Зона свежего воздуха (clear air)

Прибыль зависит от взаимосвязи цены и времени. Когда цена проходит наибольшее расстояние за наименьший промежуток вре­мени, ценовой бар или свеча растягиваются в длину. Это явление указывает на то, что в этих точках проявляются прекрасные бла­гоприятные возможности для прибыльного трейдинга. Свинг-трей­деры используют данный сигнал о растяжении для открытия новых позиций. На ценовом графике можно обнаружить многочисленные участки так называемого «тонкого» рынка с ограниченным числом его участников, хотя объемы при этом могут быть значительными. Когда цена подходит к одному из четко очерченных уровней такой зоны, ценовые бары часто резко растягиваются и начинают рваться вперед, к следующему уровню.

Зона свежего воздуха (Clear air - СА) идентифицирует цено­вые уровни отображения тенденции (ТМ), на которых волашльность резко возрастает. Чем более «неистовая» картина наблюдается в прошлом, тем большая вероятность того, что в будущем будет наблюдаться быстрое изменение цены. Эта тенденция позволяет свинг-трейдерам получать превосходные прибыли, быстро отскани­ровав графики своих любимых акций. Найдите зоны свежего возду­ха (СА) среди повторяющихся растянутых ценовых баров на тех же уровнях, на которых они наблюдались в прошлом. Прогноз прост: чем чаще растянутые ценовые бары появляются на этих уровнях, тем больше вероятность того, что они там появятся снова.

В пределах далеко не каждой зоны свежего воздуха можно обнаружить благоприятные торговые условия. В некоторых из них ценовые бары ведут себя «дико» и непредсказуемо: разворачивают ся с середины пути обратно.

РИСУНОК 3.12

Движение акции Silicon Graphics представлено на графике в виде пило­образных трендовых линий и каналов. Зеркало тенденции отражает прошлое ценовое движение с различных точек зрения. Участники рынка находят подтверждение для открытия позиций едва ли не по двум вы­тянутым ценовым барам, что может скрыть истинное направление ос­новного движения цены и сделать предварительный анализ неэффек­тивным. Всегда концентрируйтесь на характеристиках основной тенденции и берите в расчет тот факт, что комплекс этих линий может вносить хаос и расстраивать многие торговые установки.

. Пересмотрев исторические графики, определите надежность модели. Размах (амплитуда) колебаний цены от одного экстремального уровня зоны свежего воздуха до другого с несколькими откатами говорит о том, что открытая позиция «не повстречает на пути» интенсивные хаотические изменения цены. Открывайте позиции непосредственно вблизи кромки зоны свежего воздуха и планируйте выход из рынка, когда цена достигнет среднего числа баров, которое потребовалось для пересечения этого диа­пазона в прошлом. Четкая идентификация горизонтальных уровней экстремумов позволяет осуществлять очень доходные трейды с при­менением простых стратегий на выходе из рынка

РИСУНОК 3.13

Зона свежего воздуха может сохраняться месяцами. В 1999 году акции Lycos периодически делали попытки прорвать 17-баровую зону свежего воздуха. Найдите, по крайней мере, 16 быстрых колебаний десяти или более точек данного события. График также ясно указывает на опас­ность, которая подстерегает трейды в этой зоне свежего воздуха (СА). Для данного ценового движения характерны сильные, острые разворо­ты, особенно в волатильной фазе, находящейся в конце предыдущей тенденции.

.

Скопление ограничивает волатильность. Расширение ценово­го диапазона приводит к минимальному скоплению ценовых баров и максимальной волатильности. Как бы то ни было, свинг-трейдер должен очень аккуратно управлять риском потерь, так как не следует забывать, что благоприятным условиям для трейдинга всегда сопутствует опасность потерь. Старайтесь больше трени­роваться осуществлять «защиту» трейда в условиях активного рынка. В зоне свежего воздуха могут наблюдаться сильные раз­вороты. Применяйте известные уровни поддержки/сопротивления и уровни отката Фибоначчи для прогнозирования точек поворота в зоне свежего воздуха.

Детально рассмотрите данные по соотно­шению цена/объем в прошлом для выявления цели высоко вероят­ных установок на открытие и закрытие позиций.

Идентифицируйте новый максимум цены в пределах зоны свежего воздуха, применяя метод проекций Фибоначчи. При проры­ве часто наблюдается небольшое скопление ценовых баров и точек поворота, дающих хороший материал для построения уровней под­держки/сопротивления. Опытный аналитик непременно отметит, что последний 38%-ый уровень отката при ралли может продемонстри­ровать вертикальное ценовое движение. Определите место старта ценового прорыва в последней зоне скопления под новым уровнем максимума (high) и начертите сетку Фибоначчи выше текущего ралли, чтобы найти уровень, завершающий зону свежего воздуха. Помните, эта стратегия требует особой дисциплинированности, так как этот Летод не зависит от предыдущих событий.

