тем же методам, что и физические науки.

Любая наука опирается на модели, а любая научная модель содержит три различные стадии:

исходная точка - четко высказанные гипотезы;

выведение из гипотез всех следствий и ничего, кроме следствий;

сопоставление этих следствий с данными наблюдений.

Из трех фаз экономиста интересуют только первая и третья, т.е. разработка гипотез и сопоставление результа­тов с реальностью. Вторая фаза, чисто логическая и математическая, или тавтологическая, представляет лишь математический интерес.

Модель и выводимая ею теория должны или приниматься, по меньшей мере временно, или отвергаться в соответствии с тем, согласуются или нет данные наблюдения с гипотезами и выводами моделей. Теория, чьи гипотезы и следствия не могут быть сопоставлены с реальностью, не имеет никакого научного интереса. В то же время логиче­ская дедукция, будь она и математической, остается ли­шенной всякой познавательной ценности, если тесно не привязана к изучению реальности.

Подчинение данным наблюдения - золотое правило, от которого зависит любая научная дисциплина. Какой бы ни была теория, но если она не подтверждена данными опыта, то не имеет научной ценности и должна отвергаться. Таков, в частности, пример современных теорий общего экономического равновесия, исходящих из гипотезы общей выпуклости сфер производства, гипотезы, противоречащей всем данным наблюдения и влекущей за собой абсурдные следствия. Таков и пример необернуллианских теорий ожидаемой полезности, опирающихся на постулаты, следствия которых несовместимы с данными наблюдения.

Мой подход всегда основывался на двойном убеждении:

без теории наше знание неизбежно остается путанным, а нагромождение фактов представляет собой лишь хаотическую и непонятную совокупность;

теория, которая не может быть сопоставлена с фактами или же не может быть проверена количественно с помощью данных наблюдения, в действительности лишена всякой научной ценности.

Иллюстрация теорий моделями.

Я всегда иллюстрировал выдвигаемые мной общие теории частными моделями, в отношении которых могут быть представлены ясные расчеты. Я глубоко убежден в том, что никакую общую теорию нельзя правильно понять, если она не проиллюстрирована рассмотрением частных моделей. Эти модели тщательно отбираются с тем, чтобы иметь возможность проанализировать все интересные обстоятельства, и разрабатываются так, чтобы показать выводы, вытекающие из гипотез.

Как не может быть подлинно научной теории, которая носила бы общий характер, но не могла бы применяться ко всем частным случаям, так не может быть теории, которая могла бы быть полностью понята, если она не проиллюстрирована применительно к отдельным частным случаям. Чем более общий характер носит теория, тем лучше позволяют понять ее масштаб и значение примеры с помощью соответствующих моделей.

Сопоставление теорий с эмпирическими данными и поиск инвариантов.

Мои работы отличает растущее стремление к числовым приложениям, в основе которых лежат наблюдаемые количественные данные.

Числовые проверки, связанные с моей наследственной и релятивистской теорией денежной динамики, дали замечательные и, по правде говоря, самые удивительные результаты, когда-либо полученные в области социальных наук (причем речь идет о важнейшей сфере в жизни общества). Наблюдаемая реальность оказалась представленной почти идеальным образом с помощью формулировки, к которой приводит эта теория, независимо от того, идет ли, например, речь о США в годы Великой депрессии, о гиперинфляции в Германии с декабря 1919 по октябрь 1923 года, в ходе которой индекс цен при базе 1913 года =100 достиг значения 10¹², или же о советской гиперинфляции с января 1922 по февраль 1924 года. Данные результаты доказывают наличие в экономических явлениях столь же поразительных закономерностей, что и в физике.

Постепенно я пришел к двойному заключению: психология людей в основе своей остается одинаковой в любое время и в любом месте; настоящее определяется прошлым согласно инвариантным законам. Как и в физике, разра­ботки в социальных науках в значительной своей части, на мой взгляд, должны опираться на поиск инвариантных во времени и в пространстве отношений и количеств.

Таким образом, какими бы ни были изучаемые экономики, будь то экономики прошлого или же настоящего, всякая экономическая деятельность людей сводится к поиску излишка, его реализации и распределению согласно инвариантному в своей основе процессу.

Моя теория межвременных процессов выявляет инвариантную структур/связи, существующей между производством в данный момент времени и факторами произ­водства, созданными в прошлом, которые могут рассмат­риваться как источник этого производства.

Анализ ответов во время опроса, проведенного мной в 1952 году, позволил сделать вывод, что существует количе­ственная полезность и для всех субъектов эта количест­венная полезность может быть представлена инвариантной функцией относительных вариаций их капитала.

Разработанная мною теория динамики денежного обращения опирается на рассмотрение инвариантной во времени и пространстве наследственной связи между на­стоящим и процессами, происходившими в прошлом. По­лученные благодаря теории результаты показывают, что человеческое общество в самых различных ситуациях и контекстах ведет себя сходным образом, идет ли речь об обычных ситуациях (инфляция, дефляция или гиперинфляция), о капиталистических или коммунистических странах, об обществе сегодняшнего дня или же столетней давности. Следовательно, на этой основе можно изучать нашу обусловленность прошлым, а наследственная и релятивистская формула, к которой я пришел, может использоваться для многочисленных приложений во всех областях науки о человеке.

Использование математики.

Я постоянно прибегал к использованию математики во всех тех случаях, где обычной логики, как правило, не хватало для анализа экономических явлений, по сути своей количественных и часто крайне сложных. Использо­вание математики позволило мне дать строгое решение ряда проблем, которые в противном случае не могли бы быть решены в силу их сложности. Однако математика — всего лишь инструмент. Во всех своих работах я придерживался убеждения, что при ее применении действительно плодо­творными, с точки зрения научного исследования, являются два этапа: углубленное рассмотрение исходных гипотез, с одной стороны, и разбор значения полученных результатов, с другой. Остальное представляет собой лишь тавтологический расчет, интересный только математику, а математическая строгость рассуждений ни в коем случае не мо­жет оправдать теорию, основанную на постулатах, не отвечающих реальной природе изучаемых явлений.

Применение математики самого высокого уровня ни в коем случае нельзя рассматривать как гарантию качества. Математика является и может быть лишь средством выражения и рассуждения. Сама же субстанция, над которой работает экономист, остается экономической и социальной. На практике следует решительно избегать разработки сложного математического аппарата, если он не является строго необходимым. Подлинный прогресс никогда не свя­зан с чисто формальным изложением, он состоит в открытии ведущих идей, лежащих в основе любого доказательства. Поэтому следует четко выявлять и разбирать именно эти базовые идеи. Математика же не может быть целью сама по себе; она может быть лишь средством.

Цитир.по: Морис Алле. Экономика как наука. Пер.с франц. М.: Наука для об-ва, РГГУ. С.57-70.