I.Проблемы обоснования эконометрической модели

Исходные предпосылки эконометрического моделирования. Зависимые и независимые переменные. Типы исходных информационных массивов — статический и динамический. Функциональные зависимости между переменными — линейная, степенная, гиперболическая и т.д. Формула эконометрической модели как отображение закономерностей развития процесса. Методы линеаризации формы эконометрической модели.

Экономический смысл коэффициентов модели, их связь с коэффициентами эластичности.

Методы отбора факторов. Коэффициенты парной и множественной корреляции. Корреляционная матрица. Отбор факторов на основе корреляционного анализа (пошаговое наращивание числа факторов). Явление ложной корреляции.

Пошаговое уменьшение числа факторов. Коэффициенты множественной корреляции и детерминации, критерий Фишера, критерий Стьюдента.

Деловая игра “Отбор факторов для эконометрической модели”.

II.Методы оценки параметров линейных

Эконометрических моделей

Процедуры оценивания по методу наименьших квадратов (МНК). Исходные предпосылки классической регрессии. Условия несмещенности, эффективности и состоятельности коэффициентов модели. Способы оценки ковариационных матриц остатков и ошибок коэффициентов модели.

Однофакторная и двухфакторная линейные модели как частные случаи эконометрической модели.

Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. Преимущества и недостатки этих методов по сравнению с МНК.

Критерии адекватности эконометрической модели: критерии Фишера, Дарбина-Уотсона, выборочный парный коэффициент корреляции, критерий Стьюдента, множественный коэффициент детерминации, вычисляемый между объясняющими переменными.

III.Методы оценки коэффициентов эконометрической

Модели при коррелирующих или нестационарных ошибках

Обобщенный МНК и особенности его использования в оценках коэффициентов модели. Зависимость ошибок модели и ковариационная матрица ошибок. Причины появления зависимости между ошибками.

Эконометрические модели с коррелирующими ошибками. Модели зависимых ошибок (авторегрессии и скользящего среднего).

Методы оценки ковариационной матрицы ошибок.

Двухшаговый МНК и особенности его использования.

Модели с гетероскедастичными ошибками. Причины непостоянства дисперсии ошибки. Тестирование на гетероскедастичность. Взвешенные эконометрические модели. Методы построения ковариационной матрицы при гетероскедастичных ошибках. Особенности оценки параметров моделей с гетероскедастичными ошибками.

IY.Модели с коррелирующими факторами

Рекурентные методы оценки параметров эконометрических моделей. Гребневые оценки коэффициентов.

Исходные предпосылки использования метода главных компонент. Преимущества и недостатки моделей с главными компонентами. Экономический смысл главных компонент.

Метод построения главных компонент.

Матрица главных компонент и ее связь с матрицей исходных факторов. Оценки потерь в информации при использовании главных компонент. Применение метода главных компонент при построении моделей потребления продуктов питания.

Модели с лаговыми независимыми переменными как пример моделей с коррелирующими факторами. Преобразование объясняющих переменных. Особенности определения ковариационной матрицы оценок коэффициентов. Определение величины максимального лага. Оценка коэффициентов модели на основе метода Ш.Алмон. Использование метода Ш.Алмон при моделировании ввода фондов и капитальных вложений.

Y. Модели с лаговыми зависимыми переменными

Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными. Модель Койка. Модели ожиданий.

Методы оценки коэффициентов эконометрических моделей, содержащих лаговые зависимые переменные. Инструментальные переменные. Трехшаговый МНК.

XII. Использование эконометрических моделей

I.Проблемы обоснования эконометрической модели

Экономический смысл коэффициентов модели, их связь с коэффициентами эластичности.

Деловая игра “Отбор факторов для эконометрической модели”.