Применяйте сетку Фибоначчи и после завершения серий зон свежего воздуха для исследования скрытых зон перелома, кото­рые не выявились в данном ценовом движении. Это непременно окажет Вам помощь при следующем возвращении цены в пределы этой зоны. Постарайтесь построить сетку Фибоначчи в новом расширяющемся движении для предварительной идентификации благоприятных торговых условий при следующем откате. И все­гда полагайтесь на график цены в диапазоне времени, на порядок меньшем рассматриваемого, для определения уровня входа в рынок с минимальным риском потерь.

УКАЗАТЕЛИ (SIGNPOSTS)

Развитие тенденции происходит в зависимости от цикличес­кой смены настроений покупателей и продавцов, что находит отра­жение на ценовых графиках. В ключевых моментах ценового дви жения рыночная толпа действует, подчиняясь стадному чувству. Идентифицировать периоды максимального усердия рыночной толпы помогают так называемые указатели. Максимум, на что способен большую часть времени дивергентный рынок, - созда­вать вокруг себя шумовые помехи, и ничего более. Для того что­бы дождаться действительно сильного перекрестного импульса, необходимо запастись терпением. Именно в этих небольших «пе­рекрестках» помехи ослабевают и начинают проявляться сигналы. С увеличением количества входящих в эту конвергентную зону импульсов, сигналы становятся все отчетливее и сильнее, а шумо­вые помехи ослабевают и могут исчезнуть вообще. И вот эти «колокольчики» подают свинг-трейдерам сигналы о возможностях получения значительной прибыли.

Рынок требует огромного мастерства интерпретации графи­ческого материала. К счастью, свинг-трейдеры в состоянии быс­тро оценить каждую новую торговую установку в совокупности с элементами тенденции и времени. Указатели отмечают на гра­фиках все благоприятные возможности для прибыльного трейдин­га. Двойные вершины, гэпы, и вообще, базис технического анализа вкупе с инструментарием метода Трех Дней (3D) полностью рас­крывают мир рыночного пространства. Необходимо лишь выбрать правильный набор инструментов для каждого индивидуального анализа в каждой конкретной рыночной ситуации. А для этого необходимо истинное мастерство.

Эта сложная задача зачастую отпугивает новичков - ведь рынок не имеет привычки раскрывать свои секреты дважды. В то время как арифметические графики указывают на ослабление тен­денции, логарифмические показатели могут поддерживать трейд устойчивым ценовым каналом. Объем может сыграть ключевую роль при осуществлении одной сделкой и благополучно быть игно­рированным во многих других случаях. Растущая цена будет при­зывать к покупке акций, а полосы Боллинджера давать сигнал на продажу. Поэтому свинг-трейдеры должны развивать интуитивное чутье и научиться выборочно применять каждый конкретный ин­струмент при исследовании каждого многообещающего устано­вочного набора, чтобы выявить единственно верный вход в рынок и, что не менее важно, в единственно верный момент времени.

Этот жизненно важный процесс может быть успешно завер­шен или надломлен. Давайте проведем следующую аналогию.

Подобно тому, как краснодеревщик подбирает себе набор инстру­ментов, чтобы изготовить шкаф, свинг-трейдер должен выбрать себе правильный инструментарий для построения прибыльных позиций. Используя одни инструменты для выполнения каждод­невной работы, для осуществления каких-то специальных работ краснодеревщик прибегает и к помощи других инструментов. Точ­но также и свинг-трейдер, ежедневно наблюдая за определенными элементами ценового графика, для решения сложных задач пуска­ет в ход специальные ресурсы. В результате оба опытных мастера знают, где и как применять свой индивидуальный инструмента­рий для того, чтобы в финале получилось истинное произведение искусства.

Выявление указателей на графике происходит посредством конвергенции двух или нескольких элементов. Этот процесс под­тверждения пересечением (CV) является объективным методом, служащим для определения шансов на успех при каждом входе в рынок. В основе эффективности перекрестного подтверждения лежит следующий линейный механизм: чем больше точек пересе­чения в установочном наборе позиции, тем выше вероятность этой сделки. Изучайте ценовые графики акций, применяя оптимальный набор инструментов, необходимый для идентификации точек пере­сечения в пределах формирующихся Моделей Циклов. По своей сути, последовательность выполняемых действий включает в себя подготовку к трейдингу и предварительный анализ, необходимый для осуществления сделки.

