Минимальный семидневный торговый диапазон (NR7)
Тоби Кребел популяризировал торговую модель NR7 в своей книге «Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout» (рис. 14).
РИС. 14
Семидневный торговый диапазон (NR7) – NR7 определяется как минимальный за предыдущие шесть дней торговый диапазон.
Внутренний день (ID) – это день с торговым диапазоном, который меньше торгового диапазона вчерашнего дня. Это когда максимум сегодня ниже максимума вчерашнего дня, а сегодняшний минимум выше вчерашнего минимума.
Открытый диапазон (ORB) – рассчитывается как среднее за 10 дней расстояние от открытия до максимума и от открытия до минимума.
Trade:
Уровень для открытия длинных позиций устанавливаем на максимуме NR7ID плюс ORB. При пробое этого уровня вверх – покупаем. Уровень для открытия коротких позиций устанавливаем на минимуме NR7ID минус ORB. При пробое этого уровня вниз – продаем.
Stop:
В этой модели уровни для покупки или для продажи одновременно являются для нас стопами.
Target:
Целевые уровни для фиксации прибыли устанавливаются на предыдущих максимумах или минимумах или на уровнях поддержки или сопротивления.
Примеры(рис. 15–16).
РИС. 15
На рис. 15 мы видим большое количество случаев, когда встречалась данная модель. График дает представление о том, что модель NR7ID с ORB предоставляет регулярные возможности для извлечения прибыли с рынка.
На графике показан другой способ использования модели NR7ID. Здесь эта модель применяется с уровнями максимума и минимума предыдущего бара. Мы видим, как после образования на графике цены модели NR7ID мы открываем позицию при пробое максимума или минимума предыдущего бара. Отличие данного способа торговли моделью NR7ID заключается в том, чтобы использовать максимум и минимум предыдущего бара. Стопы ставятся на другом конце модели NR7ID. Как правило, у этих сделок очень короткий срок удержания позиции, и они должны быть закрыты в течение одного – трех последующих баров (дней, если торгуем на дневных графиках) (рис. 16).
РИС. 16
Максимальный семидневный торговый диапазон (WR70D)
Семидневный широкий торговый диапазон (WR70D) появляется, когда текущий бар имеет самый широкий торговый диапазон за последние 7 баров. И при этом максимум данного бара выше максимума предыдущего бара, а минимум ниже минимума предыдущего бара.
Данная модель появляется в начале тренда или в момент смены тенденции, а также при выходе из консолидации цены (рис. 17).
Trade:
Открывать позиции по модели WR70D лучше всего в направлении главной тенденции. Но также эта модель встречается и на разворотах. Если вы не ожидаете разворота тенденции, то продолжайте открывать позиции по тренду. При появлении модели WR70D установите свои уровни для открытия позиции на минимуме или максимуме данного бара в зависимости от главной тенденции или в соответствии с вашим пониманием разворота тренда.
Stop:
Стопы ставим на противоположной стороне бара.
Target:
Устанавливаем целевые уровни для фиксации прибыли на расстоянии в 50 и 100 % от величины WR70D.
РИС. 17
Примеры(рис. 18–19).
РИС. 18
Появилась свеча, которая поглотила предыдущий бар и по величине своего торгового диапазона превалировала в последних семи свечах. Модель WR70D торгуем в направлении тенденции (рис. 18).
1. Открываем длинную позицию при пробое максимума WR70D.
2. Ставим стоп на минимуме WR70D.
3. Целевые уровни для фиксации прибыли устанавливаем на 50 и 100 % от WR70D-диапазона в сторону нашей позиции.
WR70D был сформирован во время снижения цены. После пробоя минимума данной модели мы открыли короткие позиции. Стоп поставили на максимуме модели. Первую цель установили на расстоянии, равном 50 % от торгового диапазона модели WR70D. Вторую цель – на расстоянии, равном 100 % от торгового диапазона модели (рис. 19).
РИС. 19
Уровни
Трейдеры считают, что рыночную тенденцию можно разложить по определенным уровням. Они покупают или продают возле этих уровней. Эти уровни являются как поддержкой для рыночных тенденций, так и сопротивлением (рис. 20).
РИС. 20
Анализ уровней поддержки и сопротивления в повседневной торговле обязателен для любого трейдера, пытающегося извлечь прибыль из рыночного хаоса.
Некоторые трейдеры вычисляют множество уровней поддержки или сопротивления между минимальными и максимальными значениями на недельных и дневных графиках и наносят эти уровни на график. Получается комбинация многих уровней, которая используется для открытия как длинных, так и коротких позиций.
Индикатор для Метастока:
pds:=Input(«Use Highest/Lowest of past x days», 1,260,1);
message:=Input(«(Plot on intraday charts)»,0,0,0);
dStart:=DayOfMonth()<>Ref(DayOfMonth(), – l) OR Cum(l)=2;
Hd:=HighestSince(pds,dStart,H);
Hd:=ValueWhen(l,dStart,ValueWhen(2,l,Hd));
Hd:=ValueWhen(l,Hd>0,Hd);
Ld:=LowestSince(pds,dStart,L);
Ld:=ValueWhen(l,dStart,ValueWhen(2,l,Ld));
Ld:=V alue W hen(1, Ld>0, Ld);
Cd:=ValueWhen(1,dStart, ValueWhen(2,1,C));
Cd:=ValueWhen(l,Cd>0,Cd);
Pivot:=(Hd+Ld+Cd)/3;
Sl:=2xPivot-Hd;
S2:=Pivot-((2xPivot-Ld)-(2xPivot-Hd));
S3:=(2xPivot-Hd)-(Hd-Ld);
Rl:=2xPivot-Ld;
R2:=Pivot+((2xPivot-Ld)-(2xPivot-Hd));
R3:=(2xPivot-Ld)+(Hd-Ld);
R3;R2;R1;
Pivot;
S1;S2;S3
Примеры(рис. 21–22).
30 июля 2009 г. рынок поднялся до первого сопротивления R1, оттолкнувшись от него, нашел поддержку на PP. Если мы избегаем совершать сделки в первые минуты торгов, то пропускаем эти сигналы. Но затем рынок начал расти и поднялся выше R1, вот тут-то мы делаем предположение, что рынок пойдет до R2, и открываем длинные позиции чуть выше R1 по цене 9700 пунктов, стоп ставим чуть ниже уровня PP. Как только цена достигает уровня R2 , мы закрываем длинную позицию по 9900. Но цена пошла дальше, мы снова открываем длинную позицию выше уровня R2 около 10 000 пунктов. И закрываем после окончания импульса по 10 100 (рис. 21).
РИС. 21
РИС. 22
После открытия 28 июля 2009 г. цена открылась на уровне R2 и сразу стала подниматься до уровня R3. Получив сопротивление на этом уровне, цена начала откатываться. Вот тут-то мы и открываем короткую позицию по 10 400 пунктов. Цена продолжает опускаться, и при пробое уровня R2 мы усиливаем свой шерт. То же самое мы делаем и при пробое уровня R1. Закрываем позиции чуть ниже уровня вращения РР по цене 10 050 пунктов. Цена продолжает свой спуск и пробивает уровень 51, становится ясно, что сегодня трендовый день. Мы дожидаемся отката до уровня 51 и открываем короткую позицию с целью на уровне 53 (рис. 22).