В прогнозировании социально-экономических процессов

Примеры моделей. Построение прогнозной процедуры и проблема верификации прогноза. Оценка точности прогноза. Доверительный интервал прогноза. Интерпретация параметров модели. Методы оценки доверительного интервала прогноза в моделях с детерминированными и случайными параметрами. Анализ реальных процессов с использованием коэффициентов эластичности.

3.Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы.

· Как выглядят линейная и степенная эконометрическая модели?

· Как экономически трактуются параметры линейной модели?

· Как экономически трактуются параметры степенной модели?

· Для чего используются стандартизованные коэффициенты уравнения регрессии?

· Перечислите свойства оценок коэффициентов классической модели.

· Как проверить статистическую значимость коэффициента уравнения регрессии?

· Как проверить статистическую значимость уравнения в целом?

· Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на автокорреляцию остатков?

· Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на гомоскедастичность?

· Каковы последствия применения одношагового метода наименьших квадратов в обобщенной модели?

· Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения автокорреляции остатков?

· Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения гетероскедастичности?

· В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент?

· Каковы недостатки метода главных компонент?

· Какие характеристики временных рядов вы знаете?

· Что такое стационарный процесс?

Как выглядит автокорреляционная функция для моделей авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии-скользящего среднего?

· Что собой представляет рекурсивная модель?

· Что собой представляет взаимозависимая система уравнений?

· Каковы последствия применения одношагового МНК для оценки параметров взаимозависимой системы?

Перечислите гипотезы случайного блуждания.

· Каким образом можно проверить гипотезу о переменной структуре модели?

Что собой представляют Progit-, Logit- и Tobit-модели?

· Назовите наиболее часто используемые в эконометрике нелинейные модели?

· Каким образом строится точечный прогноз результирующего показателя по эконометрической модели?

4.Примерная тематика рефератов

· Принципы построения и использования эконометрических моделей и методов в экономических исследованиях.

· Исходные предпосылки эконометричеcкого моделирования.

· Предпосылки классической регрессионной модели.

· Классический метод наименьших квадратов.

· Свойства оценок параметров модели, полученных классическим МНК.

· Процедуры отбора факторов эконометрических моделей (на примерах).

· Критерии качества эконометрических моделей (иллюстрация использования).

· Эконометрические модели с лаговыми переменными (примеры применения).

· Проблемы оценки параметров в моделях с лаговыми переменными.

· Двухшаговый МНК. Примеры использования в моделях с лаговыми переменными.

· Предпосылки использования метода главных компонент в экономических исследованиях.

· Применение метода главных компонент в моделях рыночной конъюнктуры.

· Гипотезы финансовой эконометрики.

· Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией (примеры использования).

· Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами (примеры использования).

· Системы взаимозависимых уравнений как эконометрические модели (примеры использования).

· Методы оценки параметров взаимозависимых уравнений.

· Примеры использования рекурсивных и блочно-рекурсивных моделей в экономических исследованиях.

· Одношаговый и двухшаговый МНК в оценке параметров системы взаимозависимых уравнений (иллюстрация применения).

· Модели с переменной структурой: причины изменчивости и способы ее отображения в модели.

· Приемы обнаружения изменчивости структуры модели (на примерах).

· Модели с переключениями. Примеры использования.

· Модели с эволюционирующими коэффициентами (иллюстрация применения).

· Модели с дискретными зависимыми переменными. Примеры использования.

· Процедура прогнозирования на основе эконометрической модели (на примерах).

· Проблемы верификации прогноза.

· Точный и приближенный методы построения доверительных интервалов прогноза (примеры расчетов).

· Математическое обеспечение эконометрических моделей.

5.Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

· Каков экономический смысл коэффициента линейной эконометрической модели?

· Что показывает коэффициент эластичности?

· Что показывает стандартизованный коэффициент уравнения регрессии?

· Перечислите предпосылки классического уравнения регрессии.

· Что такое “несмещенная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

· Что такое “эффективная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

· Что такое “состоятельная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

· Для чего в эконометрике используется критерий Стьюдента?

· Что такое “статистически значимый коэффициент уравнения регрессии”?

· Что показывает критерий Фишера?

· Для чего в эконометрике используется критерий Дарбина-Уотсона?

· Что показывает коэффициент детерминации?

· В каких случаях целесообразно применять обобщенный метод наименьших квадратов?

· Какое преобразование исходных данных нужно провести в случае обнаружения авторегрессии первого порядка у возмущающих переменных?

· Какой критерий применяется для диагностики на гетероскедастичность (непостоянство дисперсии)?

· Какая предпосылка классической регрессионной модели нарушается у модели с лаговыми переменными?

