Какой критерий используется для диагностики автокорреляции?
+Дарбина-Вотсона
Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности?
+Дарбина-Вотсона
Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое значение 2.4?
+Рассматриваемый параметр статистически значим
Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?
+Метод наименьших квадратов (МНК)
Какой принцип лежит в специфик. модели с помощ. критерия Рамсея?
+Построение расширенной модели, в которую включены функция эндогенной переменной, соответствующая распределению остатков первоначальной модели
Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера больше критического?
+Модель плохо специфицирована
Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?
+Вторая модель лучше специфицирована
Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина-Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?
+Объем выборки недостаточен для принятия решения
Какое из следующ. утвержден.о влиянии гетероскедастичности верно
+Оценки параметров перестают быть эффективными и состоятельными
Какое распределение должны иметь остатки модели?
+Нормальное
Какое утверждение неверно для модели Y = 5 + 3*X1 - 4*X2?
+При увеличении Х1 эндогенная переменная увеличивается в 3 раза
Какое из утверждений неверное, если в модели Y=3*X+2, Y - это темп роста преступлений по району в тысячах, X - темп роста неблагополучных семей в % за год?
+При темпе роста числа неблагополучных семей в -2%, рост числа преступлений составит 3 тыс.
Какое из утверждений верное?
+Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра модели зависит от значения самого параметра и несмещенной дисперсии случайной величины
Какое из утверждений неверное применительно к парной регрессии?
+Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии
Какое распределение используется при проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели?
+Распределение Стьюдента
Какое распределение используется при построении доверительного интервала для параметров модели?
+Распределение Стьюдента
Какое распределение используется при проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели?
+Распределение Фишера
Какое распределение используется при построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели?
+Распределение Стьюдента
Какое значение критерия Дарбина-Вотсона позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?
+2
Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК
+Несмещённость оценок в условиях неравноточности проведения наблюдений
Какие из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции верны
+Оценки дисперсий МНК-оценок параметров оказываются заниженными, что влечет неверные выводы о значимости переменных
Какие из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколлинеарности верны
+Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам экономической теории
Какие оценки дает обычный МНК для уравнений СОУ?
+Смещенные и несостоятельные
Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?
+С помощью произведения коэффициентов корреляции пропущенной переменной и остальных переменных модели
Какая переменная модели квалифицируется как независимая?
Экзогенная переменная
Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»?
Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным
Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?
- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными
- Оценки параметров модели остаются несмещенными
- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением
- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны
Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?
Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными
-дисперсии оценок являются смещенными
-снижение значимости оценок параметров
-выводы по моделям – неверны
-прогнозные качества модели ухудшаются
Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно
Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории
Каких переменных не бывает в эконометрических моделях
Постопредельных, корреляционных
Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?
Предопределенное уравнение
К методам спецификации эконометрической модели не относится
Построение оценок параметров модели
Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?
Критерий Дарбина-Вотсона