Данные для расчета модели с фиктивной переменной

X
Y	13,3	8,9	15,1	10,4	13,1	12,4	13,2	11,8	11,5	14,2	15,4
Z

Если бы мы построили регрессию Y на X, то получили бы такое уравнение

Y=0,442+0,465X.

Воспользовавшись моделью с фиктивной переменной получим

Y=0,643+0,466X-0,422Z

или для различных стран:

Y_K =0,221+0,466X для Канады и Y_A=0,643+0,466X для Америки.

Экспериментальные данные и три прямые, подобранные методом наименьших квадратов, приведены на рис. 4.3. Все три линии практически параллельны.

Дисперсионный анализ показывает значимость полученных зависимостей, причем уравнение (как с фиктивной переменной, так и без фиктивной переменной) объясняет до 80% вариации относительно среднего.

Вывод, который можно сделать в этом случае - введение фиктивной переменной не дает весомого улучшения модели в смысле дополнительно объясненной вариации.Ñ

Ясно, что для какой-либо задачи существует не единственный способ выбора фиктивных переменных, а в большинстве случаев путей их представления много. Это обстоятельство оказывается выгодным, поскольку в некоторых случаях можно угодить в ловушку, когда существует линейная зависимость между введенными фиктивными переменными.

Чтобы избежать ловушки, необходимо выбрать одну из категорий в качестве эталонной и определять фиктивные переменные для остальных возможных категорий, причем выбор эталонной категории не влияет на сущность регрессии.

Рис. 4.3

Может потребоваться включение в модель более одной совокупности фиктивных переменных. Это особенно часто встречается при работе с перекрестными выборками. Поясним такую процедуру – множественных совокупностей фиктивных переменных – на примере8.

Пример. Предположим, что исследуется зависимость между весом новорожденного и семейным положением матери, а также рожала ли она раньше.

Введем фиктивную переменную M, которая принимает значения 1, если мать одинока, и 0 – в остальных случаях.

Введем также фиктивную переменную числа родов в прошлом D, равную 1 для матерей, которые рожали в прошлом, и 0 для матерей, которые ранее не рожали.

При этом двойном наборе фиктивных переменных имеется четыре возможных случая с соответствующими комбинациями значений фиктивных переменных:

1. Замужняя мать, первые роды M=0, D=0.

2. Одинокая мать, первые роды M=1, D=0.

3. Замужняя мать, не первые роды M=0, D=1.

4. Одинокая мать, не первые роды M=1, D=1.

Первый случай по смыслу является основной совместной эталонной категорией. Коэффициент при M будет представлять оценку разности веса новорожденных, если мать одинока (ожидаем отрицательный знак коэффициента). Коэффициент при D будет представлять оценку дополнительного веса при рождении, если ребенок не является первенцем. Ребенок для четвертой категории матерей будет подвержен обоим воздействиям. Ñ

Фиктивные переменные могут быть введены не только в правую часть регрессионного соотношения, но и зависимая переменная может быть представлена в такой форме. Это возможно в тех случаях, когда в качестве зависимой переменной мы рассматриваем ответы на вопросы, пользуется ли человек собственной машиной, имеет ли счет в банке и т.п., причем во всех случаях зависимая переменная принимает дискретные значения.

Фиктивные переменные могут быть использованы для учета взаимодействия между различными группами факторов.

Пример. Проиллюстрируем сказанное на примере с окорочками. Для построения двух прямых рассмотрим модель:

Y=b₀+b₁X+Z(g₁+g₂X)+u или Y=b₀+b₁X+g₁Z+g₂XZ+u.

Такой подход позволяет проверить различные варианты гипотез:

1. Гипотеза H₀: g₁=g₂=0 против альтернативы H₁: что это не так. Если гипотеза H₀ будет отвергнута, то мы придем к выводу, что модели не одинаковы, а если нет, то можно пользоваться одной моделью независимо от происхождения окороков.

2. Если гипотеза H₀ в предыдущем пункте будет отвергнута, то можно проверить гипотезу H₀: g₂=0. Если H₀ принимается, то мы заключаем, что имеющиеся два набора данных отличаются только уровнем, имея одинаковые углы наклона.

При необходимости могут быть выбраны и другие варианты проверок, если это разумно для задачи. Получим для указанной выше модели уравнение МНК:

Y=2,974+0,377X-3,649Z+0,123(XZ),

причем R²=0,82.

Два отдельных уравнения для Z=1: Y=-0,675+0,5X;

и для Z=0: Y=2,974+0,377X.

Как видно, уравнения несколько отличаются от тех линий, что приведены на рис. 4.3.

Для проверки гипотезы H₀: g₁=g₂=0 составим таблицу дисперсионного анализа (табл. 4.6). Значение F=3,399/0,983=3,458, что меньше F_0,05(2; 7)=4,74, а, следовательно, гипотеза H₀ принимается, то есть можно пользоваться одной моделью как для окороков из Америки, так и из Канады. Последнее подтверждается ранее полученными результатами.

Как показывает пример, использование взаимодействия с фиктивными переменными упрощает построение подходящих критериев и получение правильных статистик для проверки гипотез. Ñ

Таблица 4.6

Источник вариации	Сумма квадратов	Степени свободы	Средний квадрат
X	24,447		10,414
Z, XZ	6,797		3,399
Остаток	6,881		0,983
Всего	38,125

Часто эконометрист сталкивается с ситуацией, когда к уже имеющейся выборке он хочет присоединить небольшую дополнительную порцию данных, но не знает, можно ли считать выборки регрессионно однородными.

Если необходимо выяснить, можно ли использовать одну и ту же модель для двух разных выборок данных или следует оценивать отдельные регрессии для каждой выборки, то можно воспользоваться тестом Чоу.

Рассмотрим модели:

(4.14)

(4.15)

Мы хотим проверить гипотезу

H₀: ,

которая содержательно означает, что для двух имеющихся выборок из n₁ и n₂ наблюдений можно использовать одну и ту же регрессионную модель, т.е. выборки можно объединить.

Процедура Чоу для статистической проверки гипотезы H₀ суть:

1. Строим МНК оценки регрессии (4.14) и вычисляем сумму квадратов остатков, которую обозначим . Строим МНК оценки регрессии (4.15) и вычисляем сумму квадратов остатков, которую обозначим .

2. Строим МНК оценки регрессии по объединенной (общей) выборке, содержащей в себе все наблюдения (числом n₁+n₂) обеих выборок и вычисляем сумму квадратов остатков, которую обозначим e_r.

3. Критическая статистика F вычисляется по формуле:

и имеет распределение Фишера с (k+1) и (n₁+n₂-2k-2) степенями свободы. Если F > F_a, то нулевая гипотеза отвергается, и в этом случае мы не можем объединить две выборки в одну.

Временные ряды