Регрессионные модели. Аппроксимация данных. Подбор формул со многими неизвестными

1. Построение регрессионной модели (определение функции «черного ящика»)

Задача. Известны данные динамики выпуска продукции предприятия за 10 лет (набор из n=10 экспериментальных точек):

X
Y

X – порядковый номер года с 2001 по 2010; Y – объем валовой продукции предприятия.

Экспериментальные точки отображены на графике:

Используя имеющиеся экспериментальные данные, необходимо построить регрессионную модель (т.е. определить функцию черного ящика), по которой вход преобразуется в выход.

Схема одномерной регрессионной модели

Занесите экспериментальные данные в таблицу Excel:

Xi	Yi

Результат ввода данных:

Предположим, что экспериментальные данные подчиняются линейному закону, т.е. выдвигаем гипотезу о линейной модели: Y = aX + b.

Построение модели выполним по методу наименьших квадратов, суть которого в том, что необходимо найти такие значения коэффициентов a и b, при которых сумма квадратов отклонений F экспериментальных данных от расчетных (теоретических) значений Y будет минимальной:

Здесь: E_i – ошибки между экспериментальными данными и расчетными значениями Y; F – суммарная ошибка (сумма квадратов отклонений).

Уравнения для E_i и F имеют вид:

E_i = (Y_i^Эксп. – Y_i^Теор.) = Y_i – b – aX_i, i = 1, …, n.

Для определения значений b и a, которые доставляют экстремум функции F, надо найти частные производные по переменным b и a и приравнять их к нулю (условие экстремума):

После раскрытия скобок получится система линейных уравнений:

Для решения данной системы составьте в Excel таблицу промежуточных вычислений, используя соответствующие формулы и функцию СУММ:

	Xi	Yi	Xi2	XiYi
Сумма:

Результат ввода

Полученная система линейных уравнений в матричной форме имеет вид:

Подстановка из таблицы соответствующих значений сумм при решении системы «вручную» дает:

Существуют следующие способы решения системы линейных уравнений (определения коэффициентов b и a):

- методом Крамера;

- методом Гаусса;

- методом обращения начальной матрицы.

При решении системы методом Крамера получаются следующие выражения для b и a:

Введите данное решение в таблицу Excel:

- для коэффициента b:

- для коэффициента a:

Здесь для вычисления общего числа точек n использована функция СЧЁТ.

Найдем значения b и a «ручным» способом:

Удостоверьтесь, что полученные с помощью Excel и «вручную» значения b и a совпадают.

Существует также способ определения коэффициентов b и a с использованием расчетных формул, представленных в развернутом (скалярном) виде:

где – средние значения Y и X (в Excel реализуется функцией СРЗНАЧ).

Решение задачи данным способом выполните на самостоятельной подготовке. Таблица Excel с расчетами этим способом имеет вид:

Итак, найденные значения b = 11.8 и a = 0.89 обеспечивают прохождение графика Y = aX + b как можно ближе одновременно ко всем экспериментальным точкам. Таким образом, получено линейное уравнение: Y = 0.89X + 11.8.

Произведите расчеты теоретических (эмпирических) значений Y_i^теор. по данной линейной функции. Для расчетов используйте абсолютные ссылки (знак $) на ячейки с полученными значениями b и a.

Для ожидаемого значения X_ож=11 (на 11-й год) определите прогнозное значение Y(X_ож=11).

Теперь необходимо проверить правомерность принятой гипотезы о полученной линейной зависимости Y = 0.89X + 11.8.

Для этого необходимо рассчитать ошибку E_i между экспериментальными точками Y и точками полученной теоретической зависимости Y^теор., суммарную ошибку F, значение стандартного отклонения σ и вероятного отклонения S по формулам:

E_i = Y_i – b – aX_i, i = 1, …, n

Значение S связано с σ соотношением:

S = σ/sinβ = σ/sin(90°–arctga) = σ/cos(arctga).

