Глава 8 стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке
До сих пор мы имели дело с экономическими агентами, поведение которых строго укладывалось в рамки понятий «получающий цену» («price taker») и «назначающий цену» («price maker»). Эти экономические агенты ориентировались только на свои собственные цели и представления о рынке и не принимали во внимание поведение других субъектов рынка. Сейчас мы приступаем к рассмотрению поведения фирм, которые преодолевают ограничения и совершенной конкуренции (отсутствие какого-либо значимого влияния на рынок), и совершенной монополии (консерватизм, «задавливание» рынка, неучет действий прочих агентов, включая потенциальных). Соответственно и ценовое поведение таких агентов выходит за рамки только пассивной или только активной политики, включая в себя более гибкое реагирование цен и объемов выпуска на изменение окружающей экономической среды.
Рынки, где действуют несколько достаточно крупных фирм, которые, обладая определенным влиянием, все же вынуждены считаться с наличием и поведением других контрагентов, носят название олигополии. Олигополия - это не только характеристика числа фирм в отрасли, но и особое состояние рынка, когда поведение фирм является стратегическим.
Стратегическим поведением фирмы называется такое ее поведение, когда при выборе варианта деятельности (цены, количества и качества товара) фирма принимает во внимание возможные ответные действия конкурентов. Стратегическое поведение свойственно только рынку олигополии: в условиях свободной конкуренции объем выпуска фирмы не зависит и не влияет на объемы выпуска других фирм, поскольку число фирм на рынке слишком велико, чтобы такое влияние можно было бы эффективно осуществить.
Рассмотрим, каким образом осуществляется стратегическое поведение.
Реализация стратегического поведения фирмы в условиях олигополии происходит в двух основных формах: в виде некооперативного взаимодействия фирм (когда фирмы конкурируют друг с другом и в большей степени проводят самостоятельную политику на рынке) и в виде кооперативного поведения (когда фирмы предварительно договариваются о совместных действиях и выступают на рынке в значительной степени «единым фронтом»). Рассмотрим по очереди эти два типа стратегического взаимодействия крупных фирм на рынке.
Классификация некооперативных стратегий поведения
Можно исследовать несколько вариантов стратегического поведения фирм в зависимости от последовательности принятия решения (принимаются ли решения одновременно всеми фирмами или последовательно - вначале свои условия назначает лидер рынка, а затем вступают в действие фирмы-последователи) и от выбора фирмами стратегической переменной (объем выпуска или цена). В результате мы получаем классификационную таблицу возможных стратегий:
| Стратегическая переменная | |||
| Объем продаж | Цена | ||
| Последовательность принятия решений | Одновременно | Модель Курно | Модель Бертрана |
| Последовательно | Модель Штакельберга | Модель Форхаймера |
На первый взгляд, предположение о том, что фирмы в качестве стратегической переменной рассматривают количества в противоположность ценам, не вполне реалистично. Чтобы оправдать использование моделей Курно и Штакельберга в качестве инструмента анализа поведения олигополии, нам еще предстоит показать роль ценовой конкуренции на рынке и влияние производственной мощности предприятий на стратегии ценообразования фирм.
Парадокс Бертрана
Рассмотрим простейшую модель некооперативного взаимодействия крупных фирм.
Предположим, что на рынке действуют две фирмы, производящие однородный продукт. При этом вход на рынок других фирм эффективно закрыт, поэтому основные коллизии разворачиваются только во взаимодействии этих двух фирм. Целью каждой фирмы является максимизация прибыли. Отсутствуют соглашения фирм друг с другом. Исследуем, каким образом фирмы устанавливают цену, а рынок определяет объем, который может быть продан по этой цене. Данная ситуация представлена в модели Бертрана. Мы исходим из того, что фирмы назначают цены одновременно, так что каждая не может прогнозировать реакцию конкурента на сделанный ею самой выбор. Предположим, что средние издержки фирм постоянны (мы находимся в долгосрочном периоде) и равны между собой.
Пусть фирма 1 назначает цену первой. Ее цена может быть любой. Но как только фирма 1 назначила цену, ее цена оказывается фиксированной при принятии решения фирмой 2. Каким образом фирма 2 назначает цену? Если фирма 2 назначит цену выше цены фирмы 1, она не продаст ничего (согласно предпосылкам, они продают однородный товар, спрос переключится на товар той фирмы, которая назначает более низкую цену). Поэтому фирма 2 может назначить цену на уровне цены фирмы 1 или чуть-чуть ниже. Во втором случае фирма 2 захватывает весь рынок.
Однако подобные рассуждения и подобную стратегию может проводить фирма 1 по отношению к фирме 2. В результате на рынке возникает ценовая конкуренция, и, как следствие, цена падает до минимально возможного уровня. Если фирмы идентичны, и их предельные издержки равны, равновесная цена установится на уровне предельных издержек. Любая цена выше предельных издержек не сможет стабилизировать рынок. Если же предельные издержки фирм не равны, фирма с более низкими предельными издержками получит конкурентное преимущество путем назначения цены ниже того уровня, при котором другая фирма еще сможет осуществлять свою деятельность на рынке, в результате фирма с более высокими издержками вынуждена будет уйти из отрасли.
