Этапы построения эконометрических моделей

Цели и задачи эконометрического анализа. Классификация и основные типы моделей.

Основана на 3 напрвлениях: ЭТ, Мат методы, стат теория. Цель: придание кол-ого выражения общим закон-тям ЭТ на БД стат наблюдений с исп-ния мат стат инструментария. Задачи: анализ причинно-следств связей между эк переменными; прогноз показателей в экономике; имитация разл возм сценариев соц-эк развития анализируем системы. Использование в: макроэк-ка, монетарная эк-а, межд эк-а, фин рынки, микроэкономика. Классификация данных моделей: пространств(совокупность значений полученные из некот группы n>1 объектов в фиксир момент времени), времен(упорядочен мн-во, хар-щее изменение показ-лей во времени), панельные(сочетание пространств и временных).

Общий вид модели: пусть состояние некот эконом процесса или явления в момент времени t харак-ся перемен y_{t ,} следовательно, зависимая переменная(эндогенная). Состояние процесса зависит от ф-ров:

1)случайные неконтролируемые ф-ры, приводящ к случ отклонениям E_t значения эндогенной переменной y_t от ее ожид значения. 2) систематич контролируемые наблюд ф-ры, представляемые объясняющими переменными, значения кот считаются известными ко времени t: лаговые или предопр-ные переменные y _t-1,y _t-2…y _t-l; экзоген переменные x _t1, x _t2, …, x _tk харак-ют воздействие на процесс со стороны контрол факторов.

(1)

Где f(_) - функция определенная с точностью до неизвестных параметров ; – случ ошибки соблюдения эндоген переменной.

При построении (1) решаются задачи: найти ; выбор и эк обоснование вида зависимости функции, а также предопределенных и экзогенных переменных; стат оценивание параметров модели ; стат проверка кач-ва построенной модели.

Модель вида (1) используется для анализа зависимости эндоген перемен от включения в модель экзоген перемен; для прогнозирования; для выбора значения экзоген перемен, обеспечивающих достижения заданных целевых значений эндоген переменных.

Осн типы моделей: а) размерноть модели: одномерные, многомерные(последние делятся на структурные и неструктурные). б) фактор времени: статические(к 1 периоду времени), динамич(лаговые, времен ряды). в) вид зависимости: линейн по параметрам, нелинейн, внутри-линейн.

Пример модели(модель спроса и предложения)

(модель временного ряда)

Этапы построения эконометрических моделей.

1. Эконометрическое обоснование модели:

· формулируется задача и цель исследования, состав эндо- и экзогенных переменных для включения в модель;

· производится оценка возможностей получения статистических данных определенного объема и интервалов наблюдения;

· производится анализ взаимосвязей между переменными;

· разрабатывается общая структура эконометрической модели.

2. Подготовка статистических данных:

· сбор и накопление необходимого набора данных;

· представление значений переменных в требуемом виде;

· предварительный анализ данных для выявления особенностей.

3. Построение и анализ адекватности модели:

· спецификация модели;

· статистическое оценивание параметров модели по имеющимся данным;

· тестирование адекватности построенных моделей на основе тестовых статистик и переменных;

· тестирование гипотез, предполагаемых в экономической теории.

4. Использование модели:

· интерпретация полученных результатов;

· реализация модели для прогноза и построения сценариев развития исследуемых процессов.