Такая зависимость между S и σ получена из рисунка:

Рис. Связь σ и S

Для проверки правильности принятия гипотезы используется нормальный закон распределения случайных ошибок. На рисунке P – вероятность распределения ошибки.

Рис. Иллюстрация закона нормального распределения ошибок

Если в полосу, ограниченную линиями Y^теор-S = aX+b-S и Y^теор+S = aX+b+S попадет 68.26% или более из всех экспериментальных точек, то можно сделать вывод о том, что принятая гипотеза о линейной зависимости Y = aX + b верна.

Создайте таблицу для расчетов ошибок между точками экспериментальной и теоретической зависимости:

Примечание: формулы последнего столбца L реализованы с использованием функций ЕСЛИ и И.

Значение суммарной ошибки будет F = 10.62

Значение .

Значение S = σ/cos(arctg(a)) = 1.38.

Таблица результатов создания регрессионной линейной модели:

Расчеты показывают, что 7 точек из 10 (то есть 70%) попадают в полосу, ограниченную линиями Y_нижняя = 0.89X + 11.8 – 1.38 и Y_{верхняя} = 0.89X + 11.8 + 1.38, из чего заключаем: зависимость между входом и выходом модели линейная, то есть выдвинутая гипотеза о линейной зависимости верна.

Проиллюстрируем расчеты на графике:

Рис. Найденная линейная зависимость с обозначенным интервалом [–S; +S]

2. Прогнозирование с помощью линий тренда

Линии тренда графиков Excel используются для установления зависимости и исследования связи между двумя переменными.

Задача. Условия задачи остаются прежними (как в пункте 1).

Решение:

1. Введите значения X и Y по столбцам,скопировав лист с данными из п.1.

2. Постройте график зависимости Y(X), используя тип диаграммы «Точечная, с гладкими кривыми и маркерами».

3. Поставьте указатель мыши на линию графика функции, правая кнопка мыши – контекстное меню «Добавить линию тренда».

4. Установите параметры: тип тренда «линейная», «прогноз вперед на 1 период», «показывать уравнение на диаграмме», «поместить величину достоверности аппроксимации R^2».

5. Введите заголовок диаграммы «Прогноз объема производства на 11-й год».

6. Повторите пункты 2, 3, 4 для получения прогноза по следующим функциям: логарифмическая, полиномиальная второй степени, степенная, экспоненциальная.

7. Выберите лучшую модель по критерию R^2, которая лучше остальных описывает зависимость Y от X. Коэффициент детерминации R^2 равен доле исходных данных, которые подчиняются выбранной тенденции.

8. Произведите расчеты теоретических значений Y_i^теор. и прогнозного значения Y_прогн для ожидаемого X_ож = 11 по наилучшей модели.

9. Результаты расчетов изображены на рисунке.

3. Прогнозирование по методу наименьших квадратов с помощью матричных операций

Задача остается прежней: вычислить коэффициенты линейной модели b и a по методу наименьших квадратов, но только с помощью матричных операций.

Матричный способ решения построения модели имеет преимущества и недостатки.

Преимущества: компактность записи формул; исследование многофакторных моделей.

Недостатки: необходимость знания матричной алгебры; необходимость наличия программных средств выполнения матричных операций (Excel выполняет все матричные вычисления, кроме вычисления собственных значений и собственных векторов).

Перечень матричных операций в Excel:

- транспонирование – функция ТРАНПС категории «Ссылки и массивы»;

- вычисление обратной матрицы – функция МОБР категории «Математические»;

- умножение матриц – функция МУМНОЖ категории «Математические».

Особенности выполнения матричных операций в Excel:

1. после выбора функции установить нужные аргументы и выполнить расчеты для первой ячейки результирующего массива;

2. выделить первую ячейку с расчетами и все ячейки, на которые будет распространено действие функции;

3. нажать и отпустить клавишу F2;

4. последовательно нажать, не отпуская, клавиши Ctrl + Shift + Enter.

Решение задачи:

1. Введите данные X_i и Y_i по столбцам. Для этого достаточно скопировать лист, в котором решалась задача в п.1, и удалить на новом листе всю лишнюю информацию, кроме таблицы с данными X_i и Y_i.