Таким образом, олигопольное взаимодействие в его простейшей форме при равенстве предельных издержек конкурирующих фирм оказывается нестабильным и приводит к ценовой войне, истощающей силы обеих сторон, а следовательно, и к конкурентному результату - нулевой прибыли в долгосрочном периоде, что ликвидирует стимулы крупных фирм к производству и сбыту данного вида товара. Этот результат взаимодействия олигополистов известен как парадокс Бертрана (по имени французского ученого, первым обратившего на него внимание). В рамках теории игр парадокс Бертрана известен как «дилемма заключенного»: если виновные в совершении преступления стоят перед выбором стратегии «сознаваться» или «не сознаваться», причем делают выбор одновременно и независимо друг от друга, для каждого из них доминирующей стратегией - такой, которая приносит наибольший выигрыш при любой стратегии другого игрока, - служит стратегия «сознаваться». Рациональный выбор заключенных будет состоять в том, чтобы сознаться, несмотря на возможность улучшения положения обоих в случае выбора ими стратегии «не сознаваться».
Если бы парадокс Бертрана имел место в действительности, то, не получая прибылей и истощив свои ресурсы в длительных ценовых войнах, крупные фирмы перестали бы заниматься производством, и рынок олигополии прекратил бы свое существование. Однако в реальности это не так. Мы знаем, что крупные фирмы не только не прекращают производство, но представляют собой едва ли не господствующую структуру современной развитой рыночной экономики, получая существенные положительные прибыли в долгосрочном периоде. Каким же образом парадокс Бертрана разрешается на практике?
«Дилемма заключенного» в бесконечно повторяющейся игре
Рассмотрим теперь, каким образом парадокс Бертрана («дилемма заключенного») может быть разрешен в бесконечно повторяющейся игре.
Для начала рассмотрим парадокс Бертрана в терминах теории игр.
Если взаимодействие двух фирм продолжается один период времени, то игра приобретает характер «дилеммы заключенного». Возможные комбинации стратегий фирм и получаемых ими выигрышей представлены на рис. 8.1.
| Стратегии фирмы 2 | |||
| низкая цена | высокая цена | ||
| Стратегии фирмы 1 | низкая цена | (π4; π4) | (π2; π3) |
| высокая цена | (π3; π2) | (π1,; π1,) |
Рис. 8.1. Матрица ценовой игры в модели Бертрана
Фирмы могут выбирать стратегии низкой или высокой цены и получать соответственно результаты (прибыли) такие, что:
π2 > π1 > π4 > π3
Отсюда следует, что доминирующей стратегией для каждой фирмы будет стратегия «назначать низкую цену», следовательно, равновесие рынка с низкими ценами будет служить равновесием по Нэшу в неповторяющейся игре.
Что произойдет с выбором фирм, если игра (их взаимодействие) продолжается бесконечно долго?
Доминирующими в этой игре могут быть по крайней мере две стратегии. (В действительности в бесконечно повторяющейся игре стратегий может быть гораздо больше, однако доминирующими могут быть в разных условиях только эти две.)
1. Стратегия «руки, дрожащей на курке» - назначить высокую цену в момент t, если другая фирма назначила высокую цену в момент (t- 1); и назначить низкую цену в противном случае.
2. Стратегия «хищничества» - назначать низкую цену в любой момент времени.
Максимальный выигрыш каждой фирмы в результате применения первой стратегии с учетом дисконтирования равен:
π1
PV(π)1 = π1+ π1ρδ+ π1ρ2δ2+ …= ———
1 – ρδ
где π1 - прибыль, полученная фирмой, назначающей высокую цену, при условии, что другая фирма также назначает высокую цену;
δ - дисконтирующий множитель, связанный со ставкой дисконтирования: δ = l/(l+i), i - ставка дисконтирования;
ρ - вероятность в момент времени t того, что фирмы будут взаимодействовать в момент (t+1) - вероятность продолжения игры в будущем.
Максимальный выигрыш фирмы от применения второй стратегии равен:
π1
PV(π)2 = π2+ π4ρδ+ π4ρ2δ2+ …= π2 ‾ π4 ‾ ———
1 – ρδ
где π2 – прибыль, полученная фирмой, назначающей низкую цену,
при условии, что другая фирма назначает высокую цену;
π4 - прибыль, полученная фирмой, назначающей низкую цену,
при условии, что другая фирма назначает низкую цену.
Выбор оптимальной стратегии фирмы, таким образом, зависит от соотношения значений выигрышей по каждому из возможных вариантов.
Если PV(p)1 > PV(p)2, то есть если
π π4
——— > π2 ‾ π4 ‾ ———
1 – ρδ 1 – ρδ
π2 ‾ π1
ρδ > ———
π2 ‾ π4
то стимулов вести ценовую войну у фирм не будет.
Следовательно, выбор стратегии «ценовой войны» или «ценового мира» зависит как от объективных факторов - вероятности продолжения взаимодействия фирм в будущем, так и от субъективных факторов - межвременных предпочтений фирм.