Лабораторная работа № 8. Системы эконометрических уравнений
Задание 1.(Двухшаговый метод наименьших квадратов)
Цель упражнения – оценка макроэкономической модели I Клейна по данным по экономике США с 1920 по 1941 с интервалом наблюдений 1 год. Модель имеет вид:
,
,
,
,
,
,
,
.
Здесь
CN – совокупное потребление,
W – совокупный фонд заработной платы,
P – незарплатный доход (прибыль),
I – чистые инвестиции,
K – запас капитала,
W1 – заработные платы работников, занятых в частном секторе,
W2 – заработные платы работников, занятых в государственном секторе,
TX – косвенные налоги на бизнес,
E – чистый продукт (национальный доход Y + косвенные налоги на бизнес TX – фонд оплаты труда в государственном секторе),
Y – совокупный спрос,
G – государственные расходы,
YEAR – год наблюдения.
Данные для оценки содержатся в файле Klein.xls. Файл содержит временные ряды с интервалом наблюдений 1 год (с 1920 по 1941) для 10 переменных: YEAR, KLAG (запас капитала на начало года), CN, P, W1, W2 , I, TX ,E, G.
Все переменные (кроме YEAR) измерены в миллиардах долларов 1934 г.
1. Определите эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные в модели.
2. Определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.
3. Запишите приведенную форму модели.
4. Постройте недостающие переменные
- времени T=YEAR-1931,
- общего фонда заработной платы W=W1+W2,
- совокупного спроса Y=CN+I+G-TX.
5. Оцените обычным МНК параметры уравнений потребления, инвестиций и частного фонда заработной платы. Дайте интерпретацию параметрам модели.
6. Оцените двухшаговым МНК параметры системы. Для этого на первом шаге оцените МНК приведенную форму модели и по этой модели постройте прогноз эндогенных переменных P, W, E. На втором шаге оцените параметры структурной формы МНК, используя в правой части вместо переменных P, W, E их прогнозы. Дайте интерпретацию параметрам модели.
7. Значительно ли отличаются 2МНК-оценки от МНК оценок? Какой метод предпочтительнее? Почему?
Задание 2. (Косвенный метод наименьших квадратов)
Цель упражнения – оценка упрощенной макроэкономической модели I Клейна (государственный сектор отсутствует) по данным по экономике США с 1920 по 1941 с интервалом наблюдений 1 год. Модель имеет вид:
,
,
.
1. Определите эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные в модели.
2. Определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.
3. Запишите приведенную форму модели.
4. Получите оценки параметров приведенной формы модели и дайте их интерпретацию.
5. Получите оценки структурной формы модели и дайте их интерпретацию.
ЛИТЕРАТУРА
1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 2001.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. – М.: Дело, 1998.
3. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2001.
4. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. – М.: Финансы и статистика, 2002.
5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2002.
6. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2004.
СОДЕРЖАНИЕ
Лабораторная работа № 1. Модели множественной регрессии. 2
Лабораторная работа № 2. Бинарные переменные в моделях множественной регрессии 3
Лабораторная работа № 3. Гетероскедастичность. 5
Лабораторная работа № 4. Автокорреляция. 7
Лабораторная работа № 5. Трендовые модели временных рядов. 9
4.4 Лабораторная работа № 6. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда 9
Лабораторная работа № 7. Метод экспоненциального сглаживания для прогнозирования временных рядов. 22
Лабораторная работа № 8. Системы эконометрических уравнений. 25
ЛИТЕРАТУРА.. 28