· Каковы последствия включения в модель лаговых переменных?

· Что представляют собой главные компоненты?

· Что показывает первая главная компонента?

· Что представляют собой коэффициенты при факторах в выражениях главных компонент?

· Какой метод целесообразно применять для оценки коэффициентов модели с главными компонентами?

· Каковы недостатки метода главных компонент?

· Какой вид имеет уравнение авторегрессии первого порядка?

· Какой вид имеет уравнение скользящего среднего?

· Какой вид имеет уравнение авторегрессии-скользящего среднего?

· Что такое “стационарная модель”?

· Перечислите гипотезы финансовой эконометрики.

· Что собой представляют модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией.

· Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами.

· Что представляет собой рекурсивная модель?

· Что показывает коэффициент структурной формы системы взаимозависимых уравнений?

· Что показывает коэффициент прогнозной формы системы взаимозависимых уравнений?

· Что представляют собой “модели с переменной структурой”?

· Перечислите типы моделей с переменной структурой.

· Что собой представляют модели с переключениями?

· Что собой представляют модели с эволюционирующими коэффициентами.

· Каким методом можно оценить параметры модели с переменной структурой?

· Особенности оценки параметров нелинейной модели по мето-

ду Гаусса-Зайделя.

· Градиентные методы оценки параметров нелинейной модели и представления целевой функции.

· Как определяется доверительный интервал прогноза?

III.Распределение часов курса по темам и видам работ

    Количество часов
Тема Лекции практиче-ские Всего
        I.Проблемы обоснования эконометрической модели. Основные виды эконометрических моделей Методы отбора факторов Качественные характеристики и критерии сопоставления эконометрических моделей         -          
  II.Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей.      
    Процедура оценивания по МНК Определение параметров однофакторной и двухфакторной линейных эконометрических моделей Метод максимального правдоподобия     -     -    
Метод моментов -
Критерии адекватности эконометрической модели      
  III.Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках. Обобщенный МНК      
  Модели с коррелирующими ошибками Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками                  
          IY.Модели с коррелирующими факторами. Рекурентные методы оценки параметров эконометрической модели Метод главных компонент Модели с лаговыми независимыми переменными           - -        
    Y.Модели с лаговыми зависимыми переменными. Проблемы построения модели с лаговыми зависимыми переменными         -    
Методы оценки коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные     -  
  YI.Линейные модели временных рядов.      
Стационарные временные ряды Модели авторегрессии Модели скользящего среднего
        Модели авторегрессии-сколь-зящего среднего Идентификация моделей авторегрессии-скользящего среднего Переход от стационарных моделей к нестационарным.                 -        
    YII.Модели финансовой эконометрики. Объекты финансовой эконометрики     -  
      Гипотезы финансовой эконометрики Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией. Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами.               -   -        
  YIII.Системы взаимозависимых эконометрических моделей. Проблемы идентификации Ограничения на структурные переменные         -    
  Ограничения на дисперсии и ковариации Рекурсивные системы     - -  
  IX.Модели с переменной структурой.      
       
       
  Причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии. Проблемы идентификации моделей с переменной структурой.     -  
Типы моделей с переменной структурой.      
    X.Модели с дискретными зависимыми переменными. Проблемы построения моделей. Probit-, Logit- и Tobit-модели.         - -    
      XI. Методы оценки параметров нелинейных моделей Причины нелинеаризуемости моделей Проблемы идентификации нелинейных моделей         -          
    XII.Использование эконометрических моделей в прогнозировании и анализе социально-экономических процессов            
  Проблемы верификации прогноза Точечный и интервальный прогнозы       -      
  Итого

IY.Форма итогового контроля — экзамен.

Y.Учебно-методическое обеспечение курса.

1.Рекомендуемая литература (основная)

* Айвазян С.А., Мхитарян В.С.Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998.

* Доугерти К. Введение в эконометрику.Учебник для вузов.М.:Инфра - М., 1999. 402 с.

* Магнус Я.Р. Эконометрика: Начальный курс. Учебное пособие для вузов.М.: Дело, 1998.

2.Рекомендуемая литература (дополнительная)

* Грубер Й.Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Б.м.: Б.и., 1993. Ч.1,2,3.

* Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 350 с.

* Дрейпер Н., Смит Г.Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.:Финансы и статистика,1987-88. 366 с., 351 с.

* Тихомиров Н.П., Попов В.А. Методы социально-экономического прогнозирования. М.: ВЗПИ, 1993. 228 с.

3.Перечень обучающих и контролирующих компьютерных программ.

Электронная таблица Excel, программы Regre, Trend.

Наши рекомендации