Подбор типа распределения

Одной из задач статистического анализа является оценка степень соответствия выборки известному теоретическому распределению, в частности нормальному распределению. Для этих целей применяют:

- графический метод, позволяющий визуально оценить меру соответствия;

- числовые характеристики асимметрию и эксцесс; асимметрия характеризует степень несимметричности распределения относительно среднего вправо (>0) и влево (<0); эксцесс характеризует степень остроконечности (>0) или сглаженности (<0) «хвостов» распределения; можно говорить о нормальности распределения, если асимметрия находится в интервале [–0.2;+0.2], а эксцесс – в интервале [2;4];

- критерии согласия, в частности ХИ-квадрат, который вычисляет вероятность совпадения выборки с нормальным распределением (функция ХИ2ТЕСТ в Excel).

Рассмотрим применение функции ХИ2ТЕСТ, дающей наиболее убедительную оценку меры соответствия выборки нормальному распределению. Если вычисленная вероятность совпадения ниже 0.95 (95%), то выборка не соответствует нормальному распределению, если выше 0.95, то можно утверждать о нормальном законе распределения выборки.

Поскольку критерий ХИ-квадрат основан на сравнении частот интервалов, то для функции ХИ2ТЕСТ должны быть предварительно подготовлены выборочное и теоретическое распределения частот по интервалам с помощью функции ЧАСТОТА или инструмента Гистограмма. На рисунке дана некоторая выборка, к ней вычислены частоты и теоретические частоты, на основе которых вычислена вероятность совпадения распределений 0.989531786. Это значение говорит о высокой степени соответствия выборки нормальному распределению.

Последовательность действий оценки результата следующая:

1. Введите исходные данные в ячейки А3:Е14. В колонке G введите интервалы карманов и с помощью функции ЧАСТОТА в колонке H вычислите относительные частоты значений выборки.

2. В ячейке Н15 вычислите размер выборки (=СУММ(H2:H14)), в ячейке Н16 – среднее арифметическое выборки (=СРЗНАЧ(A3:E14)), в ячейке Н17 – стандартное отклонение (=СТАНДОТКЛОН(A3:E14)).

3. В колонке I вычислите статистические вероятности – это необходимо для дальнейшего графического сравнения выборочного распределения вероятностей с теоретическим. В ячейку I3 запишите формулу =H2/H$15, затем размножьте ее на диапазон I4:I14.

4. По вычисленным в п.2 данным постройте теоретическое нормальное распределение вероятностей, для чего в ячейку J3 запишите функцию =НОРМРАСП(G2;H$16;H$17;0). Затем размножьте ее на диапазон J4:J14.

5. В колонке К вычислите теоретические частоты: в ячейку К3 запишите формулу =J2*H$15 и размножьте ее на диапазон К4:К14.

6. В ячейку К17 введите функцию ХИ2ТЕСТ. Параметры функции показаны на рисунке.

Для графической оценки постройте графики выборочного (I4:I14) и теоретического (J4:J14) распределения вероятностей. Сравнение графиков не опровергает результата работы функции ХИ2ТЕСТ: выборка в целом соответствует нормальному распределению

Функцию ХИ2ТЕСТ применяют также в случаях, когда требуется выявить наличие различий между выборками, а закон распределения данных неизвестен. При этом обычно известны лишь расчетные, теоретические значения, которые принимают за генеральную совокупность. Вычисляется вероятность случайного появления значений в выборках: если вероятность p меньше уровня значимости α =0.05, то различия между выборками не случайны и делают вывод о достоверном отличии (независимости) выборок друг от друга (уровень значимости α – максимальное значение вероятности, при котором появление события практически невозможно).

Рис. 2.89

На рисунке приведены результаты опроса трех возрастных групп в баллах. Необходимо определить, есть ли достоверные отличия в ответах в группах.

Поскольку ожидаемые значения не заданы, то в качестве ожидаемых, рассчитаем средние значения трех выборок по каждому вопросу, которые и примем за генеральную совокупность.

Далее применим функцию =ХИ2ТЕСТ(B3:D12;E3:G12). Результат 0.868486 (>0.05) говорит о том, что различия между выборками случайны и не выявлено достоверных отличий выборок друг от друга.