Ошибки Бернулли

В начале 1970-х годов Амос вручил мне брошюру швейцарского экономиста Бруно Фрея, где обсуждались психологические аспекты экономической теории. Я помню даже цвет обложки – темно-красный. Бруно Фрей почти и не вспоминает эту статью, но я все еще могу по памяти воспроизвести первое предложение: «Агент экономической теории рационален, эгоистичен, и его вкусы не меняются».
Я поразился. Мои коллеги-экономисты работали в соседнем здании, но я не предполагал, насколько разнятся наши интеллектуальные миры. Для психолога самоочевидно, что человек ни полностью рационален, ни полностью эгоистичен и что его вкусы никоим образом не стабильны. Казалось, что наши науки изучают представителей двух разных видов; эти виды поведенческий экономист Ричард Талер назвал впоследствии «эконы» и «гуманы».
В отличие от эконов, изучаемые психологами гуманы обладают Системой 1. Их взгляд на мир ограничен информацией, доступной в настоящий момент (пр инцип WYSIATI), и, следовательно, они не могут быть столь же последовательными и логичными, как эконы. Иногда они щедры, часто горят желанием помочь группе, в которую входят, и зачастую не ведают, что им понравится в следующем году или даже завтра. Так появилась возможность интересного диалога между двумя областями науки. Я и не предполагал, что этот диалог определит мою карьеру.
Вскоре после того, как Амос показал мне статью Фрея, мы решили избрать темой нашего следующего проекта изучение принятия решений. Я почти ничего об этом не знал, но Амос – эксперт и звезда в этой области – сказал, что все объяснит. На выпускном курсе он стал соавтором учебника «Математическая психология» и предложил мне прочесть оттуда несколько глав – в качестве введения.
Вскоре выяснилось, что предметом нашего изучения станет отношение человека к выбору в условиях риска и что нам предстоит найти ответ на конкретный вопрос: чем руководствуется человек в выборе между двух простых игр или между игрой и гарантированным результатом?
Простые игры (например, «вероятность 40 % выиграть 300 долларов») для исследователей принятия решений – то же, что дрозофилы для генетиков. Выбор между такими играми представляет собой простую модель, обладающую всеми свойствами более сложных случаев принятия решений, которые стараются понять ученые. В игре отражен тот факт, что последствия выбора никогда не бывают определенными. Даже якобы гарантированные исходы остаются неопределенными: подписывая договор на покупку квартиры, вы не знаете, за какую цену сможете ее впоследствии продать, и не можете предвидеть, что сын соседа вскоре начнет брать уроки игры на трубе. Любой значительный выбор, который мы делаем в жизни, содержит некоторую неопределенность – именно поэтому исследователи принятия решений надеются, что данные, полученные при изучении смоделированных ситуаций, можно будет применить и в более интересных повседневных случаях. Но, разумеется, главная причина того, что теоретики изучают простые игры, – этим занимаются другие теоретики.
В данной области существует теория ожидаемой полезности (выгоды), на которой строится модель рационального индивида и которая по сей день остается самой важной теорией социальных наук. Теория ожидаемой полезности не задумывалась как психологическая модель; она представляла логику выбора, основанную на элементарных правилах (аксиомах) рациональности. Рассмотрим пример.

Если вы предпочитаете яблоко банану,
то
вы предпочтете 10 %-ную вероятность выиграть яблоко 10 %-ной вероятности выиграть банан.

Вместо яблока и банана можно взять любой объект выбора (включая игры), а вместо 10 % – любое значение вероятности. Математик Джон фон Нейман, один из величайших мыслителей ХХ века, и экономист Оскар Моргенштерн вывели свою теорию рационального выбора между играми из нескольких аксиом. Э кономисты рассматривают двоякое применение теории ожидаемой полезности: в качестве логики, предписывающей, как надо делать выбор, и в качестве описания того, как выбор делают эконы. Однако мы с Амосом, будучи психологами, начали изучение того, как гуманы делают рискованный выбор, не выдвигая никаких предположений об их рациональности.
Мы продолжали проводить долгие часы в ежедневных беседах – иногда в своих кабинетах, иногда в ресторане, часто во время длительных прогулок по тихим иерусалимским улочкам. Как и при изучении суждений, мы начали с тщательной проверки собственных интуитивных предпочтений. Мы постоянно придумывали простые задачи по принятию решений и спрашивали себя, что бы мы предпочли.

