Банковская статистика и статистика ден.обращения

Ден.обращение подразумевает движение ден.массы во внутр. обороте в виде наличн и безналичн форм в процессе обращения товаров,услуг,платежей, и т.п. Целью стат.денежн. обращения явл-ся обеспечение органов ден-кредитн. регулирования достоверной инф. о состоянии ден. массы для разработки регулирования, прогнозирования ден-кредитн. политики гос-ва. В соотв с указ.целью стат.ден.обращения им. дело со след.сис-мой показателей: 1)ден.масса и ее структура; 2)обеспеченность ден.знаками обращения нац.экономики и покупательн.способность нац.валюты; 3)показатели, отраж. операции на счетах с депозитами и золотовалютн.запасом ; 4)показатели,отраж операции междунар.экон.отнош.

Структурн.табл.ден.массы в соотв с рекомендацией МВФ.

Наименование ден.агрегата |Его инструменты(что вход.в сост)|

Mo –наличн.деньги | Нац.наличн.валюта |

M1–деньги в узк.смысле сл | Mo+депозиты до востребования |

M2-деньги в узк.смысле сл+|M1+срочн и накопит депозиты + |

близкие категории |депозиты в инн.валюте+депозитн|

|сертификаты+перекупаемыеЦ,Б, |

|по соглашению |

M3-деньги в широком |M2+дорожн.чеки+комм.бумаги |

cмысле слова(совокупн.ден. | +облигации госзайма |

агрегат) | |

M4 - M6 – агрегат |M3+ликвидн.гос.ЦБ+своб.обращ|

ликвидности(l1-l3) | облигации+пассивы др фин. |

| посредников |

Стандартный набор стр-ры ден.массы хар-ся 7 показателями. Однако в разв.стр. стр-ра ден.массы колеблется от 3х до 10ти показателей. Тем не менее по степени ликвидности стр-ру ден.массы РФ делят на след 4 части: 1)наличные деньги; 2)безналичные деньги; 3)ценн.бумаги; 4)миров.деньги.

Указ-я стр-ра ден.массы была рекомендована фин-ом Кейнсом. Для контроля за динамикой ден.массы, объемом кред. вложений в экон-ку вводится показатель в виде ден. мультипликатора, кот предст-ет собой коэф-т хар-й ↑ ден. массы в обороте в рез-те роста банковских рез-вов и кот. рассчит-ся по рекоменд-ии МВФ по формуле

Кд.м.=М2/Н=(С+Д)/(С+R); М2-см.табл; Н –объем ден.массы; С–наличн.деньги;Д–депозиты;R–обязат.резервы комм. банков.

mпред=1/r; - для оценки max возможной величины m использ. след. упрощ.зависимость.r-%ая ставка обязат резервов устанавливаемой ЦБ дл комм.банков. Vгодов=ВВПгодов/Mi; -для оценки уровня скорости обращения ден.массы использ-т зависимость след типа,т.е. по данному соотнош.можно провести анализ скорости обращения любого агрегата ден. массы Mo-M3.Тем не менее как правило на гос-м уровне опред-ся абс.изменение скорости обращения ден.массы (∆V) под влиянием доли агрегата в общем объеме ден.массы

∆V = VMi0 × (d1 – d0); d1,d0 – уд.вес ден.агрегата Mi на базов. и

текущ. период

Важным показателем стат-ки ден.обращения явл-ся показатель характеризующ.изменение покупательск способности нац.валюты Iп.с.=1/ИПЦ; ИПЦ-инд.потребит.цен

ИПЦ=Ip Л. Поскольку процессы ден.обращения происходят во времени для статанализа динамики и изменения агрегата ден. массы в целом необх.исчислять темпы прироста ден.массы

Тп.р.iД.М.=∆Мi/Мi0; ∆Мi –абс.знач.величины прироста ден.

массы по iму периоду(мес,кварт,год)

Мi0-величина ден.агрегата в баз периоде.

