Публикации рубрики - Торговля. Страница: 231

31. Не фиксируйте маленькую быструю прибыль на сделках в на­ правлении главных трендов. В частности, если вы совершенно уверены в сделке, никогда не фиксируйте прибыль в первый день. 32. Не спешите закрывать позицию после

Спекулянт должен анализировать не только рынки, но, кроме того, и свои собственные прошлые сделки, чтобы выделить сильные и слабые стороны своего подхода. Помимо дневника трейдера есть два полезных инструмента подобного

Трейдеру следует просматривать свои остановки и цели в суще­ствующих позициях, чтобы увидеть, кажутся ли желательными какие-то их изменения в свете поведения цен за текущий день. В случае остановок такие изменения следует

Открывая позицию, вы должны заранее знать, при каких условиях она будет закрыта. Важность этого правила невозможно переоценить. Не определив заранее точку выхода, трейдер окажется уязвимым с точки зрения промедления при

Графическое изображение может быть особенно полезным при срав­нении результативности различных финансовых управляющих. Ниже мы рассматриваем два типа графиков. 1. Размер чистых активов (net asset value). Размер чистых акти­вов (NAV)

Отношение прибыль/убытки, основанное на сделках (TBPLR), может быть выражено следующим образом: (%Р)(АР) : (%L)(AL) ' Эта мера показывает отношение денежного дохода к денежным потерям во всех сделках. Привлекательность TBPLR состоит в

RRR предлагает меру соотношения доходности и риска, которая позво­ляет избежать недостатков коэффициента Шарпа, обсуждавшихся в предыдущем разделе. Кроме того, RRR ближе к восприятию риска боль­шинством трейдеров. RRR представляет

Хотя коэффициент Шарпа — полезный способ измерений, у него есть некоторое количество потенциальных недостатков** 1. Измерение прибыли в коэффициенте Шарпа. Это изме­рение — среднемесячная доходность (или доходность за другой

прибыль в течение одного или более года и очень мало случаев значительных убытков за единственный год. Следовательно, ос­новная причина успеха этих систем в том, что их правила соот­ветствуют старому принципу «позволяй расти

Хотя, возможно, нереалистично ожидать, чтобы любая система хоро­шо работала на всех рынках, или, иными словами, демонстрировала бы прибыльность на подавляющем большинстве рынков, где идет активная торговля. Выбор системы для

Хотя ценность оптимизации для улучшения будущей результативности системы открыта для дебатов, абсолютно очевидно, что использование оптимизированных результатов будет значительно искажать подразуме­ваемую будущую

Значение N набора Ранг набора Ранг набора Ранг набора Средний ранг параметров параметров в 1989-1990 параметров в 1991-1992 параметров в 1993-1994   9,0 5,0 5,0 3,3 5,3 6,7 1,3 3,3 6,0

Рынок Наилучший набор параметров для данного периода Лучший набор параметров в предшеств. период Средний результат всех наборов параметров Наихудший набор параметров в преашеств. период Казначейские облигации -9090

Пользователи торговых систем часто обнаруживают, что их действитель­ные результаты существенно хуже, чем результаты торговли на бумаге, подразумеваемые системой. Фактически эта ситуация настолько общая, что получила

Каждому десятилетию свойственна своя глупость, но основная причина всегда одна: люди упорствуют в собственных верованиях, полагая, что происходившее в недавнем прошлом будет продолжаться неограниченно долго, даже когда земля

Важно понимать, что сопряженные фьючерсные ценовые серии могут точно отражать либо уровни цен, как в случае ближайших фьючерсных контрактов, либо изменения иен, как в случае непрерывных фьючер­сов, но не то и другое одновременно

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЮНЬСКОГО И ДЕКАБРЬСКОГО КОНТРАКТОВ НА ЗОЛОТО ($/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ)* 00 00 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Дата Контракт Реальная Спред между Совокупный Нескорректированные Цены     иена ближайшим и

(«БЕССРОЧНЫЕ») «Бессрочные» фьючерсы строятся как серии цен на контракты, срок до истечения которых не изменяется. Межбанковский валютный рынок и Лондонская биржа металлов представляют собой реальные примеры ценовых серий с

Базовые концепцииЭта система также использует дни с ускорением в качестве ключевого источника информации при генерации торговых сигналов. В этой сис­теме разворотные сигналы генерируются при появлении определенно­го