Что бы вы предпочли?
А. Подбросить монетку. Если выпадет орел, вы получаете 100 долларов, если решка – не получаете ничего.
Б. Гарантированно получить 46 долларов.

Мы не пыта лись найти самый рациональный или самый выгодный выбор; мы хотели определить интуитивный выбор – тот, который сразу кажется привлекательным. Мы почти всегда выбирали один и тот же вариант. В данном примере мы оба выбрали бы гарантированные деньги; возможно, и вы поступили бы так же. Когда мы уверенно соглашались в выборе, то считали – и, как выяснилось, почти всегда правильно, – что большинство людей разделит наш выбор, и двигались дальше, словно получив строгие доказательства. Конечно же, мы знали, что в дальнейшем нам придется подтвердить свои догадки, но в роли одновременно и экспериментаторов, и испытуемых мы могли быстро двигаться вперед.
Через пять лет после начала исследования игр мы завершили эссе под названием «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска». Наша теория весьма напоминала теорию полезности, но отходила от нее в основе. Самое главное, наша модель была чисто описательной; ее цель заключалась в документировании и объяснении систематических нарушений аксиом рациональности при выборе между играми. Мы отправили наше эссе в журнал Econometrica, публикующий значительные теоретические статьи по экономике и теории принятия решений. Выбор издания сыграл важную роль: опубликуй мы тот же материал в психологическом журнале, он вряд ли что-то изменил бы в экономике. Впрочем, наше решение не было навеяно желанием повлиять на экономику; в журнале печатались лучшие статьи по теории принятия решений, и нам хотелось оказаться в такой выдающейся компании. В этом выборе, как и во многих других, нам повезло. Теория перспектив оказалась нашей самой значительной работой, а наша статья остается одной из самых цитируемых в социальных науках. Два года спустя мы опубликовали в Science сообщение об эффектах фрейминга – значительном изменении предпочтений, возникающем иногда при несущественных изменениях формулировки задачи.
За первые пять лет изучения принятия решений мы установили десяток фактов, относящихся к выбору между рискованными вариантами. Некоторые из обнаруженных фактов противоречили теории ожидаемой полезности. Некоторые явления наблюдались и раньше, какие-то оказались новыми. Для объяснения собранных наблюдений мы создали теорию, модифицирующую теорию ожидаемой полезности, и назвали ее теория перспектив.
Мы использовали подход из области психофизики – направления психологии, основанного немецким психологом и мистиком Густавом Фехнером (1801–1887). Фехнер посвятил свои исследования проблеме взаимоотношений души и материи. С одной стороны, существуют изменяемые физические величины: например, сила света, частота звука или кол ичество денег. С другой стороны, есть субъективное восприятие яркости, высоты или ценности. Таинственным образом изменение физической величины вызывает изменение интенсивности или качества субъективного ощущения. Целью Фехнера стало найти психофизические законы, связывающие субъективные величины в мозгу наблюдателя с объективными величинами материального мира. Он предположил, что во многих случаях функция имеет логарифмический вид – то есть увеличение интенсивности стимула в определенное число раз (например, в 1,5 или в 10) всегда приводит к соответствующему увеличению по психологической шкале. Если увеличение силы звука с 10 до 100 единиц физической энергии увеличивает психологическую интенсивность на 4 единицы, то дальнейшее увеличение интенсивности стимула от 100 до 1000 также повысит психологическую интенсивность на 4 единицы.