Резюмированное описание торговой стратеги, по книге «Новые измерения в биржевой торговле» Билл Уильямс.

Никонов Павел Валерьевич.

Глава 3

АЛЛИГАТОР

НАШ КОМПАС И ПОМОЩНИК

Эта глава представила идею использования Аллигатора для формирования входа и выхода, а также для снижения потерь. То, что движет фондовыми и фьючерсными рынками - это трейдеры, которые реагируют на новую поступающую информацию (Хаос). Линия Баланса - это линия, на которой находился бы рынок, если бы не поступала никакая новая информация. Другими словами, рынки движутся только тогда, когда присутствует Хаос. Если бы не было Хаоса (новой поступающей информации), рынки были бы статичными. Наша работа состоит в том, чтобы выявить характеристики этой новой поступающей информации и использовать ее для получения дополнительных преимуществ во время торговли.

Особенность всех рынков в том, что они движутся только 15-30% времени, остальные 70-85% Аллигатор спит. Чем дольше спит аллигатор, тем дольше он будет голодным. Я буду отталкиваться от соотношения 20-80.

Так что если аллигатор спал, например 50 баров, а за переменную Х будем считать полный цикл, то получается что 0.8Х=50.=> Х=50/0.8=62.5.=> 62.5-50=12.5 баров. Исходя из этого, можно предположить, что рынок будет в тренде на протяжении 12.5 баров.

Так же можно рассчитать и по максимуму/минимуму. Макс. = 0.7Х Мин. = 0.85Х.

Моя торговая стратегия в том, чтобы не торговать пока не появится первый фрактал вне Пасти. После появления первого фрактала, мы используем любой и каждый сигнал всех пяти измерений в этом направлении.

Далее следует то, что названо «Пятью измерениями»

1. Фракталы (фрактальные прорывы)

2. Движущая сила рынка – моментум (осциллятор АО)

3. Ускорение/замедление (осциллятор АС)

4. Зона (комбинация АО и АС)

5. Линия баланса (странные аттракторы)

Следует помнить что первый, прощупывающий вход в рынок должен быть «Фрактальным прорывом»

Глава 4

Фрактальный прорыв

• То, что происходит между Фракталом наверх и Фракталом вниз, всегда является "волной Элиота того или иного уровня;

• Фрактал всегда означает изменение в поведении; он отражается как последовательность из пяти баров, где центральный бар (или группа) имеет более высокий МАКСИМУМ ля ФРАКТАЛОВ НАВЕРХ и более низкий МИНИМУМ ФРАКТАЛОВ ВНИЗ.

• Один из способов торговли с помощью ФРАКТАЛА состоит в следующем: если рынок преодолевает внешний экстремальный МАКСИМУМ для ФРАКТАЛА НАВЕРХ или МИНИМУМ для ФРАКТАЛА ВНИЗ, двигайтесь в сторону внешней направленности/Фрактальной точки.

В этой главе мы исследовали сигнал "фазового пространства", который мы идентифицировали как фрактал. Фрактал - это поведенческое изменение. Он должен оцениваться в соответствии с тем, что происходит на рынке вообще. Техническое определение фрактала: Как минимум пять баров, стоящих в ряд. в которых самый высокий максимум выше двух предшествующих и двух последующих максимальных значений баров. Противоположное - справедливо для фрактала на продажу. Наш первый вход по фрактальному сигналу в любой рынок всегда является первым фракталомвне Пасти Аллигатора. После того, как сигнал преодолен, мы можем воспользоваться любым и всеми сигналами, которые были инициированы в этом направлении.

Отложенный ордер выставляется чуть выше значения самого фрактала, на 1-10 пунктов. Даже пробитый фрактал не является 100% инициатором тренда, следует ждать дальнейших движений - Сигналов в нашу сторону.

Глава 5

Удивительный осциллятор (АО)

Главное не забывать, что эти сигналы не на первый вход в рынок, такой как «Фрактальный прорыв» Это лишь сигналы к открытию дополнительных позиций.

