Лист согласования и утверждения рабочей программы
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМЕТРИКА
Направление подготовки
080100.62 ЭКОНОМИКА
Квалификация (степень) выпускника
БАКАЛАВР
Форма обучения
ОЧНАЯ
Блок дисциплин: профессиональный цикл (Б3.Б4)
Семестр 5
Всего учебных занятий – 144 часов, 4 зач.ед.
В том числе:
Аудиторные - 54 часа, из них:
Лекции – 18 часов
Практические занятия – 18 часов
Лабораторные занятия – 18 часов
Самостоятельная работа – 41 час
Интерактивные и активные – часов
КСР – 4 часов,
Форма текущего контроля – контрольные работы
Итоговый контроль – экзамен
Сыктывкар 2012
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО, в соответствии с целями (миссией) и задачами ООП ВПО и учебного плана направления080100.62 ЭКОНОМИКА
Составитель рабочей программы
ст. преподаватель кафедры ПИиИТО _______________ /Мальцева О.А./
Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры ПМиИТО
Протокол заседания №1 от «7» сентября 2012г.
Заведующий кафедрой
Профессор, д.т.н.____________/Никитенков В.Л./
СОГЛАСОВАНО:
Председатель учебно-методической комиссии
финансово-экономического факультета
______________/ /
1.1. Цели освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Эконометрика» реализует требования федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 «Экономика». В соответствии с ФГОС по направлению подготовки «Экономика», целью изучения дисциплины «Эконометрика» является ознакомление с основными понятиями и методами эконометрики и овладение современными методами построения стандартных эконометрических моделей.
В соответствии с ООП бакалавриата «Экономика», знания, умения и навыки, полученные бакалавром в ходе изучения дисциплины «Эконометрика», могут быть использованы для решения следующих профессиональных задач в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:
ü обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
ü построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части профессионального цикла ООП бакалавриата «Экономика».
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины формируют базовый уровень знаний для изучения экономических дисциплин, входящих в профессиональный цикл ООП бакалавриата «Экономика» и использующих эконометрические методы исследований таких, как например «Макроэкономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», и дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла ООП таких, как, например «Основы экономического моделирования», «Математические модели финансового рынка и расчет опционов» и т.п.
Для успешного изучения дисциплины «Эконометрика» необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения курсов базовой части математического и естественнонаучного цикла:
ü «Математический анализ»,
ü «Линейная алгебра»,
ü «Теория вероятностей и математическая статистика»,
ü «Экономическая информатика»
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В соответствии с ООП бакалавриата «Экономика», в результате освоения дисциплины «Эконометрика» у обучающегося формируются следующие компетенции:
ПК-6: способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
В соответствии с ФГОС направления подготовки «Экономика», в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
ü основные понятия и инструменты эконометрики;
ü методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
уметь:
ü строить на основе описания ситуаций стандартные эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
владеть:
ü современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
ü современной методикой построения эконометрических моделей;
ü навыками самостоятельной работы и самоорганизации.
1.4. Структура и содержание дисциплины “ЭКОНОМЕТРИКА ”
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные ед. ( 144 часа)
1.4.1. Календарно – тематический план курса
| № | Наименование разделов, тем | Семестр | Неделя семестра | Кол-во часов по учебному плану | Формы текущего контроля | Формируемые компетенции | |||||
| Максимальная нагрузка студентов | Аудиторная нагрузка | Самостоятельная работа | |||||||||
| Всего | Лекции | Практическая работа | Лабораторная работа | ||||||||
| Введение в эконометрическое моделирование | 1-3 | л/р1 | ПК-6 | ||||||||
| Парный корреляционно-регрессионный анализ | 2-6 | л/р2,3, инд.задание | ПК-6 | ||||||||
| Множественная линейная регрессия | 5-14 | л/р 4,5,6,7 инд.задание | ПК-6 | ||||||||
| Модели временных рядов | 8-16 | л/р8 | ПК-6 | ||||||||
| Обобщенные модели регрессии | 12-18 | л/р9 | ПК-6 | ||||||||
| Системы одновременных уравнений | 16-18 | ПК-6 | |||||||||
| КСР | |||||||||||
| Экзамен | |||||||||||
| Итого часов: | |||||||||||
| Итого зач.ед | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в эконометрическое моделирование.
Эконометрика и ее задачи в области социально-экономических исследований. Статистическая зависимость. Эконометрическая модель. Классы моделей. Этапы эконометрического исследования. Классификация переменных в эконометрических моделях.
Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Основные статистические распределения.
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ.
Ковариация. Корреляция. Коэффициент парной корреляции. Проверка гипотез о корреляции случайных величин.
Парная линейная регрессия. Графическая и аналитическая интерпретации метода наименьших квадратов. Анализ статистической значимости коэффициентов линейной регрессии с использованием t-статистики.
Понятие коэффициента детерминации. Определение значимости коэффициента детерминации R2 с использованием статистики Фишера.
Точечное и интервальное прогнозирование. Прогнозирование в парной линейной регрессии.
Нелинейные модели и их линеаризация. Прогнозирование в нелинейных моделях.
Тема 3. Множественная линейная регрессия
Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Свойства оценок МНК.
Гетероскедастичность остатков. Тест Голдфелда-Квандта на наличие гетероскедастичности. Автокорреляция остатков. Статистика Дарбина-Уотсона.
Анализ статистической значимости коэффициентов линейной регрессии с использованием t-статистик. Определение значимости коэффициента детерминации R2 с использованием статистики Фишера.
Проблема мультиколлинеарности. Проверка значимости исключенных переменных с использованием F- статистики.
Точечное и интервальное прогнозирование. Прогнозирование в множественной линейной регрессии.
Линейные регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Проверка гипотезы о совпадении уравнения регрессии для отдельных групп наблюдений. Тест Чоу.
Нелинейные регрессионные модели и линеаризация. Нелинейные зависимости, поддающиеся линеаризации. Прогнозирование в нелинейной модели.
Тема 5. Модели временных рядов.
Автокорреляционная и автоковариационная функции. Модели стационарных временных рядов и их идентификация. Метод скользящего среднего, метод Брауна. Модели нестационарных временных рядов.
Тема 6. Обобщенная линейная модель регрессии.
Обобщенный метод наименьших квадратов. Свойства оценок ОМНК. Взвешенный МНК. Методы оценивания параметров регрессии при наличии автокорреляции: Дарбина, Кохрейна-Оркатта.
Тема 7. Системы одновременных уравнений.
Система линейных одновременных уравнений. Рекурсивные системы одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.