Методология эконометрич. моделирования
Определение и задачи эконометрики. Место эконометрики в общественных науках
1926 г. норвежский экономист Рагнар Фриш (1895-1973) предложил использовать термин «эконометрика» для обозначения самостоятельной отрасти научных исследований
Развернутое определение эконометрики было дано Рагнаром Фришем во вступительной статье первого номера журнала "Эконометрика" в 1933 г.
Эконометрика – это наука, которая дает конкретное количественное выражение общим (качественным) взаимосвязям экономических явлений и процессов, обусловленным экономической теорией
На основе ЭТ разрабатываются концепции развития изучаемых процессов
С помощью статистики эти процессы выражаются в статистических показателях
Математико-статистические методы позволяют строить модели изучаемых процессов, оценивать их параметры, степень соответствия реальным данным и прогнозировать развитие изучаемого явления
Главное назначение эконометрики – модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями
С современных позиций эконометрику - науку о моделировании экономических явлений, позволяющем прогнозировать их развитие, выявлять и измерять определяющие факторы
Задачи, решаемые эконометрикой, разграничиваются по трем параметрам:
· По конечным прикладным целям
· По уровню иерархии анализируемой системы
· По профилю анализируемой системы
Предмет – экономика в количественном аспекте
Объект– связи, существующие в экономической жизни
Главный инструмент эконометрики – эконометрическая модель
История эконометрических исследований
Предпосылки возникновения эконометрики и этапы развития
· Разработка количественных методов в экономических исследованиях
· Накопление учетно-статистических данных
· Создание современной микро- и макроэкономики
XVII в. - работы политических арифметиков
Зарождение количественного подхода к экономике относится ко второй половине XVII в. и связано со школой политических арифметиков. В трудах ее основателей Вильяма Петти (1623-1687) и Джона Граунта (1620-1674) была провозглашена особенность этого направления: говорить об экономике на языке мер, весов и чисел
Развитие математического направления в статистике
Работы Адольфа Кетле (1786-1874). Создание им "теории среднего человека" и "социальной физики". Он включил в методы познания кривые распределения, средние величины и отклонения от средних; показал могущество статистики в раскрытии социальных законов.
Выявление закономерности формирования потребления: установление пропорциональности отношения полных расходов и расходов на питание (затем расходов на жилье и т. д.) к приросту доходов домашнего хозяйства (работы Эрнста Энгеля (1821-1896), А. Швабе, Е. Слуцкого (1880-1948), А. Боули (1869-1957)).
Анализ закономерности распределения доходов итальянским математиком-экономистом В.Парето (1848-1923) (кривая Парето). Y=A/(x-a)в ст.альфа
Функция Кобба-Дугласа
P=a*L(b1)*K(b2)*e
P – объем произв-ва
L – число занятых
K - капитал
a,b1,b2 – параметры
e – случ.компонента
Методология эконометрич. моделирования
Главный инструмент эконометрики – эконометрическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики
Виды моделей, используемых в эконометрическом моделировании:
· Регрессионные модели с одним уравнением
· Системы одновременных уравнений (СОУ)
· Модели временных рядов
Статические и динамические – по характеру используемых данных (первые основаны на одновременных данных по совокупности объектов, вторые – на временных рядах). Промежуточное положение занимают модели панельных данных, основанные на данных по одной и той же совокупности за ряд лет
Комплексные и не комплексные (первые отличаются тем, что отражают связи между макроэкономич. показателями на всех стадиях процесса воспроизводства)
Аналитические, имитационные и прогностические. Это деление моделей производится по целям их применения.
Этапы построения эконометрической модели
1. Теоретич. описание рассматриваемого экономич. процесса с отражением существующих тенденций.
2. Сбор данных, анализ их качества
3. Спецификация модели, когда устанавливаются экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) переменные, выявляются связи и соотношения, определяется вид модели исходя из соответствующей теории связи между переменными.
4. Идентификация модели, т.е. выявление условий корректного оценивания параметров модели на основе соотношения количества переменных и связей между ними
5. Оценка параметров модели
6. Верификация модели, то есть проверка достоверности построенной модели