2. Выполните расчет коэффициентов модели a и b в матричном виде по формуле:

A = (X^Т X)^-1 X^Т Y,

где A – вектор-столбец коэффициентов модели;

X – матрица исходных данных, которая включает вектор-столбец переменной для свободного коэффициента b (его значения в нашем случае равны 1) и векторы-столбцы объясняемых факторов (в нашем случае – один столбец со значениями X_i);

X^Т – транспонированная матрица;

(X^Т X)^-1 – обратная матрица от произведения двух матриц;

Y – вектор-столбец зависимой переменной.

3. Вычислите коэффициенты модели a и b в матричном виде в последовательности, как показано на рисунке.

4. Вычислите расчетные (теоретические) значения Y_i^теор, прогнозное значение Y_прогн для X_ожид=11.

Разобранный пример – учебный. Поэтому мы ограничились очень небольшим числом экспериментальных точек. В реальных условиях для обеспечения достоверности результатов исследования нужно брать гораздо большее число экспериментальных точек.

4. Построение многофакторных регрессионных моделей с помощью матричных операций

Для зависимостей со многими неизвестными подбор формул можно выполнить несколькими способами:

- с помощью функций из группы Статистические - ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ.

- функции ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ – для вычисления значений аппроксимирующей функции в диапазоне наблюдения;

- инструмент для подбора формул со многими неизвестными Регрессия, входящий в Пакет анализа (Данные – Анализ данных…);

- матричными вычислениями по методу наименьших квадратов.

Задача. Необходимо оценить значения функции y по значениям трех переменных: х1, х2, х3, предполагая, что между ними и зависимой переменной y существует линейная зависимость вида y=a₀+a₁x₁+a₂x₂+a₃x₃, т.е. надо вычислить ее коэффициенты a₀, a₁, a₂, a₃. Полученные в результате эксперимента данные занесены в таблицу:

x1	x2	x3	y
	8,5
	8,5

Необходимо подобрать формулу для вычисления эмпирических (теоретических) значений y и вычислить прогнозное значение y с данными: х1 = 42, х2 = 11, х3 = 5.

Порядок решения задачи:

1. Заведите таблицу с данными в ячейки A1:D14. Результаты ввода:

2. Выполните расчет коэффициентов модели в матричном виде по формуле:

A = (X^Т X)^-1 X^Т Y.

Здесь А – вектор-столбец неизвестных коэффициентов a₀, a₁, a₂, a₃.

Последовательность расчета показана на нижних рисунках.

Таким образом, аппроксимирующая формула y=a₀+a₁x₁+a₂x₂+a₃x₃ имеет вид:

Y = – 19,3 + 1,36*х₁ + 0,1*х₂ – 0,21*х₃

3. С использованием полученной формулы вычислите теоретические значения y_теор и прогнозное значение функции y_прогн при х1=42, х2=11, х3=5, записав самостоятельно в любую ячейку формулу для расчета.Результат расчета: y_прогн=37,9.

5. Прогнозирование с использованием функций ЛИНЕЙН и ТЕНДЕНЦИЯ

Функции ЛИНЕЙН и ТЕНДЕНЦИЯ применяют для аппроксимации экспериментальных данных линейные зависимости вида y = a₀+ a₁x₁ + a₂x₂ + … + a_nx_n.

Функция ЛИНЕЙН возвращает массив с т.н. регрессионной статистикой, который содержит вычисленные значения параметров (a₀, a₁, a₂, …, a_n), коэффициент детерминации R² и другие характеристики аппроксимирующей функции.

Задача: Исходные данные те же, что и в п. 4. Необходимо также построить линейную регрессионную модель: y=a₀+a₁x₁+a₂x₂+a₃x₃, но только с помощью функций ЛИНЕЙН и ТЕНДЕНЦИЯ, а также вычислить прогнозное значение y с данными: х1=37, х2=11, х3=3.

Порядок решения задачи: