Что такое «Несовместные системы уравнений»
1) точное решение одной системы уравнений не удовлетворяет другим уравнениям.
112. Нахождение тренда временного ряда аналитического выравнивания включает в себя этапы:
1) спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций.
113. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:
1)линейной регрессии, нелинейной регрессии.
114. В чем заключается метод отбора исходных данных «заводо-лет»:
1) Отбор исходных данных о работе предприятий отрасли за несколько смежных лет.
115. Под автокорреляцией уравнения временного ряда подразумевается:
1) корреляционная зависимость между последовательными уравнения временного ряда.
116. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:
1)Fp>Fm
117. Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле:d = сумма (Еi –Ei-1)^2/ сумма Ei^2
i=2 i=2
118. Коэффициент парной корреляции характеризует:
1) тесноту линей связи между двумя переменными.
119. Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства:
; 
120. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменно D имеет вид:
1) D= сумма (Yi-Y{среднее})^2 / n-1
121. Что понимается под трендом временного ряда:
1) изменение уравнений временного ряда, определяющее общее направления развития, основную тенденцию временного ряда.
122. В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии…
Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d2
123. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора…
b=b0*αj j-величина лага ;
bj=c0+c2*j+c32 *j, j-величина лага
124. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на…
Трендовую, сезонную, циклическую и случайную составляющую
125. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле…
126. В чем заключается суть метода инструментальных переменных…
В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом …
127. В эконометрических моделях с m независимыми переменными…
128. Величина коэффициента эластичности показывает…
на сколько % изменится в среднем …
129. Временным рядом является совокупность значений…
Экономического показателя за несколько последовательных моментов(периодов) времени
130. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений…
В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы;
Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме;
131. Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие…
D +1=H
132. Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если…
Возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний
133. Гетероскедастичность…
Явление, когда с изменением факториального признака
134. Гомоскедастичность подразумевает…
Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
135. Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара…
и 
136. Для системы одновременных уравнений вид, величина β определяется…
137. Для степенной модели вида… возможен аддитивный способ включения…
Возможно применение мнк
138. Если наличие сущес-ой гетероскедастичности случайного члена у-ия регрессии…
Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию
139. Закон сложения дисперсий…
140. Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано…
d=2-2p
141. Значение коэффициента корреляции равно 0,81…
Достаточно тесной
142. Как определить наличие мультиколлинеарности между…
Путём расчета матрицы коэффициентов парной корреляции
143. Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии…
Необходимо включить в уравнение регрессии существенный фактор, вызывающий автокорреляцию
144. Какая величина коэффициента парной корреляции характеризует допустимый…
0.8
145. Какие коэффициенты характеризуют силу влияния на результирующий признак…
Коэффициенты множественной, частной и парной корреляции
146. Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики…
Анализ и прогнозирование развития макро – и микроэкономических показателей
147. Какие переменные считаются предопределенными переменными…
Это экзогенные и лаговые
148. Какие уравнения называют уравнения в приведенной форме…
Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие
149. Каковы причины использования замещающих переменных…
Показатели, включаемые в уравнении регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить..
150. Какое основное отличие корреляционной зависимости от функциональной…
Каждому значению Х соответствует ряд распределения значений У
151. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…
Подбора уравнения регрессии
152. Коэффициент парной корреляции показывает…
Силу влияния отдельного факториального признака х на величину у при условии, что остальные факторы остаются неизменными
153. Критические значения критерия Стьюдента определяются по…
Уровню значимости и одной степени свободы
154. Метод Кокрана-Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции…
7 этапов
155. Метод Хилдреда-Лу, используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена…
Задаем интервал p и величину …
156. МНК применим к уравнениям регрессии…
Которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду;
Которые отражают линейную зависимость между двумя экон-ми показателями
157. Нахождение тренда временного ряда путем аналитического выравнивания вкл…
Спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций
158. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него…
факторов
159. Несмещенность оценки характеризуется…
Равенство мат-го ожидания=0
Отсутствием накопления остатков
160.Основные характеристики строго стационарного переменного ряда…
не зависит от t
161. Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии…
МНК
162. Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения связывающего изучаемый…
Идентификация уравнения регрессии
163. Ошибки второго рода это ошибки…
Имеющие объективный характер
164. Ошибки первого рода устраняются путем…
Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда
165. По какой формуле определяется доверительный интервал для…
166. Под аномальным уровнем временного ряда понимается…
Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям…
167. Поправка Прайса-Уинстена равна…
K=(1-p2)0,5
168. Предпосылками МНК являются следующие…
- гомоскедастичность
- отсутствие автокорреляции в остатках
169. Предпосылками МНК…
- математическое ожидание = 0;
- дисперсия постоянна для всех наблюдений;
- случайные отклонения независимы.
170. При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами…
Состоятельность, эффективность, несмещенность
171. При нахождении распределенного лага методом Алмон…
- о величине лага
- о степени полинома, описывающего структуру лага
172. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается…
Равенство нулю
173. При проверке соответствия распределения случайной компоненты…
Используются показатели асимметрии и эксцесса
174. Приведенное уравнение регрессии вида можно линеаризовать путем…
Нельзя линеаризовать
175. Примером нелинейного уравнение регрессии не является уравнение вида …
Y=a+b*x +E
176. Причиной положительной автокорреляции случайного члена…
Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора
177. Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения…
Расчетное значения критерия d’ c верхним d2 и нижним d1 – критическими значениями..
78. Пусть t-расчитанная для к-та статистики Стьюдента,а t – критическое значение этой …
tкрит<t;
tкрит-t>0.
179. Распределение остаточной компоненты в генеральной совокупности …
Использование Фишера и Стьюдента
180. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость…
линеаризацией
181. С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений…
одновременных
182. Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами…
Предопределенные;
Зависимые.
183. Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии…
Будет больше 1,96
184. Требования, предъявляемые при отборе факторов…
Показатели, выражающие эти факторы, должны быть количественно измеримы;
Факторы не должны находиться между собой в функциональной или близкой к ней связи;
Теоретико-экономический анализ указывет на возможность влияния выбранного фактора на результирующий показатель.
185. Укажите верные характеристики коэф-та эластичности…
Показывает на сколько % изменится значение результирующего фактора при измени на 1%
186. Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических…
d критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии
187. Уравнение, отражающее авторегрессионную схему первого порядка…
188. Фиктивная переменная может принимать значение…
0 и 1
189. Фиктивные переменные позволяют строить модели в условиях…
Неоднородности структуры наблюдений
190. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются…
Качественные переменные, преобразованные в количественные
191. Чем характеризуется множественная регрессия…
Множеством факториальных признаков
192. Чему равен коэффициент эластичности для линейного алгебраического уравнения…
193. Что показывает линия регрессии….
Как с изменением Х в среднем изменяется Y
194. Что понимается под дисперсией случайного члена уравнения регрессии…
возможное поведение случайного члена уравнения регрессии до того, как сделана выборка
195. Что понимается под показателями, характеризующими точность модели…
Разность между значениями фактических уровней ряда и их теоретическими уровнями, оцениваемыми с помощью статистических показателей;
196. Что понимается под совершенной мультиколлинеарностью…
Функциональную связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии
197. Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серии…
Гипотеза о случайном характере отклонений уровней ряда
198. Что характеризует коэффициент множественной корреляции…
Характеризует тесноту устойчивой статистической линейной связи между факторами..
199. Эконометрика это…
Наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
200. Эконометрическая модель – это…
Экономическая модель, представленная в математической форме
201. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений…
Из поведенческих уравнений и тождеств
202. Эндогенные переменные…
Могут коррелировать с ошибками регрессии
203. Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого…
Идентификация модели
204. Эффективность МНК –
Оценки имеют наименьшую дисперси