Исходные данные к лабораторной работе № 11

Текущий период	Процентная ставка R (%)	ВВП Y (млн руб.)	Денежная масса М (млн руб.)	Внутрен­ние инве­стиции I (млн руб.)	Нацио­нальный ДОХОД Y (млн руб.)	Расходы на личное потребле­ние С* (млн руб.)	Валовая прибыль экономики Q (млн руб.)
	10,01	1 398,5	0,12				725,6
	6,25	19 005,5	0,95				11 390,5
	6,00	171 509,5	9,20	27 125			76961,7
	7,14	610745,2	33,20	108 810		124 000	251 944,4
	8,83	152404,9	98,70	266 974	437 007		662 374,4
	8,27	2 145655,5	220,80	375 998	558 500	260 000	790819,2
	8,44	2478594,1 78478478 594,5594,1	288,30	408 797		390 000	881 001,1
	8,35	2741051,2	374,10	407 086	686 000	490 000	1 032 768,6
	7,99	4757233,7	448,30	970 439	1 213 600	990 000	2 050 276,8
	7,83	7 063 392,8	704,70	1 165 181	2 097 700	1 650 000	3 033 247,2

	Индекс	Объем про-	Государ-	Доля им-	Реальный		Запас
Текущий	стоимо-	дукции	ственные	порта в	объем	Налоги	капитала	Зарплата
период	сти	промыш-	расходы	ВВП	чистого
	жизни	ленности			экспорта
	Р	R	G	М	X	Т	К	S
	(%)	(млн руб.)	(млн руб.)		(млн руб.)	(млн руб.)	(млн руб.)	(тыс.руб.)
				0,1295				0,6
		1 300		0,4826	1 1847			6,0
				0,3050				58,7
				0,2321	169 534			220,4
		384 000	486 112	0,2429	426 735	253 326	327 941	472,4
		1 108 000	652 700	0,2060	532 239	380 685	454 369	790,2
		1 469 000	839 000	0,2094	592 332	471 657		950,2
		1 626 000	842 100	0,2350	840 596	520 534	485 452	1051,5
		1 707 000	1258 000	0,2689	2 090 687	875 751	766 672	1522,6
		3 150000	1960 100	0,2493		1 348 178	1 293 750	2223,4

Вариант 1

Модель денежного рынка

где R – процентная ставка; Y – ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции; t – текущий период.

Вариант 2

Модель Менгеса

где Y – национальный доход; С – расходы на личное потребление; I – чистые инвестиции; Q – валовая прибыль экономики, Р – индекс стоимости жизни; R – объем продукции промышленности; t – текущий период, – предыдущий период.

Вариант 3

Одна из версий модифицированной модели Кейнса

где С – расходы на личное потребление; Y – национальный доход; I – чистые инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период, – предыдущий период.

Вариант 4

Модель мультипликатора-акселератора:

где С – расходы на личное потребление; R – доход; t – текущий период, – предыдущий период.

Вариант 5

Конъюнктурная модель имеет вид

где - расходы на потребление; - ВВП; - инвестиции; - процентная ставка; - денежная масса; - государственные расходы; - текущий период; - предыдущий период.

Вариант 6

Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):

где С – потребление; Y – доход; T – налоги; K – запас капитала; - текущий период; - предыдущий период.

Вариант 7

Макроэкономическая модель экономики России (одна из версий):

где - расходы на потребление; - ВВП; - инвестиции; - процентная ставка; - денежная масса; - государственные расходы; - текущий период; - предыдущий период.

Вариант 8

где - потребление; - ВВП; - валовые инвестиции; - государственные расходы; - текущий период; - предыдущий период.

Вариант 9

Модель денежного и товарного рынков:

где - ВВП; - внутренние инвестиции; - процентная ставка; - денежная масса; - реальные государственные расходы.

Вариант 10

Модифицированная модель Кейнса:

где С – расходы на личное потребление; Y – доход; I – инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период, – предыдущий период.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Значения статистики Дарбина-Уотсона

на 5%-ном уровне значимости

n
	0,61	1,40
	0,70	1,36	0,47	1,90
	0,76	1,33	0,56	1,78	0,37	2,29
	0,82	1,32	0,63	1,70	0,46	2,13
	0,88	1,32	0,70	1,64	0,53	2,02
	0,93	1,32	0,66	1,60	0,60	1,93
	0,97	1,33	0,81	1,58	0,66	1,86
	1,01	1,34	0,86	1,56	0,72	1,82
	1,05	1,35	0,91	1,55	0,77	1/78
	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	0,75	0,69	1,97	0,56	2,21
	1,10	1,37	0,98	1,54	0,86	1,73	0,74	1,93	0,62	2,15
	1,13	1,38	1,02	1,54	0,90	1,71	0,78	1,90	0,67	2,10
	1,16	1,39	1,05	1,53	0,93	1,69	0,82	1,87	0,71	2,06
	1,18	1,40	1,08	1,53	0,97	1,68	0,86	1,85	0,75	2,02
	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,68	0,90	1,83	0,79	1,99
	1,22	1,42	1,13	1,54	1,03	1,67	0,93	1,81	0,83	1,96
	1,24	1,43	1,15	1,54	1,05	1,66	0,96	1,80	0,86	1,94
	1,26	1,44	1,17	1,54	1,08	1,66	0,99	1,79	0,90	1,92
	1,27	1,45	1,19	1,55	1,10	1,66	1,01	1,78	0,93	1,90
	1,29	1,45	1,21	1,55	1,12	1,66	1,04	1,77	0,95	1,89
	1,30	1,46	1,22	1,55	1,14	1,65	1,06	1,76	0,98	1,88
	1,32	1,47	1,24	1,56	1,16	1,65	1,08	1,76	1,01	1,86
	1,33	1,48	1,26	1,56	1,18	1,65	1,10	1,75	1,03	1,85
	1,34	1,48	1,27	1,56	1,20	1,65	1,12	1,74	1,05	1,84
	1,35	1,49	1,28	1,57	1,21	1,65	1,14	1,74	1,07	1,83

Содержание

Предисловие 3

Лабораторная работа №1Парная линейная регрессия 4

Лабораторная работа №2 Нелинейные модели парной регрессии 20

Лабораторная работа №3 Множественная регрессия 44

Лабораторная работа №4 Проверка адекватности модели регрессии по особенностям остаточных величин55

Лабораторная работа №5 Анализ построенной регрессии на гетерокедастичность остатков59

Лабораторная работа №6 Анализ динамики временных рядов66

Лабораторная работа №7 Моделирование временных рядов с сезонными колебаниями75

Лабораторная работа №8 Анализ взаимосвязи двух временных рядов 84

Лабораторная работа №9 Моделирование временных рядов с распределенным лагом 90

Лабораторная работа №10 Авторегрессионные модели временных рядов 100

Лабораторная работа №11 Модели систем одновременных уравнений и их составляющие 107