Тема 11. Валютные риски

Ведение

1.Понятие и виды валютных рисков. Функции валютных рисков. 2.Методы страхования валютных рисков

Заключение

Список литературы

Тема 12. Оценка рисков с помощью методов качественного и количественного анализа рисков

Ведение

1. Метод качественного и количественного анализа в оценке возможных убытков.

2.Проблемы и перспективы развития риск-менеджмента на российских предприятиях.
Заключение

Список литературы

Тема 13. Инвестиционные риски

Ведений
1.Сути инвестиций и инвестиционных рисков. Источники информации, необходимой для оценки рисков.

2.Разработка мероприятий по снижению рисков и их мониторинг. Заключение

Список литературы

Тема 14. Оценка финансовых рисков компании

Введение
1.Оценка финансовых рисков и возможные способы оценки степени финансового риска в компании.

2.Особенности выбора стратегии и методов решения управленческих задач.
Заключение

Список литературы

Тема 15. Роль государства в системе управления предпринимательскими рисками.

Ведение
1.Проблема рисков в условиях разгосударствления важных секторов экономики.

2.Комплексная оценка рисков, методов диверсификации, снижения неопределенности результатов деятельности субъектов.
Заключение

Список литературы

Тема 16. Использование современных методов оценки рыночных рисков для принятия эффективных управленческих решений.

Введение

1. Преимущества использования показателя Value-at-Risk — инструмента активного управления рисками.

2. Влияние хеджирования на компанию, стратегические результаты от его внедрения.
Заключение

Список литературы

Тема 17. Основы построения системы риск-менеджмента на предприятии

Введение
1.Сущность и функции риск-менеджмента, его стратегия и тактика.

2.Примы и способы снижения степени рисков.

Заключение

Список литературы

Тема 18. Анализ системы управления рисками в деятельности предприятий на территории России

Введение
1.Причины возникновения внешних и внутренних рисков на предприятии. Экспертный метод оценки рисков.

2. Характеристика средств разрешения рисков: избежание, удержание, передача, снижение их степени.

Заключение

Список литературы

Тема 19. Коммерческий риск инновационной деятельности

Введение
1. Риски в инновационной деятельности.

2. Методы управления рисками в инновационной деятельности.

Заключение

Список литературы

Тема 20. Идентификация факторов риска

Введение
1. Идентификация рисков: риск как "возможность", как "опасность" и как "неопределенность".

2.Оценки рисков на основе информационной и аналитической работы экспертов.

Заключение

Список литературы

Тема 21.Основные положения современной теории рисков

Введение

1.Эвальция исследования неопределённости и рисков.

2. Концепция «риск – доходность». Модель САРМ.

Заключение

Список литературы

Тема 22. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях риска

Введение

1.Имметационая модель оценки риска.

2.Модель корректировки на риск денежного потока инвестиционного проекта.

Заключение

Список литературы

Тема 23. Картографирование рисков фирмы.

Введение

1.Принцепы построение карты риска.

2. Основные виды карт рисков.

Заключение

Список литературы

Тема 24. Макроэкономические и политические риски.

Введение

1. Источники и виды макроэкономических рисков.

2.Полетический риск. Методы оценки политического риска.

Заключение

Список литературы

Тема 25. Информация и риск.

Введение.

1.Роль информации в анализе рисков.

2. Требования к качеству информации и оценка его качества.

Заключение

Список литературы

Тема 26. Экологические риски

Введение

1.Методы оценки экологического вреда.

2. Экономическая оценка ущерба.

Заключение

Список литературы

Тема 27. Концепции управления рисками

Введение
1. Содержание основных подходов к управлению деловыми рисками
2. Современные тенденции в управлении рисками и задача выбора стратегии

Заключение

Список литературы

Тема 28. Идентификация поведенческих и «природных» рисков

Введение
1. Методы идентификации поведенческих рисков
2. Методы и технологии идентификации рисков неустановленной природы («природных»)

Заключение

Список литературы.

Тема 29. Управление стохастическими рисками

Введение
1. Объективные и субъективные критерии оценки стохастического риска
2. Математические модели и методы обоснования рискованных предпринимательских решений в различных сферах деятельности

Заключение

Список литературы

Тема 30. Управление предпринимательскими рисками неустановленной природы

Введение
1. Классические и современные методы принятия управленческих решений в условиях «природного» риска
2. Методы управления рисками при подборе персонала
Заключение
Список литературы

Вопросы к зачету по дисциплине «Оценка рисков»

