Информационные ресурсы и базы данных
Базы данных:
1. Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики URL: http://www.gks.ru/.
2. Центральная База Статистических Данных URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi/.
3. Федеральная служба по финансовым рынкам URL: http://www.fcsm.ru/.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.raexpert.ru.
2. http://www.finrisk.ru.
3. http://www.rcb.ru.
4. http://www.speculator-fin.ru.
5. http://www.businessvoc.ru.
ГЛОССАРИЙ
| Антагонистическая игра (с нулевой суммой) | – выигрыш одного из игроков равен проигрышу другого. |
| Вероятность | – количественная мера неопределенности результатов испытания (принятия того или иного решения). |
| Верхняя цена игры (минимакс) | – гарантированный проигрыш, который может обеспечить себе игрок B (минимум из максимумов выплат, найденных по столбцам таблицы выплат в ситуации конфликта). |
| Влияющие факторы | – факторы, которые могут повлиять на результат, уменьшать или увеличивать воздействие опасности на объект. |
| Выплата | – результат выбранной стратегии: прибыль (с плюсом) или убыток (с минусом) от принимаемого решения. |
| Диверсификация | – владение многими рискованными активами, вместо концентрации всех капиталовложений только в одном из них. |
| Диверсифицируемый (специфический) риск | – связан с финансовым положением эмитента рассматриваемой ценной бумаги с присущим ему коммерческим и финансовым риском. |
| Игра | – математическая модель реальной конфликтной ситуации. |
| Избежание риска | – отказ от проведения хозяйственной операции при установленном уровне ее рискованности. |
| Карта рисков | – графическое и текстовое описание ограниченного числа рисков организации, расположенных в прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана силавоздействия или значимость риска, а по другой вероятность или частота его возникновения. |
| Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) | – характеризует общую обеспеченность предприятия собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного выполнения срочных обязательств; определяется как отношение фактической стоимости текущих (оборотных) активов к текущим обязательствам компании в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и кредиторской задолженности. |
| Критерий принятия решения | – требование, отражающее одну из сторон системы предпочтений или всю ее целиком. |
| Лицо, принимающее решения (ЛПР) | –рискующий субъект. |
| Матрица рисков (сожалений, упущенных выгод) | – таблица, в которой представлены недополученные прибыли или риски в разрезе вариантов решения (стратегий) и состояний среды (или действий конкурента). |
| Недиверсифицируемый (систематический или рыночный) риск | – возникает по независящим от эмитента причинам, т.е. не является свойственным только данной корпорации – эмитенту ценной бумаги. |
| Нижняя цена игры (максимин) | – гарантированный выигрыш, который может обеспечить себе игрок A (максимум из минимумов выплат, найденных по строкам таблицы выплат в ситуации конфликта). |
| Объективная вероятность | – количественная мера возможности наступления случайного события, полученная с помощью расчетов или опыта, позволяющего определить частоту появления данного события. |
| Опасность | – первопричина, от которой впоследствии могут появиться убытки. |
| Опционный контракт | – право что-либо купить или продать по фиксированной цене в будущем. |
| Оценкариска | – определение величины конкретного риска. |
| Решающая функция | – функция, выражающая предпочтения лица, принимающего решения. |
| Решающее правило | – определяющее правило, по которому выбирается приемлемый или оптимальный вариант решения. |
| Риск | – возможность экономических потерь, возникающих при наступлении неблагоприятных событий, часто случайных. |
| Седловая точка | – пара оптимальных стратегий  ; присутствует, если минимакс совпадает с максимином. |
| Ситуация конфликта | – ситуация, в которой решение принимается с учетом противодействия разумного информированного противника. |
| Ситуация неопределенности | – ситуация, в которой известны возможные последствия (события) от принятия решения, но оценить вероятности наступления последствия (событий) не всегда возможно (отсутствует необходимая информация), а иногда и не имеет смысла (например, когда речь идет об уникальных ценностях). |
| Ситуация риска | – ситуация, в которой известны возможные последствия (события) от принятия решения и известны вероятности тех или иных событий, а значит можно вычислить уровень риска. |
| Статистические методыоценки риска | – присвоение значений вероятности и последствий на основании существующих данных. |
| Субъективная вероятность | – мера уверенности в истинности высказанного суждения. |
| Таблица выплат | – таблица, в которой представлены возможные выплаты в разрезе вариантов решения (стратегий) и состояний среды (или действий конкурента). |
| Форвардный контракт | – обязательство купить или продать в будущем что-либо по фиксированной цене. |
| Функция полезности дохода | – функция, значение которой для данного уровня дохода равно полезности обладания этим доходом  . |
| Фьючерсный контракт | – форвардный контракт, торговля которым производится на некоторых биржах и его условия определенным образом стандартизованы. |
| Хеджирование | – заключение долгосрочных договоров на поставку по фиксированной цене, например покупка или продажа срочных контрактов на валютных и товарных биржах. |
| Цена игры | – число, соответствующее значению нижней и верхней цены игры, в случае, когда они совпадают. |
| Экспертные методыоценки риска | – присвоение значений вероятности и последствий на основании мнения специалистов. |
| Эффективность (оптимальность) по Парето | –альтернатива (вариант решения), для которой не существует другой допустимой, не уступающей ей по всем критериям и хотя бы по одному критерию превосходящей ее альтернативы. |
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 285 с.
2. Боди З., Мертон Р. Финансы: Учебник. – М.: Вильямс, 2007. – 592 с.
3. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. Пер. с англ. под ред. и с доб. Н.Н. Воробьева. – М.: Наука, 1970. – 708 с.
4. Оуэн Г. Теория игр. Пер. с англ. под ред. А. А. Корбута. – М.: Мир, 1971. – 230 с.
5. Разработка и принятие управленческих решений: Учеб. пособие / Н.Б. Филинов – М.: ИНФРА-М, 2012. – 308 с. (Учебники для программы MBA).
6. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 544 с.
7. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 880 с.
8. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.
Учебное издание
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ
Учебное пособие
Рудяга Анна Альбертовна