Освоения курса «оценка и анализ рисков»

1.Риск как категория рыночной экономики.

2.Субъективная и объективная характеристика уровня риска.

3.Выбор оптимальной стратегии на основе оценки соответствия ожидаемой прибыли допускаемому уровню риска.

4.Теория решений и теория игр.

5.Основные ситуации, рассматриваемые в теории решений: ситуация риска, неопределенности и конфликта.

6.Представление ситуаций риска, неопределенности и конфликта с помощью таблицы выплат. Понятие о предельной цене информации.

7.Виды стратегии поведения в условиях риска и неопределенности: нейтральная, осторожная и азартная. Виды функций полезности, соответствующих этим стратегиям.

8.Классификация рисков. Диверсифицируемый и недиверсифицируемый риск.

9.Виды характеристик уровня риска: атрибутивная и количественная, объективная и субъективная.

10.Использование статистических и бухгалтерских данных для получения объективных оценок уровня риска. Применение элементов дискриминантного анализа и методов корреляции, модели равномерного распределения, неравенства Чебышева и леммы Маркова.

11.Использование отношения правдоподобия (принципа безразличия) при экспертной (субъективной) оценке уровня риска.

12.Уточнение субъективных оценок уровня риска с помощью формулы Байеса и «дерева событий».

13.Характерные особенности ситуации риска. Структура таблицы выплат, составляемой для ситуации риска.

14.Критерий максимизации ожидаемого дохода и минимизации ожидаемого риска – основные критерии оптимального выбора в ситуации риска.

15.Множество оптимальности по Парето.

16.Выбор оптимального решения в ситуации риска с помощью «дерева решений». Основные элементы дерева решений: пункты принятия решений и узлы возникновения неопределенностей. «Обратный анализ «дерева решений». Использование формулы Байеса при составлении дерева решений.

17.Использование приемов проверки статистических гипотез при рискованных инновациях.

18.Характерные особенности ситуации неопределенности. Структура таблицы выплат в ситуации неопределенности.

19.Критерии выбора оптимального решения в ситуации неопределенности: Вальда и Сэвиджа. Условия их применения. Уточнение максиминных решений с помощью дополнительных расчетов и графиков.

20.Критерий Лапласа и критерий Гурвица. Максимин и максимакс как модификации критерия Гурвица.

21.Критерий произведений и взвешенный критерий произведений. Использование таблицы предпочтений в условиях почти полного отсутствия необходимой информации.

22.Применение «смешанных» стратегий. Выбор оптимальной смешанной стратегии с помощью специальных расчетов и графиков.

23.Ситуация конфликта и теория игр. Основные понятия теории игр: игра с нулевой суммой, седловая точка и цена игры.

24.Принятие решений при наличии седловой точки; при отсутствии седловой точки, но при возможности применения смешанной стратегии; при невозможности применить смешанную стратегию.

25.Графические приемы выбора оптимальной смешанной стратегии. Отличие выбора смешанной стратегии при конфликте от выбора смешенной стратегии в ситуации неопределенности. Байесовский анализ намерений противника.

26.Применение дерева событий и дерева решений при выборе оптимальной смешанной стратегии в ситуации конфликта.

27.Традиционные и новые методы управления риском. Их достоинства и недостатки с позиций теории решений.

28.Диверсификация. Назначение и примеры использования. Оценка результатов ее использования.

29.Хеджирование с помощью срочных контрактов. Виды контрактов: форварды, фьючерсы и опционы.

30.Страхование как способ управления рисками. Виды страхования: страхование кредитных рисков, страхование недополучения прибыли, страхование грузов, страхование судна, друге виды страхования.

31.Прочие приемы защиты от риска: залог, удержание имущества, гарантия, поручительство. Оценка их эффективности с позиций теории решений.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ И БАЗ ДАННЫХ

Учебные материалы

Библиотечный фонд университета:

1. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст]: учеб. / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2007. - 880 с.

2. Общая теория рисков [Текст]: учеб. пособие / Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. - М.: Академия, 2007. - 368 с.

3. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2006. - 772 с.

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Текст] / под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 878 с.

5. Управление рисками [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. - Электрон. изд. - М.: КНОРУС, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Информационные технологии в образовании).

6. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риски и профессиональные приемы [Текст] / С.М. Фрост; пер. с англ. О.В. Теплых, под ред. Н.В. Рудя. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 672 с.

7. Методы управления финансовыми рисками [Текст]: учеб. пособие / В.Б. Кравцов, Т.Г. Синявская ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2010. - 108 с.

8. Управление риском (журнал).

9. Вопросы статистики (журнал).

10. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция (журнал).

Электронные библиотеки (для зарегистрированных пользователей):

1. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 473 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116308

2. Воробьев, С. Н. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545

3. Колобашкина, Л.В. Основы теории игр [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Колобашкина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 165 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214644

4. Салмина, Н.Ю. Теория игр [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Салмина. - Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 91 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208670

Интернет (открытый доступ):

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. Т. 1. / Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. Москва: Юнити-Дана, 2001, 656 с. http://ecsocman.hse.ru/text/33442857/

2. Кузнецова Н.В. Управление рисками: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 168 с. http://window.edu.ru/resource/972/40972/files/dvgu093.pdf

3. Максимов В.И., Никонов О.И. Моделирование риска и рисковых ситуаций: Учебное пособие. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. - 82 с.

http://window.edu.ru/resource/605/28605/files/ustu212.pdf

4. Садовин H.C., Садовина Т.Н. Основы теории игр: Учебное пособие. - Йошкар-Ола: Map. гос. ун-т, 2011. - 119 с.

http://window.edu.ru/resource/582/77582/files/theoriya_igr.pdf

Наши рекомендации