СИГНАЛ «БЛЮДЦЕ»

Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. Мы называем его сигналом на покупку "Блюдце" Необходимо помнить следующие моменты:

1. Сигнал «блюдце» на покупку выше нулевой линии красные столбцы меняются на 2 зеленых (красные=>2 зеленых)/продажу ниже нулевой линии 2 красных после зеленых столбцов.

2. Для образования сигнала "Блюдце" необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы.

3. Стоп-ордер на покупку устанавливается на одно минимальное изменение цены выше максимума/продаже ниже минимума на 1 пункт ценового бара, который соответствует первому, наиболее высокому, столбцу гистограммы.

СИГНАЛ «Двойной пик»

Чтобы не запутаться распишу отдельно о покупках и продажах:

1. Продажа: Выше нулевой линии. Вершина первого пика выше, чем вершина второго пика (по модулю числа значения).

2. Покупка: Ниже нулевой линии. Вершина первого пика выше, чем вершина второго пика (по модулю числа значения).

3. Перед вторым пиком всегда образуется сигнал на противоположно-направленный ордер «блюдце» его стоит рассматривать только в качестве сигнала на формирование второго пика.

4. «Двойной пик» отменяется, если произошло пересечение нулевой линии.

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Техника извлечения прибыли

Мы имеем четыре порожденных рынком индикатора для того, чтобы выйти из торговли, основываясь на сведениях, поступающих от рынка, а не на основе наших желаний. Вот какие сигналы можно использовать:

1. Красная линия (Зубы Аллигатора).

2. Пять следующих друг за другом баров одного и того же цвета.

3. Зеленая линия (Губы Аллигатора).

4. Сигнал в противоположном направлении.

Резюмированное описание торговой стратеги, по книге «Новые измерения в биржевой торговле» Билл Уильямс. - student2.ru

Рис.Самый лучший стоп для любых случаев

Рис.Другой пример стопа на Красной линии

Цена в Целевой Зоне.

Фрактал.

4. Приседающий" (на одном из 3 баров в вершине/основании)

Изменение Движущей Силы

Глава 10

Объединяя все вместе

Шаг 6. Взятие Денег в Банк

В данный момент мы должны

принять ответственное решение: из четырех стратегий получения прибыли выбрать самую подходящую в данных обстоятельствах. Ниже приводятся примеры таких решений, упорядоченные в соответствии с размерами прибыли в рамках определенного периода времени:

1. Закрытие выше (ниже на растущем рынке) Зубов Аллигатора-Красной линии Это лучшее доходное закрытие, по временным характеристикам. Вместе с тем, будут периоды, когда рынок будет продолжать двигаться в вашем направлении, а остановка Красной линии приведет вас к потере части прибыли. Если это для вас существенно, вы можете использовать следующую стратегию.

2. Пять последовательных баров одного цвета. Например, вы на медвежьем рынке и наблюдаете пять красных ценовых баров подряд. Вы можете решить выжать прибыли, поставив стоп на уровне, который находится сразу над максимумом пятого красного бара. Если вы используете этот метод, вам придется перетаскивать вашу остановку к следующей точке над каждым новым, более низким максимумом до тех пор, пока вы не будете остановлены. Решив выйти, используйте этот метод получения прибыли. Если рынок продолжает двигаться в прежнем направлении, вы можете войти снова на любом сигнале к продаже, который возникнет вне Пасти Аллигатора.

3. Остановка Зеленой линии (Губы).Будут случаи, когда рынок просто улетает в вашем направлении, как это происходит в Волне Эллиотта 3, и вы захотите воспользоваться этим щедрым даром, который дарит вам рынок. Для этого вы можете использовать или Губы Аллигатора, или Зеленую линию в зависимости от того, что будет ближе к текущей цене. Использование этого метода будет часто давать вам значительно меньше прибыли, чем, когда вы оставались бы с Красной линией, но сложившиеся обстоятельства могут диктовать вам, что это – лучший выбор, который можно сделать в данный момент времени.