Публикации рубрики - Торговля. Страница: 232

Nov Jun А93 May Замечания: Жирные штрихи обозначают дни с ускорением. Направление стрелок указы­вает направление ускорения дня. кой позиции на протяжении периодов снижения цен февраля-марта 1994 г., колебания цен в

Дни верхнего и нижнего ускорения были определены в гл. 6. Как объяс­нялось в этой главе, дни ускорения возникают на рынках с сильными трендами. В этой системе сигналы к покупке генерируются, когда ры­нок закрывается выше

К этому моменту, я уверен, у многих читателей накопится масса воп­росов. Почему я рассказываю о нескольких оригинальных торговых системах, ведь сами системы обычно продаются за сотни, если не за тысячи долларов, что намного

Далее предлагаются несколько подходов, которые могут быть исполь­зованы для создания противотрендовой системы. Открытие позиции против ценового движения определенной величины.Это, возможно, наиболее прямолинейный подход к

Одно критическое замечание относительно простых систем следования за трендом состоит в том, что они используют одинаковые условия на всех рынках. Например, системе пробоя при N = 20 и на высоковола-тильном, и на очень спокойном

Замечания: В, S - сигналы системы пробоя при N = 12; (В)© ~ сигналы системы пробоя при N = 12 с требованием 3 разгонных дней в качестве условия подтверждения. июнь 1992 г., сигналу к продаже за август 1992 г. и сигналу к покупке за июнь 1993 г.

Замечания: В - сигнал к покупке: цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх и закрывается выше нее; S - сигнал к продаже: цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз и закрывается ниже нее. Источник: FutureSource; ©1986-1995; все права

По определению системы следования за трендом никогда не продают вблизи максимума и не покупают вблизи минимума, поскольку требу­ется заметное движение цены, чтобы сигнализировать о начале трен­да. Таким образом, при

Что легче, торговля на бумаге или торговля в реальной жизни? Боль­шинство спекулянтов ответило бы, что легче торговля на бумаге даже несмотря на то, что обе задачи требуют одного и того же процесса при­нятия решений. Такая

Логарифмические данные по кукурузе 109,5-месячный цикл 65,7-месячный цикл Синтез -«00 -1500 Существуют две школы проецирования циклов: (1) чертить циклы по отдельности; (2) математически комбинировать преобладающие циклы в

ных в предыдущих точках). По этой причине тест Бартелса хорошо под­ходит, в частности, для проверки ценовых данных, которые являются коррелированными рядами. F-коэффициент.В общем случае в статистике F-коэффициент — это

Необходимость статистической проверки.Когда циклы найдены и из данных полностью удален тренд с помощью описанных методов, аналитику нужно оценить циклы, используя различные стандартные ста­тистические приемы. Это очень важно,

Отыскание циклов с помощью визуальной проверки.Возмож­но, основной способ отыскания циклов состоит в том, чтобы посчитать время между схожими максимумами и минимумами в ряду данных. Именно этим методом пользовались

Логарифмы индекса Доу-Джонса Промышленный индекс Доу-Джонса 1910 1920 1930 1940 1950 I960 1970 1980 1990 5000 1995 г. в виде необработанных данных и в логарифмической форме. На диаграмме, показывающей необработанные данные,

Полный циклический анализ рядов данных использует следующую по­шаговую процедуру. ГЛАВА 16. анализ циклов фьючерсных рынков 579 1. Выбор данных. 2. Визуальный анализ данных. 3. Перевод данных в логарифмическую форму (первый шаг по

«Медвежье» расхождение Примечание: RSI образовал «медвежье» расхождение, и рынок крупного рогатого скота подтвердил сигнал RSI, образовав вершину микро-М. День а был одновременно максимумом расхождения и днем с

Коридор скользящих средних (КСС) является простым, но эффектив­ным способом получения подтверждения осцилляторных сигналов рас­хождения. КСС особенно подходит для начинающих трейдеров. Он по­зволяет определить не только

Индекс относительной силы (RSI) был представлен Дж. Уэллесом Уай-лдером мл. в его книге «Новые концепции технических систем бирже­вой торговли» (New Concepts in Technical Trading Systems), опубли­кованной в 1978 г. Из всех широко применяемых ныне

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD), разработан­ное Джеральдом Аппелем, является одним из самых интересных и надежных технических индикаторов. Он объединяет положительные качества осцилляторов и индикаторов