Как правило, новички пропускают многие указатели, в то время как опытным трейдерам для раскрытия рыночной мистерии необходима бывает лишь требуемая цена. Для того чтобы убе­диться, что изучаемые графики полностью проанализированы по всем аспектам, начинающим трейдерам рекомендовано пользо­ваться контрольными листами. Многие программные обеспечения и модули online-графиков позволяют пользователям строить графи­ки с использованием широких технических возможностей. Исполь­зуйте эти инструменты разнообразных методов исследования для того, чтобы всегда уметь находить иголку в стоге сена.

Ценовые разрывы отмечают действенные точечные указа­тели, обнаруживающие скрытые уровни поддержки/сопротивления внутри тенденции. Гэпы проявляются в различных вариациях, и свинг-трейдеры должны натренироваться в том, чтобы четко распознавать их различные воплощения для того, чтобы ограждать себя от принятия неправильных решений. К примеру, внутриднев­ные трейдеры используют гэпы на прорыв при открытии торговой сессии для покупки акций и гэпы на излет для короткой продажи, когда цена откатывает для их тестирования. И путаница в распоз­навании этих разновидностей ценовых разрывов может привести к плачевным результатам.

-

РИСУНОК 3.14

Указатели выявляют важные моменты ценового движения на графиках различных временных диапазонов. По мере изменения характера движе­ния акции Conexant, ценовые разрывы, которые четко фиксируются на графиках двух различных временных диапазонов, требуют к себе повы­шенного внимания свинг-трейдеров. Большой ценовой разрыв на днев­ном графике завершает сильное ралли и создает условия для предсто­ящего перелома тенденции. Цена при гэпе откатывает на 50% и переходит в длительную нисходящую тенденцию. На 60-минутном графике отчетливо виден ценовой разрыв на прорыв перед «Двойной Вершиной». Падаю­щая цена нарушает уровень поддержки при вершине и заполняет гэп, а это - сигнал к завершению медвежьей тенденции. Откат к ценовому разрыву позволяет открыть короткую позицию с минимальным риском потерь, перед тем как акция CNXT опустится еще на 13 ценовых баров.

ОБЪЕМ И МОДЕЛЬ ЦИКЛОВ

Действие/противодействие рыночной толпы выявляет значение торгового объема в формировании ключевых уровней цены. Опре­делите степень влияния прошлых событий на текущую активность рынка для того, чтобы выявить значимость свежей информации. Найдите «ервичные точки разворота цены для тестирования клю­чевых уровней, независимо от периода их удержания. И всегда в данном контексте исследуйте объемы. Узконаправленное влия­ние одиночного ценового бара может привести к неадекватному толкованию основного направления движения рынка. Используйте анализ исторических торговых объемов для того, чтобы должным образом выявить влияние последних действий толпы на перспек­тивы развития последней тенденции.

Рассматривая поведение рынка в промежуточных дневных временных рамках, можно выявить общий базис для выкладок по средним скользящим объемов (volume moving average - VMA). 50-дневные и 60-дневные VMA дают возможность сопоставить предыдущее участие толпы с текущим действием по всем лик­видным акциям на всех торговых биржах. Используйте этот про­стой коэффициент как инструмент основной тенденции, являющий­ся критерием эмоционального состояния толпы в данный момент времени. Толпа подает важный сигнал, когда объем достигает 150% среднего дневного объема. Если же дневной объем падает ниже 50% от среднего объема, то это означает, что рынок носит вялый характер и лишен определенной направленности.

При нормальном развитии ценового движения объемы то резко возрастают, то стихают. Они также имеют тенденцию чере­доваться циклически, в соответствии с фазами тенденций и боковых диапазонов. В противовес размещению цены внутри трендов и боковых диапазонов, отклонение основной тенденции объемов идентифицирует предстоящую смену обратной связи. Так, напри­мер, внутри расширяющегося диапазона ждите количества участ­ников меньше обычного. Когда объем резко возрастет, намного выше среднего в пределах сужающихся зон, - это сигнал к пред­стоящему прорыву в новый тренд.

Зачастую злую шутку с трейдерами играют сезонные откло­нения объемов от нормы, поэтому не следует забывать учитывать следующие факторы. В январе, как правило, происходят серьез­ные вливания денежных потоков в рынок, благодаря тому что ин­весторы производят перераспределение казны взаимных фондов. Летом наблюдается самая вялая торговля за весь год из-за при­сутствия самого низкого количества участников. В течение всего года инсайдеры и институционалы проводят свои выходные и праз­дничные дни где-нибудь на побережье, предоставляя «двигате­лям» и «вибраторам» рынка свободу действий. И наконец, каждую третью пятницу месяца завершается срок истечения опционов, что инициирует более тяжелые условия для трейдинга.