MV=PQ => Mi=PQ/V, т.е. инфляц.процессы происходящ в рын эк хар-т наруш-е рав-ва указанной зависимости и отражают прямую зависимость ден.массы Mi от значения PQ товарооборота, и обратную зависимость от скорости обращенияV.Важной характ-й изменен.объема ден.массы Mi явл-ся значение уровня средних цен Р для чего вводится дефлятор цены =IM×IV / IQ ,т.е. на основании последн формулы

можно провести факторный анализ.

Банковская статистика.В качестве базовых показателей, характеризующ.эфф-ть работы и надёжность банка выступают след.абсолютные показатели: 1)активы и ресурсы (пассивы банка); 2)депозиты; 3)кредиты банка; 4)уставной капитал (фонд);5)прибыль банка. К 1)группе относятся активы и пассивы,кот при анализе работы любого банка детализируют по след критериям: -активы (приносящие доход

–средства в кредитных организациях%; -вложения в госдолговые обязат-ва; -вложения в ц.б.долгосрочного хранения их перепродажа; -чистые кредиты населению,юр.л.,определяемые как ∑кредитов-резервы на потери по ссудам.

- неприносящие доход –остатки на корреспондентских счетах ЦБ;основные средства и НМА; -прочие активы)

2)Пассивы хар-ют средства,кот нах-ся в распоряжении банка и использ-ся им по необх-ти для кредитных и др активных операций: собственные –уставной капитал(фонд),

- нераспределен.прибыль(годовая) и др привлечения. Привлеченные –кредиты предоставляем ЦБ; -средства клиентов ф.л,юр.л.,и т.п.; -выпущенн непосредств банком долгов обяз-ва.

К относительным показателям банковск.стат. как правило относ-ся след комплекс показат: 1) k ликвидности баланса (отношение собств средств банка к его обязат-вам) kmin =1/15;

2) k независимости (отношение разности собств.средств и уставн.фонда к знач-ю∑осн.фонда);

3)k достаточности капитала (отношение собств.средств к∑ активов)kmin=1/25;

4)k защищенности(отношение приносящих доход активов и собств-х средств банка,кот перемнож-ся на k риска);

5)k незащищенности (отношение неприносящих доход активов и собств-х средств×на обратную величину k риска);

6)k рентабельности деят-ти банка (отношение балансов прибыли к доходам банка);

7)k рентабельности активов(в абс.измерен)(велич балансов прибыли банка.

Т.к процессы,происходящ.в банковск.стат. динамичны, т.е. происходит во времени, перечислен.выше перечислен.выше относит.показатели в банковской статистике исчисляют след относит.показатели:1)средн%ая ставка по выдаче кредитов и обслужив депозитов: iср=(Дп+Эп)/(Ак+Об)

Дп -%ые доходы; Ак-приносящие дох.активы банка;

Об - обяз-ва банка; Эп –%е расходы

2)число оборотов ссуд банка Чс=Сп/Зсср Сп-погаш.за год

ссуды банка

Зсср –ср.значение ссудн.задолженности

Зсср =Н+К/2

3)период оборота ссуд годовой (число лет) tлет=1/Чс

4)число оборотов вкладов банка

Чв=Вк/Окср Вк –выдача вкладов за год

Окср – средн.значение остатка вклада

5)период оборотов вкладов годовой tлет=1/Чв

Оценка рейтинга банка. Фин.деят-ть банка в основном связана с коммерч.орг-ми, ввиду чего снижение риска

работы с этими орг-ми достиг-ся рейтинговой оценкой банка по соотв.шкале(надёжность банка): ___________________

kнадёжность банка=√(k1×k2×k3×k4×k5×k6)×(H1×H2×H3)

k1 –коэф надёжности баланса банка; k2-к незащищённости банка;

k3-к достаточности капитала банка; k4-к защищённости банка

k5-к независимости банка; k6-к рентабельности банка

Н1-норматив к достат капитала банка; Н2-н к текущ ликвидности банка

Н3- н к мгновенн ликвидности банка; Н1,Н2,Н3 – устанавливаются ЦБ

Чем выше kнб,тем надёжнее банк. Оценивая рейтинг банка след помнить,что помимо подбора конкр банка по месту дополнительно необходимо провести подробный расчёт по годам с целью установления динамики рейтинга этого банка+оценка стабильности его баланса и уставного капитала (до5лет-доп. расчёт).