1. Риск: сущность риска, событие риска, последствия риска.
2. Условия риска как объективные условия деятельности и развития организации.
3. Основные этапы эволюции теории управления рисками.
4. Определение риска с позиции теории рационального поведения человека.
5. Концепция конфликта целей в организации.
6. Неопределенность, ее роль в развитии организации.
7. Взаимосвязь риска и неопределенности в управлении.
8. Классификация ситуаций разработки и реализации управленческих решений по степени риска.
9. Существенные признаки рисков. Влияние риска на эффективность управления.
10. Управление рисками и регулирование рисков.
11. Управленческое решение как объект управления рисками.
12. Управление рисками на индивидуальном уровне: основные характеристики объекта управления.
13. Организация как объект управления рисками.
14. Экономическая автономность, рискозащищенность. Модели экономической рискозащищенности.
15. Классификация факторов риска по степени непосредственного воздействия на эффективность управления.
16. Структурные и процессуальные факторы риска: проблемы идентификации и оценки.
17. Динамика факторов риска как показатель кризисного развития процессов.
18. Организации как системы: использование типологии организационных систем в управлении рисками.
19. Использование теории жизненного цикла организации при анализе и планировании рисков.
20. Подходы к управлению рисками: интенсивный, экстенсивный.
21. Роль субъекта при разработке решений в условиях риска.
22. Типология субъектов управленческих решений по степени склонности к риску. Субъективная оценка вероятности риска и ожидаемых потерь.
23. Принцип приемлемого риска.
24. Классификации рисков в управлении: признаки классификации, принципы использования.
25. Взаимосвязь структурных и процессных рисков в управлении организацией.
26. Аксиоматика управления рисками.
27. Виды деятельности по управлению рисками.
28. Взаимосвязь планирования в управлении рисками и планирования развития организации.
29. Метод избежания рисков.
30. Метод принятия рисков на себя.
31. Метод предотвращения убытков.
32. Метод уменьшения размера убытков.
33. Метод страхования.
34. Метод самострахования.
35. Метод передачи рисков.
36. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.
37. Методологические принципы оценки рисков.
38. Методические и операционные принципы оценки рисков.
38. Количественные методы оценки рисков.
39. Качественные методы оценки рисков.
40. Использование моделирования в управлении рисками.
41. Определение величины потерь от реализации риска по наличным денежным средствам и ценным бумагам.
42. Уточнение стратегии организации при разработке программы управления рисками.
43. Предварительный отбор рисков при разработке программы управления рисками.
44. Разработка плана превентивных мероприятий программы управления рисками.
45. Анализ рисков как этап разработки программы управления рисками.
46. Контроль и пересмотр программы управления рисками.
47. Оценка эффективности программы управления рисками.
48. Получение, анализ, хранение и использование информации в целях управления рисками.
49. Использование технических инноваций для повышения эффективности управления рисками.
50. Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах деятельности организации.
51. Риск в управлении прямыми и портфельными инвестициями.
52. Распределение рисков между участниками проекта.
53. Классификация рисков производственной деятельности.
54. Особенности управления рисками взаимодействия с контрагентами в производственной деятельности организации.
55. Роль системы обеспечения безопасности производства в снижении рисков.

Вопросы к экзамену по дисциплине

«Оценка рисков»

1. Что понимается под неопределенностью? Каковы ее факторы и виды?

2. Как определяется «риск» в современных экономических условиях?

3. Каким образом взаимосвязаны неопределенность и риск?

4. Каковы функции риска в экономике?

5. Каким образом можно классифицировать риски?

6. Назовите основные классы рисков.

7. Дайте характеристику основным видам рисков.

8. Охарактеризуйте финансовый риск, его виды, факторы.

9. Охарактеризуйте производственный риск, его виды, факторы.

10. Охарактеризуйте инвестиционный риск, его виды, факторы.

11. Охарактеризуйте процентные риски (факторы, виды, снижение рисков).

12. В чем сущность кредитных рисков (факторы, виды, снижение рисков).

13. Охарактеризуйте инфляционный риск,

14. Дайте характеристику валютных рисков (факторы, виды, снижение рисков).

15. В чем заключается риск ликвидности?

16. В чем заключается риск активов?

17. Что составляет качественный анализ риска?

18. Какова роль информации в анализе рисков?

19. Назовите источники информации.

20. Какие требования предъявляются к качеству информации?

21. Как оценить качество информации?

22. Дайте определение ряда распределения и этапов его построения.

23. Каким законам распределения можно описать эмпирическое распределение?

24. Как идентифицировать закона распределения случайной величины?

25. В чем состоит критерий согласия?

26. Вероятностная оценка степени финансового риска.

27. Что представляет кривая рисков?

28. Как оценивается риск на основе коэффициента вариации?

29. Назовите факторы ограничения риска.

30. Каково влияние фактора времени на степень риска?

31. Оценка риска на основе математического ожидания.

32. Как проводится выбор оптимального решения с помощью доверительного интервала?

33.Как выбирается оптимальное решение с помощью статистических оценок?

34. Назовите объект и субъект управления рисками.

35. Назовите основные этапы процесса управления риском.

36. Как оценить эффективность управления рисками?

37. Как выбрать приемы управления риском?

38. В чем сущность диверсификации?

39. Страхование риска: сущность, преимущества и недостатки

40. Хеджирование: сущность, преимущества и недостатки

41. Опционы, форвардные и фьючерсные контракты

42. В чем сущность лимитирования?

43. В чем сущность самострахования?

44. Как личностные факторы, влияют на степень риска при принятии управленческих решений?

45. Какова роль руководителя в принятии рисковых решений?

46. Что такое субъективная вероятность?

47. В чем сущность экспертного анализа рисков?

48. Назовите алгоритм экспертного анализа рисков.

49. Назовите методы обработки информации.

50. Как анализируется экспертная информация?

51. В чем суть критерий крайнего пессимизма (Вальда, максимина)?

52. Охарактеризуйте критерий крайнего оптимизма (максимакса)

53. Альфа-критерий Гурвица

54. Критерий Сэвиджа (критерий отказа от минимакса)

55. Критерий Лапласа (Байесово решение)

56. Как осуществляется выбор критерия в зависимости от рисковых обстоятельств

57. Каковы методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности?

58. Понятие игры с природой.

59. Что составляет предмет теории игр. Основные понятия.

60. Как осуществить выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив?